Будни Трейдера...

Здравствуйте...

Надеюсь, время мне позволит описывать текущую ситуацию на рынке и мои действия в более-менее регулярном (возможно, ежедневном) режиме...
Присоединяйтесь, если есть что сказать на эту тему...

Приветствую...

Анонсировал тему давно, но ничего не пишу. Дело в том, что писать не о чем... Я вне рынка. Последний сигнал от советников на открытие ордеров был 10.02., да и тот был проигнорирован, т. к. пара не дала высоту для продажи евро. Такой длительной паузы я не припомню в обозримом прошлом... Думаю, это рекорд...

Идет вялое восходящее движение, фактически диапазон, и для входа в рынок нет критериев в соответствии с торговой системой. А лезть на рожон ради перформанса или галочки, обычно, себе дороже...



Оправдываясь, описывать фундамент и технику нет смысла, это хлеб "аналитиков", умеющих из ничего выжимать много-много слов и получающих за это зарплату.
К трейдингу нужно относиться серьёзно, это не игра в угадайку и кто сказал, что торговать нужно каждый день?

Нет сигналов - нет торговли...

Удачи!

Не пишу сюда, т. к. нахожусь вне рынка.

В понедельник 2 марта в середине дня я продал евро в соответствии с сигналом советника А. Но в это же время приходят хорошие новости из Евросоюза:



Пришлось резко закрывать позы в плюс\минус 0 (в соответствии с регламентом ТС, учитывающим фундаментальный фон), чтобы не попасть под раздачу. В принципе, оказался прав, т. к. ордера сработали бы так:


Т. е. удалось избежать убытка.

Больше входов в рынок не было.

Зато откорректировал советники. Теперь это версии 14 (для A) и 10 (для R), снизив риски.

Теперь:

- параметры рисков умеренной стратегии: объем лота изменяемый и составляет 0.04% от суммы средств на торговом счете на момент открытия (т. е. фактическое плечо 4:1) и риск потери до -1.6% на один ордер;
- параметры рисков консервативной стратегии: объем лота неизменный и составляет 0.02% от начального депозита (т. е. фактическое плечо 2:1), риск потери до -0.8% на один ордер.

Привет. Неделя завершается. Открытых ордеров нет. Но в понедельник и четверг прошли две серии сделок на продажу евро. Одна с положительным результатом, другая с отрицательным. Плюс перекрыл минус, поэтому эта неделя профитная. Вот эти сделки:


Кроме того, что важнее, советник А был модернизирован: добавлен седьмой критерий для входа в рынок - реакция на безоткатный тренд:

Каждый из семи критериев мог бы стать отдельным советником, но я их совместил в одном, и каждый из них может работать автономно, не мешая друг другу, при наступлении расчетных событий...

Евро уверенно пробивает 05 фигуру... Падение продолжается. Цель - паритет, а скорее всего, и ниже...

Приветствую...

После длительного относительного затишья вчера вечером вступил с рынком врукопашную. Проиграл...
С мая евродоллар привычно валится вниз, не откатывая, не подпрыгивая, но до вчерашних 21:00 мск. Йелен, вроде ничего не сказал нового, никаких косвенных намеков на дату начала повышения ставок. А евро улетел на 462п., достигнув 1.1041, думаю, это не предел и он доберется до 13-ой фигуры на 23.6 фибе от мая 2014.



Вяло торговал в последние пару месяцев, т. к. ждал отката, ветерка, а получил удар под дых, ураган. Против лома (рынка) нет приема, как известно. И все бы хорошо. Ну потерял положенные 2-4% и на забор курить бамбук, так нет же на двух счетах полез в повторный sell, что допустимо правилами ТС, но не желательно. Вот выписка из правил:



А вот как это было:


На 46 ой секунда видео открывается один ордер потом закрывается стоплоссом, а на 115-ой секунда ордер открывается вновь. Это рискованная процедура и она не рекомендована регламентом, но двумя счетами я пожертвовал, зная, что результат может быть 50/50... Оттого и цифра -8% на этих счетах. А один счет я вовсе не включил - перестраховался...

Жду шквал критики, но это форекс, здесь условия диктует рынок, а трейдер подстраивается под него... Плохо спал - нервы...

Да почему критика то должна быть? -8% на большой волатильности это очень хорошо, точнее это оправданый риск. А нюансы по самодисциплине будут у всех, точнее нарушения тех или иных правил ТС или отступление от регламента. Все же люди, крайне тяжело самоорганизовываться в работе в специфичнейших условиях - полной неопределенности.

Но самое главное и незыблемое правило ты же не нарушил - не рисковать выше оптимальных параметров. Так что все ок, а для дистанции, 1 минусовой день это ничто, хотя я понимаю всю глубину психологических нюансов, возможно не айс увидеть минус после долгого ожидания сделки, но это мелочи.
Так что нет никакой критики, есть только понимание.

Перенес пост в тему "Мнения Аналитиков"...

Приветствую...

Провел довольно серьезный косметический ремонт торговой системы. С версии 10 и 15 советники выросли до версий 11 и 16... Самое главное - количественное изменение: переход от открытия трех ордеров одновременно к одному.
Плюсы: упрощен интерфейс (2 окна вместо 6-ти), снижены риски (реальные плечи при открытии) по умеренной стратегии до 9:1 (было 12:1 по трем ордерам), а по консервативной стретегии до 5:1 (было 6:1 по трем ордерам), вести после открытия один ордер удобнее, чем три...
Минус - тестирование менее достоверно, т. к. на трех ордерах легче выставить разные параметры, чем на одном...

Провел бектестинги последнего года от сего дня советника A_EA_v15 и A_EA_v16, торгующих по тренду (pro) и против тренда (con) , файлы прилагаю...

Главные параметры любого тестирования, на которые стоит обращать внимание в первую очередь - Матожидание (Expected Payoff) - средняя прибыль на сделку при используемом размере лота и Прибыльность (Profit Factor) - отношение общей прибыли к общим убыткам. Как видно на стейтментах, оба эти параметры в версии 16 лучше, чем в версии 15...

С сегодняшнего дня ставлю новые версии на торговую станцию...

PS. Добавлю, что советник самостоятельно и автономно торговать не должен - обязательно сольет. Все эти красивые предложения на рынке экспертов не более чем рекламный ход... За ним нужен глаз да глаз. Это как в авиации, есть автопилот, но полностью на него полагаться не стоит, иначе самолеты летали бы без пилотов-людей. Поэтому, я доверяю советникам ТОЛЬКО открытие ордеров и выставление стоп приказов, а вот функции пилота при взлете и посадке беру на себя. Поэтому бектестинги нужны только для сведения, для информации об эффективности роботов в целом, но они ни в коей мере не покажут реальность на тот исторический момент, который проверяют. Это надо понимать и учитывать...

Удачи...

Приветствую...

Неделя не закончилась календарно - пятница, но, судя по всему, ордеров так и не открою... Хотел продать евро от 1.09 - пока не дает этот уровень...

Доллар снова резко попер вверх, подминая под себя все остальные валюты, в т. ч. евро... Вчера был хороший момент для открытия по моей стратегии, но, к сожалению, именно этот день не входил в расчет для входа в рынок. А 25.03, в среду, планировалась покупка евро, но фильтр, установленный в советнике не пустил - опасно, а самодеятельностью я не занимаюсь... Вот картинка на сейчас - евро падает со вчерашнего дня без откатов:



Удачи...

Приветствую!..

В своей теме я сообщил, что планирую перейти на этой неделе на интенсивную торговлю новой ТС Smooth, оснащенной функцией пошагового закрытия позиций. Но не все так просто. Если работать по полной программе - это более 5000 сделок в год. Я такой объем, даже с помощью хороших советников, просто не потяну - фактически круглосуточная торговля с ежедневным открытием ордеров. Скорректировал желания исходя из возможностей.

С сегодняшнего дня запустил повременной советник А v.18 с 10-ю критериями входа в рынок (пока так) и с движком Smooth. Открытие не состоялось в назначенное время (обычно середина дня) из-за срабатывания фильтра, который я оставил по 7-ми из 10-ти критериев, в соответствии с результатами тестов за последние пять лет.

С завтрашнего дня, судя по всему, подключу второй советник R v.12 с одним критерием входа, но не по времени, а по уровню на отскоке от текущего тренда. Он тоже оснащен функцией пошагового закрытия ордеров (Smooth)...
Количество открываемых ордеров возрастет, но не столь значительно, как планировал. Пока так...

Удачи!..

Приветствую!..

Давно не обращался к этой теме, хотя, сказать есть чего всегда...

Небольшое наблюдение, которое, возможно индуцирует разворот тренда по евродоллару: такой сильной активности быков по евродоллару не было более двух лет (с июня 2013 года).

Вот график с осциллятором MACD:



Здесь видно, что так мощно вверх его не толкали уже давно, а это значит интерес к рисковым активам растет и возможен разворот тренда или трейдеры покупают евро, чтобы продать его с хорошей высоты, но только не сейчас, думаю. Такие резкие движения не проходят быстро. Следует ждать ослабления, это понятно, но дальнейший рост, по-моему неминуем. Первой целью может стать 15-ая фигура, а дальше - время покажет. Так что, пока следует покупать, а не продавать!

По поводу текущих дел в торговле...

Завершена тестовая программа и сформировалось отношение к обновленной торговой системе, как к неплохой money mashine. Она загружена на рабочую станцию.
Исходя из общих десятилетних тестов и детальных пятилетних, можно и нужно ждать относительно стабильную доходность порядка 4-4.5% в месяц.
Обычно я зарекаюсь писать о прибыльности, т. к. это удел хайпов с целью привлечения клиентов. Но здесь, сомнения минимальны. Задача трейдера одна - не нарушать алгоритм ТС, т. е. отключить эмоции и страхи. Не будет больших потерь, это очевидно. Слишком ужесточены уровни рисков (до 1% на ордер), актуальное плечо входа в рынок 3-6, заложенное отношение TP к SL (reward:risk) от 1.1 до 2.5... График приведу позже...

Удачи!..

Привожу график баланса после тестирования и микширования торговой системы "Smooth" с 17.08.2009 по апрель 2015 на достоверных котировках брокера FxPro (не MQL)...



Всего трейдов (Total Trades): 3191
Матожидание (Expected Payoff): 13.05
Абсолютная просадка (Absolute Drawdown): 454.92
Максимальная относительная просадка (Maximal Drawdown): 5829.32 (15.21%)

Владимир, какой вы считаете размер минимального депозита и размер оптимального депозита для вашей новой системы?

Евгений, мне трудно сказать. Теоретически - чем больше тем лучше. Это легко объяснить порционным расчленением лота во время трейда. Дело в том, что микролот - это только два знака после запятой, не более, и деление маленьких сумм приводит к округлению результата и, часто, в меньшую сторону. Плюс к этому, небольшого лота просто не хватает для полноценного многоуровневого частичного закрытия ордера. У меня постепенной уменьшение лота достигает 6-ти ступеней в обе стороны и лот размером 0.05 или даже 0.1 не получает достаточного объема в заключительной фазе и срабатывает по остатку, который может быть значительно меньше расчетного. Это хорошо при убыточном движении, но плохо в прибыльном. А, если учесть, что убыточные движения всегда короче (контроль рисков), а прибыльные длиннее, - мы теряем в прибыли на небольших депозитах, но убыток получаем сполна...

Набросаю небольшой пример:



Движение в прибыльную сторону. При начальном лоте 0.03 и уровнях закрытия 20% для IV и V ступеней объема не хватает, а для лота 0.30 вполне...

Еще заметил интересную деталь, которую объяснить не могу, хотя в чудеса не верю. Один и тот же торговый сервер, примерно одинаковый депозит, но один счет закрывается на более выгодных ценах, другой - на менее. Конечно, разница незначительная, но постоянно так не может быть. Должно быть или одинаково или попеременно то в одну, то в другую сторону. Может мало статистики, а может я предвзят... Не знаю.

Вот примерно так...

Приветствую...

Вчера вернулся из отпуска. Впервые за много лет позволил себе целый месяц не торговать. Понятное дело, что трейдинг даже в минуты расслабухи не отпускает, поэтому продолжал доработку торговой системы начатую в мае, т. е. создание и оптимизация третьей ветви стратегии - ручную.

Теперь торговая система состоит из трех подсистем:

1. Ralli - открывает ордера только во время сильных трендов (ралли) на откатах по собственному динамичному лимит ордеру, опираясь на мувинги. Торгует только по дневному тренду. Критерии для входа в рынок определяет советник. Удельная частота сделок 0.82 в день.

2. Awesome - открывает ордера в определённое время (по умолчанию середина дня). Торгует и против тренда тоже, неплох во время диапазонной торговли. Опирается на осциляторы дневного таймфрейма. Критерии для входа в рынок определяет советник. Удельная частота сделок 1.25 в день.

3. И наконец, новинка - Price Action. Безиндикаторная торговля по ценовой динамике внутри дня. Никакого теханализа (чистый график) - важно только направление движения цены в текущий момент. Критерии для входа в рынок определяет трейдер. Удельная частота сделок 4.41 в день.

Все подсистемы оснащены уникальным механизмом плавного (ступенчатого) закрытия ордеров Smooth - 6 ступеней в обе стороны, что позволяет более эффективно "вести" открытый ордер.

И еще важное изменение: нет консервативного и умеренного счета отдельно, только консервативно-умеренный с плечом входа 3:1, лот динамический и зависит от баланса, максимальный риск на ордер -0.42%. Рейтинг риска (TP/SL) от 1.25 до 3.75.

Хотел начать торговлю прямо сегодня, т. к., в принципе, все готово. Но лучше переждать. Сегодня пейроллс, завтра в США выходной, ну, а в понедельник торговая сессия наверняка откроется с гэпа из-за проблем с Грецией... Поэтому - с понедельника.

Удачи...

Приветствую!..

Что меня зацепило в этой картинке:



Абсолютно идентичные линии поддержки роста евро с апреля до скандального выступления Марио Драги 22.10.15., обвалившего единую валюту и его же выступление 3.12.15., где он объявил о продлении программы количественного смягчения до Брекзита 24.06.16., когда евро опять завалился. Они светло зеленые... Так вот. Они абсолютно одинаковы как по углу наклона, так и по длине...

С конца июня евро растет, но не так резво как раньше, ну а сейчас так вообще валится, пробивая розовое сопротивление. По-моему, максимум куда о может свалится это 1.08 (грубо), где-то там проходит недельная линия поддержки с марта 2015 года. Через 2-3 месяца такими темпами цена может быть там, это в лучшем случае, но судя по растущей нефти, это ложный маневр и евро опять уйдет в рост...

Просто мысли вслух...