Диверсификация и корреляция инвестиций

А с золотом иначе просто нельзя!!! Это не просто спекулятивное вложение, оно издревле считалось и до сих пор считается в финансовом мире единственно признанным резервом и страховкой.....от всех бед и форс-мажоров... Убеждён, что всякий инвестор (понимающий) должен иметь этот благородный металл в качестве резерва.... хотя бы 10 - 15% от капитала... Чаще всего это обыкновенный ОМС счёт

Вот как раз обыкновенный ОМС не выступает в качестве золотого резервного фонда. Он даже банком не страхуется. Здесь речь идет об инвестиционных монетах или слитках.

Ну это громко сказано.... речь ведь идёт не о государственной казне, а об частном инвестиционном капитале.... и именно ОМС - как раз гораздо выгодней и ликвидней, нежели монеты или слитки.... ИМХО

А у вас уже есть инвестиции в золото? Если есть, то вы определенно знаете как нестабильно ведет себя золота на длительных позициях. За последние пару месяцев неплохо потерял на золоте. Инвестировать в золото сейчас не вижу смысла

Ну, говоря об инвестициях в золото, следует заглядывать на боооолее широкие горизонты.

добавлено через 1 минуту
Вы что, инвестируете в золото через торговые терминалы ???

Бодо Шефер сказал: Не могу прогнозировать, будет расти золото или нет. Я ежемесячно покупаю его - просто пусть будет.

Согласен, купить сразу и много очень рискованно. Лучше маленькими порциями.

добавлено через 20 часов 53 минуты
Да, только если что-нибудь случится с банком (пример был совсем недавно), то ОМС Ваш тоже окажется в зоне риска. Это же обычный депозит, который даже не страхуется банком. А вот с золотым слитком куда поспокойнее будет. Если речь идет о надежном инструменте для сохранности денежных средств.

Причем, депозит совершенно виртуальный.

Вы его где хранить собрались? В банковском-же сейфе или в домашнем? Банальная кража со взломом явление не менее распространенное чем "случаи" с банками

Да, да, да! Давайте еще про всемирный потоп вспомним, апокалипсис, конец света, захват Земли инопланетянами и прочую сказочную форсмажорную хрень. Мы тут стараемся говорить о вещах с приемлемой долей вероятности. А если так рассуждать, то и инвестировать не стоит вообще.

дак так и есть! вы посмотрите что происходит вокруг! "стреляют оттуда,откуда совсем не ждешь" . любая инвестиция-это 100% риск.

Почему же 100% риск? При правильном распределение риск можно немного уменьшить. А то по Вашей логике, все миллиардеры на этой планете занимаются непонятно чем и, по идее, дожны все уже давно были прогореть и потерять все деньги. Но вот пока, что-то наоборот...

Есть другое мнение о депозите в банке и о вложениях в квартиры:

О ненадежности банков
Одним из аргументов в пользу квартир приводят ненадежность банка. Если в стране произойдут такие глобальные изменения, что разорятся все банки, квартира будет стоить так мало, и продать ее будет так сложно, что о ней придется на время забыть. У граждан не будет денег (так как все банки разорились), и они начнут продавать свои вторые квартиры, но так как покупателей в достаточном количестве не будет, то и цены будут очень низкими. Вероятность того, что разорятся все банки значительно меньше того, что квартира существенно потеряет в стоимости. На стоимость квартиры влияет не только общая экономическая обстановка в стране, но и станция метро, открывшаяся в новом районе недалеко от дома (рост цены), а также завод, производство, транспортная развязка, вырубка парка, износ дома и т.д. (падение цены).

Ликвидность
Деньги в банке всегда доступны, при случае их можно правильно диверсифицировать или быстро вложить под больший процент. Квартира приносит только ежемесячный доход, но она не является капиталом, а является имуществом, которое необходимо сначала продать, прежде чем квартира станет капиталом. Если квартиру продавать быстро, то неизбежны потери в цене, если же наступил кризис, то продать можно только дешево, а, возможно, и долго.

Доходность
Доход от квартиры получается ежемесячно в размере арендной ставки, при сдаче квартиры в аренду чаще всего невозможно попросить деньги вперед за несколько месяцев, арендатор пойдет на такое только при условии снижения арендной платы. От денег, полученных от арендатора, необходимо вычитать налоги, ремонт, коммунальные услуги и простои. В ближайшие годы государство добьется того, что все арендодатели начнут платить налоги с дохода, полученного от сдаваемых в аренду квартир. Ремонт же, коммунальные услуги и простои – те издержки, которых избежать не удастся.

Рекомендуем не обманываться относительно доходности от сдачи квартиры в аренду. При грамотном размещении денег в банке у вас появится возможность и сохранить капитал, и преумножить его, и в будущем купить квартиру для собственного проживания или проживания детей, если возникнет такая необходимость. Главное, что вы сможете купить квартиру в момент максимального снижения цен на рынке, здесь все будет на вашей стороне: и накопления в банке, и правильный момент на рынке, и потребность в квартире.

Андрей, я отнюдь не паникёр и на мой взгляд вероятность кражи гораздо выше чем банкротство нормального банка. Возможно, у Вас обратная оценка.

Да, для меня возможность банкротства банка намного вероятнее, чем кража.

Вот что пишет о золоте известный финансовый эксперт Владимир Савенок:

15 апреля цена на золото упала почти на 10% всего за один день. Это – конец эры золота или только временное падение цены?

10 лет непрерывного роста цены на золото сделали этот блестящий актив довольно рискованным.
Рост – 630% за 10 лет! 10 лет непрерывного роста создали иллюзию, что золото всегда так росло и далее будет расти точно также… Ну, или чуть медленнее – хотя бы на 20% в год.
Однако надо помнить «Великую депрессию» золота – 19 лет стояния на месте! С 300 долларов в 1982-м до 260 долларов в 2001-м.
Не знаю, как вы, но у меня язык не повернется после этого назвать золото единственным надежным активом. Золото – точно такой же актив, как и все остальные. Оно колеблется в цене также, как рынки акций, недвижимости, валют, и не дает инвесторам никаких гарантий.
Более того, золото, с моей точки зрения, является даже более рисковым активом, чем акции, потому что ни я, ни любой другой аналитик в мире не может рассчитать, какова должна быть стоимость золота на тот или иной момент. В отличие от акций, которые представляют собой бизнес. И этот бизнес поддается анализу и прогнозам.
Для сравнения ниже я показал, какой среднегодовой доход дало золото по сравнению с другими активами – акциями и облигациями США, с 1838 по 2012 год:
- Акции – 6,49%
- Облигации – 2,77%
- Золото – 0,46%
«Золотой слиток ничего не произведет в следующие сто лет. Золотой слиток не заплатит вам дивиденды. Вы можете ласкать золотой слиток, но он вам никак не ответит. Вместо покупки золота вы можете купить сельскохозяйственные земли и акции компании Exxon Mobils и других компаний. За сто лет эти земли и акции выплатят вам огромные суммы дивидендов и вы все еще будете владеть ими через сто лет. А затем сможете их продать за гораздо более высокую цену, чем вы их покупали. Так какую инвестицию вы выберете?».
Это – слова Уоррена Баффета из его интервью журналу Forbes.
Я сам продал свои активы в драгоценных металлах (фонд золота и серебра) в начале 2011 года. Продал именно потому, что считаю золото переоцененным и рискованным активом, который не поддается аналитическим прогнозам.
Вывод состоит не в том, что золото – это плохой актив. Напротив, золото может быть очень хорошим защитным инструментом в кризисные времена. Но основной вывод в том, что в мире нет и никогда не будет такого актива, который всегда растет. Ни золото, ни недвижимость, ни акции не дают инвестору гарантий роста. Поэтому всегда следуйте самому основному принципу инвестирования – Не инвестируйте весь капитал в один актив. Или, говоря более знакомыми фразами – Не кладите все яйца в одну корзину.

Познавательно, хоть кое где и банально, особенно про диверсификацию , от этого слова скоро из ушей кровь течь начнет, однако как показывает практика очень многие инвесторы , несмотря на обилие инфы о диверсификации продолжают делать ошибки.

Диверсификация в ПАММ инвестициях.

При ПАММ инвестировании основные правила снижения рисков путем диверсификации следующие:

1) Создание портфеля из нескольких управляющих/ПАММ-счетов. В случае просадки одного или нескольких ПАММ-счетов, убытки будут сглаживаться более прибыльными на данный период.

2) Было бы правильным иметь портфель из ПАММ-счетов хотя бы 2-3 разных брокеров.

3) Выбор управляющего, соответствующего вашей инвестиционной стратегии. Бывают управы агрессивные и управы-консерваторы. Несмотря высокий риск, именно «агрессоры» смогут принести вам повышенную прибыль в короткие сроки. «Консерваторы» же будут монотонно выдавать свои 1-1,8% в неделю, но по статистике – делать это будут достаточно долго, а главное – стабильно. Однако, даже в этом случае «слив» депозита не исключен. Хотя он будет не таким внезапным и шокирующим, как в ситуации с рисковым трейдером. Чтобы сбалансировать эти две стратегии, свой ПАММ-портфель надо составлять выработав соотношение долей этих двух стратегий в портфеле. Пока «агрессоры» будут взрывать ваш счет то невиданными прибылями, то резкими просадками, «консерваторы» будут монотонно обеспечивать стабильную невысокую прибыль. Большинство инвесторов практикуют соотношение консерваторов к агрессорам в портфеле как 80:20.

4) Рекомендуется учесть валютные риски трейдеров. Неплохо было бы иметь ПАММ-счета в разных валютах: долларах, евро и рублях/гривнах.

5) Неплохим средством диверсификации рисков ПАММ-портфеля показывают себя становящиеся все более популярными ПАММ-индексы. Добавление индексов в портфель также сыграет свою балансирующую роль.

6) Некоторые опытные ПАММ-инвесторы придают значение учету соотношения старых (2-3 года) и новых (8-12 месяцев) ПАММ-счетов в портфеле.

7) Важно, чтобы ваши управляющие диверсифицировались по критерию «торгуемая валюта» (валюта, которая покупается или продается за котируемую валюту, стоит первой (слева) в кодовом обозначении валютной пары). Не всегда это возможно отслеживать, однако это самая что ни на есть диверсификация рисков.

Просто многие начинающие инвесторы, стараются добавить в свой портфель как можно больше активов, и совершенно забывают про соотношение риск/доходность.

Вы имеете в виду: чем выше доходность - тем выше риск?