Низкорисковая торговая система "Smooth". Регулярная отчётность...

На прошлой неделе 12-16.2016 было два торговых дня.

Доходность по дням следующая:

Вызывает большое уважение Ваше упорство в следовании обозначенного риск-менеджмента, в особенности в свете не самых успешных результатов последних нескольких лет (судя по мониторингам). Это действительно похвально.

Как Вы сами оцениваете ситуацию,почему не удается приблизится к обозначенным показателям доходности в 20% годовых?

Добрый день!

Мониторинги, к сожалению, не отражают полноту картины, т. к. я не могу показать результаты торговли всех счетов по разным причинам: что-то не имею права по договору, что-то слишком коротко и сначала не ставлю мониторинг, а потом, когда договорюсь, бывает, счет либо закрывается (доступ), либо обнуляется и, потом, сейчас Myfxbook предлагает ставить свой советник в терминал, вот что сервис пишет: Verification of data is disabled for publisher mode. Please connect the account with the EA or autoupdate mode to enable verification, я этого не хочу, хотя раньше пробовал... Впрочем, все-равно, пытаюсь выйти на полную информацию публично, т. к. самому проще вести учет при полном освещении торговли, а не собирать инфо по кусочкам. Надеюсь в след. году получится. Но я так каждый раз надеюсь, а люди разные, да и мне самому пиар не нужен, если честно, т. к. я торгую штучно, индивидуально, а не массово, как раньше (2013-15 г.г.)...

Я оцениваю ситуацию по доходности исходя из практики, т. к. постоянно адекватно тестирую торговую систему на истории с 2010 года и вижу результаты... Но итожу, обычно, я суммарный результат по всем счетам, поэтому отдельно взятый счет может иметь доходность ниже целевой... За прошедший (почти) год тактически в день я отрабатываю от одного до четырех счетов, не более, причем, торговля далеко не ежедневная. Если их больше по факту, идет ротация. Все это делается с одной целью - не допустить убытка (просадки) ни на одном счете. Я декларирую возможную просадку до -10% (ниже - моя материальная отвественность), но это катастрофа! И такого не должно быть никогда!

Данную ТС "Smooth" с частичными, поэтапными закрытиями позиций я начал внедрять еще в конце прошлого года на базе сложных советников + ручная торговля, сейчас, как мне кажется, я вышел на финальный алгоритм, хотя, не зарекаюсь, за этот год было несколько, пусть мелких, но корректировок. Сейчас вопрос не в надежности самой торговой системы, я в ней уверен абсолютно, а в дисциплине при ее исполнении. И это гораздо сложнее, чем кажется...

Неделя 19-23 декабря опять прошла удачно. Три торговых дня без убытков:



Суммарная прибыль: +1.12%...

В последнюю неделю года торговли не было, т. к. отсутствовали сигналы для входа, либо были мешающие факторы, которые вели к неоправданному риску, например, высокие спреды или просто малоликвидный, тонкий, сюрпризный рынок, в который лучше не лезть...

Кроме того, в предпраздничный и послепраздничный рабочие дни я обычно не торгую...

Зато было в время подвести торговые итоги уходящего года...

В первом посте этой темы я писал о том, что начал полноценную торговлю с помощью стратегии Smooth с частичным закрытием сделки в процессе трейда только 9 октября. До этого была торговля в тестовом режиме. Тем не менее, могу подвести итоги торговли за год, опираясь на полученный материал.

Сразу замечу, что итоги фиксирую не по каждому счету в отдельности (их было много), а по дню в целом. Причем, в соответствии с ТС могу задействовать в день не более 4-х торговых счетов, условно: main 1, main 2, delay 1 и delay 2. Совсем не обязательно участие всех названных счетов, торговать может и один счет (main 1) или два-три... Если счетов больше 4-х - идет ротация...

Все действия подробно расписаны в руководстве для трейдера. Это 4 страницы текста шрифтом №9 + 20 пунктов разного рода уточнений и исключений... К сожалению, некоторые действия помечены звездочкой *, что значит "на усмотрение трейдера", иначе весь алгоритм можно было загнать в советник (и)...

Риски и доходность:

- максимальный расчетный убыток на сделку до -0.37%;
- максимальная прибыль на сделку не ограничена;
- рабочее торговое плечо 1:3 на один торговый счет;
- целевая годовая доходность +30%;

Что я получил в уходящем году...

Кривая доходности по дням (106 торговых дней, в году рабочих дней 261):



Максимальная просадка 5.13%.

Доходность по месяцам:



Годовая доходность +23.67%... До целевой доходности не дотянул...

Первая неделя наступившего (2-6 января) года удалась... Заходил в рынок только 4.01 и 5.01:



Суммарный итог за неделю +4.01%...

Вторая неделя года была насыщенной с точки зрения торговли: четыре дня из пяти совершались сделки. Результат разноречивый, но суммарно прибыль:



Итог за неделю: +0.37%

Прошедшая неделя была гораздо менее урожайной, чем предыдущая. Торговал только во вторник 17 января. Итог дня положительный +1.14%...

C начала месяца и года минус перешел в небольшой плюс: +5.52%.

Впереди еще 7 рабочих дней до февраля, это немало, поэтому итог месяца наверняка будет иным...

На прошедшей неделе, согласно алгоритму ТС, повоевать с рынком удалось только в понедельник 23-его и во вторник 24-ого января.



Результат +0.08%...

В остальные дни недели был вне рынка...

Неделя с 30 января по 3 февраля была почти пустой, всего один вход в рынок: во вторник 31 января +0.9%.

Январь, в целом, все же вытянул в прибыль: +6.5%...

Поставите запрет на торговлю по новостям?
Советник автоматизирован полностью или Вы отслеживаете его работу с помощью алертов?
Используете ли Вы VPS?
За счет чего минимизируете риски (если не секрет)?

1. Нет. Зачем же так категорично... Везде мера нужна. И как понять запрет? Советники торгуют по графику, новости - фон, иногда полезный...

2. Нет. Конечно контролирую работу роботов, но открывают и частично расчетно закрывают позы они. Я могу вмешаться, если что-то пошло не в мою пользу (резкие отрицательные движения цены) и закрыть ордер аккуратно после отката по своему алгоритму и ближе, чем установлен стоплосс... Алерты использую. Целую сеть... Поэтому, когда ордер в работе далеко не отлучаюсь.

3. Нет VPS. Нет смысла. Есть своя станция...

4. Засчет короткого стопа или досрочного. А в плюс держу. Это тактика черепахи. Как минимум - не потеряешь, как максимум - заработаешь, но немного... И не быстро.

Неделя 6 - 10 февраля получилась убыточной. Три дня из пяти торговал:



В итоге за неделю потеря: -0.58%...

Неделя 13 - 17.02 получилась разнонаправленной по результату, входы в рынок зафиксированы только в среду и четверг:



Но итог положительный: +0.59%...

На неделе с 20 по 24 февраля удалось поторговать только в четверг и пятницу:



Суммарный итог -0.61%...

За неделю 27.02 - 3.03 только один раз (в пятницу) входил в рынок. Продал евро, но неудачно: -0.34%...

Февраль закрыл тоже с небольшим убытком: -0.6%.

Неделя 13-17.03 выдалась неудачной.

Три торговых дня:



Суммарный убыток: -1.30%...

Грустно, целый месяц работать и не заработать. Хотя...две сделки в неделю, что еще ожидать. Плохо то что тейки равны убыткам, при таком соотношении трудно выходить в плюс.

В феврале убыток был меньше: -0.6%, а не -0.94% - это опечатка. Я же суммирую результаты нескольких счетов...

Общий показатель за год на сейчас: +3.45% (январь +5.69%, февраль -0.6% и незаконченный март -1.64%). Это нормально для данной низкорисковой стратегии с целью +30% годовых.

По поводу частоты входов: а разве чем чаще - тем лучше? Я придерживаюсь мнения - реже, точечно. А, если не попал - режу убыток и не жду чуда... Рынок никуда не убежит. Поспешишь - насмешишь...

Соотношение тейка и стопа по умолчанию: 2.8 (-0.37% / +0.61% на основном счете, остальные два соответственно, но с меньшими значениями). При явном движении в плюс увеличиваю до 3.17 (-0.37% / +1.17% по первому счету, остальные 2 - вариативно в этих же пределах).

Трейдинг это игра в цифры и, если придерживаться разумных правил, - убытка просто не будет на дистанции никогда по статистике...

А по прибыли - как карта ляжет, ясновидящих нет... Считаю, важнее не потерять, сохранить и, по возможности, заработать...

Удачи!..

PS. А разве не приятно смотреть на убытки другого трейдера? Мне кажется, значимость своей торговли возрастает в этом случае, т. е. "а я то лучше, чем он"! Не так?

Нет, если ситуацию ( с убытками) пропускаешь через собственные ощущения. Но 30% годовых больше подходит для акций, там и со стратегией "заморачиваться "сильно" не надо, набрал портфель и сиди себе))))