Цитата:
Сообщение от PIRANHAfx
Вы затронули невероятно занимательную тему, этот вопрос я изучаю чуть больше года, есть определенные догадки и наработки.
|
Сразу хочу поблагодарить вас за интересную, занимательную и очень полезную дискуссию, которую вы поддерживаете. Где, как не на форуме обсуждать нюансы реального трейдинга? Может ветка не та, но, мне кажется эти рассуждения вполне согласуются с темой. По поводу цикличности. Копаю давно, но только в последние полгода стал понимать, что периодичность в торговле вполне прогнозируема, если используешь математическую модель, а не "интуицию". Данный постулат совпадает и с вашим видением проблемы, что радует...
Цитата:
Сообщение от PIRANHAfx
Ведь посмотрите, если торговая тратегия базируется на общих закономерностях, используемых большинством при торговле, а так же простейшей цикличностью то в принципе эквити ее может поддаваться элементарному прогнозированию.
И я полностью с вами согласен, это может быть только при условии железной тс и железного контроля рисков.
Я тут ношусь с идеей создания пригодного инструмента для инвестирования, то есть создание дериватива, позволяющего работать как спекулятивному инвестору, так и позиционному, сморю вы так же смотрите в ту же сторону. Ведь по большому счету ДУ или памм это деривативы и инвестор несет те же риски что и в инвестировании на рынке акций. Эт оконечно очень все обобщенно и грубо, вот в эту сторону и копаю.
|
Конечно, инвестиция в спекулятивную торговлю своего рода дериватив. Здесь есть и срочность, и контрактность, и ориентация на прибыль. С одним отличием - прибыль не поддается прогнозу. Но! Если как-то решить эту проблему, к чему я и стремлюсь, ясности станет больше, хотя, интрига конечно же сохранится, т. к рынок коварен. У меня довольно приличный архив неизменного трейдинга одной и той же системой как в виде торговых счетов, так и моделей, построенных по той же системе, что позволяет выявить тенденциозность убытков и прибыли почти на пятилетнем масштабе времени. Я продолжаю копать в этом направлении и это дает плоды. Более детально свои выкладки я выложу позже - дефицит свободного времени, но главный тезис выявлен. Моя ТС имеет пятимесячный цикл. Это легко увидеть на мониторингах последних месяцев. Просадки: август, январь, июнь - инвестировать нельзя. Начало подъема (инвестиции): сентябрь, февраль, июль (прогноз). Фиксация прибыли: декабрь, май, октябрь (прогноз). Естественно, это не ТОЧНЫЕ даты, а плюс минус полмесяца, но и то хорошо...
Цитата:
Сообщение от PIRANHAfx
Работаю только с волатильностью разной размеренности и фильтрами этой волатильности по трендам и цикличности. Вот тольк оресурсов не хватает, а советник пока не получается сваять (советник расстановщик ордеров).
|
Что за волатильность? Рынка? Но ее трудно прогнозировать, хотя, сейчас мы подошли к отметке 10 по VIX и ожидается ее рост, но это долгий процесс, т. к. цикл десятилетний:
Цитата:
Сообщение от PIRANHAfx
Ладно опять я в свои дебри тут углубился, давайте о вашем рисунке поговорим.
Мне интересно как вы прокомментируете явное изменение рисунка эквити ближе к правому краю, как вы думаете с чем это связано? Ведь если посмотреть на историю, то раньше на перехай эквити системе нужно было от 5 до 7 месяцев, сейчас же вроде 15-й месяц пошел с пследнего хая? Сужение волатильности? Изменение характера рынка или еще какие либо факторы?
|
Изменений графика на более плавный объяснить легко. Во первых, волатильность евродоллара (я работаю только с этим инструментом) снизилась заметно в последние месяцы. Во-вторых, я смягчил риски, внес коррективы (на фундаментальные) в ТС (немного изменил критерии входа в рынок, добавил промежуточные, частичные закрытия ордеров...). ТС постоянно модернизируется, но отступать от главных ее принципов я не намерен. Я ее создавал путем проб и ошибок несколько лет, убежден в ее эффективности на долгосроке, теперь только работа и никаких метаний. Правда, было гладко на бумаге, да забыли про овраги...
Сбои случаются, но это, скорее, психология, а не ошибки системы... Нервную систему отключить не удается...
Цитата:
Сообщение от PIRANHAfx
Ну и по поводу линейной регрессии, добавьте параллельные прямые к центральной осевой, как я уже писал, они позволят отсеять несколько убыточных входов для инвесторов и дадут более полную картину динамики стратегии. А динамика у нее хорошая, вот тольк оправый край интересует у нее.
|
Я знаю, хорошо бы кривую в канал загнать. Просто здесь шаблон, не стал детализировать. Позже...
Сегодня опять планирую взять евро. Вчера попытка была неудачной. Цена выбила меня отскоком вниз на американской сессии. Аргументы в пользу покупки:
Фондовые индексы в зеленой зоне (кроме РТС):
Нефть Brent растет (понимаю, что это на проблемах в Иране, и тем не менее):
На сегодняшнем заседании ФРС ставки вряд ли изменят и QE не ужесточат перед летними каникулами, что тоже фактор для покупки рисковых активов...