Ваша система торговли строго формализована?

Приветствую всех, у меня созрела идея написать вот такую тему, думаю, многие слышали, что трейдеру на рынке форекс, для успешной торговли нужна торговая система. Что это такое, не раз описывали на форуме. Так вот, в чем собственно вопрос, многие трейдеры уверены, что имеют торговую систему, однако, особых результатов на рынке не видят. На мой взгляд, немаловажный фактор для хорошей статистики – это насколько формализована ваша торговая система. Я часто встречаю мнение, что формализованная торговая система вообще не нужна и трейдер, рассуждающий над сделкой, это лучше, чем торгующий системно. Но я считаю, что это мнение ошибочно, во всяком случае, я видел успешных системных трейдеров и не встречал пока таких среди вольных художников. Если вы знаете таковых, так приведите пример. Так что я предлагаю обсудить, как же проверить, формализована ваша торговая система или нет.



Чем отличается формализованная торговая система?

Давайте сначала определимся, что значит формализованная система. На форекс форумах люди часто спорят, куда направлен тренд, покупать лучше сейчас или продавать, и каждый приводит свои доводы. Да и вообще, определить это не так просто, на самом деле, рынок редко бывает однозначным. Так вот, если трейдер сидит и размышляет о направлении рынка, это значит, что он не имеет формализованной торговой стратегии. Системный трейдер не размышляет над этими вопросами, и он вряд ли будет дискутировать о них на форуме. Ему торговая система выдала сигнал на сделку, он ее открывает, при этом отлично понимая, что закончится она может как стоп лоссом, так и тейк профитом. Проще говоря, системному трейдеру вообще неважно, будет там цена расти или падать, куда направлен тренд и чаяния инвесторов, есть сигнал, есть сделка, чем закончится, тем и закончится, главное, чтобы на дистанции эти сделки давали больше прибыли, чем убытков.

Отсюда мы можем сделать вывод, если система строго формализована, трейдер вообще не рассуждает, в какую сторону, и в какой момент ему открывать сделку. Предвижу возражения, трейдер - это не робот, да и вообще, профессия интеллектуальная, а я предлагаю из него сделать бездумную машину. Во-первых, я ничего не предлагаю, то есть я считаю, что строго формализованная система дает более стабильный результат, но, если вам удается его получать без таковой, ну хорошо, ничего не имею против. Во-вторых, трейдер – действительно профессия интеллектуальная, но весь свой потенциал он использует не во время торговли, а когда создает торговые системы. Именно на процессе создания и тестирования торговых стратегий форекс трейдер анализирует все эти тренды, моменты открытия позиций. Именно тогда ему понадобиться серьезный багаж знаний по различным методикам технического анализа рынка. Прошу заметить, я сейчас не говорю о тех, кто торгует исходя из фундаментальных данных, это несколько другая специфика. Таких людей я бы скорей отнес к инвесторам, а не трейдерам, хотя, необязательно, как бы там ни было, речь идет о торговых системах, основанных на техническом анализе рынка.

Так как проверить вашу торговую систему?

Исходя из вышесказанного можно предложить такой метод, если вы сможете внятно объяснить программисту, что должен делать торговый робот, основанный на вашей системе торговли и он его напишет, значит ваша система может считаться строго формализованной. Я не утверждаю, что торговать за вас должен обязательно робот, хотя это неплохое решение. Просто должна быть возможность такого робота создать. Нет, необязательно сразу искать программиста и давать ему техзадание, попробуйте для себя написать его. Составьте все правила, по которым, исходя из вашей торговой системы следует открывать и закрывать сделки. Кстати, такой вот свод правил, написанный на бумаге и висящий перед вашим рабочим местом, может помочь вам быть более дисциплинированным. Вот не должно быть никаких, закрыть сделку по обстоятельствам или передвинуть стоп лосс, если цена начнет себя вести странно, ну где-то в таком духе. Любые действия со сделками должны быть описаны заранее, строгими и простыми правилами. Еще раз напоминаю, я не пускаюсь в дискуссии, что не строго формализованные системы хуже или лучше, сейчас я говорю, как определить, насколько формализована ваша торговая стратегия. Кстати, если вы обнаружили, что ваша система строго формализована, то неплохим советом будет, написать по ней торгового советника. Сделать это совсем несложно и относительно недорого. Вы можете сходить на сайт MQL 5, там сидит очень много программистов, которые принимают такие задания и напишут вам что угодно. На некоторых форекс форумах я даже встречал ребят, которые готовы были взяться за написание торговых роботов бесплатно, просто чтобы иметь возможность получить для себя интересную торговую систему.

А должна ли быть система строго формализована?

Ну и давайте поразмышляем, действительно ли строго формализованная система лучше. Я вряд ли дам однозначный ответ, я наблюдал за памм управляющими, которые используют и строго формализованный подход, торгуют роботами, и теми, кто торговал несколько вольно, так что некоторые выводы сделать могу.

Не формализованные системы торговли вряд ли стоит использовать для краткосрочных сделок, к примеру, для интрадея они точно не подойдут. Я как-то встречал одного весьма успешного трейдера, он открывал сделки на основе размышлений, то есть подход к торговле не был формализован. Но сделки этот человек открывал крайне редко и держал их месяцами. Пожалуй, это единственный удачный трейдер, с не формализованным подходом, которого я встречал. Тут стоит заметить, что при таком подходе, долгосрочной торговли, влияние эмоций минимально, трейдер выждал момент на сделку, при чем выжидать он его может месяц и больше, и открыл ее.

В остальных случаях, формализованные системы всегда одерживали верх над не формализованными, во всяком случае те, за которыми я наблюдал. При этом, памм управляющие, которые торговали не роботами, и рассуждали над сделками, могли в течении короткого времени показать довольно внушительные результаты, куда круче чем строго системные трейдеры. Но вот проблема, на дистанции в год и более системщики их все равно обгоняли, без исключений. Связано это, на мой взгляд, с тем, что в отдельных сделках трейдер может отслеживать четкие уровни поддержки и сопротивления, открывая от них сделки с отличным соотношением стоп профит. Системный трейдер лишен такой возможности, он пропустит, скорей всего, такую очевидную сделку, так как торговая система у него молчит. Но именно эта дисциплина системного трейдера, которая заставит его пропустить явную сделку и дает ему стабильность. Она исключает также и эмоциональные сделки, когда после слишком яркого профита форекс трейдер может терять контроль, из-за лишней самоуверенности.

Выводы.

Давайте подведем итоги. В большинстве случаев строго формализованная торговая система – это лучший вариант для форекс трейдера. А если вы торгуете каждый день или даже каждую неделю, пусть открывая по одной сделке, то во всех случаях. При такой торговле вряд ли вы сможете показывать стабильную прибыль на дистанции без формализации правил своей торговли. На долгосрочных дистанциях шансов у вольных трейдеров больше, но все-таки, желательно максимально формализовать правила торговли. Ну и главное, если ваша система строго формализована и показывает стабильный результат, то лучше создать на ее основе форекс советник, пусть он торгует.

Напоминаю, все это является моим мнением, на абсолютную истинность не претендую, если вы можете привести примеры, которые опровергнут мои рассуждения, приводите их, да и вообще, приглашаю всех к обсуждению. Всем удачи.

Автор: zaharik1404
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Сомневаюсь, что успешные трейдеры будут на форекс форумах говорить о стратегии, что лучше покупать или продавать. Там еще может быть команда мошенников, которые могут специально ложные данные предоставлять, чтобы на этом выиграть. В криптовалюте есть дампы и пампы и спекулянты.

Еще как будут, просто они укроют ее хорошенько)))) Хотя по мне информация лежит на поверхности у всех на глазах на самом доступном для всех месте, но ее никто не видит и не понимает.
Как это делаю я) В рынке с конца 2014, на форуме с середины 2011.

В криптовалюте есть дампы и пампы и спекулянты - они везде есть и на любом рынке. Вообще, необходимо понимать прежде всего природу движения цены, а уже потом нужно строить стратегии.

Если не стабильный рынок природу движения цены не определишь. В криптовалюте еще на нее влияют киты. Хотя сейчас пишут обратное.

Ну то что успешные трейдеры вряд ли будут спорить на форуме куда пойдет цена, я согласен. А вот на счет теории заговоров, что это специально выдают ложные сигналы, то уже на паранойю похоже.

Когда то были специальные чаты-конференции, как бы обучение опытных, но это была картина под себя. Групка людей впаривала свое, чтобы привлечь толпу.

Я не знаю о каких чат конференциях вы говорите, к чему эта вода, речь шла о форекс форумах. где специально мировой заговор дает ложные сигналы.

Были конференции. Продавали обучающие видео, но это было на пике Форекс. Теперь нет. Что предлагают на форекс форумах, я не вникал.

Вообще, если говорить по теме, то на форекс форумах зачастую идет дискуссия, нужна ли вообще формализованная торговая система, многие считают, что не нужна, я считаю, что нужна.

Насчет дискуссии это также и на Биткоинталке и это в порядке вещей. Обсуждаются проекты, плюсы и минусы, биржи какие лучше, сколько вывод денег идет, какая комиссия и т.д.

Нет, речь идет не о том в чем там лучше выводить, а о том, лучше использовать формализованную систему торговли или нет.

Я написал о форуме Биткоинталк, на Форекс может и так.

Да неважно на каком форуме вы общаетесь, на форекс или криптофоруме, речь идет об обсуждении торговых стратегий, на любом форуме.

Да нет такого на Биткоинталке. Там больше осуждаются проекты ICО их баунти, аирдропы. Кроме того есть разделы бирж, но больше первое, сколько можно заработать инвестировал в токены ICО, а также обсуждается дорожная карта.

Ну значит какой то днищенский форум там, как это, на криптовалютном форуме криптотрейдеры не могут обсудить свои торговые стратегии?

Что Вы такое говорите. Как раз это самый передовой форум о крипте и там весь мир и правила там другие, которых нет нигде. Чтобы иметь успех там нужно иметь мериты. Это как рейтинг-репутация. Эти мериты продают. Участники могут раздавать между собой. Это на Форекс одно направление тренд и все. Вы даже не можете представить, сколько всего на этом форме. Еще раз доказывает, что Форекс ушел с мира современного. Он уже потухшая волна. Вообще не представляю, кто еще на нем держится.

Значит там должны общаться и криптотрейдеры, просто вы этого не знаете, хотя, может вы не знаете, что такое криптотрейдер?

Создайте чат-конференцию и там рассказывайте о стратегиях трейдинга новичкам. Форекс форумы в одном направлении и они очень отличаются от криптовалюных форумов. Вы далеки от этого, как ракета в космосе.

Я прошу прощения, это команда, вы мной командуете? А если я не хочу создавать никаких чатов, вы меня оштрафуете?

Ну так делают опытные. Так ранее было. Теперь не знаю. Все поверили этому и все в профите. После продавали видео уроки всякие. Теперь продают или нет. Я написал, что форекс форумы в одном направлении и очень отличаются от нового – крпито форумов. На Форексе вообще нет такого. Трейдинг это не основная задача.