Как фондовые трейдеры делают деньги "на форексе". 
Акция крупного западного форекс-брокера FXCM.
Старый уровень по 16 долларов по дневке.
При подходе к нему цена начинает формировать базу.
Вход лимитом по 16.02 (можно было и ровно по 16, но думал уйдет без меня).
Стоп за уровень, по 15,99.
Цель - предыдущий уровень в районе 16.20.
На скриншоте пятиминутный и дневной график и окно сделок платформы Laser
Как цена достигла целевого уровня и начал выходить объем, подтянул стоп под скрытый бид. Бид снесли и получил стоп по 16,22.
Отношение риска к прибыли в сделке получилось как 1к7. С таким соотношением можно делать 6 убыточных сделок из 7 и все равно оставаться в прибыли.
Если бы все сделал идеально соотношение риск/прибыль могло бы быть 1к40
добавлено через 18 минут
Цитата:
Сообщение от Rann
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что на новостях на форексе происходит более активная торговля
|
При присутствии новостного фона она везде более активная, только где то ликвидность уходит в это время и трейдеры на этом теряют и жалуются, а где то наоборот приходит, и трейдеры это ищут и пользуются.
добавлено через 44 минуты
Цитата:
Сообщение от Rann
Стопы на бирже так же могут скользить на сильных движениях и не мало.
|
Скользить они могут тоже везде, это нормальное рыночное явление - вопрос лишь в том на сколько и какова сумма сделки. Когда на суперликвидном рынке не можешь закрыть сделку на несколько тыс. дол. (или и того меньше) по приемлемой цене - то ни такой уж он и ликвидный.
добавлено через 1 час 12 минут
Цитата:
Сообщение от Rann
Но на форексе есть банковская ликвидность, которая на порядки больше биржевой
|
Кстати посмотрел фьюч на CME на NZD. Две первые минутные свечи во время новости
равны по размеру вашему максимальному спреду, что может свидетельствовать о том никакой ликвидности в этом момент у вас не было вообще. Или скажем что совпадение, случайность?
В то же время на CME объем в десятки раз больше среднего в это время
