Доверительное управление вашим торговым счетом на Forex - нет сайта

Нет,я только с этой недели начала "баловаться форексом" На бонус. В общем поглядим что выйдет,но стратегия тоже предусматривает сетку как в боте по первой ссылке. Объединила "автопрофита" и паука" посмотрим,что выйдет...

Тогда в чём смысл выкладывать мониторинги чужих счетов? Без труда можно выложить кучу мониторингов "сеточников", как прибыльных, так и убыточных. "Сетка" не плоха на дистанции и с большим депозитом.

В том что бы показать примеры прибыльности мартингейла! Ведь везде пишут,что это слив депо!

добавлено через 1 минуту
Сделайте одолжение,но прибыльных только...

Марина,откройте свою тему и выкладывайте что душе угодно. Просто смешно,без году неделя ,а людей поучаете

добавлено через 1 минуту
Ее счета все на опционах Кира слила)
На основании этого Марина считает себя экспертом по форексу
Марина,без обид,я шучу

Если мартин не имеет ограничений по рискам (по коленам мартина) то слив это дело времени. Главное в этом деле, чтобы именно Вам повезло встретить коляна на максимально дальной дистанции, чтобы успеть поиметь прибыль.
А так, примеры долгоживущих паммов есть в Альпах, по нескольку лет жили счета, а потом в один миг - коля. На личных счетах , в принципе мартинить можно, постоянно снимая прибыль и очень осторожно реинвестируя, на паммах же это очень и очень печальное зрелище в конце жизни счета.

Я подумаю на этим...

Поучаю? В мыслях не было. Всего то выложила примеры удачных ТС...


Роман Борисович... Вы тему Киры(Ирины Мерлеевой) плохо читали! Я в ее с позволения сказать конторы не копейки не вкладывала,а отрабатывала там гонорар. Я этого и не скрываю...

Мужчины...

Мартин на сетке может прожить довольно долго, если разбросать ордера по разным инструментам с микролотами.
Но очень тонкое это дело, на грани... В любой момент стоп аут лавинообразно и ахнуть не успеешь... Есть примеры в Super Trader...
Такой метод скорее игра, чем торговля...

Кстати, примеры Марины торгуются у спорных брокеров. Таким обычно не верят. Хорошо известно, что ЛЮБОЙ мониторинг можно нарисовать...

Ну если рассуждать глобально и принять за основу теорию "Зеро сумм гейм", то любая торговля это лишь игра и все сольются на дистанции.
Мартингейл со стопом в виде стопаута может работать какое то время и может даже дать прибыль, но максимально эффективен он на памм счетах, и считается токсическим методом работы.
Любые другие мартингейлы имеют право на жизнь, если принимать во внимание зеро сумм гейм для любого счета на дистанции.

Здесь я не соглашусь, что любой, скорее, почти любой (если имеется ввиду потеря всех денег)... Просто надо туже затянуть пояса и раскатывать губы на большие проценты прибыли. Меньше рискуем, меньше получаем, таким образом, на плаву можно быть всегда...

Под сливом я имею ввиду несколько физических состояний счета, а именно:
1. Состояние ассиметрического воздействия прибылей и убытков на счет. (ММ% от средств), там важно иметь оптимум по плечу и лотности. Ниже оптимума хорошо, выше оптимала - плохо. Не путать с оптимальной Ф.
При ассиметрическом влиянии на эквити, можно получить большую просадку, вплоть до стопаута, когда счет вошел в неблагоприятные условия.

2. Попадание в состояние "зеро сумм гейм" -50/50 минус спред, где потери идут из за влияния спреда. Такое возможно, когда счет попал в длительную просадку, например из за изменения волатильности инструмента или увеличения спреда выше оптимума системы. Такое состояние характерно для систем с консерванивным мм но генерирующих большое количество сделок. При проскальзывании и расширении спреда, их Мо на дистанции будет стремиться к 50/50 -спред и чем больше дистанция, тем больше вероятность отстопиться по достижению макс просадки.

3. Применимо к мартингейлу любого класса, кроме мартини с ограничением убытков и колен - попадание в неблагоприятную среду (пример евро конца августа этого года. Безоткатный рост на 500 с копейками пунктов за 3 дня). Но это уже повезло/неповезло.
Такие движки бывают 1-2 раза в год и прибыль/убыток по мартин системе зависит от череды взаимосвязанных событий. А именно, было ли расширение спреда на открытии позы, было ли проскальзывание на открытии позы, было ли расширение спреда при подходе к тейку, ну и конечно был ли откат.

В принципе, соглашусь. Только, считаю, безоткатные движения, которые и убивают депо мартинов, бывают намного чаще. По евробаксу посмотри конец декабря - январь - почти 14 центов, начало марта грубо 8 центов, конец апреля грубо 4 цента, ну и сейчас ок. 7 центов (с позапрошлой среды). И это в ближайшие 9 месяцев!.. Сейчас рынок очень веселый, это не то, что март 2013 - апрель 2014.

Привет!..

Думаю, следует объясниться...

В четверг спалил винт с большинством торговых терминалов... Случайно... Добавлял новый винт к торговой станции, отключил старый, вынув питание, но, видимо, недалеко отодвинул кабель и при кантовании системного блока он примкнул к розетке, а при включении питания коротнул - легкий дымок и запах гари, винт перестал читаться . Возможно, данные можно восстановить на этом хард диске, но я не стал этого делать - он уже старый и его время прошло. Только сегодня закончил восстановление всех счетов вручную на новом винте. Так что, все в порядке. В понедельник к полноценной торговле готов.

Уточню параметры новой торговой системы...

Цель +30% годовых (+0.5-0.7% в неделю, +2-3% в месяц).
Инструмент EUR|USD.
Риски:
- вход в рынок с плечом 1:3, не более;
- обязательная установка стоп приказов во время открытия ордера;
- максимальный убыток на ордер -0.72% (максимальная заданная прибыль на ордер +1.8%);
- рейтинг риска (отношение профит/лосс): по тренду = 3.5, против тренда = 1.94.
Режим торговли:
- ежедневный, до 3-х ордеров в день;
- время входа в рынок - европейская сессия в 10-12 часов мск, американская сессия в 16-18 часов мск;
- последовательное открытие ордеров, т. е. не открывать последующий ордер пока не закрыт предыдущий.

По этой причине возможна задержка с открытием ордеров в понедельник, т. к. в пятницу ордер открытый еще в четверг не закрыт. Вот скрин:



Инфо по ежедневному движению средств на счетах (в %) здесь плюс мониторинги в подписи...

откуда такое забавное число)? почему не 0,7, например?

Я проценты до сотых считаю. Это не забавно, это точно в идеале (без реквотов и проскальзываний)...
Т. к. я работаю с очень малыми рисками, поэтому важны мелочи...

Ребята,а вот кто мне объяснит? Что плеча так боимся?Если у меня 1000 баксов и я открываюсь на них лотом 0,01 при плече 1 к 1000 или же на ту же штуку,но при плече 1 к 3,но SL одинаков(пусть будет 50 пипсов на пяти знаке),то какое собственно значение имеет размер плеча?

добавлено через 8 часов 33 минуты
Поправочка... Не 50писов конечно,а 500 на 5 -ти знаке...

Никакого значения не имеет. Имеет значение только размер потерь в долларах.

Размер используемого плеча приобретает большее значение при публичной торговле с привлечением денег. Инвестор хочет думать, что работа управляющего построена на минимальном плече, и история его операций подтверждает это. Тогда больше шансов, что управляющему не придёт в голову открыться при балансе в 1000 на 8.5 лота по евродоллару при плече 1:1000.

Это иллюзия,а что мешает управу психануть и сменить плечо?

Это уже не управляющий,а казеночник какой то ,хотя да,в целом плечо не позволит этого сделать,но опять таки не чего не мешает сменить плечо на более высокое(собственно об этом я уже писала).

Этого инвестор знать не может. Делая выбор у него есть только то, что обещает управляющий и, возможно, история его сделок, которая подтверждает обещания.

А если управляющий после всего этого "психует", то значит либо он сознательно идёт на изменение своих условий, понимая, что это может нанести вред чужим деньгам. Либо просто психически не подготовлен. И то, и другое говорит о его неспособности к долгосрочному трейдингу, а значит он вводил в заблуждение о своих способностях. Такой риск у инвестора есть.

В пропах такие моменты ограничивают на уровне программного обеспечения и следят за исполнением.

Это как такое может быть? Подписан договор... Есть репутация...

Представьте, что банк, где вы взяли деньги в кредит психанул и лупанул с вас не 20%, а 200% и что тогда? Кто ж в такой банк пойдет, если он не держит слово и не соблюдает договор?

А со своими деньгами делайте что хотите, - хоть по ветру развейте...

Плечо - это размер лота. Поэтому, чем ближе оно к единице, тем меньше риски...

Репутация? Договор? Мало примеров что ли на этом форуме для кого эти слова не чего не значат? Я не про Вас,а вообще в принципе...
Сравнение банка с физ лицом... Это ну не как не вяжется в моем сознании...
Тогда так попробуем. Имеем два депозита по 1000$. На одном плечо 1 к 50,а на другом 1 к 1000. Открываем на каждом лоты 0,01 с сл 100 пипсов. На каком из них риски выше? На мой взгляд они одинаковы,если нет,то прошу объяснить почему? Для себя поняла,что имея огромное плечо можно лупить лотом 1,2,3 и т д на маленьком депо,что естественно приведет к сливу,но если не лупить такими лотами,то в принципе плечо значения не имеет особого...