"Шумом является движение, постоянно окружающее базовый вектор направления ценового тренда".
П. Кауфман

Рыночный шум напрямую зависит от волатильности пары и большей степени проявляется на парах с йеной и кроссах, поэтому при выставлении отложенных ордеров, а также Stoploss и TakeProfit нужно учитывать возможное отлонение/заскок цены.

Кауфман предлагал использовать так называемый коэффициент эффективности. Этот коэффициент сравнивает суммы шумовых движений рынка и общее движение цены за определенный период времени. В основном используется десятидневный период - так как это две рабочих недели и относительно условно половина рабочего месяца.

Подробнее индикатор разберем в другой теме.

В этой теме рассуждения о рыночном шуме и как с ним работать.