Анализ текущей ситуации

ФУНТ-неделя.

Вернемся к теме недельного индикатора.

Напомню, что я писала…

На сегодня прошло шесть недель…

Рынок держит пут к этим ключевым зонам, но на начало нового контракта появился противовес две зоны на верху. Как говорится.. Упс…
И что же будет разыгрываться в рамках экспирации квартальных фьючерсов.

С точки зрения пути, расстояние до первых зон, как вверх, так и вниз приблизительно одинаковое.

Факторы в пользу юга

1. Глобальный пик фьючерсов внизу. До него есть довольно глубокий не проторгованный геп.
2. Распределение по страйкам и то, где рынок закрылся (1525) в пользу медведей.
Т.е. при движении вверх до 1545 будут продавать. Выход за 1550 страйка защищен.
3. Для фунта на предстоящую неделю есть еще один сигнал по недельному индюку.
Он связан с местом открытия недели. Если, как я предполагаю, фунт без гепа откроется в отмеченной на скрине зоны -это сигнал , что основной импульс недели будет на юг.
С января прошлого года было 19 таких дней, сигнал был ложным 5 раза.

Факторы за север

1. На верху тоже есть пик , правда, он за пределами VA, т.е., чтобы до него долететь, надо пройти защищенный 1550 страйк и выйти за границу VA, что не просто.
2. НО низ, также защищен и все уровни ниже ключевой зоны находятся в зоне маркета.
3. Если рынок откроется гепом выше 1.53, то это уже будет бычий сигнал для недели.

Таким образом, вполне вероятно, что предстоящая неделя может пройти в борьбе в пределах 1.53-1.5130.
На скрине я отметила самые нагруженные уровни.

Если будет предпринята агрессивное движение вниз, оно должно ознаменоваться резким проходом 1.5136.

С точки зрения верха, если гепом или резким пробоем рынок сразу окажется за пределами первого зеленого уровня, то более вероятно, что неделя пройдет в проторговке верхних уровней и верхней границы ключевой зоны.
И только резкий пробой 1.5482 будет означать , быки порушили планы медведей.

На сегодня, мне бычий вариант развития, кажется менее вероятным.

Еще пара слов об особенности экспирации фьючерсов.

В отличии от экспирации опционов, где каждый инструмент может решать свои задачи локально , к экспирации фьючерсов, как правило, подходят системно.
Либо все против бакса, либо все за.
Поэтому, на этой неделе важно отслеживать динамику по всем парам и, как закончится неделя.
Экспирация 15 июня, но, как я уже отмечала ее результат отражается по средам, т.е. 17 июня.

ЕВРО-неделя

Пару недель назад я писала, что то, как проводится расстановка в июньском контракте более отвечает перспективе диапазонной торговле , чем подготовке к какому-то принципиальному прорыву.

На понедельник так и получается, только диапазон немного сместился вверх: был 12-6, а стал 14-8 фигуры, но то, что он сместился вверх, а не вниз маленький плюсик за быков ( в рамках контракта до 2 июля) .


Исходя из соотношений на страйках, на начало недели, у медведей есть преимущество, но движение вниз жестко ограничено: поддержки очень сильные, выход за первую нижнюю недельную цель, которая совпадает с максимумами профиля объемов фьючерсов, также не слабая, последняя цель , просто, железобетонная. Т.е. если на экспирацию фьючерсов будет включаться сценарий падения, то пробивать должный резко.

Верх.

Первая недельное сопротивление защищает выход из VA зоны профиля.
Если даже ее пробьют, то до верхней границы диапазона медведи будут активно продавать. Только резкий выход за контрольный уровень, будет говорить о перспективе бычьей экспирации


Как я писала, сейчас я не торгую… но, если бы торговала, то пока проигнорировала бы эту пару, уж больно все жестко и плотно, есть более понятные инструменты.

ЙЕНА-неделя

Недельная зона в бычьем положении, т.е. если рынок опять зависнет в верхней части, то шанс взять новые цели достаточно велик.

С вариантом движения вниз как-то мудрено.

С одной стороны хорошо нагружены нижний принципиальный и контрольный уровень, но проход туда -это слом бычьего тренда, а, что мы видим по расстановке … на 820-830 (нижние цели) опять стоят покупатели. Вопрос, кого будут разводить…

Т.е. не исключаю обманный проход вниз и резкий возврат.

Если же в первой половине недели возьмут верхние цели , как минимум первую, и спустимся в нижнюю часть диапазона, то это может стать началом большой коррекции. Для окончательного перелома пара должна уйти ниже 835 страйк 119.60, а это пик профиля объемов фьючерсов.

В случае продолжения агрессивного движения вверх.

Последняя цель (на понедельник) - это край рынка, но наверху достаточно подготовленных страйков, чтобы войти в игру до 30 фигуры.

СРЕДА -Важные изменения по расстановке ФУНТА и ЙЕНЫ

1. У фунта со вторника изменилось соотношение на верхних уровнях в пользу покупателей, но защита выхода за последний синий уровень усилилась в два раза. Т.е., до него продавать рисковано и оставлять отложку тоже не стоит, т.к на верху есть еще поле и, в случае резкого пробоя, могут пройти к верхней не тронутой ключевой зоне. Надо смотреть отработку, будет ли отскок и на сколько резкий.

2. У йены сегодня два входа продаж с аномально огромными объемами. Возможно это защита 121 и 118.30! Раз поставили на столь дальнем расстоянии, значит есть риск, что первый блок не выдержит.

Но, на сегодня эти движения не являются системными, т.е. скорее расстановка к экспирации. Евра, аусси не поддерживают, канадец "в доле".

Четверг- ФУНТ продолжение...

На сегодня фунт в зоне влияния покупателей, но сигнальная система выдала аномальный выброс, поэтому есть риск формирования максимума и разворота.

Сильная зона дневного сопротивления отмечена на скрине. Дневные цели тоже и они находятся в зоне маркета и в первой верхней не тронутой ключевой зоне.

Первый отмеченный нижний уровень -это уровень паритета, ниже начинается зона продавцов.


И пара слов о ЕВРО, все-таки они в связке.

Евро упорно защищают от выхода из диапазона. На скрине я указала самый сильный на сегодня уровень. Как я уже не раз отмечала, все сильное должны пробивать резко. Обычно это происходит одной часовой свечей. В случае евро весь верхний блок может пробиваться двумя свечами.

ФУНТ-неделя

Начиная с прошлой среды фунт попал под давление покупателей и в пятницу коснулся первой ключевой зоны.

Что мы имеем на данный момент.

• На окончание торгов пара находится в ценовом диапазоне, который вне рыночного соотношения , т.е. двигаться дальше, без чьего-то сильного влияния, очень сложно.
На скрине я отметила особенности верхних уровней.

• 1.5498 в начале недели будет сильной поддержкой, в случае ухода и закрепления ниже превратиться в сильное сопротивление.

• До нижнего зеленого уровня будет сохраняться влияние покупателей. Между ним и первым барьером - паритет. Далее инициативу перехватывают продавцы. Но, начиная с первого синего уровня -зона маркета.


Эту неделю я разбиваю на три этапа:
Понедельник/Вторник -СРЕДА- Четверг/Пятница.

Что будет предприниматься в среду сейчас трудно спрогнозировать, но то что новая ключевая зона внизу- фактор риска для быков.

• На данный момент по сигнальной системе рынок в бычьем положении, на понедельник сигнал север, но мы опять имеем локальный максимум, поэтому риск разворота присутствует.

• Если в начале недели пара агрессивно войдет в зону маркета и обработает обе долговые зоны, то шансы, что в среду может начаться резкое снижение увеличатся.

• Более неопределенной будет ситуация, если рынок проведет начало недели между 55-56 фигурами, делая ложные выпады к ближайшим уровням и формируя первый купол профиля объемов нового контракта фьючерсов.

• Нельзя исключать и вариант агрессивного падения к нижним ключевым зонам.

АУССИ-неделя

• На момент окончания торгов пара осталась в зоне влияния медведей, но на новую неделю диапазон паритета совсем рядом (7750-7730)

• Выход из ключевой зоны проблематичен, как для быков, так и для медведей. Т.е. выход должен быть резким .

• Для движения вниз поле ограничено последним уровнем в зоне маркета и он, на понедельник, граница рынка.
Но , не рабочие, но очень сильно нагруженные 745-40 страйки, говорят о том, что риск падения до 74 фигуры достаточно велик.

• С другой стороны резкий проход 775-785 страйков перебросит рынок в диапазон проторговки 790-95 страйков.

Сигнальная система на понедельник в пользу медведей.

CAD-неделя.

С прошлого контракта я подключила к торговле канадца.

Истории, конечно, маловато, но на мой взгляд, принцип индюков для евро и йены хорошо "лег" на канадца. Только, количественная оценка движения на страйках, пока мне не ясна, поэтому , исключаю таблицу из анализа.


На понедельник сигнал нейтральный, контракт находится в пограничном состоянии.

На скрине отмечены самые сильные уровни. Верхние цели и последняя нижняя в зоне маркета.

ЙЕНА-неделя

Недельный диапазон определяется паритетным страйком (805). Движение внутри него равновероятно.

• Выход вверх достаточно защищен и возможен только по желанию маркета.
Выше последней цели на понедельник рынка нет.
Также, надо учесть , что диапазон прошлой недели был прошит вниз. За историю индюка не было случае, что при таком варианте сломленный тренд продолжился на следующей неделе, как минимум переход во флет.

• А вот, в случае победы медведей, есть шанс уронить пару до 119-118 фигур.

На понедельник сигнал нейтральный, контракт пока остается в бычьем положении.

ЕВРО -неделя

Евро зажали в еще более узком диапазоне, причем поджали снизу, теперь и 1100 страйк стал сильной поддержкой.

Но и быкам жизнь усложнили, усилив 1140 страйк.

Выход должен быть сильным и резким.

Контракт сохраняет бычье настроение. Сигнал на понедельник -нейтральный.


Резюме по всем инструментам.

На сегодня нет единодушия, как разыгрывать СРЕДУ.

Посему, в отчетах понедельника- вторника могут быть существенные подвижки.

Как обычно, в дни сбора денег есть и значимый фундамент, например ,
заседание FOMC в среду.

Коллеги, на этой неделе записей не будет.. до пятницы я в полном "штопоре" по работе в оф-лайне.. Всем удачных торгов, а я наверстаю позже...

ЕВРО-неделя.

Запись готовила вчера, но подвел мобильный интернет… отключился. Менять скрины мне лень.

Итак, опять Греция и, традиционно, тема растягивается дабы захватить дату экспирации валютных опционов. В этом месяце она в четверг 2 июля, а т.к. 4 июля приходится на субботу, то видимо, пятница в штататх будет выходной.

Гепом на открытии одним прыжком был взят самый набитый медведями уровень ( первая недельная цель), а что дальше…а дальше быстренько возвращают в диапазон, там еще куча не оприходованных денег осталось.

Внимание к первым двум недельным сопротивлениям. Там стоят продажи, которые не успели включить и они отвечают за то, будет ли закрытие контракта ( среда- четверг) медвежьим. Пока не все так очевидно. На понеделеник верхние страйки остаются в игре. Что покажут завтрашние отчеты…

По сигнальной системе, текущий в пограничном состоянии, следующий с середины прошлой недели перешел на сторону продавцов, но разрыв еще не очень большой. На сегодня сигнал был низ, но, как я понимаю, он отработал на открытии.

CAD - неделя

В процессе торгов на прошлой неделе игроки закладывались на два сценария.

1. Прорыв к 30-31 фигуре
2. Снижение к 23-24 фигурам.

До среды более активными в наборе позиций были покупатели, затем инициативу проявили продавцы.

Что мы имеем в результате на начало предстоящей недели.

1. Сигнальная система на понедельник смотрит вниз, при этом контракт остается в бычьем положение.

2. Рынок к концу недели вернулся в VA зону профиля объемов фьючерсов.
• На нижнем пике профиля установились недельные цели опционов.
• На верхнем пике недельные сопротивления.
• Недельные поддержки в зоне внутренних пиков профиля.

Расстановка по страйкам.

На предстоящую неделю верхняя цель 2914 (780) является границей рынка и в паре с контрольным находится в зоне маркета.
НО на прошлой неделе была такая же ситуация, а в процессе торгов одно дня открылись еще два верхних страйка , поэтому, риск движения к 30-31 фигурам сохраняется, тем более, что на "чердаке" (верхние страйки, которые еще не в игре) идет движуха.
Риск будет минимизирован, если паре удастся уйти и закрепиться в нижней части диапазона.

Рабочий диапазон расширился 2818-2455 (790-800) и в нем преимущества продавцов, но для падения надо пробить 2390 (805)

План

Для канадца я рассматриваю приоритет продаж.

• Первая зона - 1-2 сопротивления, вторая - это диапазон между недельной целью и контрольным , если начало недели начнется с гепа или резкого пробоя сопротивлений, и быстрого достижения верхней недельной цели и отскока. Третья зона для входа или наращивания - закрепление под второй поддержкой.

• Т.к., вполне вероятно, что неделя пройдет внутри диапазона, то первая-вторая поддержки можно рассматривать для краткосрочных входов в покупки.

• Если в начале недели резко пройдут к нижним целям, то скорее всего зависнем в диапазоне до принципиального и будем заполнять нижнюю "яму" профиля.

ФУНТ-НЕДЕЛЯ

По фунту такой расклад, что он имеет шансы за неделю посетить все цели, как на верху, так и внизу.

Т.к. по сигнальной системе контракт в положении продаж, а на понедельник сигнал верх, более вероятно, что начнем неделю с движения на север. При агрессивном старте продажи стоит рассматривать между 5680-5730, сл. в районе 58 фигуры, наращивать при возврате в диапазон.

Если пара зависнет на верхней границе диапазона, также можно рассматривать продажи с первым тп. в районе нижней границы, а сл. на втором зеленом уровне.

Если, все-таки, начнем с низа, то краткосрочные покупки можно рассматривать в диапазоне между последними зеленым и первым синем уровнями. Входить на последней цели (5292) более рисковано, т.к. в "подвале" (нижние страйки, которые еще не в рынке) идет набор позиций на 50 -49 фигурах.

ЙЕНА -НЕДЕЛЯ

Пара зажата в двух страйках 810-815 (124.40 - 121.60)

На верху с контрольного уровня начинается зона маркета.

На скрине отмечены сильные уровни сопротивления/поддержек.

VA профиля объемов в середине диапазона опционов -равная вероятность движения внутри диапазона.

Риск прорыва к верхним недельным целям присутствует - сигнал резкий пробой принципиального, но, как мне кажется - это скорее будет кратковременный выход с быстрым возвратом.

С другой стороны, очень сильно нагрузили последнюю нижнюю цель и в недельной перспективе я склоняюсь к продажам.

Сигнальная система на понедельник выдала аномальный выброс, т.е. сегодня продажи рассматривать рановато, возможно будет локальный максимум.

АУССИ - НЕДЕЛЯ

Аусси вторую неделю бьется в "дверь подвала".

Обе нижние цели в зоне маркете и последняя - граница рынка. Но на не рабочем в данный момент 720 страйке идет набор позиций, поэтому, риск резкого прохода к 72 фигуре присутствует.

Сигнальная система: контракт на понедельник оставался в медвежьем положении, сигнал на день -слабый верх.

По данной паре, продажи пока не рассматриваю, скорее буду пробовать покупки.
Если быкам удастся вернуть рынок в ключевую зону и "прошить" ее или закрепиться в верхней части, то движение на север может быть значительным и стремительным.

ЕВРО-неделя.

Текущий контракт опционов -длинный (5 недель), т.е. до момента фиксации еще две полноценных недели.

Положение диапазона предстоящей недели внутри диапазона прошлой предполагает два варианта:
1. проторговка всего диапазона
2. прорыв с достижением целей … вопрос , в какую сторону..

Выход из диапазона вниз защищен сильными поддержками и сильным принципиальным уровнем. В этом же месте находится размытая граница VA профиля объемов.

Из сопротивлений самое сильное - первое.
Если его пробьют, то шанс выхода из диапазона вверх увеличится и достижение первой цели станет реальным.

С точки зрения анализа результата торгов недели - приоритетным выглядит верх.

Отмена плана покупок резкий пробой поддержек и выход вниз к контрольному.


На понедельник… чтобы не писать , сделала скрин со своего дневника.

ЕВРО-Неделя

В пятницу 7.08 экспирация.

По евро мы опять имеем диапазон внутри предыдущего -"пружина сжимается".
Остаться в границах диапазона на экспирационную неделю мало вероятно.
Выход будет и, т.к. диапазон узкий, то за пять торговых дней рынок может сгонять в обе стороны.

На скрине отмечены важные уровни.

Вторая поддержка 1.0947 - принципиальная.

Если неделю начнем с ее пробоя и закрепления, то цели скорее всего будут взяты.

Если на экспирации вернемся в диапазон, то возможно - это будет начало движения на север с среднесрочной перспективой достижения 1.16 ,если останемся внизу, то в новом контракте активной станет цель 1.04.

Если начнем с движения на верх ( по расстановке на понедельник вероятность обоих вариантов одинаковая), то смотрим на первое сопротивление 1.1010.

Если его проходим, то плавно, без резких движений можем подняться к последнему сопротивлению.

Если там окажемся к концу недели, то от 1.1120 может быть, как резкое падение, так и резкий рывок к первой цели, а вот будет ли от нее разворот, на сегодня, большой вопрос.

Если движение будет агрессивным и цель достигнем в начале недели, то вероятность разворота на экспирации, думаю, будет большой.

Учитываем еще уровни отмеченные коричневым шрифтом.
Это- границы активного рынка, т.е между ними соотношение продавцов/покупателей рыночное, за пределами движение будут определять крупные игроки или маркет.

ЙЕНА-неделя

На сегодня, по этой паре расстановка такова, что в процессе закрытия контракта игроки не очень рассчитывают взять цели.
Как вверху, так и внизу они слабоватые.

Контрольные уровни (верхний/нижний)-сильные защиты

В границах диапазона приоритетным выглядит движение вниз, но неделя, возможно, начнется с проторговки верхней части с попыткой дотянуться до 124.72.

Если пойдем по этому сценарию, имеет смысл поискать входы для продаж:
• Оптимально максимально близко к контрольному, благо, стопы могут быть близкими.
• Отскок от первого сопротивления, также можно рассмотреть для продажи.
• Входить между поддержками проблематично, т.к. в этой зоне может быть флет.
• Наращивать или входить можно при пробое последней поддержки и выходе из диапазона.

Если до конца недели уйдем вниз диапазона или к нижнему контрольному, а тем более к цели, то у следующего контракта есть виды на 119-118 фигуры и перспективы 116-115.

Если планы поменяются и закрепимся над верхним контрольным, то первые среднесрочные цели в районе 126-127.

ФУНТ-неделя.

Весь контракт игроки бьются за 55-56 страйки и в следующем они опять являются камнем преткновения.
Если победят быки - это позволит рассчитывать на движение к 60 фигуре, если медведи -к 48.

Текущая ключевая зона недели легла именно на эти страйки, пик профиля объемов тоже.

По общему соотношению есть преимущество у медведей, но по расстановке по страйкам - все мутно.

Рынок находится в зоне где покупателей слишком много, т.е. обвалить могут в любой момент, с другой стороны на верхних уровнях нарастили шорты, можно предположить, что кто-то хочет успеть продать повыше.

Думаю, что при движении вверх до 5742. можно искать входы для продаж . Уход выше, да еще к концу недели… может означать победу быков.

Если рынок сразу пойдет вниз, то продать можно при выходе из ключевой зоны, СЛ в середине. Если при этом сразу не пробьем 5571, скорее всего завязнем, тогда первый вход лучше закрыть и подождать отработку.