Тема, предложенная к обсуждению, актуальна перед заседанием ФРС, которое вызовет опасение у валютных спекулянтов пасть жертвой высокой волатильности. Мы воочию сможем наблюдать, как они начнут «сбрасывать позиции», выходя « в деньги».

Я часто читаю на форумах в преддверии выхода важных макроэкономических новостей, о размышлениях многих участников торгов, что лучше «посидеть без позиций», чтобы зайти потом (когда рынок, отреагировав на новость, будет далеко?).

Я не разделяю подобной глупости, упускать возможность «поучаствовать в движении», вместо этого выбрав вход, когда уже все закончено.



Давайте рассмотрим три вида стратегии и оценим для каждой реальные риски скачка волатильности.

- Долгосрочная стратегия:

Каким образом «ситуация одного дня» может отразится на долгосроке? Решение принимается по индикаторам с большим периодом, стопы доходят до 600 пунктов, которых за один торговый день не достичь.

Стратегия тестировалась на длительном периоде исторических данных, за который происходили экономические кризисы и форс-мажоры. Если они не учитывались в тестах, стоит переживать об этом на текущем моменте?

- Среднесрочная стратегия:

Помимо стратегии, присутствует тактика управления капиталом. Трейдеры, читавшие книгу «Дисциплинированный трейдер» (чувака , который так и не научился зарабатывать на рынке) забывают, что надо «действовать по ситуации».

Ничто не мешает «подтянуть стоп до безубытка» у прибыльной позиции до выхода новостей, если позиция в убытке, то не стоит что–либо менять. Причина приведена выше - на тестах никто не учитывал фактора новостей, зачем поддаваться влиянию толпы?

- Краткосрочная стратегия:

Высокая волатильность наносит больше всего вреда краткосрочной стратегии. Управление капиталом не позволяет выставлять стопы (ограничивающие убыток ордера) большого размера, тогда как увеличенный диапазон свеч «выбивает» трейдерские позы, цепляя стопы «больше обычного», увеличивая процент убыточных сделок в разы.

Сколько длится повышенная волатильность после выхода новости? Не более часа, торговать можно после 15 минут. Никто точно не измерял, что раньше происходит с краткосрочной позицией – срабатывает стоп, приносящий убыток или тейк-профит, фиксирующий прибыль.

Если трейдер торгует с тейк-профитом, он пропускает только время выхода новостей, заходя в рынок после пятнадцатиминутного ожидания, зарабатывая в два раза больше, чем в «обычные дни». Проверено на собственном опыте.

Я считаю, что проблема не в опасности «скачка цен», а в правильности прогноза. Трейдер, идущий по долгосрочному и среднесрочному тренду, заработает в семи случаев из дести при выходе новости, потому что сильные тренды быстро не заканчиваются.

Тот, кто «скачет» по рынку, испытывая суеверия, что отсутствие торговой деятельности в период новостей спасет его от убытков, будет прав лишь отчасти. Такая тактика спасет не только от минусов, но и прибылей.

Правильно спрогнозированное движение, порожденное новостью, дает трейдеру запас по цене – «щедро насыпав бумажной прибыли», позволяя перевести стоп в безубыток и не волноваться за позицию.

В среду заседание ФРС, в воскресенье выборы во Франции последний тур. Какой будет Ваша позиция? Как Вы «боретесь» с растущей волатильностью?

------------------------
Автор: realnotstory
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru