MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,991 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждаем торговлю срочными биржевыми контрактами с отложенным правом реализации (опционы) и отложенным обязательством реализации (фьючерсы), а также торговлю долговыми ценными бумагами (векселя, облигации и т.п.)
Старый 08.09.2014, 10:43
#41
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,105
Благодарностей: 749
Автор темы Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Цитата:
Сообщение от andrewryh Посмотреть сообщение
Наверное, продана 5го, т.к. 5 утром Вы писали, что продолжаете удерживать позицию....

У меня маленький вопрос: данный ETF это ведь частный случай, какими свойствами должен обладать базовый актив чтобы торговать данную стратегию? ясно что опционы должны быть ликвидными...
Да, совершенно верно. Спасибо, поправлю.
Мы торгуем гэп. Вообще, работы для опционов на рынке очень много.

SPY, AAPL, QQQ, TSLA, VXX для всех можно строить похожие стратегии. Но каждого есть особенности. Сейчас могут начаться гэпы ны QQQ, VXX, SPY... и прочих активах, связанных с фьючерсами и индексами. На AAPL лучше "ходить" на трех "ногах" внутри дня.

добавлено через 25 минут
За неделю цель по прибыли достигнута (+13%), но удовлетворения от работы нет. Три дня от 2 сентября до 5 сентября выявили самое уязвимое место данной стратегии: цена на акцию не меняется или меняется недостаточно интенсивно и купленные опционы дешевеют. В этих условиях требуется менять тактику и принципы работы.
Как известно, ошибки учат лучше, чем успех. Если бы я хотел показать максимальный риск по данной стратегии, то лучшего примера привести трудно.
Это очень важно: понять и оценить основной риск.

Новостной фон (решение ЕЦБ, выход статистики по занятости) обещал значительные движения цены GLD, но этого не случилось. Причина, почему этого не произошло, не имеет значения: рынок всегда прав. Для трейдера важны только факты. Потому что рынок непредсказуем, а задача трейдера использовать непредсказуемость и в условиях этой непредсказуемости взять то, чего он у рынка взять намерен. Рынок безжалостен и неумолим, он не принимает никаких объяснений. Поэтому тому, кто хочет иметь прибыль на рынке, следует действовать так же безжалостно по отношению к своим заблуждениями и ошибкам.

Если трейдер намерен торговать ценовой разрыв (гэп), то именно это он и должен делать. Остальные рассуждения и доводы следует отрезать так, как действует хороший хирург, вырезая то, что мешает организму быть здоровым. Самое простое – эту убедить себя в том, что нужно подождать. Это свойственно человеческой психологии: надеяться на лучшее. Но опционы – это инструмент, в котором мы торгуем время. Время – это деньги, потеря времени - главный риск, включенный в нашу работу. Время дает нам прибыль и забирает ее у нас.
Поэтому контролируя время, мы предпринимаем попытки контролировать денежный поток и инвестиционный риск.

На рынке нет места трем вещам: вере, надежде и любви. Нельзя верить, что рынок даст прибыль легко; нельзя надеяться, что цена пойдет в нужную сторону; нельзя любить и не любить акции. Что выгодно, то и хорошо - такова мораль рынка. Деньги и эти три психологические вещи несовместимы.

На рынке есть расчет и предположение. И все имеет свою цену. За расчет и предположение всегда нужно платить деньги. Важно заплатить за них меньше, чем получить в результате своих действий. Банально, но успешная работа на фондовом рынке всегда сводится именно к одной простейшей аксиоме: купить дешевле, чем продать. Можно сперва купить дешевле, а потом продать дороже, можно сперва продать дороже, а потом купить дешевле: последовательность этих действий не важна, важно условие – цена покупки статистически должна быть ниже цены продажи.

И так, формулируем задачу: торгуем гэп, обрезаем убытки, если гэпа нет, фиксируем прибыль, если она образовалась, и на этом зарабатываем минимально 10% еженедельно.

Для этого требуется.

Капитал минимальный для работы по данному методу $2000. Размер счета ниже Day Trading Rules потребует отдельной тактики работы. Но это решаемо. Об этом я напишу специальный материал, посвященный этому требованию FINRA.
Готовность действовать беспрекословно сообразно выбранному алгоритму: открывать позицию в расчете на гэп и, если гэпа нет, безжалостно ее закрывать, не терять время, уговаривая себя, что завтра цена таки двинется куда-то. Позиция закрывается в первые часы торгов каждый день.

Почему не стоит оставлять позицию на весь день.

Если движения цены нет и цена дрейфует в течение сессии медленно вверх или медленно вниз, или медленно вверх и вниз, рисуя «пилу», то это всегда приводит к двум одновременным процессам, которые никак не идут на пользу открытой "длинной" комбинации:
• взаимно растут в цене коллы или путы и уменьшаются путы или коллы;
• происходит одновременное удешевление и путов, и коллов за счет разрушения временной стоимости и отсутствия движения цены БА.

Позиция всегда открывается на ближних страйках опционов ATM. Я буду сообщать о своих действиях, но если по каким-то причинам не успеваю сообщить сразу, то ясно, что я действую по сформулированному выше правилу: закрывать, если нет гэпа.

Внутри сессии комбинация в расчете на следующий гэп вновь открывается уже на новых ценах опционов ближних страйках ATM. Это в любом случае статистически выгоднее, чем держать убытки и ждать прибыли. Чтобы прибыль появилась внутри сессии, движение должно быть достаточно большим, а такие движения чаще всего происходят до или в начале сессии, за исключением тех дней, когда публикуется решение ФРС или протоколы ФРС. Непредсказуемые вещи мы не предсказываем, к гадалкам не ходим ,

Если какие-то соображения возникнут, я еще допишу по ходу жизни.
__________________
С начала декабря все мои темы только на club-speculant.ru

Последний раз редактировалось Speculant; 08.09.2014 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
Speculant вне форума
Сказали спасибо:
ThePPP (08.09.2014)
Старый 08.09.2014, 12:26
#42
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 30.11.2012
Сообщений: 280
Благодарностей: 143
Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Speculant, пара вопросов:
1. зачем Вы здесь это все рассказываете? Вам какой интерес? EmilAlex в соседней теме про стоки стал торговать рекомендацией и своими инструментами, вы собираетесь открыть грааль как безубыточно выходить при отсутствии волатильности?
2. Вы все-таки закрываете гэп утром или иногда оставляете позицию?
vasis28 вне форума
Старый 08.09.2014, 13:11
#43
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,105
Благодарностей: 749
Автор темы Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Цитата:
Сообщение от vasis28 Посмотреть сообщение
Speculant, пара вопросов:
1. зачем Вы здесь это все рассказываете? Вам какой интерес? EmilAlex в соседней теме про стоки стал торговать рекомендацией и своими инструментами, вы собираетесь открыть грааль как безубыточно выходить при отсутствии волатильности?
2. Вы все-таки закрываете гэп утром или иногда оставляете позицию?
1. Рассказываю, чтобы люди зарабатывали деньги. Мне интересно.
С EmilAlex' ом я уже общаюсь

2. В первой половине до 20 мск. Оставляю иногда. Сейчас меняю тактику. Оставлять не буду.

добавлено через 11 минут
Цитата:
Сообщение от Puccku-napeHb Посмотреть сообщение
Познакомьтесь с его тарифами заодно
https://calvera.ru/forum/viewtopic.php?t=161
15$ за опционный ордер это как-то очень дорого имхо.
IB в этом смысле намного привлекательнее выглядит, если хватает денег на депозит в 10k$
Если не хватает, то есть MB Trading с 2k$ минимального депо

У bcs сейчас, говорят, есть тариф с выходом на международные рынки, 50 тысяч рублей вход, комиссии очень маленькие.
https://broker.ru/promo/us-market
У каждого брокера есть свои преимущества и свои недостатки. optionsXpress имеет ряд существенных премуществ для меня и не имеет многих недостатков. 15 долларов - это только до 10 опционов. 10 опционов 14.95 или 12.95 для активных трейдеров. А так 1.5 за контракт для обычных трейдеров и 1.25 Нормально. Но есть мощные инструменты для анализа. Я не рекаламирую. Многие вещи всплывают совершенно неожиданно в процессе работы.

Я так и не понял, через кого торгует БКС, что у них такие низкие комиссии.

закрытие позиции писал уже.

Да, ситуация была необычная Цена двинется - это очевидно.

добавлено через 13 минут
Цитата:
Сообщение от vasis28 Посмотреть сообщение
В смысле "золотых"? Можно посмотреть и другие фонды, например EWY, вопрос в другом - в стоимость опциона эти гэпы должны быть заложены, более того, американский рынок "прошерстен" вдоль и поперек - с трудом верится в стабильные 10% в неделю. Недельные опционы - вещь рисковая - цена встала на несколько дней - и все - лови лося и восстанавливай депо 10 недель.
Задумайтесь - почему большинство крупных игроков продают непокрытые опционы, а не покупают.
Автор в соседней теме критиковал подход по инвестированию в акции быстрорастущих компаний (аргументируя тем, что нет стейтов входа/выхода и риск-менеджмента), здесь же стратегии выхода при негативном сценарии тоже нет (точнее это ноу хау автора, которое он не раскрывает).
А в целом тема очень интересная, но просто выставлять стрэддл явно недостаточно, за год сольете депо
Я буду рад, если другие авторы присоединятся и станут расширять тему на примере других активов
__________________
С начала декабря все мои темы только на club-speculant.ru

Последний раз редактировалось Speculant; 08.09.2014 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
Speculant вне форума
Сказали спасибо:
vasis28 (08.09.2014)
Старый 08.09.2014, 18:07
#44
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,105
Благодарностей: 749
Автор темы Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Закрыто:


Комбинация закрыта за 0.37+0.99 = 1.36 (+1.4%)

Советую фиксировать. Очень возможен разворот цены на рост.
__________________
С начала декабря все мои темы только на club-speculant.ru

Последний раз редактировалось Speculant; 18.09.2014 в 11:10.
Speculant вне форума
Старый 08.09.2014, 19:39
#45
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: П!
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 184
Благодарностей: 54
Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

не подскажите что почитать о опционах для общего понятия?
__________________
В сфере Финансов нет незаинтересованных людей. Каждый преследует свои корыстные цели. (с)
Андрей 38 вне форума
Старый 08.09.2014, 21:06
#46
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 16.08.2014
Сообщений: 52
Благодарностей: 15
Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Цитата:
Сообщение от Puccku-napeHb Посмотреть сообщение


Открыл такую вот позицию - по 20 штук call и put общей суммой 3216$
Посмотрим почем завтра закрою.
Закрыл по 1.60, -$16
В безубыток вобщем. Повезло что взял опционы с экспирацией следующей пятницей.

Последний раз редактировалось Puccku-napeHb; 08.09.2014 в 21:10.
Puccku-napeHb вне форума
Старый 08.09.2014, 21:15
#47
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 227
Благодарностей: 480
Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Цитата:
Сообщение от Speculant Посмотреть сообщение
29 августа куплена комбинация Колл+Пут по ценам
0.66 + 0.57 = 1.23
Продана 2 сентября 2.00 + 0.09 = 2.09
Прибыль составила 0.86
2 сентября куплена комбинация Колл+Пут
0.60 + 0.56 = 1.16
Продана 5 сентября за 0.29 + 0.17 = 0.46
Затраты на комбинации составаили 1.23 + 1.16 = 2.39
Реализованы комбинации за 2.09 + 0.46 = 2.55
Прибыль за неделю 0.16 пункта на 1.23 затраченных.
Всего +13%
А комиссия учтена ? У Вашего брокера вроде 1.25$/контракт...
andrewryh вне форума
Старый 08.09.2014, 21:34
#48
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,105
Благодарностей: 749
Автор темы Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Цитата:
Сообщение от andrewryh Посмотреть сообщение
А комиссия учтена ? У Вашего брокера вроде 1.25$/контракт...
Да, комиссия 1.25. Данные всюду приведены без учета комиссии.
__________________
С начала декабря все мои темы только на club-speculant.ru
Speculant вне форума
Старый 09.09.2014, 00:12
#49
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,105
Благодарностей: 749
Автор темы Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Новая комбинация:


Цена комбинации 0.65+0.69 = 1.34
Следует отметить, что волатильность выросла: комбинация, купленная в пятницу была по такой же цене, а прошло три дня. Рынок ждет движения цен на золото, вероятно.
__________________
С начала декабря все мои темы только на club-speculant.ru

Последний раз редактировалось Speculant; 18.09.2014 в 11:10.
Speculant вне форума
Старый 09.09.2014, 17:05
#50
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.09.2012
Сообщений: 24
Благодарностей: 2
Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Было бы интересно проверить вашу стратегию на демосчете. Кто то из брокеров предоставляет такую возможность?
Alex Korban вне форума
Старый 09.09.2014, 17:31
#51
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 1,154
Благодарностей: 268
Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Цитата:
Сообщение от Alex Korban Посмотреть сообщение
Было бы интересно проверить вашу стратегию на демосчете. Кто то из брокеров предоставляет такую возможность?
конечно... забейте в поисковик и выбирайте...экспрессопцион,финам и т.д.
__________________
Я получил статус "Должник". Подробности здесь и здесь.
ThePPP вне форума
Сказали спасибо:
Alex Korban (09.09.2014)
Старый 09.09.2014, 19:18
#52
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.09.2012
Сообщений: 24
Благодарностей: 2
Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Прошел регистрацию в optionsxpress Практически все пункты регистрации заполнял наугад. Присоединяюсь к просьбе:

Цитата:
Сообщение от dm0ors Посмотреть сообщение
Speculant, вопрос по регистрации, шагов очень много, каждый пункт, что то решает, и скорей всего что то важное. Не могли бы вы помочь пройти таковую? Спасибо
В торговом терминале так же ничего не разобрать. Был бы благодарен за краткую инструкцию по его использованию
Alex Korban вне форума
Старый 09.09.2014, 20:23
#53
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,105
Благодарностей: 749
Автор темы Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Цитата:
Сообщение от Alex Korban Посмотреть сообщение
Прошел регистрацию в optionsxpress Практически все пункты регистрации заполнял наугад. Присоединяюсь к просьбе:


В торговом терминале так же ничего не разобрать. Был бы благодарен за краткую инструкцию по его использованию
Я не могу заниматься тут рекламой своего брокера. Пишите ЛС.
__________________
С начала декабря все мои темы только на club-speculant.ru
Speculant вне форума
Сказали спасибо:
dm0ors (10.09.2014)
Старый 09.09.2014, 21:02
#54
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.09.2012
Сообщений: 24
Благодарностей: 2
Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Написал автору в ЛС. Надеюсь во всем разобраться с его помощью
Alex Korban вне форума
Сказали спасибо:
dm0ors (10.09.2014)
Старый 09.09.2014, 22:13
#55
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,105
Благодарностей: 749
Автор темы Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Прошу прощения, что не сообщил о закрытии комбинации.
Sell GLD Sep Wk2 Call 121 # 0.42 & Put 120.50 # 0.97 = 1.39 (+3.4%)
__________________
С начала декабря все мои темы только на club-speculant.ru
Speculant вне форума
Сказали спасибо:
andrewryh (10.09.2014)
Старый 10.09.2014, 00:05
#56
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,105
Благодарностей: 749
Автор темы Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Комбинация на завтра по ценам Колл 121 # 0.58 + Пут 120.5 # 0.58 = 1.16

__________________
С начала декабря все мои темы только на club-speculant.ru

Последний раз редактировалось Speculant; 19.09.2014 в 10:08.
Speculant вне форума
Сказали спасибо:
andrewryh (10.09.2014)
Старый 10.09.2014, 01:19
#57
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 30.11.2012
Сообщений: 280
Благодарностей: 143
Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Открыл позицию
С121 - 0.52
P120.5 - 0.66
vasis28 вне форума
Сказали спасибо:
Speculant (10.09.2014)
Старый 10.09.2014, 13:32
#58
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 227
Благодарностей: 480
Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Speculant, хочу задать вопрос по системе: всё-таки в чём система ?
Покупаем стрэнгл перед закрытием торгов и продаём на следующий день до обеда ?
1) Для точки входа никакого более анализа (кроме стрелки часов) не используем ? Не смотрим волатильность, вспомогательные техиндикаторы (ATR например), какие новости завтра выйдут ?
2) Как выходим ? Чуть прибыль - сразу бежать ? Или на чуйке "во ща точно двинется" ?
Просто пока непонятно лично мне ничего, та же игра в угадайку, только угадываем другой параметр )
andrewryh вне форума
Старый 10.09.2014, 17:26
#59
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,105
Благодарностей: 749
Автор темы Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Цитата:
Сообщение от andrewryh Посмотреть сообщение
Speculant, хочу задать вопрос по системе: всё-таки в чём система ?
Покупаем стрэнгл перед закрытием торгов и продаём на следующий день до обеда ?
1) Для точки входа никакого более анализа (кроме стрелки часов) не используем ? Не смотрим волатильность, вспомогательные техиндикаторы (ATR например), какие новости завтра выйдут ?
2) Как выходим ? Чуть прибыль - сразу бежать ? Или на чуйке "во ща точно двинется" ?
Просто пока непонятно лично мне ничего, та же игра в угадайку, только угадываем другой параметр )
ДА!
Сегодня золото может сильно двинуться вверх. Сейчас прибыль по путам.
__________________
С начала декабря все мои темы только на club-speculant.ru
Speculant вне форума
Старый 10.09.2014, 17:50
#60
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 30.11.2012
Сообщений: 280
Благодарностей: 143
Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Позиция закрыта:
121С - 0.32
120.5P - 0.92
Итого: (0,92+0,32) - (0,52+0,66) = 0,06
Прибыль: 0,06/1,18 =5%
vasis28 вне форума
Сказали спасибо:
Speculant (10.09.2014)
Метки
золото
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
BETSTONE SYSTEMS LTD - Рефбэк 100% еженедельно + БОНУСЫ FavInv Архив: Реферальные и страховые предложения 35 03.08.2014 09:06
ПУЛ для IC(investment-center), 5-40 $; выплаты еженедельно xopowuy245 Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 7 02.06.2008 20:41