Дневник принятия торговых решений

23 мая, среда...

Пока не рыпаюсь. Но в азиатскую сессию доллар вновь давит и о коррекции можно забыть. Не в этот раз, видимо...



На H1 рисовался неплохой коррекционный канал с 21 мая. Но сначала дурная свеча вверх соблазнила на дальнейший рост пары, а потом, после безуспешных попыток пойти выше, котировки отступили к нижней границе восходящего канала и на азиатской сессии сегодня его пробили. Надо было брать доллар в 5 утра. Но я еще не был готов. Теперь жду пробития низа. Хотя... Хитрюга. Играет инструмент. Система, которая с начала года более менее работала сейчас прихрамывает. Сделал серьезные корректировки вновь, еще более минимизировал риски, хотя, куда уже больше. Но играть в долгую я не могу. Не поймут. Много проколов в связи с этим... Укорачиваю позы. Подстраиваюсь под рынок...

На H4 индикатор силы тренда (ADX) сполз к уровню 15, что указывает на отсутствие целенаправленного одностороннего движения цен. Думаю - ненадолго.



Доллар вновь показывает зубы и низ будет пробит, впрочем, еще не вечер...

Ну а на Daily четко видно, что коррекционное движение сдохло, а дивер на buy помер:



Или рано хоронить быков? Сейчас, с обновленными способами торговли, мне это, фактически, по барабану. Хотя, сегодня первый день буду применять новации, но привыкну...

Сегодня вечером публикация протоколов последнего заседания ФРС - повод доллару разгуляться. Как всегда, реакция инвесторов на результат публикации ожидается бурной и лучше наблюдать за ней сидя на заборе...

В заключении краткий прогноз экономических показателей РФ, после вчерашних отчетов Росстата за апрель...

Экономика способна показать рост примерно в 2%. Это очень низкий показатель в сравнении с целями правительства и официальными ожиданиями, но выше, чем 1.5%, которые ожидают МФВ.

Она неплохо выдержала удар от скачка валютных курсов в апреле. Фактическая инфляция пока не выявила ускорения, формируя позитивные ожидания от экономического роста.

В России всплеск инфляции – очень сильный индикатор будущих проблем с ростом. Но цены не ускорились и это позитивный сигнал на ближайшее время. Либо этот эффект проявится в третьем-четвёртом квартале, либо мы сможем говорить об устойчивости экономики к шокам такого размаха, как в прошлом месяце...

24 мая, четверг...

Пока торговать не буду. Делаю паузу. На подходе новый помощник (советник). Май удивительно неудачный, хотя еще с конца апреля идет прекрасный тренд по доллару. Причина в подходе к проводке открытого ордера. Упускаю прибыль, долго жду, а стоп короткий... Стоп удалять не буду - это табу, а вот по поводу ожидания тактика пересмотрена, придется брать то, что дают, а не то, что ожидаешь взять. В принципе - это верно. Но не всегда очевидно...

Вчера, например, трижды входил в рынок, причем третий раз с удвоенным лотом. Евро падал - замедление европейской экономики принимает серьёзный оборот! В мае PMI Composite упал с 55.1 до 54.1 – минимум с ноября 2016 года. Снижение индекса наблюдается 4 месяца подряд... На этом фоне брать ее можно голыми руками и я пытался это делать. Причем входил верно, но выходил плохо или совсем не входил по причине отсутствия возможности торговать по личным причинам. Вот так прошел день (см. Сигналы):

YouTube YouTube
Но первый ордер в 8 я прогулял, были срочные дела, второй в 12 закрыл в плюс, но рано, а третий в 16 выбило коротким стопом. Итог хреновый...

Что на графиках:

Weekly.



Сценарий с большой головой еще в силе. 38.2 Фибо от большого роста (с января 2017) еще не пробита закрытием недели. Но тогда откат-коррекция должен начаться сейчас...

Daily.



Ничего нет в пользу коррекции. Да DeM в зоне истощения, но он там уже долго и еще может потерпеть. Дивергенций нет...

Ну, а внутри дня идет красивое снижение пары, сопровождающаяся эффективной работой стоп хантеров. Попытки коррекции пресекаются на корню, но трейдеры все равно пытаются ее ловить. Отсвечивать голой задницей на дне графика никому неохота...

Интересный график по доходам пенсионеров, а их почти треть населения:



На фоне резкого роста зарплат, о котором сообщает Росстат, отношение пенсий к зарплатам покатилось вниз, снизившись до минимального уровня за последние 8 лет. Пенсия – чуть больше 32% от зарплаты...

25 мая, пятница...

По прежнему в тени. Жду новый советник с обновленным алгоритмом. Короче, Standby пока...

Ничего не меняется в диспозиции пары. Так и не пошла коррекция, а я на нее мысленно ставил:



Вроде с утра вчера пошел восходящий канал внутри дня. Даже пробили 38.2 Фибо от пика 22 мая. Но не добрались и до половины нисходящего движения, вновь цена ушла вниз то ли накопить силы для новой попытки коррекции, то ли давануть низ, а может и поболтаться в коридоре... Неясно. ADX сполз к уровню 15 - это и есть отсутствие тренда на часе...

Интересно, что после объявления антироссийских санкций 6 апреля рубль резко упал и толком так и не растет относительно доллара, торчит в коридоре, в то время как Brent обновил максимумы и падать как-то не намерен:



В целом рубль перед лицом общего укрепления доллара смотрится довольно неплохо, однако привлекательные ставки и высокие цены на нефть не способны заглушить чувство беспокойства среди инвесторов. Большинство не ждет серьезных реформ со стороны нового правительства, сформированного в России, и довольно сдержано оценивает потенциал роста экономики в ближайшем будущем.

В настоящее время быки по рублю живут надеждой на поддержку со стороны налоговых платежей — на 25 мая приходится их пик: ожидается уплата НДС, акцизов и НДПИ на общую сумму в 700 млрд рублей. Однако скептики напоминают, что уплата взносов 15 мая не оказала значимого положительного эффекта на рубль.

Так или иначе, с завершением налогового периода 28 мая платежами в 360 млрд рублей, инвесторы могут обратить больше внимания на обострение ситуации в Донбассе и вспомнить выступление государственного секретаря США Майка Помпео, который заявил о планах ввести еще больше санкций против России и о намерении противодействовать реализации «Северного потока-2»...

Геополитика рулит экономикой...

28 мая, понедельник...

Началась новая неделя. В рынок не полезу. Надо тестировать обновленную систему с новым помощником. Постараюсь уложиться до 1 июня...

Понедельник EURUSD открыл разрывом цены в 34 пункта - евро резко полез вверх.



Впрочем, давно пора. Она скребет по нижней полосе Боллинжера уже больше месяца. DeM устал снижаться еще 9 мая и предлагает откат, но пара настырно падает. Сейчас резко откатила. Но настроение на цене очень медвежье, евро просто кирпичом падает. Ждать разворота при таком сценарии здесь и сейчас – наивно. Конечно, в рынке все бывает - надо же освежить протухшие шорты, чтобы зафиксировать прибыль и поохотиться за стопами тех, кто висит, невзирая ни на что. Взять на испуг... Посмотрим.

Сегодня в США и Великобритании выходные дни, так что торговля вряд ли будет активной. Впрочем, на тонком рынке вполне возможны сюрпризы...

А я возвращаюсь к торговле по часам (сессиям). Пока на демо тестирую новый робот. Предварительно - результат неплохой. Май показал, что опираться на наитие все-же опасно. Впрочем, можно комбинировать. Трейдинг, как почти любой вид деятельности, любит творческий подход и реализацию новых идей, ведь нет пределов совершенству...

29 мая, вторник...

Вчерашнего дня было достаточно, чтобы определить, что новая-старая затея торговли по времени не совсем то, что я ожидал, изменив алгоритм закрытия ордера. Возвращаюсь к торговле по сантименту в том числе. Худо\бедно это оптимальнее, хоть и более размыто. Но буду использовать нового помощника с иным способом закрытия ордера. Риски те же - без плеча, только на депозит счета...

Ну а по EURUSD можно сказать только то, что доллар плюет на технику и продолжает давить, несмотря на то, что рынок вчера был лишен поддержки крупных игроков из США и Соединенного Королевства - праздники. Это и есть сантимент. Здесь не применимы индикаторы или иные инструменты прогнозирования движения цены. Все три таймфрейма, судя по MACD, показывают, что пара отступать не собирается. Диверов нет.



По индексу доллара та же петрушка.



К уровню 95, а это осень 2017 года, поднимаемся семимильными шагами...

А цена нефти, видя, что слишком далеко зашла - завернула лыжи. Без поддержки доллара ей нечего ловить с высокой ценой.



Вчера, обидевшись, что ее не понимают, пробила поддержку 75.8 (61.8 Фибо от роста с 8 мая), которая теперь стала сопротивлением. Разворот?.. Значит все встает на круги своя: доллар растет, нефть падает. Справедливость восторжествовали или мне кажется?..

Впрочем, еще есть оптимисты по евро, которые ждут пару к 1.23 до конца года. Я не верю... Но быть может всё. Здесь и сейчас тренд медвежий...

В заключении о насущном: хронике войны с санкциями засчет нас...

- Минфин рассматривает повышение НДС с 18% до 20% как способ изыскать средства для майского указа Путина. Хотя, накануне Силуанов пообещал, что в течение 6 лет налоги расти не будут;
- Подконтрольная миллиардеру Дерипаске компания En+ предложила повысить тарифы на ЖКХ для компенсации потерь от санкций...

добавлено через 10 часов 7 минут
30 мая, среда...

Пока не торгую. Тестирую нововведения...

По EURUSD yиз от 7 ноября прошлого года пробит, судя по всему. Где дно или хотя бы донышко?..



По хорошему, пора бы откорректироваться хоть чуть-чуть. Нечего подобного не вижу. Только "хотелка", а на деле - прет ниже...

Как в понедельник на европейской сессии включилась гравитация, так и падает пара кирпичом. Попытка откатить - безуспешна. Медведи не дают вдохнуть...



Ближайшая мощная поддержка - это ровно половина от роста евро в прошлом году: 1.145.



И её котировки зарежут? Тогда где ловить падение? Впрочем, торгуй, что видишь, а не то, что думаешь...

Инвесторы боятся, что проблемы в Италии лишь усилят позиции евроскептиков, которые угрожают единству еврозоны. С начала падения 17 апреля евро полегчал уже на 7.28% на фоне роста доллара и усиления опасений вокруг политической и экономической ситуации в блоке. Во вторник единая европейская валюта впервые с ноября 2017 года опустилась до $1.15092.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) почти достиг 95 пунктов.



Немного о крипте...

Цепочка негативных событий продолжает преследовать рынок криптовалют, которых уже сотни. В итоге суммарная капитализация за месяц обвалилась более чем на 26% с $439 млрд. до $323 млрд. Что дальше?

Кстати, предположим, что рынок криптовалют рухнет - куда кинуться инвесторы? Понятно куда - в доллар, а значит опять маячит призрак паритета на EURUSD...

31 мая, четверг...

Еще не довел обновленный алгоритм до задуманного, точнее пока мало тестов на истории. Боюсь за сегодня не уложиться. Тогда немного измененная ТС начнет работать с понедельника...

Вчера начался откат. Насколько он серьезен покажет конец недели (сегодня-завтра):

На H1 коррекция явно пошла.



Цена пробила 61.8 Фибо от падения с понедельника и закрепилась выше. Ожидаю 1.1720-25. Если уйдет выше - значит коррекция более глубокая. Хотя, на разворот не рассчитываю.

На H4 картина схожая.



Пробита средняя полоса Боллинжера, но котировки пока в нисходящем канале. Цель - пробитие его и закрепление на тех же 1.1720-25. Если нет - медвежий тренда продолжится, но вероятность такого сценария мала...

Ну, а на Daily все только начинается. Первая большая полуторацентовая свеча бычья свеча после длительного падения - признак серьезности намерений скорректировать и, возможно, глубоко.



Но для этого надо дойти, а лучше перейти 23.6 Фибо от начала падения пары 17 апреля, а это все те же 1.1720-25.

Если посмотреть фундаментально, то катализаторами повышения пары EURUSD вчера была нисходящая коррекция индекса доллара США на 2 пункта:



А также ослабление опасений инвесторов по поводу политического кризиса в третьей по величине экономике еврозоны - Италии. Между тем, негативное влияние на доллар оказали слабые данные по занятости от ADP и отчет по ВВП США. Помимо этого, Министерство торговли сообщило, что экономический рост в США замедлился немного больше, чем первоначально предполагалось в первом квартале...

1 июня, пятница...

Здравствуй лето!..

Вчера был день без направления движения цены. Поначалу все шло как надо - курс на север продолжился. Покупай и будешь в шоколаде. Но с полудня пошла болтанка:



И образовался синенький коридорчик, а ADX стал тонуть - тренд на часе иссяк.

На H4 хорошо видно - цена уперлась в 23.6 Фибо от падения с 17.04, т. е. достигла первой цели коррекции, о которой я писал вчера, отошла и застыла в раздумье: то ли продолжить ломиться выше, то ли хорош радовать быков и вернуться в русло дневного тренда.



Здесь бы лучше не лезть с ордерами...

Май позади. Итог торговли плачевный. Но сейчас вооружен обновленной системой и помощником. Алгоритм закрытия сделки изменил. Часто упускаю прибыль из-за короткого стопа и длинного тейка... Стоп не трогал, а тейк сделал условно подвижным и близким...

Сегодня Payrolls. Торговать начну с понедельника. Пока постою в сторонке...

4 июня, понедельник...

Что-то с раннего утра сайт не грузился, поэтому позже пишу. Решил продолжить тестировать обновленную стратегию, более интенсивную. Поэтому рабочие счета пока не трогаю...

Обстановка скорее бычья. В пятницу вышли отличные данные по занятости, но доллар расти не стал, значит будет падать...



Впрочем, это не очевидно, т. к. 1.1723 так и не пробита и идет консолидация под сильным сопротивлением. Вполне разумен и отказ от коррекции и продолжение тренда по доллару:



Правда, не достигнута скользящая средняя Боллинжера, но это не важно...

Некоторые говорят, что ралли доллара иссякло, и пора покупать валюты развивающихся стран (emerging markets currencies). Рубль и турецкую лиру, да еще азиатские валюты. Но я думаю, что тренд доллара только начинается. И пробитие синего прямоугольника вниз будет означать движение пары к новым низам...

5 июня, вторник...

Это тысячный пост в этом блоге. Юбилейный! Как-то незаметно настучал. Понадобилось 1232 дня. Быстро летит время...

Вчера EURUSD предпринял штурм важнейшего сопротивления 1.1723 или 23.6 Фибо от падения с 17 апреля. На часе цене это удалось:



Правда недолго музыка играла. Всего два часа закрылись выше линии сопротивления. И пара откатила. Не "шмогла"... Не знаю, полезет ли еще, но пока настрой медвежий...

На дневке и четырехчасовке закрытий выше 1.1723 не было.



Евро отступил, котировки консолидируются...

Сейчас индекс доллара сдал позиции, отступив от максимумов и вернувшись к минимумам пятницы.



Важно понимать, что данные рынка труда не были слабыми для USD, и текущее движение порождено снижением градуса страха и сокращением спроса на безопасность. Как только появится намек на геополитические риски, а поводов навалом, доллар, скорее всего, вновь начнет расти и ралли продолжится...

Продолжаю тестировать обновленную стратегию, более интенсивную. Пока доволен...

6 июня, среда...

2 дня интенсивного теста в реальном времени обновленной, более интенсивной, стратегии показал, что еще много дыр и пробелов в алгоритме, хотя, прогон в тестере терминала показывает хороший результат. До конца недели, как минимум, продолжу торговлю на демо...

Вчера думал, что евро отступил после троекратной попытки штурма мощного сопротивления 1.1723. Но не тут то было. Опять лезет брать рубикон:



Пятый день подряд пара ломится в закрытую дверь. Успех не очевиден. Но упорство, обычно, вознаграждается.

Сейчас цена внутри дня уже выше 1.1723:



И вполне способна закрытием дня сопротивление сломить.

На H1 вчерашний день был суматошным:



Три убыточных трейда и три прибыльных, которые перекрыли убыточные в итоге. Но свистопляска котировок, когда сила тренда (ADX) трижды опускалась ниже уровня 20, напрягала...

На данный момент не вижу поводов для входа, нет сигналов... Но они обязательно будут. Попсовая пара очень подвижна по определению, что дает игрокам возможность получать прибыль внутри дня особо не заморачиваясь на убытках, которые должны быть очень небольшими (короткий стоплосс), в то время как прибыльный трейд ограничивать не стоит...

Если посмотреть новостной фон, т. е. фундамент, то вчера евро резко подорожал против доллара США из-за сообщения агентства Bloomberg о том, что на ближайшем заседании ЕЦБ, которое состоится 14 июня, чиновники будут ждать сегодняшней июньской встречи, чтобы подать сигнал о сворачивании программы смягчения.

Повышению пары EURUSD также способствовало возобновившееся падение американской валюты. В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением...

Кстати, сегодня на открытии американской сессии выйдет важная цифра по ВВП США. Если смотреть в целом на мировую экономику и нашу через призму PMI индекса (а он прекрасно коррелирует с ВВП), то можно наблюдать следующую картину:



Средний с начала года Russia PMI Composite ниже прошлогоднего на 1 пункт. Это сигнал, что экономика замедляется. За планируемые 1.5% роста ещё надо побороться!..

7 июня, четверг...

Свершилось вчера. Пробито сопротивление 1.1723, которое стало поддержкой. Коррекция продолжается:



Заодно и пробита навылет скользящая средняя Боллинжера. А это уже серьезно. 38.2 Фибо (1.1854) "в окне маячит, за спиною штепсель прячет..." Размах на рубль, посмотрим на удар...

Сформирован восходящий канал от 29 мая, внутри которого скачет цена отражаясь от стенок-границ.



Куда дальше завернет лыжи история не ясно, но, скорее, коррекция углубится...

Катализаторами роста пары EURUSD были повсеместное ослабление американской валюты, а также комментарии чиновников ЕЦБ по поводу перспектив программы покупки облигаций...

По поводу обновленной ТС...

Идея верная, проблема в реализации. Отлынивать нельзя, а это ой как сложно... Вчера из трех положенных трейдов два упустил. Такие дела. Тщательнее надо...

8 июня, пятница...

Вчера EURUSD достиг максимального уровня коррекции 1.18394 и начал возвращаться в трендовое русло, помогла и дивергенция MACD:



Правда очень неохотно, шажками. Но прошел 23.6 Фибо от резкого роста 6 июня относительно легко. Сегодня цена притормозила у 38.2 Фибо, но, думаю, ненадолго, т. к настрой медвежий...

На Daily это хорошо видно:



Поэтому смотрю на юг пока.

Вчера из пяти положенных алгоритмом трейдов отработал только 2. Вновь не удается быть начеку все время. По идее - лучший вариант следить за котировками от 0 часов в понедельник до 0 часов в пятницу. Но это практически невозможный сценарий, хотя, надо стараться по максимуму... Доверить роботам торговлю нельзя. Принципы открытия ордеров субъективны и не поддаются оцифровке... Помощник нужен только для быстрого расчета критериев риска и фиксации прибыли.

Интересная информация по Фонду национального благосостояния (ФНБ):



Он еще жив, в отличии от Резервного фонда. Мало того, подрастает на нефтяных харчах... На 1 июня в ФНБ находилось $62.7 млрд, причем, ликвидная часть - $40.1 млрд. На самом деле резервов больше, т. к. купленные в 2017 году $14 млрд. ещё не зачислены в ФНБ. В этом году Минфин купил уже больше $22 млрд.

Сегодня важных "евро-американских" новостей не предвидится, поэтому ожидать рывков на графиках не стоит. Впрочем, конец недели - фиксация прибыли... Посмотрим...

11 июня, понедельник...

Планирую эту неделю также посвятить тестированию обновленной торговой системы. Основные счета пока не трогаю.

Судя по всему возврат к тренду по доллару откладывается.



Еще в четверг цены показали окончание коррекции и возврат к тренду по доллару, в пятницу движение на юг продолжилось, но днем котировки сломались, дойдя до сильной поддержки 1.1723 и вновь полезли вверх. Судя по тому, что сегодня с утра они пробили 61.8 Фибо от снижения с четверга на H1, заявка на продолжение коррекции очень серьезная.

Правда, есть маленькие "но":

Два важнейших события этой недели: в среду FOMC с почти определенным поднятием ставок ФРС, а в четверг заседание ЕЦБ, на котором ожидается принятие решения о том, когда прекратить покупку облигаций. Эти события имеют противоположный эффект влияния на EURUSD. Поэтому, скорее, котировки создадут коридор с сильным размахом в обе стороны и направление движения цен определится позже, когда осядет пыль...

Но сегодня-завтра особых новостей не ожидается, поэтому на пару влияют технические параметры. Точнее, начавшееся в конце мая снижение индекса доллара:



И, если будет отрабатываться классическая Голова и Плечи, то можно ожидать дальнейшее падение индекса примерно на 2-3% от пика 30 мая. Но ситуация на рынке меняется так быстро, что определенно ставить на такой сценарий не стоит. Торгуй что видишь, а не то, что думаешь...

А пока не вижу причин входить в рынок. Есть осторожное медвежье движение пары, но не явное, поэтому, пока надо смотреть со стороны...

12 июня, вторник...

Пока вне рынка. Внутри часа цены сейчас тянуться на юг, но очень переменчиво настроение рынка.

Например, вчера котировки финтили как лучшие мировые футболисты:



В итоге - диапазон, пробитый только вечером. С утра ложное движение вверх, потом откат вниз, потом снова вверх и в итоге EURUSD снизился... Естественно, это нервировало и мешало определиться с позиционированием ордеров. В итоге - убыток. Во время таких маневров в рынок лучше не входить, но заранее определить характер движения цены невозможно, поэтому приходится торговать при любом раскладе. При хорошей страховке и продуманном алгоритме можно избежать потерь и даже получить прибыль, конечно же, не без доли везения. А что такое везение - это опыт, помноженный на внимательность...

На Daily уже неделю цена также не может определиться, консолидируется в довольно широком диапазоне:



Пробить сильное сопротивление 1.1840 не удалось, но и уйти ниже поддержки 1.1723 тоже не получается. Пока...

А вообще рынки в нерешительности из-за отсутствия прогресса по итогам G7, ожидания итогов встречи в Сингапуре, заседания ФРС и ЕЦБ... Оттого нет четкого плана действий у игроков...

13 июня, среда...

В принципе в 7 утра можно было бы продать пару. Явно медвежий настрой.



Почти неделю (с 7-го июня) формировался треугольник. Торговать было невозможно, т. к. цена гуляла вверх вниз со снижающийся амплитудой и вот, наконец, вчера вечером его пробили вниз - это медвежий настрой, что и надо иметь ввиду.

По сути, EURUSD нацелена на новую попытку штурма поддержки 1.1723:



Правда, сегодня и завтра есть серьезные раздражители для пары: заседания центробанков США и Еврозоны. Но повышение ставки ФРС конечно же заложены в цену уже, но важно что скажет Пауэлл в сопроводительной речи... Впрочем, котировки могут и закапризничать, что для рынка норма. Они непредсказуемы...

Опубликованные вчера данные вновь показали, что в США позитивный импульс сохраняется, в то время как Европа продолжает замедление.
Применительно к сегодняшнему заседанию, годовая инфляция ускорилась до 2.8% по общему индексу. И это самый высокий темп более чем за 6 лет, что является ещё одним сигналом в пользу более решительных шагов ФРС по сдерживанию инфляции...

Кстати, про инфляцию...

Уже 4 месяца подряд годовой показатель инфляции в России ниже, чем в США.



В мае этот разрыв ещё больше увеличился: 2.41% – у нас и 2.80% – у них. Это фактор в пользу укрепления рубля против доллара...

Хотя, здесь я бы поспорил. По USDRUB формируется вымпел со времени принятия апрельских санкций, а это надежная фигура продолжения:



Вот академическая классика:



Поэтому говорить об укреплении рубля слишком смело, скорее, наоборот...

14 июня, четверг...

Вчерашнее, ожидаемое повышение ставки ФРС на 0.25% вызвало резкий рост доллара, что логично, но затем он утратил позиции во время пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла, который попытался преуменьшить риски, связанные с ускорением инфляции из-за более высокого спроса на рабочую силу:



Понятно, что повышение ставки было заложено в котировки, но доллар негативно отреагировал на положительную новость, показав ложный рывок и собрав стопы внизу, что говорит о росте рисковых настроений, а значит, продажах американской валюты при любом удобном случае, что напоминает ситуацию всего прошлого года и начала этого.

На Daily импульс роста доллара не пробил 1.1723 - значит пара намерена расти, впрочем, сегодня заседание ЕЦБ и и все может перевернуться...



Сегодня начинается ЧМ. Думаю отложить основные счета для торговли до его окончания, чтобы не отвлекаться. Но на рабочем счете буду продолжать отрабатывать задуманное. Еще есть проблемки, но они и не иссякнут никогда. Просто надо довести процесс торговли в новом режиме до автоматизма, а для этого нужно время...

15 июня, пятница...

Пока не вижу повода открывать ордера. После вчерашнего убойного падения евро на 300 пунктов, вызванного заявлением ЕЦБ, что ставки будут находится на текущем уровне (а это 0.00%) как минимум до осени 2019 года или так долго, как необходимо:



Пара консолидируется и явно не хочет отыгрывать падение, поэтому покупки пока исключаю...

Если посмотреть издалека (Weekly):



Цель (поддержка) 1.1545-1.1510 практически достигнута. А вот когда EURUSD будет ее пробивать - вопрос. Может и сегодня, но пятница - крайний день недели, обычно крупные игроки на выходные открытые позы не оставляют. Значит фиксация прибыли, а это ослабление медвежьей хватки и консолидация, а, возможно, и откат...

До заседания ЕЦБ вчера я почти исчерпал свой лимит ордеров с небольшой прибылью и после заседания оставался не отрытым только один ордер, а надо было бы 2-3, т. к. ситуация складывалась благоприятно. Но не стал менять правила...

18 июня, понедельник...

На данный момент не готов открывать ордера - сигнал на покупку невнятный...

Если смотреть пятницу внутри дня. То после четвергового падения EURUSD попытался восстановиться, но вышло приподняться только 23.6 Фибо от падения или 1.1617.



Мало того, начало новой недели ознаменовалось гэпом в почти 25 пунктов вниз. И медвежий настрой сохраняется...

Более того, если взять большие масштабы (Monthly и Weekly) - прошлая неделя закрылась ниже 1.16453 (октябрь 2017 года).



А ниже ничего больше нет, кроме 1.05-03. Конечно, хорошо бы месяц закрыть под 16453. Все предпосылки для этого есть. И технические и фундаментальные. А такие цены закрытия больших таймфреймов выглядят в пользу доллара...

В выходные много шума наделала новость о сокращении российских вложений в американские государственные облигации в два раза. Эту статистику американский Минфин публикует ежемесячно с лагом в полтора месяца.



Россия сократила вложения в Гособлигации США на 50% за один месяц. Главный вопрос: куда были направлены $48 млрд?

Согласно цифрам, объём российских вложений в UST действительно резко снизился в апреле – с $96.1 до $48.7 млрд.
Но никакой конспирологии за этим нет - естественная реакция на введение санкций. Сокращение рисков на вложение в UST вполне логично. Не исключено, что в мае-июне сокращение продолжилось. Кстати, тема изменения распределения резервов обсуждалась и до введения санкций. Какие это имеет последствия? Да по большому счёту, никаких. Выведенные из UST средства скорее всего размещены на депозиты европейских банков. Впрочем, есть подозрение, что Центробанк перевёл часть американских вложений в другие активы. Это могут быть китайские или арабские, например.
Для американского рынка госдолга наш выход из него нечувствителен...

19 июня, вторник...

Вчерашний день был никакой. Цена болталась в диапазоне, вяло пытаясь подрастать:



Причем, только в самом конце дня евро удалось взять рубеж 1.1618 и продолжить наращивать преимущество сегодня.

На дневном графике DeM показывает некоторое равновесие:



Бычий и медвежий настрой почти взаимоисключились, поэтому вероятность продолжения отката к 38.2 от четвергового падения EURUSD сравнялась с возможным продолжением роста доллара прямо сейчас.

Доллар как рванул вверх в четверг на USDRUB так и продолжает расти.



Очевидно, что сказывается выход нерезидентов из ОФЗ, которые в конце прошлой недели устроили масштабную распродажу. Более того, уже уже вторую неделю подряд Минфин не может полностью разместить весь выпуск ОФЗ в связи со слабым спросом. Такая ситуация может привести к резкому скачку инфляции в конце 2018 года, в том числе и из-за ослабления рубля в рамках глобальной распродажи развивающихся рынков и ухода нерезидентов из ОФЗ...

Пока не спешу лезть в рынок. Ощущение, что волатильность снижена - нет драйверов для хорошей амплитуды движения котировок, а значит, лучше постоять в стороне...

20 июня, среда...

Пока вне рынка. Принимать торговые решения буду после открытия европейской сессии.

Настрой медвежий внутри дня:



Вчера еще на азиатской сессии доллар стал расти на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем, пробив по EURUSD низ от 15 июня: 1.15426. Правда, во второй половине дня евро отыграл часть ранее утраченных позиций, но продолжал торговаться со значительным снижением. Сегодня возможен новый штурм этой поддержки, а также вчерашнего низа: 1.153, но далее расположена более мощный рубикон: 1.15092. Этого уровня пара достигла совсем недавно: 29 мая, но отскочила. А вообще, последний раз котировки были там почти год назад - в июле 2017...

На Daily cформируется дивергенция MACD, если доллар продолжит рост и пробьет жирную оранжевую линию:



Причем, эта техническую фигуру сложно будет проигнорировать - уж больно она явная. Но это в случае пробития низа в ближайшие дни до конца этой недели...

Промышленность, пересмотренный данные. Росстат:



Вчерашняя новость о том, что Росстат в очередной раз пересмотрел данные по промышленности, просто отменив стагнацию в последние 1,5 года, удивляет, но не очень сильно. После того, как Росстат оказался полностью под Мин. Эконом. Развития (МЭР) следовало ожидать чего-либо подобного. В конце концов, нужно же оправдывать прогнозы собственного ведомства, так зачем же рефлексировать, если у тебя в руках такой замечательный инструмент управления статистикой?

Печально то, что теперь данным Росстата по промышленности место только на помойке, они просто не говорят ни о чем, по крайней мере в ближайшие месяцы. Подобные масштабные и внезапные пересмотры уничтожают доверие к официальной статистике. Зато у нас теперь отличный рост: внезапно в мае промышленность в плюсе на 3,7%, а за 2017 г. рост составил 2,1% (что удивительно точно совпадает с прогнозом МЭР), вместо 1%. В некоторых случаях темпы роста увеличились втрое (рост за апрель 3,9%, вместо 1,3%), а в несырьевых отраслях увеличение произошло в 12,5 раз (2,5%, а не 0,2%). Смеялись над МЭР и Орешкиным, не попадающим в цель своими прогнозами? Получите!..

Зато можно быть уверенными в том, что нужный рост в рамках исполнения майских указов "нарисуют" точно. А если не получится сразу, то потом под шумок пересмотрят статистику за пару лет...

Если вернуться к трейдингу - вчерашний день был неплохим с точки зрения торговли, пара EURUSD вела себе вполне предсказуемо...