MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 497,132 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждаем торговлю срочными биржевыми контрактами с отложенным правом реализации (опционы) и отложенным обязательством реализации (фьючерсы), а также торговлю долговыми ценными бумагами (векселя, облигации и т.п.)
Результаты опроса: Ваше отношение к рискам?
Готов рисковать, интересует максимальная прибыль 28 25.23%
Не хочу все потерять, ищу оптимальный вариант 57 51.35%
Не готов к рискам и убыткам, интересует стабильная, пусть и небольшая прибыль 26 23.42%
Голосовавшие: 111. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
Старый 03.06.2010, 17:24
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 1,969
Благодарностей: 1,482
КП: 0.279

награды Манимейкер Старый писака 
срочный рынок FORTS - фьючерсы

Дорогие форумчане, хочу поделиться своим опытом и пониманиями по срочному рынку FORTS.

По нему написано много материалов, красивая прибыль по 1000% в месяц и прочие прелести, но насколько всё это реально?
Итак, начнем с самого определения – что же такое FORTS? Это биржа фьючерсов и опционов, часть рынка РТС. На ней можно торговать фьючерсными контрактами на акции российских компаний (наиболее ликвидных, например Сбербанк, Газпром, Лукойл), а также товарные фьючерсы (золото, нефть, платина и др.). Если вы спекулянт, то не стоит думать, что фьючерсы – это сложно. Все происходит также как и на обычном рынке акций, просто тут немного другие скорости и объемы. Ну и конечно каждые 3 месяца приходится перекладываться в более поздние фьючерсы, т.к. у старых происходит дата экспирации. Для дейтрейдера это не проблема. Сверхвысокие скорости могут серьезно помешать при выставлении заявки – пару секунд задержки и цена ушла в другую сторону! Во многом это связанно из-за того, что чуть меньше половины участников рынка это механические торговые системы, большинство других – скальперы. И правда, FORTS подходит для скальпинга гораздо лучше, чем ММВБ. Да и комиссии тут меньше.

А откуда же такая супер прибыль?
Тут все немного похоже на форекс. Просто плечи достаточно высокие и поэтому можно совершать сделки на большой объем не имея при этом крупной суммы на счету. К примеру, плечо при торговле фьючерсами на акции составляет 1:10, фьючерсами на золото 1:20. Использовать его можно при скальпинге, но если удерживать позиции долгое время, то в случае небольшого движения против позиции вылет по margin-call’у гарантирован. Поэтому на этом рынке риск-менеджмент как нельзя кстати! В принципе на скальпинге реально зарабатывать по 2-6% в день, как раз за счет плеча. Но не думайте, что это так просто – купил, отошел, потом пришел и продал.
Самый популярный инструмент для торговли это фьючерс на индекс РТС. Именно на нем работают большинство участников рынка. Менее ликвиден фьючерс на Газпром.
По сути его движения те же, что и основного индекса РТС, только волатильность повыше. На нем торгуют очень много роботов (т.е. МТС) и скальперов поэтому бывают такие ситуации, когда выставляешь заявку, а после этого она уходит очень далеко в стакане и позиция, что минуту назад была в прибыли, может уйти в убыток, либо наоборот купил, и через минуту уже неплохая прибыль. Поэтому надо четко знать, когда и в какую сторону открывать позицию.

Когда я начал работать на FORTS’е, я планировал заниматься внутридневными спекуляциями. Но почему-то стабильной прибыли у меня не получалось...

Я вывел для себя несколько правил:
- просто так денег не заработаешь, или заработаешь, но потом все потеряешь. Это не халява и не «легкие» деньги.
- никаких эмоций! Иначе сам введешь себя в заблуждение и будет ещё хуже.
- очень желательно разработать свою торговую систему, это один из вариантов стабильного заработка.
- следить надо за всем. Работа по техническому анализу не всегда приносит доход, особенно во время выхода новостей. Скажем, если нефть и американские индексы растут, а по технике какой-то сигнал вниз, то это краткосрочный сигнал. Будет отскок очень маленький и быстрый, если глобальное движение вверх. Я торговал по системе, основанной на техническом анализе, так если торговать без рисков, так получалось фиксировать небольшую прибыль.

После того, как я разработал свою стратегию, у меня стало получаться зарабатывать, и действительно, достаточно неплохо зарабатывать! Но все-равно я уделяю трейдингу много времени, в день достаточно много сделок.

Достаточно важный фактор для работы на срочном рынке – выбор брокера.
Я торговал на рынке акций через банк, там же начал работать с фьючерсами. Но как известно, банк не специализируется на трейдинге, у него старые технологии, а самое главное – медленные сервера, которые делают скальпинг практически не реальным. Все это решается переходом в хорошую брокерскую компанию. Там и терминалы более шустрые и удобные, да и робота легче создать и подключить…
Итак, подводя итог, можно сказать, что рынок фьючерсов – что-то среднее между спот-рынком ММВБ и валютной биржей Forex.

--------------------------------

Если есть вопросы – задавайте, с удовольствием на них отвечу.

--------------------------------
Автор: [email protected]
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
Tr@der вне форума
Сказали спасибо 5 раз(а):
AlexCh (15.06.2010), Firewall (24.07.2015), mysilver (03.06.2010), vagh (11.11.2013), VESTAXXX (11.10.2015)
Старый 14.06.2010, 19:43
#2
MMGP.RU
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: ДВ
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 06.05.2007
Сообщений: 3,455
Благодарностей: 3,636
КП: 1.221

награды Манимейкер Ветеран MMGP.RU Старый писака Волшебный горшочек 
Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

А я использую Forts для хеджирования рисков.
В основном торгую фьючерс на индекс РТС.

Т.е у меня куплены акции на долгосрочный период, но когда на рынках начинается паника, то я просто открываю фьючерс на индекс РТС на продажу и убыток по акциям компенсируется прибылью от фьючерсов. Затем, когда ситуация стабилизируется, я закрываю позицию по фьючерсам, фиксируя прибыль.

То есть не нужно совершать действий с акциями (а именно продавать их и покупать снова) и платить приличные комиссии брокеру, а лучше захеджироваться фьючерсами. Преимущества в том, что комиссии минимальны (0.5 руб./контракт), да и не нужно иметь всей суммы на счету, чтобы купить фьючерс.

Также иногда спекулирую фьючерсами на золото и нефть.
Vovan вне форума
Сказали спасибо 7 раз(а):
Firewall (24.07.2015), Kinken (23.06.2012), kost1643 (24.01.2015), Torvin (27.03.2014), vagh (11.11.2013), VESTAXXX (11.10.2015), Илья Простой (22.11.2014)
Старый 14.06.2010, 20:12
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 1,969
Благодарностей: 1,482
КП: 0.279

награды Манимейкер Старый писака 
Автор темы Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

У меня аналогичная среднесрочная стратегия. FORTS подходит как нельзя лучше для шортов.
Tr@der вне форума
Старый 30.06.2010, 17:34
#4
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

Однозначно
Не хочу все потерять, ищу оптимальный вариант
Faraneed вне форума
Старый 19.07.2010, 17:11
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 18.07.2010
Сообщений: 17
Благодарностей: 1
КП: 0.000
Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

Та же история - хеджирую свои риски. Плюс использую еще арбитражные стратегии, то есть играю на разнице цен между стоимостью акции компани и ее продукта основного. Основные пары для реализации таких стратегий - нефть - Лукойл, золото - Полюс Золото... стратегия тоже спекулятивная, но работает прекрасно. А фообще конечно фьюч - отличный инструмент как для спекуляций, так и для хеджирования. На мой взгляд, один из оптимальных способов работы на срочном рынке - последовательная отработка одной стратегии до получения успешного результата. Потом можно будет наращивать базу таких стратегий, главное не бросаться сразу в омут с головой по всем кнопкам жать-)
Camarad Petrov вне форума
Сказали спасибо:
transmega (13.01.2015)
Старый 20.07.2010, 10:06
#6
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 1,969
Благодарностей: 1,482
КП: 0.279

награды Манимейкер Старый писака 
Автор темы Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

Да... арбитраж - интересная штука Но я на нем просто иногда сбер против газпрома гоняю... или против индекса
Tr@der вне форума
Старый 21.07.2010, 13:11
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 18.07.2010
Сообщений: 17
Благодарностей: 1
КП: 0.000
Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

Против индекса я тоже гоняю-) сейчас хочу еще фьючом на нефть против него погонять... раздумываю. не пробовали? есть результаты?
Camarad Petrov вне форума
Старый 21.07.2010, 19:52
#8
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 1,969
Благодарностей: 1,482
КП: 0.279

награды Манимейкер Старый писака 
Автор темы Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

Так там у фьюча на нефть очень низкая ликвидность - купить/продать его, сплошной геморой

Да и хочешь RTS vs нефть??
Tr@der вне форума
Старый 25.07.2010, 18:18
#9
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 18.07.2010
Сообщений: 17
Благодарностей: 1
КП: 0.000
Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
Так там у фьюча на нефть очень низкая ликвидность - купить/продать его, сплошной геморой

Да и хочешь RTS vs нефть??
ну вот сейчас с учетом сложившейся ситуации открывать позиции на покупку нефтяных фьючей не буду, буду смотреть, как их продавать скорее.

да, хочу индексом против нефти.
Camarad Petrov вне форума
Старый 26.07.2010, 16:19
#10
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 1,969
Благодарностей: 1,482
КП: 0.279

награды Манимейкер Старый писака 
Автор темы Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

так а какая зависимость между этими интсрументами?
Tr@der вне форума
Старый 27.07.2010, 15:27
#11
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 18.07.2010
Сообщений: 17
Благодарностей: 1
КП: 0.000
Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

в смысле между нефтью и индексом?? индекс же средневщвешенный показатель экономики, а нефть соответственно - главный рычаг влияния не нее. как раз буду сегодня графики анализировать, хочу посмотреть разницы... или может у вас расчеты есть?
Camarad Petrov вне форума
Старый 08.08.2010, 18:47
#12
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.08.2010
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

Цитата:
Сообщение от Camarad Petrov Посмотреть сообщение
в смысле между нефтью и индексом?? индекс же средневщвешенный показатель экономики, а нефть соответственно - главный рычаг влияния не нее. как раз буду сегодня графики анализировать, хочу посмотреть разницы... или может у вас расчеты есть?
Вы в смысле арбитражную стратегию хотите выстроить? А почему именно индекс ртс против фьючерса на нефть? Может фьючерсы лукойла? И как у них с ликвидностью?
Stromae вне форума
Старый 08.08.2010, 22:44
#13
WMG
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.01.2010
Сообщений: 1,316
Благодарностей: 12,571
КП: 0.000
Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

Индекс РТС надо выстраивать против корзины фьючерсов ( Газпром,Лук, Сбер) - не принимайте за догму.

А РТС Стандарт - вместо сбера, берите Si ( доллар).

Сам торгую Индексный арбитраж и могу сказать, что Индекс только против корзины. Ну а корзину сами можете выстроить любую.
WMG вне форума
Старый 22.07.2011, 06:59
#14
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 1,969
Благодарностей: 1,482
КП: 0.279

награды Манимейкер Старый писака 
Автор темы Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

Кстати, на FORTS запущен в свободное обращение фьючерс на индекс волатильности RTSVX. К сожалению, в нем пока нет ликвидности и торговать им практически не возможно, но мне кажется, это очень хороший инструмент для хеджирования. Будем ждать, пока его "раскрутят"
Tr@der вне форума
Старый 22.07.2011, 09:40
#15
WMG
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.01.2010
Сообщений: 1,316
Благодарностей: 12,571
КП: 0.000
Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

А еще запущен индекс РТС - в рублях...

Таким образом, нет необходимости выстраивать корзину, относительно доллара
WMG вне форума
Старый 15.09.2011, 19:34
#16
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
Самый популярный инструмент для торговли это фьючерс на индекс РТС. Именно на нем работают большинство участников рынка. Менее ликвиден фьючерс на Газпром.
По сути его движения те же, что и основного индекса РТС, только волатильность повыше.
Совершенно не согласен с тезисом о том, что Газпром коррелирует с индексом РТС. И еще, помимо Газпрома существуют фьчерсы на Лукойл, Роснефть, Сберы, которыми очень интересно торговать, они достаточно предсказуемы по сравнению с РТС и ликвидны, если конечно не говорить о заоблачных суммах.
Рекомендую также попробовать торговать фьчерсами валютной пары евро/доллар. Существуют очень надежные стратегии, которые позволяют с достаточной степенью степенью надежности проводить сделки. Я торговал некоторое время, используя стратегию форекс, которая достаточно успешно работает и на рынке фортс. Ссылку дам позже, когда количество моих сообщений превысит необходимый для этого порог.
gramotnosti вне форума
Старый 15.09.2011, 20:27
#17
WMG
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.01.2010
Сообщений: 1,316
Благодарностей: 12,571
КП: 0.000
Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

Цитата:
Сообщение от gramotnosti Посмотреть сообщение
Совершенно не согласен с тезисом о том, что Газпром коррелирует с индексом РТС

А никто не говорит, что они коррелируют.
В любом случаи индекс РТС, необходимо "перекрывать" корзиной, как минимум из трех бумаг ( Лук, Газ, Сбер) - это как минимум ( не аксиома).
Можно и большим кол-вом.

Евро-доллар, по ликвидности будет не самым лучшим инструментом на фортс. В отличии от фъючей на бумаги.
WMG вне форума
Старый 15.09.2011, 20:46
#18
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

Цитата:
Сообщение от WMG Посмотреть сообщение
А никто не говорит, что они коррелируют.
Именно это и имеет в виду [email protected]
Цитата:
Менее ликвиден фьючерс на Газпром.
По сути его движения те же, что и основного индекса РТС, только волатильность повыше.
gramotnosti вне форума
Старый 20.09.2011, 17:50
#19
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 1,969
Благодарностей: 1,482
КП: 0.279

награды Манимейкер Старый писака 
Автор темы Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

Цитата:
Сообщение от gramotnosti Посмотреть сообщение
Рекомендую также попробовать торговать фьчерсами валютной пары евро/доллар. Существуют очень надежные стратегии, которые позволяют с достаточной степенью степенью надежности проводить сделки. Я торговал некоторое время, используя стратегию форекс, которая достаточно успешно работает и на рынке фортс. Ссылку дам позже, когда количество моих сообщений превысит необходимый для этого порог.
Согласен, я например пробую использовать систему основанную на индикаторе MW MFI, которую узнал когда торговал на форексе. Но все сводится к тому, что необходим комплексный подход.

Про ликвидность - Газпром имеет наибольший вес в индексе... Но вообще да - не обязательно он должен коррелировать. HFT-трейдинг лучше на фьючерсе RTS хотя бы из-за уменьшения комиссии (он получается дешевле чем GZZ или LKZ на ту же сумму)
Tr@der вне форума
Старый 26.09.2011, 13:55
#20
 
Пол: Мужской
Регистрация: 25.09.2011
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: срочный рынок FORTS - фьючерсы

[email protected]
Порекомендуйте пожалуйста брокера. Я хочу перейти из FX на фондовый. Тут еще не в теме и только начинаю разбираться. Спасибо
sterling вне форума
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход