1. Что такое советник на Форекс

Приветствую читателей. В данной статье рассмотрю причины, из-за которых большинство советников на форекс сливают. При этом, под советниками в данном случае примем автоматизированные торговые системы. Замечу, что такое название торгового алгоритма было придумано создателями программы Metatrader и, хотя оно и не является полностью адекватным, однако в силу популярности данного приложения для игры на форекс также разошлось среди трейдеров достаточно широко. Непосредственно сам торговый алгоритм представляет собой набор определенных условий, при которых совершаются сделки. Например, пересечение каких-либо индикаторов дает сигнал, который затем генерирует приказ на сделку с дилером о покупке или продаже контракта на финансовый инструмент.

2. Как создаются торговые алгоритмы (советники)



Для того, чтобы создать торговый алгоритм в программе Metatrader, необходимо очень хорошо изучить язык, который в нее встроен, а именно MQL. Для программистов, знакомых с объектно-ориентированным программированием, это не составит труда. Однако для новичков будет достаточно проблематично изучить с нуля все особенности создания советников. И это может быть самой первой причиной, почему далеко не все могут писать работающие алгоритмы. То есть несовершенство и неудобство программного обеспечения не позволяет воспроизвести свои торговые идеи. И если проверить и протестировать торговые системы можно при помощи других программ, например, посредством Wealth Lab, то создать полноценного робота для не знающих внутренний язык Метатрейдера будет задачей невозможной. Впрочем, это далеко не самая главная проблема, хотя и значимая, так как даже профессиональные трейдеры до сих пор не смогли создать робота, который бы торговал всегда. В подтверждение этого факта можно отметить то, что ни в одном конкурсе форекс роботов никогда один и тот же советник не побеждал два раза подряд.

3. Трендовые и контртрендовые советники

Теперь перейдем к самым главным причинам того, почему большая часть роботов сливает деньги. Как известно, на рынке имеется три состояния. А именно, тренд, флет и случайное блуждание цен, подобное броуновскому движению частиц. Как правило, большинство торговых роботов являются либо трендовыми, то есть ловят значительные движения изменений котировок; либо торгуют против тренда, то есть в их основе лежит надежда на то, что рынок скорее развернется, чем продолжит свое движение. Очевидно, что случае с хаотическим движением временных рядов построить робота будет практически невозможно, так как статистические ряды распределения имеют толстые хвосты и не позволяют прогнозировать дальнейшее изменение. Определением состояний, в котором находятся финансовые временные ряды в настоящее время занимается такая наука, как эконофизика, при помощи инструментов которой можно сделать соответствующие расчеты. Среди таких инструментов может быть показатель Херста, индекс вариации, индекс фрактальности, либо размерность Хаусдорфа, которую можно достать из кода индикатора FRAMA например. Так вот, один и тот же алгоритм не может быть одновременно трендовым и контртрендовым, а согласно расчетам из инструментария эконофизики и теории случайных блужданий валютные котировки очень часто меняют свои состояния, в отличие например от рынка акций, где более продолжительные периоды того или иного состояния временных рядов. То есть необходимо постоянно менять торговые системы, чтобы не сливать деньги. Выход из данного положения только один. Это переход на более значительные периоды, например, на дневной масштаб, где не так часто меняются состояния рынка. Следующим важным пунктом является то, что на временных рядах валютных котировок очень значительна доля случайных блужданий, которые не подчинены никаким закономерностям. В такие моменты единственное, что можно сделать, это не торговать. И опять же, как вариант, может переход на большие периоды времени. Вот с такими примерно проблемами сталкиваются начинающие трейдеры и программисты на рынке форекс, впрочем, и на других рынках тоже. Однако, это не означает, что заниматься созданием торговых систем не нужно вовсе. На самом деле, невозможно зарабатывать не имея устойчивого торгового алгоритма. Кроме того, во время разработки алгоритмов можно узнать и об особенностях поведения тех или иных финансовых инструментов, какие индикаторы работают, какие нет, какие лучше всего системы использовать на том или ином инструменте. Если же совершенно не обоснованно использовать те инструменты, которые имеются в программе технического анализа, без их предварительного тестирования, то очевидно, что не известно принесут они прибыль или нет.

4. Игнорирование кредитного плеча в системах



В заключение можно рассмотреть то, что чаще всего при создании торговых систем не учитывается кредитное плечо и размер капитала, который выводится в сделку. Однако, при помощи испытаний различных систем специалистам удалось выявить следующую закономерность поведения большинства торговых алгоритмов. Вначале они, при увеличении плеча, начинают приносить несколько большую доходность, однако затем наступает момент перелома и система при дальнейшем увеличении плеча начинает приносить меньший доход. Такого тестирования практически никто из большей части трейдеров не проводит. И совершенно напрасно, так как очень мало стратегий, которые могут работать с плечом, которое предлагают дилинговые центры. Если создать стратегию, например, для CFD на акции Сбербанка с плечом 1:1 не составит труда, то при плече 1:20 такая система будет показывать не плавную кривую доходности, а несколько сумасшедших всплесков с последующим обнулением счета. Применительно к валютным котировкам, где создать работающую систему чрезвычайно сложно, этот вопрос является особенно актуальным. Все это можно самостоятельно проверить, если взять более-менее нормальный тестер торговых систем, например, в программах Wealth Lab, Omega Tradestation или Amibroker. Наиболее мощной является Wealth Lab, так как там имеется генератор Монте-Карло для оптимизации алгоритмов.

------------------------
Автор: Kreol
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru