Волновая теория на форекс

Одна из самых загадочных теорий на спекулятивных рынках, считается волновая теория. Цель у теории, как и у любой другой на рынке, это предсказать будущее движение цены. Создатель теории, Ральф Нельсон Эллиот, человек, в любом случае незаурядный. По его имени теорию часто называют Волновая теория Эллиота. Рассмотрим основные принципы волн.

Ральф Эллиот был довольно деятельной натурой, но болезнь приковала его к постели. В итоге он начал изучать графики фондового рынка, пытаясь найти закономерность в движении цены. Волнова ятеория родилась еще в 30-е годы, но используется и по сей день. Точность прогнозов Эллиота на фондовом рынке удивляла многих, в итоге была издана книга «Закон волн». В ней автор утверждал, что все во вселенной подчиняется строгим законам, так же этим законам подчиняется и деятельность человека, следовательно, и фондовый рынок движется по этим законам.

Пять волн Эллиота

Основная модель Эллиота, это пятиволновка, то есть любое направленное движение выражается в пяти волнах, из которых три импульсных, 1, 3 и 5-ая и две коррекционных, 2-ая и 4-ая.

После пяти волн всегда бывают три волны коррекции, которые обозначаются буквами А, В и С. Первая волна обычно короткая, это начальный импульс зарождающегося тренда, где входят в рынок самые информированные трейдеры, после чего идет вторая, коррекционная волна и потом третья, самая длинная волна в пятиволновке.

Четвертая волна, по утверждению Эллиота, никогда не заходит в зону первой волны. Пятая волна, это обычно самые опоздавшие трейдеры, которые видят мощный рост третьей волны и пытаются встать в ее сторону, в надежде на продолжение, но цена уже мало кому интересна, для продолжения тенденции, поэтому, после короткой, обычно, пятой волны наступает три волны коррекции.

Если 1, 3 и 5-ые волны были направлены на рост, то коррекционная волна А, это падение цены, волна В опять рост, можно сказать что это коррекция на коррекцию и С, последняя, коррекционная волна, опять падение. Таким образом, полный цикл завершается и начинается сначала, опять пять волн основного тренда и три коррекции. Пока цена не достигнет точки, где дальнейший тренд станет невозможным, что вызовет его разворот.

Вложение 171941

Пример волн на реальном графике

Вложение 171942

Рассмотрим участок графика по паре EURUSD 2011-2014 годов, на нем я выделил пять волн нисходящего тренда (желтый цвет) и три волны коррекции (красный цвет).

После коррекции нисходящий тренд продолжился, что привело пару туда, где она находится сейчас. Конечно, если внимательно рассмотреть движение цены вниз, то можно заметить, что волн, то есть движений вверх и вниз, было больше чем пять.

Вложение 171944

Но, по классике основные правила для разметки, что третья волна не бывает самой короткой и четвертая волна никогда не заходит в зону первой. А исходя из этого, мы можем считать, что остальные движения цены внутри третьей волны это волны меньшего периода.

Но опять же, стоит учесть, что раскладка движения на волны во многом может зависеть от субъективного мнения аналитика. Обратите внимание, я наложил на нисходящее движение сетку Фибоначчи. В данном примере очень хорошо видно, что коррекция завершилась на уровне 61,8% от основного движения. (уровни Фибоначчи незаменимый инструмент для тех, кто строит торговые системы по волновой теории Эллиота).

Самые важные уровни, на которые стоит обращать внимание, это 61,8% и 161,8%. Первый стоит применять, чтобы войти в сделку по завершению коррекционной волны, а второй для фиксации прибыли. Рынок довольно четко видит эти уровни. Если мы посмотрим на тот же участок графика, то видно, насколько четко завершилась одна из коррекционных волн у 61,8%, и как четко завершилось падение у уровня расширения 161,8%.

Вложение 171945

Так как сетку я натянул снизу вверх, то уровень 61,8%, в данном случае, мы видим, как 38,2%. Но математически, это именно 61,8% от всего нисходящего движения.

Любая волна сама состоит из волн, меньшего периода

Стоит заметить, что любая волна может легко разложиться на волны меньшего периода. Например, если мы наблюдаем третью волну роста на дневном графике, то перейдя на часовой, или четырехчасовой график, мы можем увидеть, что эта волна состоит из пяти волн. А, например четвертая, коррекционная волна, состоит из трех волн коррекции, но меньшего периода.

Таким образом, на волны можно раскладывать любой график, вплоть до минутного. То есть вы можете определить, в какой волне мы находимся на дневном графике, например, а потом работать на часовом, который с таким же успехом раскладывается на волны.

По сути, теорию Эллиота можно считать фрактальной теорией. То есть он на основании определенных моделей, которые нарисовала цена, пытается показать будущее ее движение.

Практическое применение

Суть любого тренда, восходящего или нисходящего в том, что коррекционная волна никогда не бывает больше импульсной. Посмотрим опять на график EURUSD на прошлой неделе.

Вложение 171946

Как видим, цена, после небольшого флета в треугольнике, обновила еще раз нижний экстремум, после чего, на новостях резко ушла вверх, и восходящая волна (желтая линия) стала длиннее, чем нисходящая, которая и установила новый минимум.

Это говорит нам о том, что тренд готов развернуться, дальше уже неважно, что это будет, полный разворот тренда или коррекция. То есть я не знаю, что нас ждет, пятиволновка вверх или трехволновая коррекция. Но, что важно для меня, если была волна вверх, длиннее, чем вниз, значит будет, скорей всего, еще одна волна, как минимум, тоже вверх.

Значит, после новой волны вниз я покупаю, при условии, что она не обновит еще раз минимум, то есть при покупке стоп лосс устанавливаем за получившийся минимум. И дальше мы наблюдаем уже восходящий тренд, в котором каждая восходящая волна длиннее, чем нисходящая ( волны вниз становятся коррекционными). До тех пор, пока одна из них не упадет ниже, чем предыдущая, импульсная волна.

Вложение 171947

Суть в том, чтобы не пытаться найти разворот, после первой, разворотной волны, всегда бывает коррекционная, по окончанию которой вы и можете уже войти в сделку.

Сложности, с которыми сталкиваются последователи теории

Недостатки, которые хотелось бы отметить у теории, она очень сложна. Если вы решите изучить ее, то запаситесь терпением, плюс сложность восприятия, в какой именно волне мы сейчас находимся. На истории волны неплохо складываются в общую картинку, а вот в реальном времени определить их не так просто. Во многом анализ сильно зависит от субъективного мнения анализирующего.

Среди трейдеров есть такая поговорка, дай десяти волновикам один и тот же участок графика и все они дадут разный анализ. Но, как вы должны понимать, все недостатки компенсируются опытом, чем больше лет вы проведете за построением волн на графике, тем точнее будет становиться ваш анализ ситуации.

В этой теме предлагаю обсудить нюансы построения волн и в цеолм волновую теорию как базис торговой системы на форекс.

_________________________________________

Автор: zaharik1404
Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

Вложение 171949
Сегодня первый день месяца и прошлый месяц закрылся медвежьей свечой, цена по евро выросла к важному сопротивлению, поэтому здесь я пробую открыть продажу. Так как волна роста, которую мы наблюдали с прошлой недели, на мой взгляд, может тут завершиться и начаться еще одна, как минимум, волна падения. Отмена сценария, если цена поднимется выше хая позапрошлой недели, где я и установил уровень стоп лосса.

А конкретные уровни назвать сможете?

Уровень 1,1040, но сделка уже зашла за него, так что падение вниз явно отменяется и сделка закрыта с убытком, дальше буду пробовать продавать в районе 1,1200 где то, но если туда вырастем, там уже точней можно будет смотреть.

В продолжении темы.
По USD/JPY четкая A-B-C коррекция с отработкой Фибо-уровней.

У вас кстати таймфрейм не видно, пока догадался, что это часовой. Судя по тому, что мы упали ниже минимума прошлой недели уже, то коррекция может быть явно поглубже. Я вот думаю, что после пробоя треугольника, конечно волна вверх еще одна должна быть, по идее, но коррекция может быть на всю волну, которая пробила треугольник. Тем более, учитывая то, как везде начали избивать зеленого.

Вложение 172016

на истории конечно выглядит может и красиво, по факту все получается куда менее радужное. Причем большинство , подавляющее большинство тех кто применяет волны по факту каждый день свои волны перестраивают. Зачем они тогда кому нужны. Что бы истории объяснять, что было.

Я разве не показал пример реального применения? А вообще, если взять абсолютно любой метод анализа. на истории он выглядит красивее. Даже ту же фигуру голову и плечи на истории лучше видно, а в реальности чтобы увидеть, нужен опыт, да и то не всегда вовремя рассмотреть получается. Если у вас не получается извлечь практическую пользу из чего либо, это не значит, что там ее нет, это значит У ВАС не получается.

Вот с волнами и их просчетом всегда у меня была сложность, максимум 1-2-3, тогда как с буквами проблема, и всегда сложность именно с расчетом когда начинается первая волна и где ее окончание...

Я вам секрет открою, эта проблема у всех, кто занимается волнами. Точнее как, они все этого не признают и каждый считает, что он лучше всех знает где какая волна начинается и заканчивается. Но если реально, то волны все находят очень субъективно, так что вы от матерого волновика отличаетесь только тем, что честно признаетесь в проблемах с определением волн.

Почему я пока все таки по евродоллару смотрю вниз больше, обращаю внимание, что у нас по всем признакам идет волна коррекции, а значит стоит ждать еще одну волну вниз. как минимум, конечно при условии, что цена не вырастет выше уровня, обозначенного на скрине красной горизонтальной линией.

Тем самым вы отвергаете психодинамику толпы и вообще современный мир. Ведь он развивается именно импульсами (достаточно посмотреть на график форекс или любой график, с человеческой деятельностью). Это достаточно серьезный вопрос, который требует хорошо разобраться во всем.

Вот именно, я конечно не говорю, что волновая теория панацея на рынке. Но все таки, если уж критиковать ее, то для начала нужно хотя бы поверхностно изучить ее. А когда человек по существу сказать ничего не может, но начинает критиковать, для меня непонятно.

Тоже скептически отношусь к волнам, но справедливости ради отмечу тот факт, что знаю коллегу, который на волнах сделал приличное состояние.

Проблема в том, что не каждому дано правильно использовать этот метод. Если его правильно использовать, то анализ может быть очень детальным и точным!

Это очень интересная теория, с недавних пор начал применять её в торговле.

Поймите, это лишь теория, чтобы зарабатывать при ее помощи деньги нужно разработать на ее основе торговую систему, то есть где открывать сделку. где ставить стоп и профит, каким лотом, потом протестировать ее и отладить, то есть недостаточно просто прочитать книжку от теории.

Это вы мне будете рассказывать?

Ну просто вы написали, что скептически относитесь к волнам, следовательно, я это рассказываю вам. Если вы такой опытный трейдер, что вам уже ничего не расскажешь, то в чем причина вашего скепсиса? Торговую систему можно построить буквально на всем, главное чтобы убытки не перевешивали прибылей, так почему нельзя на волновой теории?

На мой взгляд, сейчас на новозеландском долларе типичная пятиволновка, после которой три волны коррекции, показаны желтыми линиями, так что сейчас возможно новые пять волн на рост будут, думаю, что коррекция завершилась на этой неделе, все по классике, четвертая волна не зашла в зону действия первой.