Это интересный момент, у каждого инвестора свое понимание на этот счет и своя интерпретация "непредсказуемости рынков"
Какая-то базовая хотя бы формула доли в зависимости от срока работы, агрессии и т.п. все равно существует, правильно?

Я, например, интерпретирую "нерешаемость" рынка так, что система слишком сложна, чтобы решить ее как блекджек, прямо рассчитав матожидание по формуле, где известно точное значение каждого параметра -- это действительно невозможно.

Но я бы сравнивал инвестирование в форекс в данном случае не с игрой (где все параметры и границы отклонений точно известны), а с инвестициями в более широком смысле, например, в стартапы. В этом случае процент разорений, сливов и ошибок наших оценок -- это всего лишь еще один параметр в формуле. Точно оценить его нельзя, но интервал на основе статистики прикинуть можно. Причем граница интервала явно связана с параметрами счета (очевидно, что вероятность слива агрессивного счета в любом случае выше, чем консервативного).

Соответственно, я например придерживаюсь гипотезы, что оценить доли счетов инвесторов по формуле возможно, так же как и матожидание доходности портфеля. Правда, как и всё в статистическом подходе, это работает скорее для среднесрочной перспективы, т.к. на коротком отрезке значение дисперсии (т.е. случайности) слишком высоко. Пока мои инвестиции это вроде подтверждают, а дальше видно будет