Форекс или фондовая биржа - что выгоднее?

Серьезно или не серьезно каждый решает для себя сам.
В примере же минутный бар был приведен как минимально возможный промежуток подсчета - с увеличением значения будут еще больше

добавлено через 8 минут
Кстати существуют даже те кто пользуется еще более быстрыми данными, вообще в реальном времени, такими как лента и стакан.
У каждого свой временной диапазон - кто то вкладывается на месяцы, а кто то на 15 минут, пока тот кто вкладывается на месяцы исполняет свои заказы.

На форексе горячие клавиши точно не нужны. Если счет идет на секунды, то скрипт решает любые проблемы, дабы делается легко и быстро.

На фонде хоть в каком-то терминале есть возможность делать скрипты не покупая АПИ и без необходимости быть профессиональным программистом?

Этот спор может быть бесконечен, каждый будет по своему прав.

ага, только это спор между теми, кто предоставляет эти услуги и правы обе стороны - все они останутся в выигрыше

О как - т.е на форексе программистом быть не надо чтоб скрипты писать а на фонде по вашему без этого никак. )))

Во первых, и АПИ покупать не надо, достаточно сделать запрос брокеру.
Во вторых конечно же есть, как встроенные возможности так и в виде отдельных программ (как платных так и бесплатных, как для писателей кода так и в визуальном редакторе).
И конечно же не обязательно все это делать самому - можно нанять человека который реализует в коде любую систему.


Не бывает быстрых непредсказуемых движений?
Примеры привести?
Или просто горячие клавиши в этом случае бесполезны, сделку все равно не получишь?
Да, кстати, почему это так - на "самом ликвидном рынке" на новостях все жалуются что сделку не открыть или дикие проскальзывания (т.е. ликвидности нет) - в то время как на биржевых рынках новость это наоборот катализатор существенного возрастания объема (в разы и даже десятки раз)?

Язык MQL4 простой. Могу тебя за месяц научить простенькие советники писать, даже если ты не программировал никогда раньше.

Прям вот так брокер даст любому АПИ?

Почему не получишь? В нормальной компании получишь.

Прям вот так вот без проскальзываний все открывается? Т.е. увидел цену на экране, нажал горячую клавишу и получил по ней исполнение?

здесь даже без разницы, так как работают в основном "кухни" на симуляторах рынка, они все заинтересованы в сливе

На фонде есть софт который вообще для создания роботов программировать не требует (TSLab, Wealth-Lab и т.п.)

Так что программировать можно и не уметь совсем.


Мой дает без проблем. Другие думаю тоже. А какие с этим могут быть проблемы?


Если объем сделки соответствует или меньше объему на котировке то да - как же иначе. А как я уже говорил объемы на новостях увеличиваются в разы.

А почему на форексе постоянно жалобы на исполнение на новостях мне не понятно? Особенно странно слышать такое на форумах - люди вроде не миллиардами ворочают чтоб их проскальзывало к примеру, не говоря уж о том что не исполняло совсем.

А тот объем, который ты видишь на экране, он разве не на всех? Никто не успеет кнопку нажать раньше тебя?
А если цена быстро движется (десятки тиков в секунду), твой глаз успеет увидеть, что объем на экране уже давно другой, пока ты жал кнопку?

На форексе на новостях стопы скользят, на них и жалуются. На фонде стопы исполняются тик в тик? Или там просто не принято жаловаться, потому что все понимают, что все честно?

Вот так вот некоторые акции ходят по тысяче процентов за месяц.



А вы все ожидаете когда евро дойдет до 1.34?

добавлено через 17 минут
Прелесть ликвидных инструментов (не говоря уж о "суперликвидных как форекс") в том что у них на каждом уровне есть ордера по которым ваша сделка будет исполнена, а не перелетает "десятки тиков в секунду". И при новостях объемы этих ордеров существенно возрастают.
Насколько мне известно по закону биржи nyse стоп который тригернули должен быть исполнен следующим принтом. А скользят они тогда когда не хватает ликвидности на текущем уровне.

Значит бывает. Скажешь, наверное, что редко?

Трейдеры, которые торгуют и там, и там, частенько пишут, что на фонде тоже скользит порой, мама не горюй. Врут наверное?

Бывает тогда когда не хватает ликвидности на текущем уровне т.е. для простого трейдера только на неликвидных инструментах. Форекс нелеквиден? А как же триллионы в день?

И ведь особенность не в том есть они или нет вообще, а в том что на новостях объемы наоборот увеличиваются в разы, но только не на форексе для которого новость становится как бы "отмазкой" в плохом исполнении.

На фонде по неликвидам бывает, что нереально позу закрыть не потеряв большой процент от нее или вообще не закрыть? А на форексе не бывает, всегда все закрывается. Максимум, может быть проскальзывание, которое в большинстве случаев не приносит серьезного вреда депозиту, если конечно трейдер не использует плечо 1:1000. Вот для этого и нужны триллионы ликвидности.

Ты можешь сказать, что не надо на фонде торговать по неликвидам, а я могу сказать, что не надо на форексе торговать на новостях. Ты можешь сказать, что на фонде на новостях делаются большие деньги, а я могу сказать, что и теряются тоже, и что на форексе и без новостей делаются большие деньги, профессиональными скальперами.

Скажу по другому. На фонде после окончания действия новостей объемы уменьшаются, а на форексе увеличиваются. На фиг тогда эта фонда нужна?

Разные рынки, разные особенности. Сам говорил, что не надо сравнивать автомобиль с инвалидным креслом.

Я, в отличие от dmitrytkachev, имею опыт успешной торговли как на ФС ММВБ и FORTS, так и на форексе, поэтому могу сравнивать преимущества и недостатки этих рынков. В конце концов я сделал выбор в пользу форекса.
Вот мнение незнакомого мне человека по поводу обсуждаемой темы (ссылка на "чужой" форум, наверное, здесь неуместна, поэтому приведу обширную цитату):

"2. Метатрейдер.
... Своего рода "холодная" торговля. Но это не значит, что это безнадега для торговли.. Честно работать с клиентами можно и здесь. В последнее время (наверное с пару лет), метатрейдер подхватили в качестве дополнительного арсенала и многие крупные брокеры. Перечислять не буду.
Вообще, отложенные ордера при холодной торговле, все-таки будут исполняться более четко, чем в торговле через биржу. Хотя некоторые биржевые элементы, также были ведены (проскальзывание ).
Чтобы было понятно, приведу пример. Допустим вы поставили отложенный ордер для торговли в сторону пробоя ценового уровня. Если цена в штатном режиме пробивает, ваш ордер исполняется по установленной вами цене. На бирже так не бывает. Вы не можете закрепить отложенный ордер в стакане на определенной цене в сторону пробоя (можно закреплять ордера выше ask на продажу и ниже bid на покупку), а просто активируете например покупку по наилучшей цене в тот момент, когда цена пробивает ценовой уровень вверх. Это значит, что вы становитесь в очередь, на покупку по цене ордеров ask. Поэтому можете открыться хуже чем планировали. Но при хорошей ликвидности, проблем обычно не бывает (на бирже бывают проблемы с самой ликвидностью вплоть до полного отсутствия асков или бидов, смотри посты выше - В.П.). А если вы попытаетесь воткнуть ордер на покупку, ткнув на уровень выше ask, вас откроют по текущей цене, как более выгодной"
(выделено мной - В.П.)

Т.е. это признание что на новостях форекс становится неликвидом!!!
При том что якобы "ликвидность форекса триллионы долларов в день".

А по нелеквидам вполне можно и нужно торговать - просто используя большие таймфреймы (дневные и недельные). Т.е. не интрадеить.
Для интрадея же достаточно воспользоваться скринером чтоб отсеять неликивид.


А вот это вообще забавная мысль
Вроде как на фонде по нелеквидам проскальзывание, а на форексе не бывает, а потом следом "бывает".
Т.е. перефразируя: на фонде на новостях объемы увеличиваются в разы выше среднего, в то время как на форексе на новостях объемы уменьшаются ниже среднего. В то время как даже на валютных фьючах они вырастают (к примеру вчера)


Может этому человеку подучить какие ордера бывают и для чего используются. Многие непонятки для него проясняться - ибо цитата только об этом.

Дело ведь не в самих проскальзываниях, являющимися нормальным рыночным явлением - за счет этого цена вообще изменяется.
Мысль в том что при позиционировании форекса как с триллионной ликвидностью судя по форумам все происходит как в нелеквиде, да еще и на мизерные суммы.

Может Вы и мне посоветуете что-нибудь подучить? Я полностью разделяю мнение, изложенное в приведенной цитате.

А я разве когда-то утверждал обратное?
Да на новостях Банки ликивдность снимают. Если фонда делает иначе, то это ее выбор. А лучше он или хуже, большой вопрос.

И ликвидность именно триллионы в день. Это официальные данные.
Проскальзывания не только от ликвидности зависят, а от желания поставщиков этой самой ликвидности продавать в тот или иной момент по той или иной цене.

Они могут следующим тиком дать триллионы триллионов ликвидности, но по цене, отличающейся на пару пунктов. Очевидно, что получишь пару пунктов проскальзывание. Непонятно, почему тебя это удивляет.

Да пожалуйста, вот основные.

А если конкретнее:


Это называется стоп-ордер и исполняется он после того как цена достигнет указанного уровня. Если торгуется неликвид и не хочется получить проскальзывание используются стоп-лимит ордера.
Ого какой недостаток - по более выгодной цене исполняют На форексе видать это непривычно
Это где ж такое - отсутствие асков и бидов? Их отсутствие это отсутствие рынка как такового. Неликвид же это низкие среднедневные объемы вследствие небольшого (сравнительно с другими) интереса к активу.
Фонда не делает иначе, иначе (чем банки и дц) делают ее участники, заинтересованные обменяться активом. В отличие от.....
Смотря для кого лучше. Для банков наверное да - повыносили всех по стопам во флете при отсутствие движения, набрали нужную позицию - а во время движения просто убираем ликвидность и несем котировки куда хотим.

Для фонды же новость это приход "больших денег", перетряхивающих портфели - т.е. для трейдеров приход волатильности и объема, всего того что кормит краткосрочников.


Это официальные данные межбанковского обмена.
В ритейле же по тем же официальным данным насколько мне известно только 4% от этого оборота, который в свою очередь разбит на тысячи дц и брокеров. Именно по этому ваши ветки после новостей наполняются сообщениями о проблемах и приходится компенсировать даже 150 долларовые сделки (что уж говорить о чем то большем). Что и говорит о ликвидности, когда на такие мизерные сделки ее не хватает.
Так ликвидность это и есть возможность в любой момент купить или продать по рыночной цене.



Еще?
Только вот стоп ордера это обычный маркет-ордер, достигший нужной цены. Т.е. с маркетами получается что также.

dmitrytkachev, Вы все-таки решили мне прочесть краткий курс на тему как использовать заявки при торговле на бирже? Может, прежде чем меня поучать, Вы все таки продемонстрируете результаты своей торговли? А то вступать полемику с подобными Вам "теоретиками", которые хоршо знают, как зарабатывать на разнице котировок, но почему-то не умеют, пожалуй, много Вам чести будет. Спорят с равными, а Вы ангажированный пустобрех.

Довожу до Вашего сведения, что 2008-2009-х годах на ФС ММВБ, РТС и FORTS, ситуация, когда вообще отсутствовали заявки на покупку даже "голубых фишек" (их вообще никто не хотел покупать ни по какой цене), повторялась с завидной регулярностью, что и являлось следствием низкой ликвидности рынка акций и деривативов. Человеку, изучающему трейдинг по литературе, конечно, простительно этого не знать, но поучать других такой "теоретик" права не имеет.

Если на форексе ликвидность бывает утром, а вечером падает, а на фонде наоборот. То в чем разница?

Почему лучше, когда ликвидность больше на новостях, чем когда она больше вне новостей?