Ищу инвесторов для трейдинга фьючерсами на СМЕ

Хотелось бы обозначить преимущества вложений в торговлю фьючерсами СМЕ

* инвестор открывает торговый счет на свое имя, переводит на него торговый капитал со своего банковского счета. никаких посредников, как в случае с ПАММ, где деньги переводятся на счета компании

* деньги лежат на сегрегированных счетах фьючерсного брокера, доступ к ним для покрытия своих операционных затрат, а тем более для спекуляций брокер не имеет (прогорел на спекуляциях клиентскими деньгами в 2011 один из крупнейших фьючерсных брокеров MF Global, после этого законодательство ужесточили). В случае с ПАММ-площадками где хранятся деньги клиентов доподлинно неизвестно, и пользуются ли ими брокеры

* финансовое состояние брокера можно увидеть в режиме онлайн - каждую неделю на сайте NFA и каждый месяц на сайте CFTC обновляются данные по суммарному торговому капиталу клиентов, залогов для торговли, регулятивному капиталу брокера. В случае с форекс-брокерами это недоступно

* есть возможность установить максимальный дневный убыток и максимальный убыток по счету (чтобы организационно ограничить просадку по счету)

* для управления счетом управляющему дается доверенность через брокера и счета объединяются в блок

добавлено через 10 минут
В случае с торговлей через российских брокеров на Московской бирже инвестору приходится давать логин и пароль от своего торгового счета, в отдельных случаях персональные криптографические ключи ПО. Есть услуга по риск-менеджменту у ряда рос брокеров, но это за отдельную плату.

Аналогично для ДУ на NYSE. Там только есть встроенный ежедневный риск-менеджмент на стороне брокера.

Если же деньги в ДУ даются управляющей компании, то они переводятся непосредственно на счета компании и возникает риск контрагента - возможность 100-й потери средств в случае недобросовестного управления.

Напомните, пожалуйста, какой у вас там сейчас депозит и сколько минимальная сумма для инвестиции?

Для старта необходимо 9.5к на ГО + 3к риска, итого 12.5к. Начинаем торговать с 1 контракта. Как только есть прибыли 2-3к, то можно в опред случаях подключать 2й контракт. Полноценно с 6к прибыли (торговля безрисковая уже начинается).
На эту сумму заработано 8.5к за 2 месяца.
Сделки не каждый день. И есть овернайты.

А есть тарифы подешевле? А то 10к баксов за раз непонятно кому многовато.

Читайте выше - все деньги на Вашем брокерском счету!!!

И брокер выставляет лимит потерь по счету 3к - нет риска всем счетом!!!!!

Меньше никак не получится, если стоп по золоту 3 доллара, что в деньгах 300. И так 10 стопов. Чтобы открыть позицию по серебру нужно около 9к (с запасом небольшим). Если будет денег меньше на счету, то ты просто не сможешь открыть позицию.

Да, можно торговать через Московскую биржу, но тут каждый день гэпы, которые ведут торговлю в сторону бо'льших убытков, чем на СМЕ (торговля круглосуточная с перерывом на клиринг с 00-00 до 01-00). И периодически выскакивают непонятные шпильки, которые снимают стопы.

А 10к - это 10% от того, что можно спокойно грузить в торговлю. Я тестировал торговлю на счету в 150к с проскальзываниями и прочим в течении 3 месяцев. В итоге вышло 95к профита. Там в начале у меня есть в ветке график.

Это я понял (все частники так делают), вопрос не в неторговых рисках, то есть конкретно к вам вообще никаких претензий, просто 10к для среднестатистического российского инвестора это прилично. Хотя хотелось бы посмотреть вашу статистику за год или хотя бы за 8-9 месяцев.

Агрегированная статистика по торговле с 29.01.2015 (5 месяцев)
1) На контракт

Профит на контракт 22к. Макс просадка не превышала 2.5к. Я закладывал 3к.
На первоначальные минимально необходимые вложения 12.5к профит составил за 5 месяцев 176%.
2) Распределение прибылей/убытков на контракт

Средняя прибыльная сделка в 2.5 раза больше средней убыточной.
3) Так было бы если бы я продолжал торговать большим количеством контрактов (вышло 7 контрактов в среднем на 1 торгуемый сейчас) скрин справа

Торговля 1м контрактом мне принесла бы больше денег, чем я торговал 5-10. И кривая эквити была бы более гладкой.

Текущие результаты

До цели пройдена почти половина пути (я планировал заработать 25к). Теперь дело пойдет быстрее, потому как торгую уже 2мя контрактами.

контракт чего?

добавлено через 1 минуту
контрактами чего?

пожалуйста, ваш кэп

Базовые инструменты золото GC и серебро SI (их я начала торговать с 1 контракта). Сейчас уже можно исходя из заработанного профита переходить на след уровень управления капиталом.

Трейдинг-challenge

Рынок - СМЕ
Инструменты - ликвидные фьючерсы на индексы (ES, NQ), на золото (GC), на валюты (6E, 6B, 6A, 6J)
Макс просадка $40к ($20к + $10к + $10к, по дням, последовательно, макс разрешенная).
Цель по профиту $80к.
Торговля только внутри дня.
Никаких позиций во время выхода важных новостей.
Трейлинг по прибыли на $30к до достижения +$40к ("безубыток"). Потом риски из прибыли исключительно.
Минимальное количество контрактов 5, Максимальное количество контрактов 15 до получения "безубытка" (20 в случае инструмента с пониженной стоимостью тика), далее можно увеличивать в разумных пределах (пирамидинг по тренду из прибыли) и в пределах внутридневного риска по итогу.

Максимальная продолжительность - 2 календарных месяца.

Ух ты, я уже думал все. И что за полгода получилось?

Мне тоже интересно. Присоединяюсь к вопросу.

Участвовал (и участвую) в софтверном стартапе. Фактически не торговал.
Возвратился на СМЕ, выполняю челендж, получаю счет и вперед.

Пока результаты такие - ссылки на скрины постить не могу, нет у меня времени писать 101 сообщение (((( Но есть аналогичные темы на других крупных русско- и англоязычных ресурсах.

В 2х словах
14к на 20к маржи + 40к риска, итого 14к на 60к, что составляет 23.3% для любителей процентов.

3 показателя статистики - тотал, лонг, шорт

Total Net Profit $17382,50; Long $-2037,50; Short $19420,00;
Gross Profit $26733,75;$4760,00;$21973,75;
Gross Loss $-9351,25;$-6797,50;$-2553,75;
Commission $145,00;$65,00;$80,00;
Profit Factor 2,86;0,70;8,60;
Cumulative Profit $17382,50;$-2037,50;$19420,00;
Max. Drawdown $-3888,75;$-3972,50;$-2168,75;

Start Date;06.03.2016; End Date;23.03.2016;

Total # of Trades 37;19;18;
Percent Profitable 51,35%;26,32%;77,78%;
# of Winning Trades 19;5;14;
# of Losing Trades 18;14;4;

Average Trade $469,80;$-107,24;$1078,89;
Average Winning Trade $1407,04;$952,00;$1569,55;
Average Losing Trade $-519,51;$-485,54;$-638,44;
Ratio avg. Win / avg. Loss 2,71;1,96;2,46;

Итог 3х недель +$19845 на 20к маржи + 40к риска (это минимально необходимо для торговли). Итого 33% - на НА МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ ТОРГОВЛИ СУММУ.
Чтобым макс просадка была в районе 15%, необходимо 4.5х от такой суммы.

Кстати, последние заработанные деньги будут самыми большими, потому как будет работать управление капиталом и сложный процент.

20% усилий на последних этапах дадут 80% результата =)

добавлено через 3 часа 18 минут
Итак, тотал результаты

Текущие результаты


С хая эквити в +23к риски увеличил, соотвественно выросли и просадки вдвое.