Re: Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться
Цитата:
Сообщение от Satan Claws
Естественно, на анализе ценовых рядов. Но вот только анализируются они как-то странно и на основе видения игрока. Смотрите, существует тысячи, а то и десятки тысяч "стратегий", если не больше. Но график цены то один и исход событий всегда один. А стратегий то тысячи! Но цена то движется только по одному заданному рыночной ситуацией курсу.
Так что же тогда анализируют эти десятки тысяч стратегий? Что-то отдаленное от истинного движения цены, я думаю.
|
Если ценовой ряд анализируется на основании видения игрока, то это называется субъективный взгляд. Вероятность, что стратегия построенная на субъективном понимании рыночных движений, будет прибыльной конечно есть, но она не велика.
А так, существует не так много основных описательных закономерностей движения цены (к примеру):
1. Пробой ценового диапазона
2. Отбой от ценового диапазона
3. Трендовое движение цены
4. Флетовое движение цены
Вот это и надо рассматривать, на мой взгляд, при разработке правил торговой стратегии и анализе показателей стратегии.
Естественно сюда добавляется некий субъективизм, поэтому и тысячи стратегий не имеют никаких шансов. Причин этому огромное множество.
Цитата:
Может быть и так. Просто высказал свое наблюдение за теми, кто полагается на "стратегии" за несколько лет на форумах, сайтах по форексу. Как правило, результат работы "стратегий" удручающий и диаметрально противоположен движению цены.
А причина почему трейдер зарабатывает одна - следование за ценой и жёсткое обрубание убытков. Соответственно, теряет игрок потому что встает в позицию, противоположную цене, тренду и позволяет убыткам нарастать. Другого просто не дано.
|
Я давно слежу за некоторыми форумами и вижу удручающую картинку, 80% всех стратегий скатываются к тому или иному варианту мартингейла.
Но проблема в том, что никакое управление капиталом (мартин, антимартин, оптимальная ф или еще чего то) не сможет сделать из убыточной стратегии прибыльную.
Ну и опыт, опыт и понимание где ты и что надо делать.
Под опытом я понимаю совокупность компетенций, которые позволяют трейдеру торговать прибыльно на дистанции.
Цитата:
А на какую статистику они полагаются? "Нечеткая формализация" - это хорошее объяснение сути волн Эллиота. А если по-простому, суть такова: "если не вверх, то вниз, иначе боковик".
|
Ну я не являюсь адептом теории волн Эллиота, поэтому ничего не могу сказать о статистике применения этого метода, но насколько мне известно это довольно субъективный подход, поэтому для большинства игроков он убыточен.
Цитата:
Мой аргумент отличается тем, что я предпочитаю двигаться за ценой. А не рисовать точечки и накладывать цели.
А положительная статистика исходов будет тогда, когда убытки в разы меньше прибылей. Вот и всё.
|
Видите ли в чем дело, ваш тезис "предпочитаю двигаться за ценой", для меня лично, мало чем отличается от тезисов адептов Эллиота, они то тоже за ценой двигаются.
А вот по каким закономерностям и какова статистика этих движений, это уже стратегия и тактика.
П.С. Спасибку поставил, потому что мне понравился ваш конструктивный настрой!