Торговля без стопов, по опционным уровням. - realnotstory

15.06.2017, 17:35

#21

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Цитата:

Сообщение от ratiborff

Я так понял, он у вас еще не закрыт? Если "нет", то вопрос - без стопов в долгосрок не страшно?

Без стопов не страшно, потому что есть опционные уровни, сделка закрывается за день до экспирации которая была в пятницу.

Если уровень недельный, сделка закрывается также за день экспирации.

Скажу Вам "по секрету", опираясь на уровни Вы ВСЕГДА сможете защитить позу опционами, "выведя" любой убыток не только в ноль, даже в плюс.

При этом неожиданности (в виде например 11 сентября) не выбьют Вас "из сдела" если манименджмент и вход выстроены правильно.

В кризисы не верьте вообще, анализируя опционы, Вы их будете всегда видеть заранее.

Сказали спасибо:

ratiborff (15.06.2017)

15.06.2017, 18:03

#22

ratiborff

Мастер

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 16.05.2016

Сообщений: 3,849

Благодарностей: 1,165

Цитата:

Сообщение от realnotstory

анализируя опционы, Вы их будете всегда видеть заранее.
__________________

К сожалению пока не умею, но попробовать думаю стоит... Не подскажите, где это можно посмотреть?

Сказали спасибо:

realnotstory (15.06.2017)

16.06.2017, 19:42

#23

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Цитата:

Сообщение от ratiborff

Не подскажите, где это можно посмотреть?

Разве тема, в которой мы дисскутируем не об этом?
Есть моя статья на сайте mmgp, (ссылка в первом посте), а непосредственно здесь разбирается каждая неделя))).

Вы просто не вникли в суть, думаете, наверное что это нечто сложное, но на самом деле добраться до методов, придумать - это сложно, сам анализ прост.

Сказали спасибо:

ratiborff (16.06.2017)

18.06.2017, 06:05

#24

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Швейцарский фрак был готов к падению до новостей о ставке ФРС

Пока многие трейдеры гадали, поднимет ли ставку на заседании Комитета по открытым рынкам ФРС и куда пойдут валюты, в паре CHF/USD ситуация была ясна с начала недели.

Напомню, что после 9-го июня, опционщики перешли на новый контракт. Уровни с покупателей с максимальным ОИ распределились в "швейцарце" следующим образом:

После прибавления к ним стоимость премии, я получид уровень для входа, образовавшийся на границе смены контрактов (12 июня)

25.06.2017, 14:09

#25

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

На этой неделе интересная ситуация, послужившая проверкой теории торговли по уровням, сложилась в котировках золота. Положение опционных уровней на начало недели, пришлось на отметку 1250

В этот раз я рассматриваю "недельные уровни", что подразумевает "низкую надежность" входа - понедельник показал, как это может быть.

Лонг на уровне 1250 оказался "в минусе", практически всю торговую неделю. Я неоднократно повторял - торговля не требует стопов, что было доказано концом недели.

27.06.2017, 06:19

#26

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Пара USD/CHF "зашла за уровень
Вот картинка, наблюдаемая в ОИ опционов по паре CHF/USD - обратите внимание на СМЕ она перевернута, чтобы узнать курс на Форекс, значение на картинке надо разделить на обратную дробь

я купил пару, так как цена далеко зашла за уровни покупателей. Буду держать позицию до экспирации 7 июня

02.07.2017, 09:28

#27

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Торговля без стопов, по опционным уровням.

Никаких "ножей" при использовании опционных уровней

Стратегия торговли по уровням - контртрендовая, поэтому у трейдеров возникают опасения - "поймать нож". Входы кажутся опасными, с учетом отсутствия стопов.

Лучшей демонтрацией точности опционных входов, является прошедшая неделя. На паре EUR/USD было сильное движение, отложенные ордера стояли на 1.145:

Шорт состоялся, осталось дожлаться четверга и закрыть сделку (экспирация опционов произойдет 7 июля).

02.07.2017, 09:28

#28

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

Никаких "ножей" при использовании опционных уровней

Стратегия торговли по уровням - контртрендовая, поэтому у трейдеров возникают опасения - "поймать нож". Входы кажутся опасными, с учетом отсутствия стопов.

Лучшей демонтрацией точности опционных входов, является прошедшая неделя. На паре EUR/USD было сильное движение, отложенные ордера стояли на 1.145:

Шорт состоялся, осталось дожлаться четверга и закрыть сделку (экспирация опционов произойдет 7 июля).

03.07.2017, 07:21

#29

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

Перерост фунта

Валюта Великобритании укрепилась на "пятничной сессии" больше чем евро. Это прекрасный повод продать ее в паре с долларом США - по раскладкам ОИ опционных уровней биржи СМЕ.

Обоснование продажи- на картинке, время удержание сделки - до конца недели:

04.07.2017, 13:41

#30

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

Вложение 190993Продажа "канадца"
Продолжаю доказывать на примере реальных сделок безопасность безстоповой торговли по ОИ опционов. Пара CAD/USD находится на взлете - трейдеры закладывают возможный рост ставок со стороны Банка Канады, на факте роста экономики:

В текущем моменте котировки "зашли за уровни максимального ОИ, подав сигнал к продаже, от уровня 0,77 канадский доллар следует зашортить, сделку удерживать до конца недели

06.07.2017, 10:26

#31

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

Тактика закрытие в течение двух сессий
Открытые позиции, по стратегии опционных уровней (выход котировок за максимальный ОИ) происходит за сессию до момента экспирации.

Недельные опционы и сроком на месяц истекают в пятницу, поэтому те позиции, что "минусуют" закрываются в четверг, плюсовые позы держат до пятницы.

08.07.2017, 15:00

#32

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

"Принцип четверга" в канадце
Канадец продавался на сигнале "недельных уровней" -это менее точный сигнал, однако сделки по нему происходят без выставления стопов. Экономические новости по Канаде вышли выше прогнозов, что привело к неожиданному укреплению, но сделку подстраховал принцип четверга, на начало сессии был выставлен тейк по уровн входа, который и закрыл сделку в пятницу по безубытку.

08.07.2017, 15:13

#33

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

Итоги шорта фунта

Многие аналитики ждали роста британской валюты, но опционные уровни не лгут. В конце прошлой недели я обратил внимание на "перерост фунта" - шорт получился на локальных максимумах. Сроки сделки я навал сразу - до конца недели и уже в пятницу отфиксирована прибыль по сделке.

10.07.2017, 06:13

#34

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

EUR/USD предварительные уровни входа в шорт
Противопоставив себя сонму развитых стран Трамп послал сигнал инвесторам о негативном факторе совего политического Я на экономику Штатов. На раскладке недельных опционных уровней, к сожалению вход в лонг "далеко", придется рассчитывать на шорт по 1.16

10.07.2017, 06:20

#35

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

AUD/USD в двух шагах от шорта
Если помотреть на "раскладку" уровней Открытого Интереса в недельных опционах "австралийца", мы увидим "выход" котировок за максимальные значение опционов CALL.

Это сигнал к близкой продаже, прибавив премию подуучим отложенный орлер на уровне 0,775

10.07.2017, 06:34

#36

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

Событие в канадце (USD/CAD)
Валютная пара, пересекающая уровень максимального Открытого Интереса ставится "на контроль". Событие, само по себе вызывающее коррекцию, превращается в точку входа (противоположного движению котировок) если цена достигает значение - уровень + премия. В канадце произошло пока только пересечение макс. ОИ, на опционах сроком месяц:

10.07.2017, 06:41

#37

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

CHF/USD - в общем тренде
Швейцарский франк, как и канадец указывает положением своих котировок, оносительно максимального ОИ CALL на возможность скорого шорта (не забываем, валютные пары на бирже СМЕ "перевернутого типа). Такое совпадение делает сигнал в обеих парах более надежным по причине корреляции:

10.07.2017, 06:49

#38

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

GBP/USD - близость покупок
Британский фунт - аутсайдер среди основных валют после BREXIT. На прошлой неделе он подешевел относительно доллара США до привлекательных уровней покупок. На надельных опционах виден уровень 1,2750, где я размещу отложенный ордер.

10.07.2017, 06:56

#39

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

Падение иены достигает предела
японская валюта, традиционно проигрывает доллару, на радость Минфина страны. Мое внимание привлек выход за максимальные уровни ОИ PUT на опционах, сроком месяц. Это повод "поставить под контроль котировки пары JPY/USD (ксати можно обратить внимание на арбитраж с CHF/USD)

10.07.2017, 07:04

#40

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

В золоте нет привлекательности
Не спешите планировать среднесрочные и долгосрочные сделки в золоте.

Глядя на расклад по опционным уровням, надежные точки покупки находятся гораздо ниже 1200.

Котировки металла "повисли" посередине опиционного коридора образованного максимальным ОИ CALL и PUT: