Показать сообщение отдельно
Старый 06.01.2011, 06:35
#15
Любитель
 
Пол: Мужской
Возраст: 48
Адрес: Регион 27
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 290
Благодарностей: 168
Re: Рассуждения вокруг темы "Что такое спред?"

Хочу высказать своё мнение по теме, параллельно затронув и другие темы.
Во-первых, давайте будем воспринимать спред как данность, которую мы не можем отменить. Пусть кто-то считает, что он работает как поле "зеро", а кто-то - что на нём ДЦ зарабатывает. Я считаю, что ДЦ на нём действительно зарабатывает (и не мало!), но вполне допускаю, что это не единственный источник дохода для ДЦ. Ну вы все понимаете.
Хочу "на цифрах" и примерах показать влияние спреда на торговлю. Сподвигло на это прочтение вот-такого вопроса:
https://mmgp.ru/showpost.php?p=1608036&postcount=1888 , и поступившие на него ответы. Показалось, что проблема "значности" котировок и размера спреда требует более широкого освещения.
Итак, ниже представлены два отчета по тестированию одной и той же торговой системы по паре GBPUSD минимальным фиксированным лотом 10000 ед.валюты (0.1) на одном и том же временном интервале на протяжении 2010-го года. Дабы исключить влияние своп-пунктов на результат, "заборы проб" были сделаны в один и тот же день с интервалом в несколько минут (котировки "Альпари", 5-тизнак, "плавающий" спред, "азиатская" сессия). В одном случае спред составил 2.5 пункта, во втором - 3.2 пункта. Т.е. разница в спреде составила 0.7 пункта. А теперь непосредственно отчеты и цифры. Итак,

Спред 2.5 пункта:



Спред 3.2 пункта:



Как видно из отчетов, количество сделок четко совпадает (а может, кстати, и не совпадать - при "плавающем" спреде многое зависит от алгоритма работы ТС и методов расчета), но при этом годовая прибыль упала более чем на 100 USD. Также ухудшились и другие показатели, хотя и не очень сильно.
Общий вывод такой: даже при не очень интенсивной торговле (157 сделок) мы можем заметно потерять в прибыли (в данном случае - более 10% по отношению к начальному депозиту).
Пример показывает разницу в 0.7 пункта. При четырёхзначной системе минимальное изменение спреда - 1 пункт, а значит разница в прибыли будет еще больше.
Имеет смысл задуматься о полезности сервисов по возврату части спреда. Или о поиске ДЦ с минимальными спредами.
__________________
Верни свою часть спреда в Leprecon Trading!

Последний раз редактировалось Tomcat; 06.01.2011 в 06:42.
Tomcat вне форума
Сказали спасибо 2 раз(а):
Aisller (31.01.2011), xag197911 (17.03.2011)
Перейти в тему этого сообщения: Рассуждения вокруг темы "Что такое спред?"