Анализ текущей ситуации

EURO (2-6.11.15)

У евро опять парадоксальная ситуация.

С одной стороны, ОИ текущего и следующего контрактов с перевесом продаж, с другой прирост покупок за прошедшую неделю астрономический, более 10000 контрактов. И все эти покупатели расположились от 1100 до 1350 страйков Причем, практически, весь диапазон имеет соотношение игроков, отвечающий активной торговле.

Расстановка

1. Самое сильное сопротивление 1.1067

2. Сильнейшая зона поддержки 1.0990-1.0898.

3. За второй целью медведей начинается зона маркета. А вот наверху, рыночное влияние быков простирается до 15 фигуры. Отсюда риски бычьего ралли, либо сумасшедшего сбора стопов быков.

Варианты.

1. Если начало недели проводим в середине диапазона, вероятности выхода надо смотреть по дневным отчетам.

2. Если будет предпринята попытка или пробой группы поддержек, то пробовать покупки имеет смысл в районе нижней границы и барьера (1.0952-1.0930) , а также на целях (1.0898 - 1.0865).

3. При варианте начального движения на север, на сегодняшний день, я вижу только одну возможность для входа. Это верхняя граница и последнее сопротивление (1.1125 -1.1163). Если пара к середине недели закрепится между 1.1163 и 1.1249, то еще вопрос, куда с этого положения рванет.

Пятница 6.11 - экспирация 11:00 мск

Положение системы. Три пары(euru, jpy, gbp)дошли до своих целей и находятся на границе зоны маркета. Aud и Сad у пиков фьючерсов. В течении пары часов пройдусь по всем инструментам , относительно, сегодняшних отчетов.

EURO

Внимание к отмеченным уровням.

На этих уровнях текущий и следующий контракт стоит в разные стороны. Т.е. на верхних текущий в покупках, следующий в продажах, на нижних наоборот. Исходя из расписания выхода новостей, надо смотреть, где будем перед американской сессией. Относительно объемов, вероятность похода к верхним уровням очень велика, вопрос будет ли это движение перед падением или движение с бычьим переломом.

YPJ

На отмеченном верхнем уровне абсолютный парите игроков. Т.е. при пробое может быть резкое и сильное движение на север. Но,в следующем контракте усилена защита всех верхних уровней, которые стоят на пути к 122.60, покупать в данном варианте очень рискованно, при развороте пара имеет все шансы улететь к нижнему отмеченному.

GPB

Фунт под сильным медвежьим давлением, как в текущем, так и в следующем контрактах. Пара уже находится в зоне маркета. Отмеченные уровни, пытаются защитить.
Если не устоят, то падать можем до 50 фигуры.
Если удержат и система развернется в обратную сторону, то велики шансы вернуться в середину дневной ключевой зоны в район 53 фигуры.

AUD CAD

Эти пары не достигли своих целей и находятся в состоянии не определенности.
Между внутренними отмеченными уровнями могут двигаться в любую сторону.
Отмеченные верхние/нижние уровни - точки, куда оба инструмента могут стремительно рвануть в зависимости от общего движения системы.

Если мы сейчас находимся в состоянии осеннего тренда, то "заскоки" в зоны маркетмейкеров - нормальный процесс. Все стат.данные недели способствуют укреплению доллара. Если сегодня Штаты не разочаруют, но евро пробьет 1.08 и тогда целью станет 1.05
По фунту подтвердились данные, что как минимум еще полгода ставка подниматься не будет. Осенние цели пары могут сместиться намного ниже 1.5
Не исключено повторение картины конца прошлого года, когда валюты падали камнем против бакса.

Могут... в следующем контракте на сегодня граница рынка 1.4980...но.. только один страйка .. и рынок расширится до 47 фигуры. Если с точки зрения сегодняшнего дня. Обрати внимание.. фунт идет вниз а остальные стоят.. поэтому, думаю, все решат амеры и не исключены сюрпризы.

EURO (9-13.11.15)

При всей очевидности победы медведей и готовности рынка продолжить безоткатное падение, на мой взгляд , для пары есть шансы восстановиться до 10-11 фигуры.

Факторы в пользу данного предположения:

1. Сильнейшая зона защиты 1.0744-1.0668

2. На первой цели 1.0645 самый большой прирост ОИ продаж, а 20 п. ниже расположился большой пул покупателей.

3.С уровня 1.0578 начинается зона маркета.

4. На всех уровнях выше 1.9700 значительный прирост покупок.

5. Профиль объемов фьючерсов имеет несколько гепов, которым свойственно притягивать рынок для проторговки. Особенно, это касается первого, который расположился внутри недельного диапазона опционов, между поддержками и сопротивлениями.


Исходя из всего выше сказанного, на предстоящей неделе, можно попробовать половить моменты для покупок и продаж , в зоне поддержек -нижних целей и в зоне сопротивлений -первой верхней цели, соответственно.

Пробой всех поддержек и закрепление под 1.0578 перечеркнет надежды на восстановление.

С другой стороны, за верхнем контрольным уровнем 1.1168 заканчивается "медвежье царство" .
Если сценарий восстановления будет реализован, то входить там в продажи будет более рискованно.

GBP (9-13.11.15 )

В результате пятничных торгов рынок расширился до 47 страйка .

Аналогично евро, фунт находится под давлением продавцов, но и у него есть хорошие шансы на восстановление.

1. Усилена защита выхода за пределы 50 фигуры

2.Со второго красного уровня 1.4978 начинается зона маркета.

3. На 1.5093 за прошедшую неделю собралась значительная группа покупателей, которые могут толкнуть пару к 52 фигуре.

В рамках коррекции к нисходящему движению диапазон 1.5166- 1.5215 выступает сильным сопротивление.

Если залезем в верхнюю часть ключевой зоны 1.5234-1.5262 , встанет вопрос.. а коррекция ли это.
Закрепление над 1.5280, скорее всего, разрушит планы медведей.

EURO Четверг 12.11

На сегодня, у обеих сторон образовались, равные по притяжению, цели и, равные по силе, уровни поддержки и сопротивления. По сигналам явного преимущества нет ни у кого.

Пятница- 13

ЕВРО

Вчера обе стенки, можно сказать, устояли ( в рамках проторговки) и активного движения не произошло, но быкам удалось проколоть и закрепиться чуть выше..
На сегодня диапазон сместился на верх.
Прирост покупок преобладает. Т.е. при отскоке от блока поддержек можно пробовать купить. При пробое на стопах можем улететь до нижней цели.


ФУНТ

Два отмеченных нижних уровня - поддержки. При пробое возможно резкое падение.

Но здесь есть занятный момент, прямо мистический
На первом нижнем синем уровне 1.5125 прирост ОИ продавцов составил 666 контрактов... упс прямо к пятнице 13

Вот будет занятно, если к нему пробьют и потом обратно развернуться с полетом вверх...

GBP (16-20.11.15)

Шансы продолжить восстановление у пары достаточно велики.

На момент окончания торгов цена находится в узком, но очень важном диапазоне.

От 1.5248 начинаются страйки с преимуществом быков, а под верхней границей ключевой зоны 1.5220-5200 "клетка медведей".
Почему "клетка", а потому что, если рынок вернут в нее, вырваться, как на верх, так и вниз будет проблематично и всю неделю мы можем провести там.

Вопрос - с чего начнется неделя.

Если закрепимся над 1.5250, то вероятность достижение 1.5340 станет почти 100%, на хорошем импульсе до 1.5450, и расстановка на верхних страйках говорит о риске дойти до 56 фигуры.

При достижении 53 -53.5 фигуры, надо быть внимательными , т.к. именно здесь может быть конечная точкой коррекции, и от нее возможен резкий разворот, и падение с прошивкой всей ключевой зоны. Поэтому, стоит сверяться с графиком выхода новостей.

Альтернативный вариант.

По результату прошедшей недели усилена защита подхода к 50 фигуре.
Т.е., если начальный импульс недели будет на юг, с прошивкой ключевой зоны,1.5080 может стать конечной точкой . С 1.5036 начинается глубочайшая зона маркета.

Здесь, также вопрос. Когда и "на", или "перед", какой новостью мы там будем.

JPY(16-20.11.15)

Похоже, пара готовится к активному движению.

Особое внимание к диапазону 123.13-123.36, который является сильнейшим сопротивлением. И если развязка будет бычьей, пробить должны резко .

За 124.65 начинается зона маркета.
Йена имеет свойство, при попадании в эту зону, активно в ней двигаться в выбранном направлении.

При данном варианте развития событий риск оценивается 128 фигурой.

Но, по результатам торгов более вероятным является медвежий сценарий.

Сигналом, что этот сценарий вводится в действие прохождение диапазона 122.35-122.13

Сильные поддержки 121.37 и 120.87 могут стать конечной точкой медвежьей коррекции.

Преодоление пика фьючерсов и закрепление под 119.65 открывает путь на юг до 116 фигуры.

AUD (16-20.11.15)

Пара находится в полном паритете, относительно прироста ОИ обеими сторонами.

Выход за пределы 0.7050-0.7148 проблематичен.

Также, при прорыве , довольно жестко ограничены возможности движения, как на север, так и на юг.

По комплексному сигналу у быков есть небольшое преимущество.

EURO (16-20.11.15)

Что можно сказать.
Пара остается под медвежьим давлением, НО быки накачивают мускулы.
Неделя закончилась большим перевесом в пользу покупок.

Шансы вернуться 1.1030 растут, а там еще вопрос, смогут ли медведи развернуть обратно.

На сегодня самая нагруженная цель продавцов 1.0524, но достичь ее не просто, усилена защита всех уровней поддержки.
Как я уже не раз отмечала, что такие зоны, при реализации планов направления, должны пробиваться резко. Если там начинают вязнуть, то более вероятно -зона устоит.

Уйти ниже последней медвежьей цели крайне проблематично.


Добавлю в этот пост скрин по золоту, т.к. оно сейчас очень связано с евро .
У золота есть ряд сигналов, говорящих о подготовки к развороту.

EURO (23-27.11.15)

На прошлой неделе сил медведям резко пробить скопище поддержек не хватило, мы там завязли и на конец пятницы остались у контрольного уровня.
В такой ситуации возрастает шанс поиметь резкое движение на открытии рынка.

Вариантов два.

1. Геп на север, дабы отодвинуть пару от критического уровня.

2. Резкий пробой всех поддержек и достижение целей.

Если произойдет второй вариант, то очень вероятно - это будет минимум текущего среднесрочного снижения.

Если исключить экстремальное начало недели, надо обратить внимание на следующее:

1. Не смотря ни на что, быки продолжают накапливать объемы (прирост ОИ опять в пользу покупок).
Прирост расположился межу 1.05 и 1.10, т.е если им удастся перехватить инициативу, возврат к 1.1000-1.1104 может быть стремительным. В связи с этим, важным уровнем является 1.0734.
1.0785 -1.0848 диапазон, где медведи могут вернуть мяч, выше 1.0900 это станет проблематично, но сказать, что покупатели победили можно будет только при закреплении выше 1.1104.

2.Защиту низа вновь усилили.
Самый мощный диапазон поддержек 1.0595-1.0556, над и под дополнительные уровни.
Т.е., опять же, если в планах ронять дальше или добить цели, пробить должны резко.
За целями начинается зона маркета.
В пользу того, что медвежье давление остается сильным говорит тот факт, что со среды в рынок вошел 1040 страйк ( 1.0370), хотя он и находится глубоко в зоне маркета, тем не менее, нельзя не учитывать этот момент.


В контексте движения евро, я опять предлагаю обратить внимание на золота, у которого во вторник экспирация.
У валют экспирация на следующей неделе.

GBP (23-27.11.15)

Похоже, что диапазон для движения пары ограничивают с обеих сторон.
Проблематично выйти, как за 1.5295, так и за 1.5056.

Уровень 1.5216 выступает в роли сильного сопротивления, когда рынок под ним, при проходе - превратится в сильную поддержку.

Коллеги, начинается череда финальных экспираций года:

В пятницу 4.12 - экспирация валютных опционов .
14.12 - экспирация валютных фьючерсов.

Поэтому, особое внимание к среде и пятнице предстоящей недели, и к среде - 16.12.

На скрине я отметила периоды декабрьских экспираций евро за предыдущие 3 года

Постараюсь до завтрашнего утра сделать недельный обзор для всех пар.

EURO (30-4.12.15)

То, что пару всю неделю удерживали в поддержках и, даже, подступиться к первому сопротивлению не дали, конечно, говорит о силе медведей.

Но то, что к закрытию пятницы мы вновь остались на контрольном уровне, дает шанс быкам взять реванш. И риск резкого восстановления пары к 1.10 сохраняется.

В контексте данного сценария обращает на себя внимание синхронный вход покупателей с близкими по количеству объемами на 1095 страйке, как в текущем, так и в следующем контрактах.

Сигнал, что экспирация может пойти в этом направлении проход мощного диапазона сопротивлений 1.0692-1.0753.

О рисках падения.

По результатам недели защиту подхода к 1.05 дополнительно усилили. Поэтому, как всегда, только резкий проход диапазона поддержек 1.0562-1.0498 может означать, что пару будут ронять дальше.

Но здесь есть нюанс.

В текущем контракте цели продавцов находятся в зоне маркета, а вот в следующем - уже нет.

Т.е. если движение на юг произойдет в первой половине недели, есть шанс разворота, после взятия 1.0440-1.0410.
Если снижаться будем к пятнице, то входить в покупки на отскоке рисковано, т.к. в новом контракте заложен диапазон свободного падения к 1.03-1.02