MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 642,294 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Вернуться Форум о заработке и инвестициях > Форум о Forex > Инвестирование в ПАММ-счета > Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета
Перезагрузить страницу

Выбор доли управляющего

?
Регистрация
Что такое ПАММ-счет? У каких брокеров есть ПАММ-счета? и т.д.
 Первый пост Опции темы
Старый 16.04.2014, 15:11
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 29.01.2014
Сообщений: 109
Благодарностей: 39
Выбор доли управляющего
В этой теме хотел бы пообсуждать схемы формирования портфелей. Пример, как делаю я. Сначала разбиваю всех выбранных трейдеров на группы: консервативные, умеренные и агрессивные, устанавливаю долю депозита по каждой группе, и уже в пределах своей доли делю группу между управляющими поровну, иногда чуть больше-чуть меньше кому-то в зависимости от того как давно была просадка.

Может кто делает по-другому, давайте поделимся своими методами)
morror вне форума
Старый 16.04.2014, 15:50
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 18.09.2012
Сообщений: 351
Благодарностей: 105
Re: Выбор доли управляющего
Я считаю, что необходимо разделять доли на основании просадок и агрессивности торговли управляющего.
К примеру я любитель чисел и формул. Составляю в Excel таблицу, высчитываю среднюю доходность и максимальную просадку по каждому управляющему, после чего методом проб и ошибок подставляю всем управляющим суммы и смотрю на показатели доходности/риска. При этом следую правилу - не более 15% на одного управляющего.
В итоге получаю максимально доходный портфель при минимально возможном риске.
__________________
fffreedom.ru - в поисках финансовой свободы
Советник с доходностью ~7% в месяц.
Medium-NT вне форума
Сказали спасибо:
morror (18.04.2014)
Старый 18.04.2014, 10:24
#3
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Севастополь
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 31.07.2011
Сообщений: 1,145
Благодарностей: 351
Re: Выбор доли управляющего
Долю того или иного счета определяю исходя из его максимальной просадки за последний год, чтобы в случае такой просадки убыток для портфеля со стороны этого счета не превышал 1%.
Последний раз редактировалось Chikotilo; 18.04.2014 в 10:52.
Chikotilo вне форума
Сказали спасибо 2 раз(а):
morror (18.04.2014), YUTU (24.10.2014)
Старый 19.04.2014, 19:50
#4
Топ Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 45
Адрес: СССР
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 21,313
Благодарностей: 8,724
Re: Выбор доли управляющего
50% консервы, 30% умеренные, 20% агрессоры. Общее количество 10-15. У меня в настоящее время примерно так.
__________________

Прибыль до 10% в месяц (ноябрь 7%), проекту 10 лет
muzprofi вне форума
Старый 24.10.2014, 23:11
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.08.2014
Сообщений: 67
Благодарностей: 25
Re: Выбор доли управляющего
Цитата:
Сообщение от Chikotilo Посмотреть сообщение
Долю того или иного счета определяю исходя из его максимальной просадки за последний год, чтобы в случае такой просадки убыток для портфеля со стороны этого счета не превышал 1%.
Предложенная схема оправдала себя? Были ли у Вас при таком подходе минусовые недели (насколько глубокие)?

Как Вы определяете макс. просадку за последний год? Допустим, на примере Ahmedos'a, если можно.

Из этой макс. просадки Вы вычитаете % распределения прибыли/убытка между инвестором и управом (в случае с Ahmedos'ом -30%)?

Спасибо!
__________________
РАЗДЕЛИ УСПЕХ 5-ТИ МИЛ. УЧАСТНИКОВ! РЕФБЭК 100%!
YUTU вне форума
Старый 25.10.2014, 13:15
#6
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Севастополь
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 31.07.2011
Сообщений: 1,145
Благодарностей: 351
Re: Выбор доли управляющего
Цитата:
Сообщение от YUTU Посмотреть сообщение
Предложенная схема оправдала себя? Были ли у Вас при таком подходе минусовые недели (насколько глубокие)?
Честно говоря в последнее время иногда нарушаю эту схему и завышаю доли некоторых управов после их просадок. Минусовые недели хоть и редко, но бывают, но не более -2%.

Цитата:
Как Вы определяете макс. просадку за последний год? Допустим, на примере Ahmedos'a, если можно. Из этой макс. просадки Вы вычитаете % распределения прибыли/убытка между инвестором и управом (в случае с Ahmedos'ом -30%)?
Если счет моложе года, то берется макс. просадка за весь период его существования, с учетом % вознаграждения управляющего и соотношения КУ/КИ на данный момент.
Chikotilo вне форума
Старый 25.10.2014, 17:45
#7
Любитель
 
Имя: Маслов Никита
Пол: Мужской
Адрес: Россия, Хабаровск
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 212
Благодарностей: 244
Re: Выбор доли управляющего
Я использую портфельную теорию Марковица, предварительно отфильтровав список счетов по различным критериям. Из полученного списка счетов модель перебирает все возможные комбинации структуры портфеля и останавливается на той структуре, показатели доходности и риска оптимальны для заданного уровня целевой доходности. Этот метод отлично себя зарекомендовал в долгосрочном плане.

Для средне- и краткосрочного планирования, использую собственные методы прогнозирования, основанные на анализе истории торговли отдельно взятых управляющих.
__________________
Сейчас вложил часть средств в Leveron.
Маслов Никита вне форума
Старый 26.10.2014, 15:31
#8
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 30
Благодарностей: 2
Re: Выбор доли управляющего
Цитата:
Сообщение от Маслов Никита Посмотреть сообщение
Я использую портфельную теорию Марковица, предварительно отфильтровав список счетов по различным критериям. Из полученного списка счетов модель перебирает все возможные комбинации структуры портфеля и останавливается на той структуре, показатели доходности и риска оптимальны для заданного уровня целевой доходности. Этот метод отлично себя зарекомендовал в долгосрочном плане.

Для средне- и краткосрочного планирования, использую собственные методы прогнозирования, основанные на анализе истории торговли отдельно взятых управляющих.
Я тоже за Марковица)
Mark Bishop вне форума
Старый 27.10.2014, 14:15
#9
Любитель
 
Имя: Magistr
Пол: Мужской
Возраст: 46
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 29.08.2014
Сообщений: 265
Благодарностей: 208
Re: Выбор доли управляющего
Применяю собственную методику оценки риск/доходность по управляющим.
Доля одного управляющего в портфеле НИКОГДА не превышает 10%(обычно 5%-8%).
Количество управляющих - 15-20.
Каждую неделю, все возможные для вывода средства, выводятся на балансовые счета и перераспределяются.
Анализирую не только историю управляющего по доходности, но и по конкретным парам, лотности, количеству и частоте сделок.
Плюс "чуйка"(интуиция), куда без нее.
За 2014 год. НИ ОДНОЙ минусовой недели. Вилка доходности от 0% до 3% в неделю.
Forexcis вне форума
Старый 10.11.2014, 15:33
#10
Любитель
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.10.2014
Сообщений: 343
Благодарностей: 31
Re: Выбор доли управляющего
Цитата:
Сообщение от Forexcis Посмотреть сообщение
Анализирую не только историю управляющего по доходности, но и по конкретным парам, лотности, количеству и частоте сделок.
А как это можно сделать? Доходность еще понятно, но все остальное где можно посмотреть?
__________________
Инвестирую в реальную торговлю на форексе
Maximuser вне форума
Старый 10.11.2014, 18:33
#11
Любитель
 
Имя: Magistr
Пол: Мужской
Возраст: 46
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 29.08.2014
Сообщений: 265
Благодарностей: 208
Re: Выбор доли управляющего
Цитата:
Сообщение от Maximuser Посмотреть сообщение
А как это можно сделать? Доходность еще понятно, но все остальное где можно посмотреть?
После принятия оферты вам видна посделочная история счета, с лотностью, по уже закрытым сделкам. Как правило, управы работают по двум-трем парам.
Для определения пары он-лайн до закрытия сделки. Можно, зная пары, с которыми работает управ, зная время открытия сделок(Fastpamm), используя торговый терминал, можно сделать предположение какая именно пара открыта и в какую сторону. Если на момент анализа обновилась просадка, то это сильно облегчает окончательное определение с тем какая пара (пары) открыта в данный момент. После этого мною принимается решение об осуществлении досрочного вывода или доливкам. Конечно, не всегда есть возможность со 100% вероятностью определить, что именно открыто и куда, но достаточно часто у меня это получается.
Forexcis вне форума
Старый 10.11.2014, 19:07
#12
Любитель
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.10.2014
Сообщений: 343
Благодарностей: 31
Re: Выбор доли управляющего
Цитата:
Сообщение от Forexcis Посмотреть сообщение
Количество управляющих - 15-20.
Сколько же времени в день нужно чтобы посмотреть всех управляющих в теминале? Ведь торгуют они каждый день
__________________
Инвестирую в реальную торговлю на форексе
Maximuser вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Психология управляющего PAMM-счетом и взаимоотношения с инвесторами Alexonn Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета 65 22.02.2013 22:18
FXOpen ищет управляющего ECN PAMM счетом Prezident Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров 6 06.06.2012 12:37
Ищу управляющего. muxina Архив: Инвестирование в стартапы 1 01.09.2009 19:40