Риски в торговле на дистанции - исследование

Агрессивным счет делают:

1. ИКП загрузка
2. размер дневного убытка
3. Максимальный ДД
4. Размер дневной прибыли
5. Волатильность доходности

Так же не стоит упускать вероятность проскальзываний, чем дольше дистанция , тем больше вероятность получения серии отрицательных проскальзываний.

Оценивать торговлю только по выбросам доходности в плюс никак нельзя, так как главное это риски и просадка. Прибыль производная риска.
И никто не знает как будет в реальности формироваться серийность сделок, какова будет серия убытков и как будут влиять внешние факторы (проскальз, исполнение) на кривую средств и доходность.
Особенно это касается торговли в среднесрок на ТФ Н4 и выше, о чем собственно я и писал в стартовом посте.

Ведь я привел пример, что волотильность эквити не всегда может сделать счет агрессивным. Еще раз, соотношение риск к прибыли больше чем 1 к 5 сделает любой счет автоматически агрессивным что ли? Например, система дает четыре убыточных сделки на две прибыльных, но при этом соотношение риск к прибыли 1 к 6, это прибыльная система? Вполне, при этом мы будем наблюдать волотильность эквити, хотя риск на сделку будет вполне себе консервативным.

На мой взгляд это больше теория чем практика, для того чтобы более менее нормально оценить счет нужно смотреть в комплексе.
И На графике доходности будет ясно видно, если выбросы доходности большие, а убытки маленькие.

Но это больше сферическая торговля в вакууме, чем реальность.
В реальности я никогда не видел такого в системном проявлении.

Естественно какие то разовые крупные выбросы доходности вверх это объективная реальность, но не на системной основе.
Так как имея такую стратегию за пару тройку лет можно заработать все деньги мира.)))

Соотношение прибыли к убытку никак не говорит о прибыльности системы, так как это просто параметр.
А вот наличие +мо в реальности на большой дистанции это уже говорит о прибыльности.
На картинке показан прогон монте карло "стартегии" с положительным мо и соотношением прибыль/убыток 1 к 5.
Ясно видно что это сферический конь в вакууме.
Там даже соотношение прибыльных и убыточных сделок всего 55/45.

Нет нельзя, человек - животное эмоциональное и с этим вы ничего сделать не сможете. Вы оцениваете систему торговли в чистом виде, но почему то забываете, что ей пользуется человек, а не робот. И кстати, автоматизировать систему на графическом анализе не представляется возможным, а эти построения во многом субъективны и очень зависят от опыта того, кто строит. И еще один нюанс, нельзя заработать на форекс все деньги мира, вы сможете их только забирать у тех, кто торгует на этом же форекс, в конце у самого себя что ли? По мере увеличения объемов вашей торговли, рынок будет все больше находить противоядий от вашей системы торговли.

Ну эмоции это производная опыта, если есть стартегия торговли и она обладает +мо на дистанции то рано или поздно эмоции будут взяты под контроль.

Речь идет именно о таких стратегиях с гигантским соотношением прибыль/риск в сделке.
"Все деньги мира"- это скорее фигура речи ,чем реально достижимый показатель.)

Но не суть, это не имеет прямого отношения к дискуссии.
В принципе за 2 года мое мнение не изменилось- лучше всего иметь умеренные риски и тогда на дистанции все будет хорошо.
Даже не смотря на то, что пренебрегал своими же выкладками я завышал риски, как раз тут во главе угла психология.)))
Но я все же до сих пор приверженец малорисковой торговли в самом широком смысле этого словосочетания.

Риски для торговли будут меньше если будет прозрачность между инвестором и управляющим, все таки наличие договора или что то тому подобное более снизит риск потерять свои средства. Конечно то как торгует управляющий имеет вес в выборе кому доверить деньги.

В данной статье, все же, больший акцент идет на технику, то есть непосредственно на управление торговыми рисками для самого трейдера.

Я не касался такого объемного пласта как прозрачность сотрудничества. Хотя думаю нужно коснуться и этого аспекта.

Договор, кстати, не дает никаких преимуществ, если конечно это не договор займа.

Для трейдера важно какой предел рисков он берет, то есть с какими просадками он достигает определенных результатов.

Для инвестора важно конечно портфолио управа и являются ли риски памм инструмента приемлемыми, но для управления инвесторскими рисками существует простой рецепт, управление долями портфеля и лимит потерь. Конечно это не касается не торговых рисков, априори будем считать, что они сведены к минимуму.

Ссылки отрыть не получается. Насчте ограничения плеча - 1 к 100 такого соотношения в биржевой природе не существует, максимально на опцах можно "раскрутится" на 1 к 37. Рынок Форекс, полностью надуманный букмекерами вариант организации ставок на торги валютами.

Я наверное закрыл публичный доступ к этому мониторингу, посмотрю не удалил ли я его.

У рынка Форекс не биржевая природа, если следовать базовой теории, то плече на фору вогнали только потому что суточные колебания валютных пар редко превышают 1-2%.

А на биржевых рынках, не редкость колебания и в 10% и более.
Там плече - смерть быстрая.

А с вариантом организации ставок согласен, 90% всех ДЦ именно по такому принципу и функционируют.