НефтепромБанк - nefteprominvest.ru

Вам Ecn счет нужен. Не помню когда последний раз реквоты видел) Конечно же у другого брокера

exploits, Вот те и банк, красота одним словом))

Подскажите, пожалуйста, сколько времени занимает вывод денежных средств?

Хорошо, что проверили их на вшивость. Вы использовали скальпинговую систему?

Уважаемый exploits.

В ответ на ваши обращения за разъяснениями причин большого количества реджектов по сделкам вам неоднократно давались достаточно подробные объснения механизмов заключения сделок на рынке FOREX, порядка обработки клиентских заявок и вероятных причин увеличения частоты реджектов (отказов) при обработке запросов на заключение сделки по текущей рыночной цене.

В связи с вашим очередным сообщением на тему реджектов хотелось бы еще раз дать необходимые пояснения.

1.
Механизм (порядок) обработки клиентского запроса на заключение сделки по текущей рыночной цене следующий:

1) Клиент отправляет запрос на заключение сделки с указанием цены, не хуже которой он готов получить исполнение. Если клиент устанавливает проскальзывание (slippage), запрос будет содержать параметр deviation - отклонение от цены, указанной в запросе, тогда при обработке запроса сделка может быть заключена по цене не хуже, чем цена запроса + deviation, если запрос на покупку, и - deviation, если запрос на продажу. Указание slippage, очевидно, увеличивает вероятность исполнения запроса, т.е. уменьшает вероятность реджекта, особенно на быстром рынке.
2) Запрос на заключение сделки поступает на сервер MT4, если уже в этот момент на сервере MT4 цена такая, что запрос не может быть исполнен по указанной в нем цене с учетом deviation, то MT4 может самостоятельно автоматически отправить клиенту ответ в виде requote, т.е. фактически отказ в заключении сделки (reject), и запрос даже не поступит в бридж и торговую систему Банка, т.е. соответствующий запрос даже не будет обрабатываться дальше, т.к. на рынке уже нет соответствующих цен.
3) Запрос принимается торговой системой Банка. Если уже в этот момент в торговой системе Банка цена такая, что запрос не может быть исполнен по указанной в нем цене с учетом deviation, то торговая система Банка автоматически отправит клиенту ответ в виде off quotes, т.е. отказ в заключении сделки (reject) и запрос даже не будет передан на исполнение в торговую систему контрагента.
4) Торговая система Банка формирует соответствующий запрос на заключение сделки (также с учетом указанного клиентом deviation и т.п.) и отправляет его в торговую систему контрагента.
5) Торговая система Банка получает результат обработки запроса на заключение сделки от торговой системы контрагента, интерпретирует его и соответствующим образом передает ответ Клиенту через сервер MT4. Если контрагент подтвердил заключение сделки, торговая система Банка передает клиенту подтверждение заключения сделки. Если контрагент отказал в заключении сделки, то торговая система Банка передает клиенту отказ в заключении сделки - reject (off quotes).

Как можно видеть отказ в заключении сделки (reject) может возникать на различных этапах обработки запроса, в этом случае в MT4 клиент получает в ответ либо requote, либо off quotes.

2.
Мы провели подробный анализ приведенного вами лога. Все запросы обрабатывались системой штатно и без каких-либо сбоев - все отказы в заключении сделок получены в результате штатной и абсолютно рыночной обработки запросов. Ниже представлена информация об обработке некоторых запросов (остальные запросы, по которым вы получали reject, обрабатывались абсолютно аналогично).

Дата 24.04.2015

1)
Лог вашего терминала:
16:29:05.609 '6615': instant order buy 0.10 EURUSD at 1.08543 sl: 0.00000 tp: 0.00000
1 16:29:05.880 '6615': order buy 0.10 EURUSD opening at 1.08543 sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes]
Лог сервера MT4:
2015.04.24 13:29:17.773 (UTC 00:00) 95.154.228.163 '6615': instant buy 0.10 EURUSD at 1.08543 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.08520 / 1.08543)
2015.04.24 13:29:17.773 (UTC 00:00) amfx2mt4 MtSrvTradeRequestApply rqId 214417 manager 0 int_id 0 type 64 cmd 0 EURUSD price 1.085430 order 0 orderby 0 sl 0.000000 tp 0.000000 deviation 0
2015.04.24 13:29:17.789 (UTC 00:00) '777': request from '6615' (buy 0.10 EURUSD at 1.08543 sl: 0.00000 tp: 0.00000)
2015.04.24 13:29:17.945 (UTC 00:00) internal '777': reject '6615' buy 0.10 EURUSD at 1.08543 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.08550 / 1.08568)
Лог торговой системы Банка - сокращенный лог передачи запроса в торговую систему контрагента (время и суть запроса):
24/04/2015 16:29:17.881 (UTC 03:00) Buy 10,000.00 EURUSD
24/04/2015 16:29:17.882 (UTC 03:00) Bid 10,000.00 EURUSD сancelled by System
Тики котировок в этот период времени:
13:29:17.651 (UTC 00:00) 1.08520 - 1.08543
13:29:17.877 (UTC 00:00) 1.08550 - 1.08568

2)
Лог вашего терминала:
0 16:29:51.253 '6615': instant order sell 0.10 EURUSD at 1.08537 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 16:29:51.386 '6615': requote 1.08510 / 1.08530 for open sell 0.10 EURUSD at 1.08537 sl: 0.00000 tp: 0.00000
Лог сервера MT4:
2015.04.24 13:30:03.466 (UTC 00:00) 95.154.228.163 '6615': instant sell 0.10 EURUSD at 1.08537 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.08510 / 1.08530), 27 price changed
2015.04.24 13:30:03.466 (UTC 00:00) amfx2mt4 MtSrvTradeRequestApply rqId 214422 manager 0 int_id 0 type 1 cmd 0 EURUSD price 0.000000 order 0 orderby 0 sl 0.000000 tp 0.000000 deviation 0
Тики котировок в этот период времени:
13:30:03.098 (UTC 00:00) 1.08537 - 1.08559
13:30:03.318 (UTC 00:00) 1.08510 - 1.08530
13:30:03.620 (UTC 00:00) 1.08504 - 1.08524

3)
Лог вашего терминала:
0 16:35:36.132 '6615': instant order sell 0.10 EURUSD at 1.08540 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 16:35:36.232 '6615': requote 1.08533 / 1.08551 for open sell 0.10 EURUSD at 1.08540 sl: 0.00000 tp: 0.00000
Лог сервера MT4:
2015.04.24 13:35:48.329 (UTC 00:00) 95.154.228.163 '6615': instant sell 0.10 EURUSD at 1.08540 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.08533 / 1.08551), 7 price changed
2015.04.24 13:35:48.329 (UTC 00:00) amfx2mt4 MtSrvTradeRequestApply rqId 214464 manager 0 int_id 0 type 1 cmd 0 EURUSD price 0.000000 order 0 orderby 0 sl 0.000000 tp 0.000000 deviation 0
Тики котировок в этот период времени:
13:35:47.955 (UTC 00:00) 1.08540 - 1.08559
13:35:48.167 (UTC 00:00) 1.08533 - 1.08551
13:35:48.288 (UTC 00:00) 1.08533 - 1.08553
13:35:48.642 (UTC 00:00) 1.08533 - 1.08559

4)
Лог вашего терминала:
0 16:47:12.940 '6615': instant order sell 0.10 EURUSD at 1.08353 sl: 0.00000 tp: 0.00000
1 16:47:13.253 '6615': order sell 0.10 EURUSD opening at 1.08353 sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes]
Лог сервера MT4:
2015.04.24 13:47:25.181 (UTC 00:00) 95.154.228.163 '6615': instant sell 0.10 EURUSD at 1.08353 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.08353 / 1.08373)
2015.04.24 13:47:25.181 (UTC 00:00) amfx2mt4 MtSrvTradeRequestApply rqId 214548 manager 0 int_id 0 type 64 cmd 1 EURUSD price 1.083530 order 0 orderby 0 sl 0.000000 tp 0.000000 deviation 0
2015.04.24 13:47:25.197 (UTC 00:00) '777': request from '6615' (sell 0.10 EURUSD at 1.08353 sl: 0.00000 tp: 0.00000)
2015.04.24 13:47:25.368 (UTC 00:00) internal '777': reject '6615' sell 0.10 EURUSD at 1.08353 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.08327 / 1.08346)
Лог торговой системы Банка - сокращенный лог передачи запроса в торговую систему контрагента (время и суть запроса):
24/04/2015 16:47:25.290 (UTC 03:00) Sell 10,000.00 EURUSD
24/04/2015 16:47:25.291 (UTC 03:00) Offer 10,000.00 EURUSD Cancelled by System
Тики котировок в этот период времени:
13:47:24.864 (UTC 00:00) 1.03353 - 1.08373
13:47:25.075 (UTC 00:00) 1.08327 - 1.08346
13:47:25.324 (UTC 00:00) 1.08323 - 1.08344

5)
Лог вашего терминала:
0 16:47:47.076 '6615': instant order buy 0.10 EURUSD at 1.08287 sl: 0.00000 tp: 0.00000
1 16:47:47.377 '6615': order buy 0.10 EURUSD opening at 1.08287 sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes]
Лог сервера MT4:
2015.04.24 13:47:59.298 (UTC 00:00) 95.154.228.163 '6615': instant buy 0.10 EURUSD at 1.08287 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.08267 / 1.08287)
2015.04.24 13:47:59.298 (UTC 00:00) amfx2mt4 MtSrvTradeRequestApply rqId 214556 manager 0 int_id 0 type 64 cmd 0 EURUSD price 1.082870 order 0 orderby 0 sl 0.000000 tp 0.000000 deviation 0
2015.04.24 13:47:59.298 (UTC 00:00) '777': request from '6615' (buy 0.10 EURUSD at 1.08287 sl: 0.00000 tp: 0.00000)
2015.04.24 13:47:59.470 (UTC 00:00) internal '777': reject '6615' buy 0.10 EURUSD at 1.08287 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.08287 / 1.08310)
Лог торговой системы Банка - сокращенный лог передачи запроса в торговую систему контрагента (время и суть запроса):
24/04/2015 16:47:59.396 (UTC 03:00) Buy 10,000.00 EURUSD
24/04/2015 16:47:59.397 (UTC 03:00) Bid 10,000.00 EURUSD Cancelled by System
Тики котировок в этот период времени:
13:47:58.900 (UTC 00:00) 1.08267 - 1.08287
13:47:59.077 (UTC 00:00) 1.08287 - 1.08310
13:47:59.400 (UTC 00:00) 1.08290 - 1.08312

Некоторые пояснения к приведенным логам:

1)
16:29:05.609 вы отправили запрос на заключение сделки instant order buy 0.10 EURUSD at 1.08543 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (указано время вашего лога, которое может быть немного рассинхронизировано с временем сервера)
13:29:17.651 (UTC 00:00) котировка в торговой системе Банка для вашего счета 1.08520 - 1.08543 (котировки формируются из потоков котировок, которые торговая система Банка получает из торговых систем контрагентов)
2015.04.24 13:29:17.773 (UTC 00:00) сервер MT4 получил ваш запрос на заключение сделки instant buy 0.10 EURUSD at 1.08543 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.08520 / 1.08543) (в скобках указаны текущие цены, имеющиеся на сервере MT4 в этот момент времени)
2015.04.24 13:29:17.773 (UTC 00:00) бридж принял запрос на заключение сделки cmd 0 EURUSD price 1.085430 order 0 orderby 0 sl 0.000000 tp 0.000000 deviation 0 (проскальзывание - deviation=0, исполнение должно происходить не хуже, чем по 1.085430)
2015.04.24 13:29:17.789 (UTC 00:00) торговая система Банка приняла запрос на сделку buy 0.10 EURUSD at 1.08543 sl: 0.00000 tp: 0.00000
24/04/2015 16:29:17.881 (UTC 03:00) торговая система Банка отправила запрос на заключение сделки в торговую систему контрагента Buy 10,000.00 EURUSD
13:29:17.877 (UTC 00:00) котировка в торговой системе Банка для вашего счета 1.08550 - 1.08568 (т.е. пока запрос шел к контрагенту и обрабатывался в его торговой системе, котировки на рынке и в т.ч. у контрагента уже изменились таким образом, что запрос на заключение сделки не может быть исполнен)
24/04/2015 16:29:17.882 (UTC 03:00) торговая система Банка получила ответ от контрагента на запрос о заключении сделки Bid 10,000.00 EURUSD сancelled by System (запрос отменен, т.е. сделка не может быть заключена)
2015.04.24 13:29:17.945 (UTC 00:00) торговая система Банка отправила ответ на запрос на сделку reject '6615' buy 0.10 EURUSD at 1.08543 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.08550 / 1.08568) (в скобках указаны текущие цены, имеющиеся на сервере MT4 в этот момент времени)
16:29:05.880 вы получили ответ на запрос на заключение сделки order buy 0.10 EURUSD opening at 1.08543 sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes] (указано время вашего лога, которое может быть немного рассинхронизировано с временем сервера)

В данном случае обработка запроса на заключение сделки прошла полный цикл, и reject был получен от контрагента.

2)
13:30:03.098 (UTC 00:00) котировка в торговой системе Банка для вашего счета 1.08537 - 1.08559 (котировки формируются из потоков котировок, которые торговая система Банка получает из торговых систем контрагентов)
16:29:51.253 вы отправили запрос на заключение сделки instant order sell 0.10 EURUSD at 1.08537 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (указано время вашего лога, которое может быть немного рассинхронизировано с временем сервера)
13:30:03.318 (UTC 00:00) котировка в торговой системе Банка для вашего счета 1.08510 - 1.08530 (котировки формируются из потоков котировок, которые торговая система Банка получает из торговых систем контрагентов)
2015.04.24 13:30:03.466 (UTC 00:00) сервер MT4 получил ваш запрос на заключение сделки instant sell 0.10 EURUSD at 1.08537 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.08510 / 1.08530), 27 price changed (в скобках указаны текущие цены, имеющиеся на сервере MT4 в этот момент времени, "27 price changed" означает, что в момент прихода от вас запроса на заключение сделки цена уже на сервере MT4 цена была хуже на 27 пунктов в пятизнаке)
2015.04.24 13:30:03.466 (UTC 00:00) бридж принял запрос на заключение сделки cmd 0 EURUSD price 0.000000 order 0 orderby 0 sl 0.000000 tp 0.000000 deviation 0 (сервер MT4 обнулил запрос для бриджа, т.к. сервер MT4 сам отправил reject (в данном случае requote), т.к. ему уже известно, что запрос исполнен быть не может, т.к. цена уже изменилась, и дальнейшей обработки не требуется, в торговую систему Банка запрос в таком случае не передается)
16:29:51.386 вы получили ответ на запрос на заключение сделки requote 1.08510 / 1.08530 for open sell 0.10 EURUSD at 1.08537 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (указано время вашего лога, которое может быть немного рассинхронизировано с временем сервера)

В данном случае обработка запроса на заключение сделки завершилась еще на этапе его получения сервером MT4, который отправил reject, т.к. цена изменилась еще до получения запроса.


3.
Таким образом, можно видеть, что по каким-то причинам от вас поступало очень большое количество запросов на заключение сделок по нерыночным ценам, проскальзывание вы не устанавливали.
Причем в последнее время запросы на заключение сделок по рыночным ценам от вас практически не поступали.
Вы абсолютно логично получали reject в качестве ответа на попытку заключения сделки по нерыночной цене.
Причины такого количества количества и запросов на заключение сделок по нерыночным ценам стоит поискать в вашей торговой системе или в качестве связи с серверами Банка.


4.
Очевидно, что все ваши запросы на заключение сделок обрабатывались в полном соответствии с рыночными механизмами, и никаких действий препятствующих обработке этих запросов и заключению сделок не предпринималось.

добавлено через 6 минут
Банк предоставляет клиентам в торговой платформе MetaTrader 4 тип исполнения Instant Execution с возможностью устанавливать максимальное отклонение от запрошенной цены (slippage). Если установить достаточное отклонение, то исполнение, фактически, становится Market Execution и реджекты исключаются.

Это звучит как, есть бмв и русская 10, если поставить на десятку значок бмв будет тоже самое)

Не понял в чем связь. Market Execution не дает контролировать клиенту проскальзывание, а Instant Execution с возможностью устанавливать лимит проскальзывания такую возможность предоставляет.

Проскальзываний на норм рынке почти не бывает (новости в расчет не беру). Смысл в том, что маркет счет выбирают именно по скорости исполнения, и чтобы не было всяких реквотов. Мне именно скорость важна, чтобы выйти из сделки, чем получение скольжения.

Скорость, как и Reject Rate исполнения, никак не зависит от типа исполнения. Собственно, определения Market Execution и Instant Execution введены в MetaTarder 4 и это, скажем так, настройка программно-технической его части, на валютном рынке таких определений вообще нет. На валютном рынке определяются типы заявок на заключение сделки, а также такие способы исполнения, как FOK, IOC и иные разновидности.
Вероятность проскальзывания на финансовых рынках (и не только на валютном) являются неотъемлемой составляющей исполнения. Причины проскальзывания могут быть разные, от недостатка ликвидности до гэпов и особенностей обработки запросов на заключение сделки, например в тех же технологиях STP или/и ECN. Вообще это тема обширная, можно для начала в той же Википедии про это почитать: _https://en.wikipedia.org/wiki/Slippage_(finance)

добавлено через 10 минут
Это зависит от того, каким способом проводится вывод средств. Если через кассу Нефтепромбанка, то вывод осуществляется в течении дня. Если переводом на счет в другом банке, то зависит от валюты: в рублях 1-2 дня; в долларах и евро до 3-х банковских дней.

Exploits, а ты каким лотом торговал?

Здравстуйте, представители НефтепромБанка. К сожалению мой вопрос остался без ответа, поэтому пишу его еще раз. Поясните, пожалуйста, более подробно технологию вывода на межбанк. Если сделка клиента выиграшная, то и сделка на межбанке выиграшная. Здесь всё понятно. А если сделка клиента закрывается в минусе, то закрывается и ваша межбанковская (между прочим без плеча) в минусе? Где же выгода Банку? Клиент несет убытки и Банк несет убытки? Непонятно

Попробую объяснить на примере, возможно, что так будет понятнее.

1. Банк агрегирует цены поставщиков ликвидности. Для простоты возьмем, что поставщиков ликвидности всего два. В один момент времени поставщик ликвидности A котирует Банку цены Bid_A_1/Ask_A_1, а поставщик ликвидности Б котирует Банку цены Bid_Б_1/Ask_Б_1.
Предположим, что котируется валютная пара EURUSD и:
Bid_A_1=1.12502/Ask_A_1=1.12508 (спред 0,6 п.);
Bid_Б_1=1.12503/Ask_Б_1=1.12509 (спред 0,6 п.).
Агрегатор Банка может выбрать лучшие Bid (Bid_Б_1=1.12503) и Ask (Ask_A_1=1.12508), и Банку будет доступна цена: Bid_Б_1=1.12503/Ask_A_1=1.12508 (спред 0,5 п.) - это цены по которым Банк в данный момент времени может заключать сделки со своими поставщиками ликвидности.
2. Банк котирует Клиенту цены (Bid_К_1=Bid_Б_1-markup_1)/(Ask_К_1=Ask_A_1+markup_2), где markup - это надбавка к ценам поставщиков ликвидности, которая и является доходом Банка от обслуживания Клиента, другими словами можно сказать, что это комиссия, которую Банк включает в спред.
Допустим, что markup1=markup_2=0,3 п., тогда Банк будет котировать Клиенту цену: (Bid_К_1=1.12503-0.00003)/(Ask_К_1=1.12508+0.00003)=
Bid_К_1=1.12500/Ask_К_1=1.12511 (спред 1,1 п.).
3. Клиент направляет в Банк через торговый терминал запрос:
"Купить 1,0 лот EURUSD по цене Ask_К_1=1.12511".
4. Банк получает запрос от Клиента и отправляет в свою очередь запрос поставщику ликвидности запрос:
"Купить 1,0 лот EURUSD по цене Ask_A_1=1.12508".
5. Поставщик ликвидности либо подтверждает запрос на заключение сделки, либо отклоняет его. Допусти, что запрос подтвержден и Банк заключает с поставщиком ликвидности сделку:
"Покупка 1,0 лот EURUSD по цене Ask_A_1=1.12508".
6. Банк в свою очередь подтверждает запрос Клиента и с Клиентом заключается сделка:
"Покупка 1,0 лот EURUSD по цене Ask_К_1=1.12511".
7. Вся операция при этом занимает время в среднем от 50 до 200 мс (на новостях или движениях может быть дольше). Также очевидно, что на этой операции Банк уже заработал свой markup=0.3 п, а открытой валютной позиции у Банка нет (а значит и риска изменения курса), т.к. клиентская позиция захеджирована (перекрыта) у поставщика ликвидности.

Небольшое отступление:
Банк размещает у контрагентов средства для возможности заключения сделок. Вообще, возможны разные варианты: можно открыть счет у каждого поставщика ликвидности и разместить там депозит для обеспечения расчетов, можно получить кредитную линию и делать сделки с контрагентами без такого обеспечения. Но самый оптимальный вариант, наверное, это пользоваться услугами прайм-брокера, который берет на себя и проведение расчетов, и клиринг между поставщиками ликвидности. С помощью прайм-брокера Нефтепромбанк может заключать сделки напрямую с топ-банками (Citi, Deutsche и пр.), но при этом держать средства для обеспечения сделок и проведения расчетов с поставщиками ликвидности только у прайм-брокера. Прайм-брокером Нефтепромбанка является банк ABN AMRO Clearing Bank NV.
Для заключения договора с прайм-брокером необходимо пройти достаточно жесткий комплаенс, зафондировать у него средства суммой от нескольких миллионов долларов, а также удовлетворять требования по обороту, поэтому возможность так работать доступна только банкам или крупным компаниям, лицензированным в престижных юрисдикциях.

8. Допустим, что курс изменился (вырос или упал), и Клиент планирует закрыть открытую позицию на Покупку. Для нашего примера допустим, что курс все-таки вырос.
9. В этот момент времени поставщик ликвидности A котирует Банку цены Bid_A_2/Ask_A_2, а поставщик ликвидности Б котирует Банку цены Bid_Б_2/Ask_Б_2.
Предположим, что котируется валютная пара EURUSD и:
Bid_A_2=1.12552/Ask_A_2=1.12557 (спред 0,5 п.);
Bid_Б_2=1.12553/Ask_Б_2=1.12558 (спред 0,5 п.).
Агрегатор Банка может выбрать лучшие Bid (Bid_Б_2=1.12553) и Ask (Ask_A_2=1.12557), и Банку будет доступна цена: Bid_Б_2=1.12553/Ask_A_2=1.12557 (спред 0,4 п.) - это цены по которым Банк в данный момент времени может заключать сделки со своими поставщиками ликвидности.
10. Банк будет котировать Клиенту цену: (Bid_К_2=1.12553-0.00003)/(Ask_К_2=1.12557+0.00003)=
Bid_К_2=1.12550/Ask_К_2=1.12560 (спред 1,0 п.).
11. Клиент направляет в Банк через торговый терминал запрос:
"Продать 1,0 лот EURUSD по цене Bid_К_2=1.12550" (чтобы закрыть позицию на Покупку).
12. Банк получает запрос от Клиента и отправляет в свою очередь запрос поставщику ликвидности запрос:
"Продать 1,0 лот EURUSD по цене Bid_Б_2=1.12553".
13. Поставщик ликвидности либо подтверждает запрос на заключение сделки, либо отклоняет его. Допусти, что запрос подтвержден и Банк заключает с поставщиком ликвидности сделку:
"Продажа 1,0 лот EURUSD по цене Bid_Б_2=1.12553".
14. Банк в свою очередь подтверждает запрос Клиента и с Клиентом заключается сделка:
"Продажа 1,0 лот EURUSD по цене Bid_К_2=1.12550".
15. Клиент закрывает свою открытую позицию в Банке (в данном случае с прибылью, в случае убытка все аналогично), а Банк закрывает хеджирующую позицию на межбанке у поставщика ликвидности. Также очевидно, что на этой операции Банк также заработал свой markup=0.3 п., а всего 0.6 п. на "круг". Также очевидно, что совершенно неважно получил Клиент прибыль или убыток в результате описанной операции: Банк заработал свой markup и не нес при этом рисков в случае, если Клиент получил бы прибыль. Валютная позиция Банка всегда суммарно занулена (захеджирована), т.к. каждая клиентская сделка перекрыта.

Добрый вечер. Спасибо за подробное объяснение. Но непонятным осталось одно: что означает перекрытие клиентской позиции? Правильно я понимаю, что за счет плеча 1:100 мой лот 0.1 = 10000$ США. То есть кто-то (Банк или прайм - брокер) должен по моему приказу купить или продать реальных 10000$, грубо говоря из своего кармана. В вашем примере я так понимаю это делает прайм - брокер? А если цена пойдет не в его сторону, то он потеряет эти 10000$, а я всего лишь 1000$? Вот в этом моменте немного не понятно.

Как только Ваши убытки по открытой сделке достигнут 1000$ (на самом деле не 1000$, тут зависит от уровня стоп-аута у конкретного брокера, сколько всего свободных средств на депозите) брокер закроет убыточную позицию и заберет свои 9000$, которые он добавил для открытия позиции в 0.1 лот.

Под перекрытием понимается заключение Банком с поставщиком ликвидности сделки, аналогичной заключенной с клиентом, для хеджирования валютной позиции. Сделку с поставщиком ликвидности Банк заключает от своего имени и за свой счет. Сделки с поставщиками ликвидности на межбанке - это такие же OTC-сделки с отсроченными расчетами (для валюты обычно spot), т.е. без поставки базового актива. Расчеты между контрагентами на межбанке по таким сделкам осуществляются по результатам неттинга, т.е. определяется чистое сальдо требований и обязательств контрагентов.

Функция прайм-брокера в процессе торговли - это не предоставление ликвидности, а проведение расчетов и клиринга с поставщиками ликвидности по заключенным сделкам.

Если, как Вы говорите, цена пойдет не в сторону клиента, то убыток по перекрытой позиции составит ту же сумму, что и убыток клиента за вычетом маркапа.

Финансовая и бухгалтерская отчетность АО «Нефтепромбанк» за 2014 год, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и российскими правилами бухгалтерского учета, подтверждена ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (PwC) - одной из наиболее авторитетных компаний в сфере предоставления аудиторских и консультационных услуг.

В своем заключении аудиторы PwC подтвердили, что финансовая отчетность АО «Нефтепромбанк» достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2014 года в соответствии с принятыми стандартами финансовой отчетности.

Nefteprombank, когда происходит снятие налога на прибыль?

Налог с прибыли удерживается либо при выводе прибыли, либо в предпоследний рабочий день года.

А где отчетность можно посмотреть?

Отчетность можно посмотреть на головном сайте банка в разделе: _https://www.nefteprom.com/about/disclosure/bank-reports/