Цитата:
Сообщение от Nickma
Сейчас эту роль выполняют торговые роботы скальперы и арбитражеры.
|
По сути периодически дублирующие функции ММ, но не заменяющие его полностью. Риски ММ они на себя уж точно не берут, равно как и обязательства. Да и денег от биржи не видят, судя по всему.
Цитата:
Сообщение от Nickma
Это доказывает, что теханализ определяет цену
.
|
Это очевидно, ибо без визуализации тех или иных паттернов было бы не возможно организовать стадо "мяса" и заставить его двигаться в нужном направлении, чтобы потом снять с них три шкуры. Фундаментом всё больше пользуются для придания импульса в ту или иную сторону, или манипуляций, а цели и направления всё больше относятся к ТА.
Цитата:
Сообщение от officialboob
Вы понимаете, что маркеты рынок двигают?
Вы понимаете, что если бы все ставили лимиты рынок бы никуда не двигался?
Потому как сделка = селл лимит+бай маркет или бай лимит+селл маркет.
|
Рынок двигают маркеты, но торгуют зачастую ( особенно на бирже), лимитниками с нулевым отклонением от цены( вместо маркета). Маркеты, по крайней мере на моём опыте, практически всегда исполнялись с проскальзыванием. Залиться по цене не удавалось практически никогда. Потому торговля лимитом с нулевым отклонением, особенно на спокойном рынке - единственный шанс не дать себя обворовать, пусть и по мелочи.
Цитата:
Сообщение от officialboob
Безоткат означает, что цену толкали маркетами и за ней замыкали лимитами, которые противоположная сторона не могла пробить своими маркетами.
|
Вот тут как раз возникает неувязочка с утверждением
Цитата:
Сообщение от officialboob
Этот процесс формирует совокупность участников.
А не единичный кукл.
|
Как то с трудом верится, что вся совокупность участников вдруг в одночасье, как сговорившись, начала давить цену, жестко подперев её лимитами на коротком поводке.
Как раз подобное поведение намного логичнее было бы предположить со стороны какого либо манипулятора ( или организованной группы).
Вопрос в другом - зачем это нужно? Ведь подобное движение приходится оплачивать за свой счет. Это ведь не спровоцировать поход огромной толпы в ту или иную сторону явной фигурой ТА, чтобы потом прокатиться за чужой счет. Это целенаправленное движение, порою не маленькое и, судя по всему, не дешевое. Ладно, когда этим движением загоняют цену на крупные стопы - тогда профит. Но ведь порою разворот от безоткатов происходит в таком же безоткатном ключе. загадка в общем.
Чего я так прицепился к этим безоткатам? Я обожаю строить пирамиды. Если научиться грамотно и своевременно выявлять признаки безоткатов - то в кратчайшие сроки можно стать невероятно богатым.
Вообще мне кажется, что в агрессивном пирамидинге заложен колоссальный потенциал. Надо лишь грамотно им пользоваться.
Свои тысячи процентов, которые я могу получить порою за несколько часов или дней - получаю в большинстве случаев агрессивнейшими пирамидами. Но движений, как раньше, всё меньше и меньше, в результате частенько пирамидки дают сбой.
Цитата:
Сообщение от ewqas
Не смешите, те кто хоть как-то влияет на рынок не торгуют с плечмо больше 1:50 (даже такое плечо это очень крайний случай).
|
Это правда.
В 2011 году мне было сделано предложение о сотрудничестве с не самым маленьким инвестиционным фондом. Не смотря на десятки миллионов в портфеле, вынужден был отказаться в первую очередь по причине плеча 1-20 и отсутствии возможности становиться в локи. Хотя требования былы не высоки - сказали, что если сделаю 30% в год, то будут носить на руках. Но я сразу прикинул, что 30% с плечом 1-20 - это то же, что 300% в год с плечом 1-200, что уже весьма не мало, учитывая крупные суммы, широкие спреды и очень не удобную, на мой взгляд, платформу.
Цитата:
Сообщение от ewqas
Открою небольшой секрет из-за чего происходили полеты на минутках, во-первых они были вызваны чисто технологической спецификой - на основных площадках (в осн. EBS) не было никакой группировки входящих ордеров что по сути развязывало руких HFTшникам по скорости, из-за этого начали поступать жалобы от крупных банков типа Барклайс, дойчбанк и др. о том что ордера поступают в оборотк в случайном порядке а ebs нихрена не делает. В общем в результате скандалов начали устанавливать платформы для внедрения рандомизированных пауз на входящие. Это начало ограничивать работу HFT ну и дальше регуляторы работают над внедрением аукционов (аукцион это по сути задержка цены) , а скорость полета цены зависит от длительности аукциона, чем он дольше, тем больше нужно времени чтобы цена измененилась, а значит и больше времени чтобы пройти одно и тоже расстояние. Т.е. одно дело аукцион в 1/50 секунды, другое дело 1 секунда. Все по сути зависить от регулятора а они более склонны к расширению аукционов - значит что больших полетов за короткий промежуток времени будет меньше.
|
Из сказанного выше - делаю вывод, что с большой вероятностью в ближайшее время возобновления мощных ралли на минутках ждать не стоит?
Цитата:
Сообщение от ewqas
Обязанность ММ поддерживать ликвидность. А примочек у них всяких, такое количество что всех никто не знает.
|
На бирже - да, и там ММ получает за это плату.
А как с этим дело обстоит на форексе? ММ есть, но что и кому они обязаны? Получают ли они отдельную плату, кроме спреда, за поддержку ликвидности ( как это происходит на бирже).
Цитата:
Сообщение от ewqas
Болльше всего знают хедж фонды, ММ начинает трусить когда от них приходят заявки, у них вечно какой-то инсайд
|
Так вы больше специализировались на деятельности ММ?