Цитата:
Сообщение от Rann
CME обвинили в продаже инсайдерской информации высокочастотным трейдерам
|
Забавно то что гугл видит эту статью только на одном форекс сайте.
И я думаю я знаю почему.
Дело в бредовости ее содержания наверное.
Дело в том что весь смысл и преимущество HFT как раз состоит в том что они за счет близкого расположения к рыночным центрам (бирже) технически получают информацию раньше других участников рынка, физически расположенных дальше.
Я к примеру знаком с физикой и в курсе что получаю информацию (котировки) на какое то количество миллисекунд позже чем трейдер в нью-йорке к примеру.
И думаю поэтому директор ДЦ не приводит всю статью целиком, а выдернул лишь одно предложение.
Цитата:
Технологии работы рынка
CME обвинили в продаже инсайдерской информации высокочастотным трейдерам Печать E-mail
16.04.14 14:05
Клиенты CME Group Inc обвинили компанию, которая контролирует крупнейший в мире фьючерсный рынок в том, что она продают информацию высокочастотным трейдерам до того, как к ней получают доступ другие частники рынка.
Компания, которой принадлежат Чикагская товарная биржа CME и Чикагская торговая палата CBOT, предлагает фьючерсы на процентные ставки, фондовые индексы, валюты, сельхозтовары и энергетические продукты. Истцы утверждают в своей жалобе, что подозревают СМЕ и СВОТ «в мошенничестве на рынке». Они требуют считать свой иск групповым, направленным от клиентов биржи. СМЕ отвергла обвинения в ответном заявлении.
Как утверждают истцы, с начала 2007 года СВОТ и СМЕ ввели практику, которая позволяла высокочастотным трейдерам получат данные «по всем ордерам на покупку и продажу фьючерсных контрактов до того как они становились известными остальным участникам рынка». Они имели возможность видеть эти ордера «до того как человек или компания, которые ввели ордер на покупку или продажу получали подтверждение исполнения своего ордера, иными словами, они имели доступ к этой информации раньше, чем кто-либо».
Дискуссия, относительно того, что высокочастотные трейдеры имеют незаконное преимущество по сравнению с другими участниками рынка, развернулась на фоне правительственных проверок и публикации в конце марта книги Майкла Левиса “Flash Boys”. Хотя правительственные проверки главным образом сконцентрированы вокруг американских фондовых рынков – таких темных пулов, которые управляются банками и биржами, которыми владеют такие компании как Nasdaq OMX Group Inc., IntercontinentalExchange Group Inc. и Bats Global Markets Inc. – высокочастотные трейдеры также проявляют активность на фьючерсных рынках.
«В исковом заявлении отсутствуют любые факты, которые бы подтверждали обвинения, и, даже хуже, авторы заявления демонстрируют непонимание того, как работает рынок», - отмечается в заявлении СМЕ. В СМЕ считают, что цель юристов, которые составили риск это игра на публику, так как «не попытались даже определить, если основания для их обвинений».
«Обвинения беспочвенные, мы намерены оспаривать их», - отмечается в заявлении.
В свою очередь истцы утверждают, что СМЕ «предоставляет высокочастотным трейдерам заключать сделки до того, как такую возможность получают другие участники рынка, потому что они входят очень большими ордерами, у них есть возможность посредством де факто инсайдерской торговли оказывать искусственное влияние на стоимость фьючерсов».
Пресс-секретарь СМЕ Анита Лиски утверждает, что обвинения не соответствуют действительности и что биржа предлагает только один поток ценовых данных, к которому все клиенты получают доступ одновременно.
|