Принципы торговли на Скользящих средних

Чтение ценовых графиков без Скользящих средних походит на приготовление пирога без масла или яиц. Эти простые линии выше или ниже текущей цены могут многое рассказать, и их использование в интерпретации рынка поистине беспрецедентно. Проще говоря, они являются наиболее ценными индикаторами в техническом анализе.

Вы можете торговать без Скользящих средних, но, делая это, вы очень сильно рискуете. В конце концов, эти линии представляют собой срединные уровни, где рыночные игроки принимают важные решения делать покупку или продажу. Поэтому, имеет смысл прогнозировать, что они собираются делать, до того, а не после.

Ниже приводится 15 принципов, которые вы можете использовать при торговле на Скользящих средних:

1. 20-дневная Скользящая средняя обычно отмечает краткосрочный тренд, 50-дневная Скользящая средняя - среднесрочный тренд, а 200-дневная Скользящая средняя является показателем долгосрочного рыночного тренда.

2. Эти три Скользящие средние представляют собой естественные границы для ценовых коррекций. Два аргумента говорят в пользу этих значений: Первое, они опредеяют уровни, где снятие прибыли и принятие потерь должно ослабеть после сильного ценового движения. Во вторых, их общее признание побуждает рыночных игроков совершать самореализацию этой стратегии всякий раз, когда цена приближается к этим уровням.

3. Скользящие средние подают ложные сигналы во время боковой торговли, потому что они являются индикаторами, следующими за трендом, которые измеряют восходящий или нисходящий импульс. Они теряют свою эффективность на рынках показывающих слабое или отсутствующее движение цен.

4. Характеристика Скользящих средних изменяется, как только они сглаживаются и переворачиваются. Поворот Скользящей средней к горизонтальному положению указывает на потерю импульса для данного временного формата. Это увеличивает шансы того, что цена пересечет Скользящую среднюю относительно легко. Когда Скользящие средние разной длины выстраиваются в горизонтальную линию близко друг от друга, цена часто колеблется взад и вперед поперек этих линий, создавая много "рыночного шума".

5. Скользящие средние подают постоянные сигналы, потому что они формируются прямо на вершине цены. Их относительная корреляция с развитием цены изменяется с каждым баром. Они также демонстрируют активную взаимосвязь в виде схождения - расхождения со всеми другими видами поддержки и сопротивления.

6. Используйте экспоненциальные Скользящие сред ние, или ЕМА, для более длинных временных форматов, но переходите к простым Скользящим средним, или SMA, для более коротких временных форматов. ЕМА придают больший вес недавнему изменению цены, в то время как SMA рассматривает каждое ценовое действие одинаково.

7. Краткосрочные SMA позволяют трейдеру понять, как будут действовать другие игроки. Рыночная публика использует простые Скользящие средние, потому что они не понимают экспоненциальные Скользящие средние. Хорошие внутридневные сигналы больше полагаются на то, что думают другие участники рынка, чем на техническую сторону сложившейся ситуации.

8. Разместите пяти-, восьми - и 13-периодные SMAHa внутри-дневных графиках для измерения силы краткосрочного тренда. При сильных движениях, Скользящие средние выстроятся в линию и укажут в одном и том же направлении. Но они отделяются по одной на максимумах и минимумах, пока цена, наконец, не пойдет в другом направлении.

9. Расположение цены относительно 200-дневной Скользящей средней определяет долгосрочную психологию инвестора. Быки живут выше 200-дневной Скользящей средней, в то время как медведи живут ниже нее. Продавцы поглощают восстановительные ралли ниже этой "линии на песке", в то время как покупатели приходят на помощь выше нее.

10. Когда 50-дневная Скользящая средняя пересекает 200-дневную Скользящую среднюю в любом направлении, это предсказывает существенное изменение в поведении покупателей и продавцов. Когда 50-дневная Скользящая средняя, повышается выше 200-дневной Скользящей средней - это называют "Золотым Крестом",втовремякакмедвежье пересечение называется "Смертельным Крестом".

11. Для цены более трудно прорваться выше снижающейся Скользящей средней, чем выше повышающейся Скользящей средней. И наоборот, более трудно для цены понизиться через повышающуюся Скользящую среднюю, чем через снижающуюся Скользящую среднюю.

12. Скользящие средние, установленные наразные временные периоды показывают скорость тренда посредством их отношения друг с другом. Измерить это можно с помощью классического индикатора MACD, или применяя множественные Скользящие средние к вашим графикам и наблюдая, как они расходятся или сходятся через определенное время.

13. Разместите 60-дневную Скользящую среднюю объема на зелено-красной гистограмме объема ниже ценового графика, что бы определить, когда определенные сессии показывают неожиданный интерес. Наклон Скользящей средней также идентифициру ет скрытое давление покупателей или продавцов.

14. Не используйте долгосрочные Скользящие средние, чтобы делать краткосрочные прогнозы, потому что их информация будет отставать от текущих событий. Тренд может быть уже зрелым и приближаться к своему завершению к тому времени, когда Скользящая средняя подаст сигнал покупки или продажи.

15. Уровни поддержки и сопротивления устанавливаются Скользящими средними, когда они расходятся и сходятся вместе. Смотрите, когда одна Скользящая средняя отскакивает от другой Скользящей средней, вместо того, чтобы немедленно прорваться через нее, подтверждая, таким образом, поддержку или сопротивление. После того, как пересечение, наконец, состоялось, этот уровень становится поддержкой или сопротивлением для будущего ценового движения.

Н-да... зачем так бить по глазам? Сказано же:

Статья может и хорошая, но читать НЕ РЕАЛЬНО!!!

Мне кажется читать можно скользящий средние это тема

Вопрос. Как увидеть эти скользящие средние - скажем, 20-дневную и 50-дневную? Это при открытии индикаторов установить периоды соответственно 20 и 50?

Хотел почитать, но этот яркий цвет букв, отталкивает. Режет глаза))

Как бы то ни было, спасибо ТС, сам текст и вправду полезен для меня.

Я вто скопировал и прочитал в текстовом редакторе) Статья хорошая, спасибо.

Я - за скользящие средние, основной инструмент для моего анализа.

Я использую три скользящие среднии они на мой взгляд дают более четкий сигнал на продажу и покупку. Вот как пример можете посмотреть

Если ещё не разобрались, то отвечу вам. Чтобы выставить 20(например)-дневную скользящую среднюю (индикатор Moving Average - MA) нужно:
1). частный случай - у вас дневной график (то есть один бар=1 дню), тогда просто период выставляете 20 и радуетесь жизни.
2). общий случай - у вас график произвольного масштаба (один бар = n дней, то есть, если часовой график, то n=1/24 дней, если недельный, то n=7 дней и т.д.), тогда нужно выставить период для MA равный 20/n (то есть для часового графика период будет 20/n=20/(1/24)=20*24=480, для недельного период МА будет 20/n=20/7=~3 и т.д.).
Смысл, я думаю, понятен. Для 50-дневной скользящей средней всё то же самое, только период будет равен 50/n.

Вообще, есть огромное множество стратегий, в которых так или иначе присутствуют скользящие средние. Как инструмент определения тренда - незаменимы, как точки входа и выхода - можно использовать как дополнительный сигнал к тем, с которыми также работаешь. Я использую.

При отработке торговой системы, основанной на скользящих средних (все равно каких, с какими периодами) нужно помнить важное правило: они перерисовываются в истории, усредняются. Фактически тесты с ними на исторических данных не принесут достоверного результата, их нужно тестировать в режиме "live". Демо счет и советник на выделенном сервере - вот хороший вариант для тестов подобных систем. Или компьютер, включенный круглосуточно пять дней в неделю.

SMA точно не перерисовываются. Они рассчитываются строго по ценам, без всяких "весовых коэффициентов", а цены на прошедших барах являются уже сформировавшимися значениями и со временем не меняются. Так-что SMA можно использовать не опасаясь какой-либо "перерисовки".
P.S. Да и в отношении остальных "скользячек" (WMA, EMA) есть сомнение, что они перерисовываются. Для расчета значения в каждой точке используются только предыдущие значения, а они не меняются.

Машки не перерисовываются, но очень отстают. Они годятся для долгосрочной торговли.

Всё равно к машкам надо свою систему.

На мой взгляд лучше трендового индикатора.чем машка не существует,и по моему все остальные индюки и осцилляторы построены по ним.

Работаю с МА только на часовом графике и только на отскоке после сильного движения (выхода новостей). Именно на новостях машки и ломаются. Поэтому опираться только на ихние показания нельзя.

у меня другой вопрос. можно ли на каждом из этих пунктов остановиться поконкретнее и не писать таким ярким шрифтом, а то пока прочитал, глаза на лоб вылезли

доброго времени суток,я использую скользящие только как поддержку и определения тренда,думаю по ним больше ничего интересного увидеть не возможно,параметры подбираю так что бы цена служила поддержкой или сопротивлением

Правильно думаешь, но и как поддержка, МА не годятся... Её и так видно на графике... А для определения тренда разумнее всего посмотреть на график большего таймфрейма...