MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,970 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение вопросов торговли на международном рынке Forex. Обмен опытом и знаниями. Анонсы конкурсов трейдеров
Результаты опроса: Вы используете метод мартингейла/антимартингейла в управлении депозитом ?
Использую мартингейл 14 35.00%
Использую антимартингейл 5 12.50%
Комбинирую мартингейл и антимартингейл 4 10.00%
Не использую 17 42.50%
Голосовавшие: 40. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Старый 06.06.2011, 18:12
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Рынок
Регистрация: 10.11.2007
Сообщений: 1,338
Благодарностей: 656

награды Ветеран MMGP.RU Старый писака 
Мартингейл и антимартингейл

Несколько слов об управлении рисками

Приветствую всех моих читателей, в сегодняшнем обзоре пойдет речь о части любой торговой системы как Money Management, так называемое управление капиталом. Благодаря этой системе можно оценить риски при открытии позиции, а также ее размер по отношению к общему текущему капиталу. Риски оцениваются на основании расчета математического ожидания будущей прибыли, как сумма вероятностей выигрышей умноженных на объем предполагаемого выигрыша, из чего вычитается сумма произведений оцененной вероятности проигрыша, а также предполагаемого размера проигрыша. В Форексе известны стратегии в управлении капиталом, включая, мартингейл, данная стратегия предполагает увеличение позиции при снижении капитала, и антимартингейл (antimartingale), подразумевающий увеличение позиции при увеличении капитала. Отмечу, что по своей сути мартингейл является стратегией усреднения и не может применяться в спекулятивных сделках.

Суть Money Management

Money Management позволяет эффективно управлять своим депозитом и правильно использовать финансовые средства при открытии позиций. При любых торгах прослеживается закономерность, чем выше риск, тем будет выше прибыль или, соответственно, убыток. В процессе развития рынка была предложена система управления капиталом, которая предполагает вывод трейдера на прибыль при любых ставках. Приведу пример, как это работает: Ваш депозит составляет $10 000, будет логично открыть 5 позиций по $1000 по популярной валютной паре EUR/USD, остальной депозит будет страховкой притом, что курс будет двигаться не по Вашим расчетам. Кредитное плечо – 1/100. Если цена пойдет в предполагаемую Вами сторону, например, на 100 пунктов (при 1 пункте лота =$10), то Ваш доход составит $5000, а депозит увеличится до $15 000. Если же курс будет изменяться в обратную сторону, то Ваш убыток составит $5000 и депозит, соответственно, уменьшится. Отмечу, что Форекс предусматривает несколько классических подходов Money Management: «торговля с фиксированным лотом», «торговля всем капиталом», «торговля с фиксированной пропорцией» и т.д. Очевидно, что не стоит использовать стратегию «торговля всем капиталом». Самый простой способ торговли для начинающих – «торговля с фиксированным лотом», что предполагает открытие позиций только с постоянным количеством лотов. Каждый из подходов обладает своими преимуществами, поэтому выбор зависит от предпочтений трейдера.

Рекомендуемый размер сделки

Большинство торговых систем не дают жестких ограничений по выбору размера сделки от общего депозита, каждый трейдер выбирает из рекомендуемых параметров. По моему опыту не нужно пытаться достигнуть недостижимого. Размер сделки по всем лотам не должен превышать 25-30% от имеющегося депозита. Причем средний размер сделки должен быть 10-15% от суммы депозита, только в случае активной торговли достигать показателя 25-30%. При планировании капитала логика в следующем, объем имеющихся на депозите средств должен быть распределен таким образом, чтобы можно было продержаться подряд в десяти проигрышных сделках. При таком подходе гарантированный доход составить 10-15% в месяц.

Особенности Мартингейла



«Мартингейл - торговая система, которая увеличивает прибыль, в сделках на Форекс» - такими заявлениями пестрит весь интернет. Но спешу разочаровать, стратегия действительно прибыльная, но для опытных трейдеров. Для начинающих я категорически не рекомендую начинать с Мартингейла. Замечу, что эта стратегия дает 100% вероятность получения прибыли при наличии большого депозита и торговлей малым лотом. Это главный недостаток данной стратегии – наличие крупного депозита, также значительное влияние будет иметь пропущенная сделка, что может привести к банкротству. Мартингейл – это система удвоения ставки вниз, которая очень эффективно используется с 18 века в азартных играх. Действительно, по формуле совместной вероятности Бернулли вероятность выигрыша может достигнуть 100%, но требует существенных навыков в торговле данной торговой стратегией.

Особенности Антимартингейла

Антимартингейл – это стратегия противоположная Мартингейлу. Как и предыдущая стратегия основана на сериях сделок. Принцип в следующем, увеличиваем лот при выигрыше, уменьшаем при убытке. Размеры изменений могут быть разными. Все зависит от трейдера. Для эффективного применения метода антимартингейла нужно иметь доступ к статистике системы и проводить ее регулярный анализ. Многие трейдеры формируют свои «тренды выигрышей». Для эффективности применения антимартингейла нужно следовать принципу «чем больше серия, тем эффективнее Антимартингейл».

Оценка «плавающих» рисков

Торговля на фондовом рынке осуществляется в условиях хорошо прогнозируемых рисков. При всех преимуществах торговой системы на основании Мартингейла, риски оказываются плавающие, что весьма проблематично. В Антимартингеле, то есть торговой системе противоположенной Мартингейлу, позиции увеличиваются, но при условии сокращения рисков. По своему опыту могу сказать, что Антимартингейл более понятен и доступен. При растущем рынке позиции с небольших объемов постоянно увеличиваются.

Торговля с увеличивающим лотом в пределах торгового паттерна



В рамках стратегии Мартингейла постоянно обсуждают идею торговлю с увеличением лота. В некоторых случаях увеличение лота не будет считаться Мартингелом, потому что при отработке рынком разворотной фигуры, которую показывает торговый инструмент, это будет только обычная выгодная сделка в рамках торгового паттерна. При наличии убыточного паттерна трейдер может увеличивать объем, тогда в этом случае используемая стратегия будет считаться Мартингелом, так как наращивание объема происходит при отсутствии взаимосвязи между событиями на рынке. Увеличение убыточной позиции часто приводит к потере капитала, поэтому, как и говорилось, ранее, с использованием Мартингейла и Антимартингейла нужно быть крайне внимательным.

Заключение

При всех дифирамбах, которые звучат от трейдеров, для новичков отмечу, что все стратегии усреднения и подобные, то есть мартингейл и антимартингейл, основанные на вероятностных методах, показывают, что трейдер не занимается совершенствованием своей торговой стратегии. Планирование прибыли на основании качественной торговой стратегии дает возможность более эффективно оценивать риски и выбирать время сделки. Очевидно, что Мартингейл и Антимартингейл могут быть приравнены к рулетке. С моей точки зрения более эффективно использовать методы технического анализа и успешно торговать с прогнозируемыми рисками, тем более что большая часть трейдеров работает с малыми депозитами.

------------------------
Автор: Kreol
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Последний раз редактировалось Kreol; 06.06.2011 в 18:14.
Kreol вне форума
Старый 06.06.2011, 23:59
#2
BDP
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 274
Благодарностей: 73
Re: Мартингейл и антимартингейл

Было бы неплохо выложить примеры и показать преимущества и недостатки данных методов. Брать допустим убыточную серию сделок, прибыльную, чередование прибылей и убытков.

И если уж статья затрагивает ММ, то неплохо бы написать, что самый эффективный ММ это торговля с постоянным процентом риска, как при увеличении так и при падении депо. Особенно это становиться заметно при моделировании на очень длинных сериях сделок. Естественно при этом торговля должна быть прибыльной.
BDP вне форума
Сказали спасибо:
Старый 07.06.2011, 00:13
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.05.2010
Сообщений: 7,105
Благодарностей: 1,623
Re: Мартингейл и антимартингейл

По моему опыту и Мартингейл и антигейл сливают, причем довольно крупные депозитиы, при тестировании на тургиках. Да и любой другой ММ тоже сливает, в таких играх
capitalistas вне форума
Старый 01.10.2013, 23:15
#4
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Возраст: 46
Адрес: Пермский край
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 711
Благодарностей: 367
Re: Мартингейл и антимартингейл

Уж лучше Антимартингейл.
Ван Хельсинг вне форума
Старый 02.10.2013, 10:02
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 52
Благодарностей: 6
Re: Мартингейл и антимартингейл

Если я правильно понял что такое антимартингейл) то как-то года 2 назад я экспериментировал, а некоторые до сих пор так экспериментируют слив по 50 депо, мне удалось долиться раз 5-6 на 500 плече(депозит был около $40), пролетел 150пп по евробаксу, профит составил более 1000% за 30мин=))попытка номер 2 не удалась, превратить $400-->$4000, даже скрины где-то остались, слив был за более короткое время
__________________
ВСЁ ХОРОШО!
GhostFx вне форума
Старый 02.10.2013, 10:34
#6
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 1,739
Благодарностей: 218
Re: Мартингейл и антимартингейл

Цитата:
Сообщение от GhostFx Посмотреть сообщение
попытка номер 2 не удалась,
Вот для этого и нужна статистика, чтобы не ввязываться в авантюры.
phela вне форума
Старый 03.10.2013, 23:11
#7
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.09.2013
Сообщений: 765
Благодарностей: 62
Re: Мартингейл и антимартингейл

Наращивание рисков никогда не приводит к хорошему. Как можно при минусовой позиции производить доливку, да и какой в этом смысл? Если даже входить сотыми % риска.
PanN вне форума
Старый 03.10.2013, 23:16
#8
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 1,214
Благодарностей: 183
Re: Мартингейл и антимартингейл

Антимартингейл?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 90132f52ad.gif
Просмотров: 85
Размер:	15.2 Кб
ID:	83304  
Addicted вне форума
Сказали спасибо:
сфинкс (17.05.2015)
Старый 04.10.2013, 02:12
#9
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 275
Благодарностей: 30
Re: Мартингейл и антимартингейл

Как для меня - стратегия Мартингейла не подходит.
Для казино - возможно, нормальная стратегия. Но только не для форекс.
mamontalex вне форума
Старый 23.10.2013, 11:45
#10
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 1,739
Благодарностей: 218
Re: Мартингейл и антимартингейл

Цитата:
Сообщение от mamontalex Посмотреть сообщение
Для казино - возможно, нормальная стратегия. Но только не для форекс.
В чистом виде да. Но вот какие то элементы применять можно. Я это называю щадящим мартином, когда в определённых ситуациях я не удваиваю позиции, а увеличиваю в значительно меньшей пропорции.
phela вне форума
Сказали спасибо:
Ratatara (15.05.2015)
Старый 15.12.2013, 18:31
#11
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 63
Благодарностей: 3
Re: Мартингейл и антимартингейл

Цитата:
Сообщение от phela Посмотреть сообщение
В чистом виде да. Но вот какие то элементы применять можно. Я это называю щадящим мартином, когда в определённых ситуациях я не удваиваю позиции, а увеличиваю в значительно меньшей пропорции.
Да,согласен,например доливка равным лотом может быть оправдана,в то время как удвоение и еще удвоение не имеет под собой никаких оснований кроме математической модели для закрытых систем ,которой форекс не является.
loyd вне форума
Старый 15.12.2013, 19:22
#12
Заблокированный
 
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 970
Благодарностей: 75
Re: Мартингейл и антимартингейл

Так это нормально, такое часто используют вов ремя держание позиции.
Закрывая постепенно ордера и добовляя новые.
Maks969 вне форума
Старый 15.12.2013, 21:27
#13
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 2,028
Благодарностей: 494
Re: Мартингейл и антимартингейл

phela, щадящего тут немного, арифметическая прогрессия увеличения лота даёт только "иллюзорное" уменьшение рисков.
Suzerain вне форума
Старый 15.12.2013, 21:41
#14
Заблокированный
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 1,425
Благодарностей: 639
Re: Мартингейл и антимартингейл

Цитата:
Сообщение от mamontalex Посмотреть сообщение
Как для меня - стратегия Мартингейла не подходит.
Для казино - возможно, нормальная стратегия. Но только не для форекс.
Ну не всё так мрачно как Вы говорите.Допустим идёт чисто бычий тренд.Вошли в рынок,а цена упала ещё на десяток-другой пунктов.Входите повторно в покупки с немного увеличенным лотом(на 1.3 - 1.5 раз).Через некоторое время(может и на следующий день,но как правило быстрее)цена вернётся к своему движению и закроете обе позиции в +.Главное подходить к Мартину без фанатизма - сделал профит и в сторону,а мало ли сколько цена дальше пройдёт - это уже не ваше.Конечно всё это приходит с опытом и потерями.

добавлено через 10 минут
Цитата:
Сообщение от Suzerain Посмотреть сообщение
phela, щадящего тут немного, арифметическая прогрессия увеличения лота даёт только "иллюзорное" уменьшение рисков.
Так нужно для каждой вновь открытой позиции выставлять SL,при условии,что вы уверены о движении цены в данном направлении.

Последний раз редактировалось kolovrat5; 15.12.2013 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
kolovrat5 вне форума
Старый 16.12.2013, 09:22
#15
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 17
Благодарностей: 2
Re: Мартингейл и антимартингейл

Уж лучше Антимартингейл.
Nevsk вне форума
Старый 16.12.2013, 12:28
#16
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 1,739
Благодарностей: 218
Re: Мартингейл и антимартингейл

Цитата:
Сообщение от Suzerain Посмотреть сообщение
phela, щадящего тут немного, арифметическая прогрессия увеличения лота даёт только "иллюзорное" уменьшение рисков.
Ну не совсем и иллюзорное. Всё же наращивание объёмов значительно ниже, чем при классическом мартине. Но и без наращивания нельзя. На одной позиции далеко не уедешь. Тут важно на истории просмотреть максимальные цепочки и не зарываться на длинные дистанции против тренда.
phela вне форума
Старый 15.01.2014, 10:31
#17
Интересующийся
 
Регистрация: 30.11.2013
Сообщений: 294
Благодарностей: 10
Re: Мартингейл и антимартингейл

Мартингейл работает, лишь бы хватило депозита, чтобы в итоге закрыться в ноль)
Origami вне форума
Сказали спасибо:
Ratatara (15.05.2015)
Старый 17.01.2014, 09:03
#18
ATT
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 3,041
Благодарностей: 754
Re: Мартингейл и антимартингейл

Цитата:
Сообщение от Origami Посмотреть сообщение
Мартингейл работает, лишь бы хватило депозита, чтобы в итоге закрыться в ноль)
Вот он именно так и работает, что депозита ни у кого не хватает))
ATT вне форума
Сказали спасибо:
ProActiveGene (22.05.2015)
Старый 18.01.2014, 17:57
#19
Заблокированный
 
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 970
Благодарностей: 75
Re: Мартингейл и антимартингейл

Кто его вообще ставитвтдь это не торговля а чушь.
Добовляться к убыточным позициям не профиссионально.
Maks969 вне форума
Старый 23.01.2014, 08:46
#20
Интересующийся
 
Регистрация: 30.11.2013
Сообщений: 294
Благодарностей: 10
Re: Мартингейл и антимартингейл

Цитата:
Сообщение от ATT Посмотреть сообщение
Вот он именно так и работает, что депозита ни у кого не хватает))
Ну еще чуточку ума должно быть))
Origami вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Для любителей финансового беттинга и стратегии Мартингейл MaximBa Бинарные опционы 10 24.10.2014 19:26