Уважаемый Ponomarenko Roman,

Спасибо за ваш возобновленный интерес к компании ФорексПриват.

Вы можете самостоятельно проверить пинг до торгового сервера компании и убедиться что он достаточно хороший чтобы иметь возможность торговать без реквотов.

Также обратите внимание, что отсутствие реквотов лежит не только в плоскости безупречной технической архитектуры торговой системы. Много чего в этом вопросе зависит от самого брокера. Например если ДЦ настроен на задержку в исполнении приказов трейдера (такое бывает при использовании виртуальных диллеров), то в этом случае, как сами понимаете, от реквотов трейдеру никуда не деться. Ведь его приказ целенаправленно задерживается (минимум на одну секунду), чтобы в последствии подтвердить запрос трейдера (если рынок ушел за время этой искуственной задержки против трейдера) или среквотить (если рынок ушел против трейдера)

Перед запуском торгового сервиса, компания провела опрос среди трейдеров: каким они хотят видеть ДЦ? также предлагалось оценить условия торговли.

И было получено множество отзывов на инициативу компании. Помимо всего прочего трейдеру больше всего не нравится и "нервирует" когда его скользят и когда его приказы исполняются с задержками особенно когда речь идет о закрытии позиции. И еще раз повторимся: задержки в исполнении - это первоисточник реквотов.
Вот именно по этому была поставлена цель максимально усовершенствовать сервис, чтобы в ФорексПриват трейдер попросту забыл что такое задержки в исполнении и, соответственно, - что такое реквоты.

По поводу проскальзывания - вы верно заметили, что полностью избавиться от этого явления не так уж и просто Дилинговому центру. Имено поэтму изначально была разработана хедж схема с помощью которой существенно уменьшается потребность в скольжении позиций трейдера. За столь длительный период использования этой схемы все стороны рынка довольны.

В процентном исчеслении: всего 0,13% всех торговых сделок (в количественном исчеслении) в компании были отработаны со скольжением и из этих 0,13% - 87% - это ордеры на открытии торговой сессии после выходных, т.е. когда по инструменту был ГЭП.