Торговля-шаг за шагом к стабильному профиту

Коллеги пора подвести итог моей каникулярной торговли.

Модификация «Ленивца»

Мысль о ней возникла у меня из условий, которые предоставляет Экснесс.
А именно, обнуление маржи по встречным ордерам и отсутствие комиссии по сделкам.

Работала я по 4-х часовому тайму с помощью своих недельных индикаторов (опционы) и профилей фьючерсов от Кластердельты. На всех 6-ти инструментах.

Точность входа не имела большого значения.
У меня были зоны для продаж и покупок.

Большая часть ордеров были отложки.

Фиксированный, отрицательный Стоп ставился только, когда я считала, что выход из ограниченной зоны не в мою сторону, будет принципиальным.

В остальных случаях, позиции либо локировались в этом же инструменте, либо в другом, который с ним коррелировался. Как, например, кад и аусси.

Тейк профит был у всех ордеров.

С мая по август в рынке находилось 15-25 ордеров.
Какие-то были в течение дня, какие-то - неделя, а есть, которые до сих пор в рынке.

Итак, в начале мая я оставила на счете 1000 долларов.

Моя задача была получать доход при этом удерживать депозит в пределах 10% просадки, т.е 1000-900. Если депо снизится до 890 – закрываю все.

Второй показатель, который я должна была контролировать это маржа.

Она должна была быть меньше 10.
Удерживать этот показатель можно было за счет встречных ордеров (как я писала выше, у экснесс она обнуляется).

Таким образом, комбинация должна была быть такой.




Все ордера открывались одинаковым объемом 0.01.

Доходность каждого отдельного ордера не имела большого значения, важна была совокупность всех позиций. Т.е. исходя из моего виденья ситуации, я принимала решение, по каким парам заморозить позиции, по каким дать движение.

Когда , состояние депозита позволяла снять 50 долларов, и сохранить указанные пропорции D>1000, M<10 . – я выводила.
Для того, чтобы быть более свободной в действиях я все-таки снимала тогда, когда М было 5-7.

Посмотрим результат

На графике мы видим, что один раз я подошла к критической отметке по депозиту (август)
Все остальное время депо оставалось в районе 1000.



Вывод средств осуществлялся 6 раз .
Общая сумма 300 долларов.



31 августа ситуация на счете после вывода такова…



Т.е. если я бы закрыла все сделки и вывела все средства, депозит по результату 4 месяцев составил 1320 долларов, т.е 32% прибыли.

Но, я решила продолжить.
Данный вариант торговли, мне комфортен.

Я не любитель сидеть целый день перед монитором и напряженно вглядываться в графики.

Моя работа строилась следующим образом.

С 7-9 утра обработка отчетов, расстановка ордеров, корректировка тейков и стопов, пометки по возможным действиям в течение дня.

Далее, я возвращалась к терминалу, если ожидались какие-то важные подвижки, а драйверы – это новости.
В большинстве случаев, я открывала терминал только вечером, чтобы оценить результат дня, а если уезжала, то только после возвращения.

Осенний рынок будет другим, поэтому, надо посмотреть смогу ли я сохранить и приумножить...

я пока наблюдаю за Вами, но впринципе мне интересно как Вы будете работать осенью, дальше может и я буду начинать, пока только осваиваюсь

Проблема с несколькими терминалами легко решается. Установкой второго терминала в соседнюю папку. Можно просто копирование сделать прошлой. Расположив в том же каталоге. Затем и произвести установку второго терминала с отдельным ярлычком. И продолжать торговать несколько терминалов. У меня по меньшей мере три терминала включены разных мастей одновременно. )
Экснесс до сих пор нормальная контора? Они разве не позиционировали себя реальным брокером? Довольно молодая компания, что вас привлекло туда? )

Я там пять лет, проблем ни с торговлей, ни с выводом не имела. А от добра, добра не ищут.

Не подскажете, у них есть какие-то систем типа ПАММ?
Не могли бы еще ссылку на своего брокера дать?
Они как-то рекламились на одном ресурсе...

ПАММов нет

вот тема на форуме https://mmgp.ru/showthread.php?t=44669

Стейтмент в Метатрейдере минусует вывод, отображение поэтому некорректное, не знаю, учитывает ли он текущие минусы и плюсы или показывает минусы и плюсы на эквити по закрытию сделок. Не думали "прицепить" счет на myfbook? Вроде как у них более репрезентативный анализ.

По закрытию сделки учет идет. Плавающие значения не отражает. Также выводы в кэш отражает на эквити как убыток. Не знаю, почему не исправят эти косяки... Не правдоподобный же график получается.

Может технически не возможно исправить, я имею ввиду, что исправляешь в одном месте, а в другом уже показывает по другому.

А кто-нить в курсе, где Арина подевалась? На Мальдивы иль Курилы? Торговля встала... Шаги не делаются... Начинаю переживать... Как за себя... А хочется ведь, как всегда... Только вот получается, как обычно...
Ок. Ну, если кто что знает, просьба отписаться. Буду благодарен.

Тута я...

Все лето в разъездах, и на мобильном интернете, периодически не стабильный, а в некоторых странах-государствах и дороговатый...

Скоро активизируюсь...

Охох. Конечно, лето, оно - такое))
Но. Порассуждаем:
- моб.интернет дороговат в кап.странах. Обычно. А там, думается, все должно быть стабильно с передачей данных. Значит, не за бугром (по идее) лето тянется
- есть Узбекистон, например. Там и дорого и не стабильно. Но много бы отдал, чтобы сейчас там очутиться. Одни дыни с виноградом и персиками на арбузах чего стоят...
Все, порассуждал, за Вас успокоился, ждем прибытия)

Прочитал ветку и очень уж пригодились бы скрины сделок или хоть какая-то привязка к графикам.
Ув. Автор, будьте любезны, в перспективе выкладывать свои торговые мысли с картинками. Идея торговли весьма хороша)))))

Скрины все были, загружались через pixs, но сейчас их нет, может они удаляются если длительное время нет запросов на просмотр

Доброго времени суток. 10-15% это уже само-по себе высокая планка. Тут многие очень довольны 5%. Давно вы на форексе? Как вообще идет дело в общем? Удается ли рости со временем и опытом?

Краткосрочная ТС по кроссам.

В теме авторских индикаторов я рассказала о новой версии индикатора уровней для кроссов

Вся торговля строится относительно красных уровней, т.е пляшем вокруг них. Все остальные уровни и метки вспомогательные.

В рабочем варианте дневной индюк по кросам накладывается на расчетный недельный индикатор, который отражает: недельный диапазон, недельные сопротивления, поддержки, цели, барьеры.
И, как всегда, мои любимые облака ишимоку.


Моменты, которые мне понравились в работе с кроссами в режиме краткосрочной торговли.

1. Практически, каждый день хотя бы по одной паре есть рабочий паттерн.
2. Можно начинать работу до европы. Т.е. либо быстро отстреляться, либо сделать вход с расчетом на день и спокойно уехать по своим делам.
3. Есть потенциал для хорошего хода, когда мажоры флейтят.

Итак, небольшая статистика.

Как я уже написала в теме индюков общий результат тестовой торговли за период с 16 января по 19 января

Вот общий стейт перенесенный в эксель для анализа.


Что можно добавить к общим цифрам
Входы сделанные
• до европы ( т.е. до 11 часов МСК) принесли 234 п прибыли.
• До америки ( т.е с 15 часов МСК) - 242 п.прибыли.
• На начале европы ( т.е. с 11 до 13) - 113 п.прибыли.

На этой неделе я в процессе торговли делала скрины.

В выходные подготовлю посты по паттернам и проиллюстрирую свежими примерами с разбором.

Результат прошедшей недели ( краткосрочная торговля кроссы)

Сделок - 7
Прибыльных -5
Убыточных -2
Средняя прибыльная 34 п.
Средняя убыточная 17 п.

Итог -136 п. прибыли

Теперь о паттернах...

Первый паттерн, который я выявила, должен отвечать следующему условию

День начинается над\под красными уровнями без их касания.


Направление входа в сторону красных уровней.

Задача - найти оптимальную точку ( помощь : дополнительные уровни и облака)
Проблема - сложность в определение места начального стопа.

Статистика паттерна.


Из статистики за период 5 месяцев видно, что наиболее частым и продуктивным он является в парах с канадцем, особенно с фунтом. В большинстве случаев цена не только доходит до уровней, но и прошивает их на 10-30 п.
Отрабатываться паттерн может в течение 5 дней ( с максимальным отклонением от красных уровней не более 100 п).



Таким образом, тактика по данному паттерну, которую я на данный момент тестирую заключается в следующем:

1. Поиск оптимальной точки входа без начального стопа.
2. ТП выше\ниже уровней
3. Установка СЛ при достижении первого красного уровня.

Наибольшее количество паттернов, которые не сработали приходятся на понедельник, поэтому, по понедельникам работа без сл исключается.

Далее, исходя из позиции "вероятность убытка" по парам будет определяться размер лота.

В следующем посте я разберу пару примеров работы по данному паттерну.

19-20 февраля пара gbpcad

Как вы помните, 19 в штатах был праздник, а это значит, что во вторник отчетов не выйдет и уровни понедельника остаются актуальными для вторника.

Рынок открылся под красными уровнями


Покупка была осуществлена в понедельник за два часа до европы.
СЛ не ставился, т.к. это был выходной.

Максимальное удаление от красных уровней 80 п.

Паттерн отработал на первом часе европы 20 февраля.


Т.к. я в это время была у терминала, и форма облаков на часовом тайме несла риск разворота в следующем часе, ордер был закрыт.

Да рынок пошел дальше, но это уже другая история и другой паттерн.

21 февраля пара gbpjpy

Быстрая сделка на открытии европы.

День начался над красными уровнями

Ордер на продажу был открыт за полтора часа до начала европейской сессии. В данном случае СЛ был поставлен после того как цена ушла под недельное сопротивление ( тонкая зеленая линия).


На первом подходе мой ТП не сработал, поэтому, на начале следующего часа, когда пошло обратное движение закрыла руками, т.к. нужно было уезжать по делам.