В основном я занимаюсь автотрейдингом, подробно о результатах пишу в своем блоге Trend Must Go On,

А вот это, то как я решаю проблему СТОПОВ в одном из своих советников. В советнике я использую SL в несколько СОТЕН пунктов, некоторых моих знакомых это приводит в ужас.
Ниже график (работа советника на реале в июле) имеет непосредственное отношение к теме, которую я попытаюсь раскрыть ниже. Всплески на графике баланса это и есть работа функции для которой я держу такие большие стопы.



Вначале немного повторюсь, для тех, кто не знаком с работой моего советника.

В советнике используется функция «локирования» убыточных позиций. Кстати, наверное, эту функцию лучше назвать «откатной» это будет ближе к принципу её работы.

Предлагаю рассмотреть картинку, на которой «закоментирована» работа этой функции впроцессе реальных торгов.



Все начинается, когда мы "немножко" не угадали со входом открыв короткую позицию (первый ордер), объем открытого ордера равен 0,1 лота.

Цена пошла против нас, что делать?

На этот случай можно найти в интернете на форумах, вебинарах, различных курсах и т.п. массу советов. В том числе вы найдёте и такой, который я буду описывать ниже. Суть проста - открыть позицию увеличенным объёмом на откате и компенсировать убыток. Интрига в том, что никто не говорит где, этот откат произойдёт и как понять, что начался откат. А в остальном все красиво....

Но вернёмся к картинке и посмотрим, как работает «откатная» функция в советнике. Функция следит пока цена (величина посадки) не достигнет уровня обозначенного как «уровень включения функции». В это момент советник выставляет «sell stop» ордер на уровне «ордер отката» и этот ордер имеет объем уже 0,5 лота. Программа сама высчитывает «уровень безубытка» и выставляет стопы для обоих ордеров. В результате оба ордера должны закрыться одновременно и убыток «первого ордера» компенсируется прибылью «ордера отката».

А вот теперь настал момент для главного - как же всё-таки определить эти уровни. Некоторым может это не понравиться, но ни о каких индикаторах и свечных моделях я говорить не буду. В основе теории лежит статистика. Кстати про такие уровни я уже писал ранее в блоге, но тогда это было на уровне эмпирических ощущений.

Проводя оптимизацию своего советника по параметрам «откатной» функции я постоянно получал данные в которых явно были выражены определённые уровени, с которого начинался откат. Причём значения этих уровней индивидуальны для каждой валютной пары. Вот пример оптимизации, определения уровня «отката» для ЕвроДоллара.



По горизонтали это уровень «ордера отката», по вертикали «уровень включения функции», зелёные прямоугольники это результаты работы советника, чем темнее цвет, тем прибыль выше.

Единственное неудобство - оптимизация советника занимает много времени. У меня на нэтбуке требуется более суток. Поэтому искать закономерности для разных валютных пар, нет времени. Единственно, что попробовал проверить эту теорию для Фунта.



С этой картинкой думаю, вы сами разберётесь, здесь также две зоны получается....

В принципе «откатные» зоны можно применять и в ручной торговле, проблема в психологической нагрузке, когда приходится открыватьсяв сторону просадки.

Остаётсятолько одно, объяснить природу возникновения этих уровней. На мой взгляд, предположение, высказанное в статье «Расчет целевых уровней» может это объяснить....

«...Наивно было бы предполагать, что основные участники рынка, оперирующие значительными объёмами средств и оказывающие непосредственное влияние на рыночные цены, перед открытием очередной крупной сделки не просчитывают ее рентабельность и не знают тех целевых уровней, по достижению которых они будут фиксировать прибыль. Не будем наивны и предположим обратное: основные участники рынка знают, чем и ради чего они рискуют. В таком случае было бы очень выгодно руководствоваться тем же алгоритмом вычисления целей, который используют основные участники рынка. Знание этого алгоритма позволит синхронизировать свои действия с теми силами, которые могут и оказывают реальное воздействие на рыночные цены. ...»