Re: Куда поставить стоп-лос? (и ставить ли его вообще?)
Вот по поводу нужен стоп или нет приведу простенький пример, хотя он неплохо характерен под торговые ситуации на форексе.
Мы исходя из каких то соображений, анализа и т.д. выставляем позицию с надеждой что цена пойдёт вверх. Ставим стоп-лосс, ну например 100 пунктов. Если цена пошла в нашу сторону, то мы в определённой точке закрываем позицию с прибылью и все рады, и все довольны. Но всё хорошо пока всё хорошо. Ведь мы выставили стоп, а значит предусматриваем ситуацию, когда цена может пойти и в другую сторону. Вот такой форс мажор и рассмотрим подробнее.
Итак выставили позицию со стопом в 100 пунктов. Печально, но цена пошла вниз и сбила позицию по стопу. Мы в убытке в 100 пунктов. Но ведь позицию мы выставляли из каких то соображений? Значит вероятность разворота увеличилась. И мы выставляем вторую такую же позицию в том же направлении и с таким же стопом. Но вот незадача, цена по прежнему прёт вниз и сбивает вторую позицию по стопу. Мы уже в убытке по двум позициям минус 200 пунктов. Но вероятность разворота стала ещё больше, и мы выставляем такую же третью позицию. Хотим всё же взять реванш. (Ну а кто не хочет выставляться, так и останется с убытком в 200 пунктов).Тут цена всё же пошла вверх, как мы предполагали изначально, и рано или поздно пересечёт точку входа первой позиции. Соответственно по третьей позиции получаем прибыль в 200 пунктов, отнимаем убыток от двух первых и в итоге получаем 0. Да, депозит спасли, но и денег не заработали.
Теперь рассмотрим этот же вариант, только без стопов.
Выставляем первую позицию. Если цена пошла вверх, то получаем ту же прибыль, что и в первом случае. Если вниз, то при ста пунктах просадки вероятность разворота также увеличивается и мы добавляем вторую позицию, не теряя первую. Стопов то нет. Опять вниз на сто. Опять соответственно выставляем третью. Цена также идёт вверх и мы в точке входа первой позиции уже имеем прибыль по трём позициям 300 пунктов. Первая 0, вторая 100, и третья 200. Чувствуете разницу с первым вариантом? Сразу хочу заметить, что в первом случае со стопами, чтобы выйти в 0 нужно вернуться в точку входа первой позиции. А во втором случае достаточно пройти вверх 50% от просадки. И если мы проанализируем любые точки, которые будут выше этой границы, то во втором случае прибыльность будет всегда выше, чем в первом.
Привожу пример со своего терминала, где торговля ведётся по такому принципу. Здесь есть позиции, которые сразу пошли вверх, а есть которые прошли просадку. Тогда выставляется цепочка, а глубину просадки легко просчитать по разнице между первой и последней позицией. Да, есть и убыточные варианты, но к счастью их не так уж и много.