[*]Название ПАММ счета:
Smply_The_Best - 379751 [Alpari]
[*]Информация о счете:
- Дата создания счета: 21.12.2016
- Валюта счета: USD
- Максимальная просадка: 20
- Капитал управляющего: 3000
- Тип счета: pamm.ecn.mt4
[*]Оферта:
- Баланс: 50$
- Вознаграждение управляющего: 35%
- Баланс: 100$
- Вознаграждение управляющего: 30%
- Баланс: 10 000$
- Вознаграждение управляющего: 25%
- Баланс: 100 000$
- Вознаграждение управляющего: 20%
*Сумма всех вводов и выводов на инвестиционном счете, относительно которых ведется расчет вознаграждения управляющего.
[*]О торговой стратегии: От управляющего:
Цитата:
Уважаемые инвесторы, приподниму занавес и опишу суть стратегии. Торговля осуществляется по нескольким инструментам, в основном EURUSD и GBPUSD. Вход (так же сопровождение и выход) в сделку осуществляется по строгим правилам алгоритма в период окончания Американской - начале Азиатской сессии. Максимальный риск на сделку ограничивает стоп-лосс. Алгоритм предусматривает многоуровневую систему фильтрации и защиты от разнообразных форс-мажорных рыночных ситуаций.
По статистике торговли на реальном счете за прошлый год средняя прибыльная сделка составила 4,8 п., средняя убыточная 9,8 п. Прибыльные сделки составили >82%. Максимальный убыток по стоп-лосс случается редко, как правило это происходит в форс-мажорных рыночных условиях, например, при неожиданном фундаментальном событии. Стоп-лосс варьируется от 40 до 60 п. в зависимости от пары и настроек сета. Для компенсации убытка по СЛ обычно достаточно 1,5-4 недели в зависимости от состояния рынка.
Кроме алгоритмической защиты депозита от форс-мажорных состояний рынка торговая система подразумевает также фильтрацию фундаментальным фоном - торговля не ведется или ведется с уменьшенным риском в периоды, когда рынок перегрет важными геополитическими событиями, макроэкономическими релизами, вербальными интервенциями и т.п.
Таким образом, торговая система проверена в тестере стратегий на истории - более 8 лет, на реальных счетах брокеров с разными торговыми условиями - более 1 года. Также проведен детальный посделочный анализ погрешности отработки алгоритма в реальных торговых условиях относительно "идеальных" условий в тестере стратегий, который показал, что разница хоть и имеется, но незначительна и практически не искажает результаты торговли. Учитывая это, а также то, что оптимизация и тестирование на истории проводились с учетом всех требований к данному процессу, вполне можно полагаться на тестерные показатели работы алгоритма и учитывать их при определении целевой доходности и риска.
|
[*]Манименеджмент:
https://investflow.ru/pamm/alpari/379751/Smply_The_Best
[*]Информация об управляющим: Связь:
https://forum.alpari.com/index.php?/...st-ghostdenis/
[*]Мониторинг у брокера:
[*]Сторонний мониторинг:
[*]Еще ПАММ счета управляющего:
Результаты
- Результат: [01.12.2018 - 31.12.2018] : -0,16%
- Результат: [01.11.2018 - 30.11.2018] : 5,68%
- Результат: [01.10.2018 - 31.10.2018] : -3,27%
- Результат: [24.09.2018 - 29.09.2018] : 1,33%
- Результат: [01.09.2018 - 30.09.2018] : 7,53%
- Результат: [01.08.2018 - 31.08.2018] : -3,35%
- Результат: [01.07.2018 - 31.07.2018] : 1,4%
- Результат: [01.06.2018 - 30.06.2018] : 2,92%
- Результат: [01.05.2018 - 31.05.2018] : 2,65%
- Результат: [01.04.2018 - 30.04.2018] : 0,05%
- Результат: [26.03.2018 - 31.03.2018] : -0,06%
- Результат: [01.03.2018 - 31.03.2018] : 7,68%
- Результат: [01.02.2018 - 28.02.2018] : 16,94%
- Результат: [01.01.2018 - 31.01.2018] : 0,28%
- Результат: [01.12.2017 - 31.12.2017] : 5,02%
- Результат: [01.11.2017 - 30.11.2017] : 7,01%
- Результат: [01.10.2017 - 31.10.2017] : 13,62%
- Результат: [01.09.2017 - 30.09.2017] : 6,63%
- Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : 9,27%
- Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : -8,52%
- Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : -1,32%
- Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 17,67%
- Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 10,21%
- Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 3,29%
- Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : -0,56%
- Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 5,5%