ПАММ-портфель или ПАММ-индекс ?

На этой неделе на форуме поднималась тема: нужно или не нужно, стоит или не стоит применять в индексах SL и TP. И если использовать эти ордера, то не получится ли в конце результат: "та же петрушка, только вид в профиль", как если бы я не выставляла SL и TP?
Представляю на растерзание или на рассмотрение мои действия с индексами на этой неделе.
Портфель выглядел так:
Balance3 - закрыт во вторник по SL c убытком -0, 01 % при убыточной сделке Goldi.
Эти средства, вложенные в Prise2, показали доходность +1,64. Доходность индекса Balancе3 по фастпамму : -0,57%.

Prise - закрыт во вторник по TP с прибылью +1,01% на прибыльной сделке Jborn'а, чтобы избежать убытков от Klyaks'ы. Эти средства, вложенные в Prise2, показали доходность +2,56%. Klyaksа отбила свои убытки и доходность индекса Prise: +1,94%.

2010 - закрыт в среду по TP с прибылью +1,22% на прибыльной сделке Avas'a, чтобы избежать убытков от него самого. Эти средства, вложенные в Prise2, показали доходность +2,24%. Доходность индекса 2010 по фастпамму: +1,00%.

MAggressive - закрыт в четверг по SL с прибылью +1,67% на убыточной сделке Patrik'a. Дальше Patrik закрыл очень удачную прибыльную сделку, но это уже было без меня. Но я подумала, что раз на счёте Patrik'a такой праздник, то нужно закупать индекс MAggressive обратно. Доходность моих средств: +2,15%. Доходность MAggressive : +2,61 %. А это значит, что на этой неделе индекс MAggressive лучше бы отработал без SL.

+2, 32 % - доходность индексной части моего портфеля.
А потом пришёл трейдер і1966 и "cъел" 40% прибыли, заработанной "непосильным трудом " на индексах. Поэтому общая доходность моего портфеля: +1,36 %.

Вот такая трагикомедия.

А вывод такой: SL и TP могут как улучшить, так и ухудшить результат. Тут нужно смотреть в оба, если есть возможность, время и желание. Или лучше анализировать индексы и вкладывать деньги в более спокойные из них и не усложнять себе жизнь, сначала создавая себе проблемы, а потом их мужественно преодолевая.)

Это у вы напрямую что ли вложили?

Да, напрямую. И в предыдущий ролловер не смогла вывести деньги, так как подливалась в середине ТП. Вывела только 20 %+ прибыль в конце предыдущего ТП и еще 20 % вначале этого.
і1966 забил очередной гвозь в гроб УПП счетов с длинным ТП и большой невыводимой досрочно суммой.

Результат недели 01.09.2014 - 07.09.2014 +1.90%

-Mari-, спасибо за подробнейший отчет! Сам применяю SL, и на минувшей торговой неделе с помощью него вышел из 2010 и долился в P2. Но в отличие от Вас вышел не по прибыли от Avas'a, а от его убытка, тут Вы более профессионально обыграли изменения , но все равно получилось явно доходнее. Но время на отслеживание текущей ситуации действительно требует.

прибыль составила +1.8%

Средний результат за неделю (01.09.2014-06.09.2014) - 2,41%

тоже брал приз2\м3 - 70\30.вышло 2,39%

Прибыль на неделе 1.83%. Более чем вполне

Расскажу и я о своём опыте вкладывания в индексы по стоп-лоссам и тейк-профитам.
Почитав диалог Mari и Shvalbe, проанализировав ту информацию, с которой они поделились (спасибо им за это!), я на этой неделе тоже решил поэкспериментировать.
Для этого я на всех взятых индексах поставил стоп-лоссы и трейлинг-стопы (везде 200 пунктов).
Первым сработал на трейлинг-стопе индекс Прайз из-за просадки Кляксы. Счёт зафиксировал убыток и вышел из индекса (но в прибыли 0,28%). Поразмыслив, что дальнейшие действия у Кляксы разворачиваются как 50/50 (с одной стороны, у него недавно была просадка; с другой же стороны – он полностью ещё не набрал свой минус), я решил не рисковать, больше не вкладывать в Прайз, а вложить выбитые средства в Прайз2 (Ахмедос набирал обороты).
Дальше пошла очередь индекса 2010 и Платинум2. Увидев просадку у Аваса, я решил действовать по опыту Mari. Так как Авас довольно часто закрывает сначала прибыльную сделку, а потом убыточную, то я поставил к трейлинг-стопу ещё и тейк-профит на 200 пунктов (минимальная величина). Так вот – на обоих индексах сработал тейк-профит (как и ожидал, Авас сначала закрыл прибыльную сделку, а потом убыточную). Большую часть выбитых средств я вложил снова в Прайз2, меньшую – в Голд2 (Вероника шла, как показывал фастпамм, без просадки).
Итог недели по портфелю – 2,15%. Сколько набрал по индексам – не поддаётся расчету, ибо я постоянно вывожу средства со штрафом с отстрелявшихся управов, а также постоянно использую набранную прибыль в индексах (кратно 10 долл.). В индексы я вкладываю всего 20-25% от портфеля (и использую их для доливок), остальные – напрямую в управов.
Всю картину подпортил счёт TP. В середине недели я с него вывел штрафные (думал, что он отстрелялся), в пятницу увидел, что он взял сделку и решил в него внести средства, которые я взял от отстрелявшего Ахмедоса. Часть внёс напрямую, а часть – в индекс Голд. Увидев плавающую просадку, мне оставалось только одно – поставить на всякий случай тейк-профит на индекс Голд (вдруг он возьмёт ещё одну сделка, и закроет их по примеру Аваса). В любом случае, я надеялся, что либо по трейлиг-стопу, либо по тейк-профиту у меня выбьет средства с индекса, и я ещё в пятницу закажу их на вывод. Долго я ждал, когда он закроется – не дождался. Выключил комп. Сделку управ закрыл в 12 ночи по Москве. Трейлинг-стоп не сработал. Кстати, на это хочу обратить внимание. Когда терминал закрыт – трейлинг-стоп не сработает. Так и получилось по индексам у счёта жены – её терминал был выключен, у меня в терминалах Пантеона и Форекс-Тренда сработало, у неё – нет.

Что касательно условно-периодических счетов, то я, Mari, зарёкся их больше никогда не брать (кроме Хозяина и Свена). Мне хватило опыта c Георги87 (его стоп-аут) и nicha (тоже стоп-аут, тоже не мог вывести раньше, так как влился до этого в середине недели). Успел вывести из Запупындрика и i1966.

Мое имхо:индексы созданы для ленивых инвесторов,выставлять стоплосс/тейкпрофит не имеет смысла,а кто их выставляет тот соответственно мониторит сделки управов в индексах.Напрашивается вопрос:для чего инвестировать в индексы если каждый день анализируешь ситуацию и знаешь как управ поступит на данный момент,а не проще вкладывать на прямую в каждого управа и создавать при этом свой индекс как это делают ИК?

Да, об этом выше уже несколько человек писали - оказывается, терминал должен быть запущен

Я знал об этом из предыдущих постов, но решил проверить это на собственном опыте :-)

Не думаю. Тут важным является недельный ТП у индексов.

А до недавнего времени такие счета были модными и, казалось бы, надёжными. Я успела вывести всё с Georgi87, часть с nicha2, nicha, Leventa и i1966. Оставались на счетах работать только доливки. Но с такими счетами, как зачастую и с новичками, не столько заработаешь, сколько потом сольёшь.
С УПП счетов я ещё Valex'cа напрямую беру, но с этой недели - только в индексах.
Я буду, наверное, почти полностью переходить на индексы, а если напрямую - то разве что в MУР2 и в отдельных ТОПов после просадки. Если на свою голову не найду себе какого-нибудь "перспективного" новичка. Но всё-равно львиная доля средств будет отведена индексам.

Вот как надоест мне индексы анализировать, заброшу все деньги ИК Grekoff в его оферту "Доходная". Пускай Grekoff мучается с моими финансами.

У нашей семье инвестированием в ПАММ-счета занимаюсь только я. А мужу я рассказываю то сказки, а то и страшилки о Форексе.

Я выбрал путь инвестирования напрямую в управов из-за возможности забрать часть средств тогда, когда управ твёрдо и уверенно идёт в просадку. Портфель - из тех же топовых управов, которые составляют индекс. Когда выводишь штрафные, процент убытка становится меньше, чем если бы это был индекс. Но это было до познания возможности "блокировать" индекс по стоп-лоссу или тейк-профиту.Сейчас же картина меняется. Такая функция даёт возможность творить чудеса. Можно по какой-угодно закрытой управом сделке выходить из индекса. Единственный непонятный момент для меня - это сколько составляет 200 пунктов в процентном соотношении для определённого индекса. Так, для Платинум2, как я увидел, 200 пунктов - это где-то 0,2%. Но сколько это будет для индекса i500? Думаю, этот индекс не словит 200 пунктов при просадке управа 1-2%. Только если сразу на 10%. Я так понимаю? Я пока не силён в форексных расчётах - может, кто подскажет?

Если установить SL, то в терминале на графике появится красная пунктирная линия. Если навести курсор на эту линию, то появится окошко, где будет написано, сколько в долларах составляют 200 пунктов для индекса. Для всех моих индексов значение было одинаковым - 0,2% от начальной суммы. Для i500 - не знаю, я никогда не пользовалась этим индексом.

а мне вот наоборот муж рассказывал страшилки о форексе и мне пришлось долго его убеждать.
Успокоился только увидев положительные результаты.за то теперь его отношение помогает "не наломать дров" при инвестировании

Посчитал на этой неделе и получилось, что

средняя доходность по счетам основного состава (44 памм-счета) в FT и PF на 36 неделе: + 1,73%, средняя доходность по 18 индексам: 1,4%, по 3 фондам 2,1%. Самый прибыльный среди 21 портфельного образования – пантеоновский фонд Aggressive 3,15%.


Следовательно, следить надо и за портфелями, и а управляющими. Особенно молодыми - у них доходность высокая, а в индексы они не входят.

Если взять минимальную инвестицию в і500 - 1000$ и в этом индексе 25 управляющих, то на каждого из них получается по 40 $. Если 200 пунктов для і500 - это тоже 0,2% от 1000$, тоесть 2 $, то индекс закроется по SL, если кто-то из управляющих получит убыток 2$ от 40$, тоесть -5% инвестору. Не знаю, верен ли рассчёт.