Торговля без стопов, по опционным уровням. - realnotstory

11.07.2017, 05:17

#41

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

Как определить тренд по опционным уровням на примере EUR/USD
Уровень Открытого интереса в опционах, отображенный в виде гистограммы, помогает определить направление тренда.

Считается, что Высокий ОИ "притягивает" цены, поэтому определяем два максимума столбиков гистограмм CALL и PUT, соединяем их прямой линией.

Наклон вверх укажет направление тренда:

11.07.2017, 05:24

#42

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

AUD/USD - низкая вероятность нового максимума на этой неделе
Мне нравится анализ по опционным уровням тем, что он показывает значение времени, для формирования возможных ценовых движений.

Распад опционной премии делает точку входа в шорт AUD/USD все ниже и ниже, "отметая" вверху зоны, которые цена могла бы достичь:

11.07.2017, 05:30

#43

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

CAD/USD среднесрочная продажа по недельным уровням
Если посмотреть на гистограмму открытого интереса недельных опционов, мы видим существенное отклонение от уровней CALL. Это сигнал к продаже (не забываем, пара перевернута). Срок сделки - до пятницы, с предварительным прицелом на закрытие в четверг:

11.07.2017, 05:36

#44

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

CHF/USD - принцип солидарности
Сами по себе (без премий) уровни с высоким ОИ играют роль сопротивлений и поддержек (магия круглых цифр) . Правда это касается только уровней опционов, сроком в месяц. Как было вчера показано, многие валютные пары, в том числе швейцарский франк, достигли подобных уровней, поэтому ждем либо флэт либо "общий отскок" по рынку Форекс:

11.07.2017, 05:42

#45

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

GBP/USD - отложенный ордер без движений
Вчера показал "выход" за высокий ОИ PUT котировок фунта, рассчитал премию и поставил отложенный лонг.
Каждый день премия "распадается" и обычно ордер следует "за ней". Моя задача войти в конце недели, так как для меня важно время входа, поэтому оставлю свой лонг без изменений:

11.07.2017, 05:46

#46

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

Иена - "опасная" валюта
Опасность иены заключается в направленных движениях, она не дает шансов трейдеру на коррекцию, чтобы закрытся с малым убытком. Поэтому недельные опционные уровни я не слишком жалую и редко по ним принимаю решение о входе, хотя сейчас они показывают "предел":

11.07.2017, 05:52

#47

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

Золото - уровни двух серий совпадают
Вчера рассматривал недельные опционные уровни,сегодня можно посмотреть на опционы длиной в месяц. У них как и у недельных максимальный уровень PUT расположен на 1200 - разница только в премии на 50 пп, что для волатильности золота несущественно.

Совпадающие уровни усиливают сигнал входа:

12.07.2017, 06:44

#48

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

Движение по EUR/USD после 1.1550 будет ограничено
На уровне 1.15 сходятся два максимальных ОИ опционных уровней, сроком в месяц и недельных. Поэтому, после 1.1550 (с учетом распада премии недельных опционов) последует коррекция. До конца недели следует ориентироваться на возможный откат, в лонг входить по концу недели, тогда возможен вынос цен на новые уровни.

12.07.2017, 06:50

#49

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

AUD/USD
Уровнеь контртрендовой продажи австралийца находится в районе 0,77. У валютной пары высокая волатильность, поэтому размер премии выше, чем у базовой пары EUR/USD. Шортить следует аккуратно, нет совпадения уровней разной серии опционов. плюс "правило четверга" - сделка будет скоротечной

12.07.2017, 06:59

#50

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

Цитата:

Сообщение от realnotstory

то сигнал к продаже (не забываем, пара перевернута)

По канадцу от вчерашнего входа получен "маленький запас".

Сделка в паре опасна

- с фундаментальной точки зрения - экономика Канады находится в опережающем росте
- с технической - недельные уровни в этой валюте ненадежны, тем более другие валюты не достигли предельных опционных границ ОИ.

12.07.2017, 07:05

#51

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

CHF/USD - время выставлять отложенный шорт
Когда до опционного уровня остается (от начала цены дневного открытия) 100 пипсов, можно выставлять отложенный ордер. Во франке распад премии опциона с течением времени "приблизил" уровень входа на расстояние 50 пп от текущей цены:

12.07.2017, 07:23

#52

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

GBP/USD - планы без изменений
Опционная премия, распавшись, с утра позволяет передвинуть вход в лонг на уровень 1.28, но я надеюсь, что нестабильность положения Терезы Мэй из-за разногласий с юнионистами заставит участников торгов опустить курс пары на более привлекательные уровни. Мой лонг стоит по уровню 1.275

12.07.2017, 07:28

#53

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

Иена - в стороне от общего тренда
В середине недели ослабление иены (к доллару) возможно продолжится, опционные уровни позволяют пройти 150 пипсов как минимум выше, что касается серии, сроком в месяц, потенциал иены 400+. Это единственная из основных валют, не "зашедшая" за максимальный ОИ

12.07.2017, 07:33

#54

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

Золото - без шансов на вход
Три сессии подряд наблюдается коррекция к предыдущему падению. Казалось бы это разворот, но опционные уровни находятся на 1200, поэтому шансов на вход нет. Ситуацию усугубляет раскладка по циклам - до начала цикла роста в золоте осталось максимум три-четыре сессии

13.07.2017, 11:19

#55

Тимон

Пол: Мужской

Адрес: Север

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 09.03.2011

Сообщений: 5,863

Благодарностей: 1,298

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

Цитата:

Сообщение от realnotstory

В середине недели ослабление иены (к доллару) возможно продолжится, опционные уровни позволяют пройти 150 пипсов как минимум выше, что касается серии, сроком в месяц, потенциал иены 400+. Это единственная из основных валют, не "зашедшая" за максимальный ОИ

Если фундамент станет горячим благодаря импичменту и твиттер перепиской сына Трампа, то как бы йена не окрепла на таком повороте событий как это бывает на неопределенности инвесторы предпочитают уходить в валюту убежище, одной из которых является йена.

Сказали спасибо:

realnotstory (13.07.2017)

16.07.2017, 21:38

#56

ratiborff

Мастер

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 16.05.2016

Сообщений: 3,849

Благодарностей: 1,165

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

Цитата:

Сообщение от realnotstory

Опасность иены заключается в направленных движениях, она не дает шансов трейдеру на коррекцию, чтобы закрытся с малым убытком. Поэтому недельные опционные уровни я не слишком жалую и редко по ним принимаю решение о входе, хотя сейчас они показывают "предел":

То есть предел падения?

Сказали спасибо:

realnotstory (16.07.2017)

16.07.2017, 22:01

#57

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

Цитата:

Сообщение от ratiborff

То есть предел падения?

Да - предел падения, но я повоторюсь, что для иены опасно полагаться на эти уровни

Сказали спасибо 2 раз(а):

ratiborff (16.07.2017), Тимон (16.07.2017)

16.07.2017, 22:06

#58

Тимон

Пол: Мужской

Адрес: Север

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 09.03.2011

Сообщений: 5,863

Благодарностей: 1,298

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

Йена такая валюта что при неясности на рынке или любой нервозности может неплохие свечи рисует во все стороны, тем более сейчас есть простор для падения и роста от 109 до 115. Тут нужен депозит нормальный или лотность умеренную для торговли на йене. Но серьезные уровни все таки могут сдержать йену.

Сказали спасибо 2 раз(а):

ratiborff (16.07.2017), realnotstory (16.07.2017)

26.07.2017, 11:43

#59

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

Ауди в откате
Австралийский доллар укреплялся по отношению к валюте США, на расширении экспорта Китая, на который ориентирована полусырьевая экономика континента. Сутра, как я предсказывал ранее, блок новстей рассказал, что не все так безоблано в стране Кенгуру. Уровни опционов тоже за продажи:

26.07.2017, 11:52

#60

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

Канадский доллар устал расти
Несмотря на непрерывны рост в тесчение шести сессий канадца, сигнал к продаже поступил только недавно, повлияла особенность расчета, к уровню максимального интереса прибавляют стоимость опционной премии, размер которой падет с каждой новой неделей.

Сказали спасибо:

mokol (26.07.2017)