Привет. 2-е. Очередной отчетный период из публикуемых счетов (
341...) завершен:
Как видим, дно достигнуто, оттолкнулись, идем вверх...
Результаты месяца: 19 трейдов, прирост +0.77%, пунктов +55, профит +$303.54.
добавлено через 2 часа 20 минут
В посте
№394 я обещал сделать сравнительный анализ двух торговых счетов: фактического и постфактум, т. е. идеального, где торговля точно соответствовала бы применяемой торговой стратегии. Сделать этот анализ вполне реально, т. к. используются роботы, а значит можно смоделировать торговлю на исторических данных. В качестве оригинала я выбрал счет
140120, которому уже более полугода и на котором не было снятий и пополнений. Вот стейтменты этого счета в виде таблиц: слева фактический (так есть) и справа смоделированный (так должно быть):
Зеленым помечены сделки, которые не были открыты. Причины две - технический сбой (форс мажор) или чрезмерная предосторожность (субъективный фактор).
Оранжевым помечены сделки, которые наоборот лишние (их не следовало открывать). Здесь тоже две причины - частичное закрытие, а значит фиксировался дополнительный ордер или при моделировании использовалась более свежая версия ТС (счет начинал работать с версии 5, а на данный момент уже версия 8). Причем, для достоверности, я рассчитал и свопы в модели счета.
Вот совмещенные графики стейтментов с датами:
Видно, что где-то до середины марта кривые более менее совпадают, но затем разбегаются, причем явно не в пользу фактического счета, что говорит о чрезмерной предосторожности (психологический фактор) и недостатках предыдущих версий торговой системы. Оба недостатка на данный момент устранены, т. к. зависят от меня. Но это вовсе не значит, что не возникнут новые препятствия, которые тоже необходимо преодолевать. Это жизнь - череда проблем и их решение... Главное - сохранять поступательное движение в любом случае...
Прирост по счету "так есть" -10%, а по счету "так должно быть" +56.83%.