Просмотр темы (новые вначале) |
15.10.2017 21:47 | |||
ArinaF |
Цитата:
Теперь рассмотрим пограничные страйки по ОИ (что это -читаем выше), а именно, уровни ПГ, которые формирует новый контракт на понедельник экспирационной недели текущего. Для моей торговой тактики это серьезные долгосрочные (месяц контракта) ориентиры. Значение имеет: Как рынок провел экспирацию Как начался новый контракт ( первая неделя) Положение недельных зон относительно уровней Недельные изменения ПГ ОИ Положение профиля объемов фьючерсов. Ниже выкладываю скриные на все пять инструментов, с которыми работаю. На скринах собраны все уровни начиная с июньского контракта ( ранее нет смысла рассматривать т.к. произошли изменения в валютных опционах смотри здесь). Т.к. срины мелковаты (увеличение -щелкните "мышкой"), для большей наглядности, я отметила уровни красными и зелеными квадратиками. Если кто-то захочет ставить на свой график эти уровни, вам нет необходимости скачивать и возиться с отчетами. Просто, в субботу или воскресенье перед экспирационной неделей вы заходите сюда https://www.cmegroup.com/tools-inform...rofile-fx.html Смотрите такой график по выбранному инструменту и контракту находите пограничные страйки... переходите на вкладку Prices, смотрите премию на этих страйках для put и cull,... отнимаете\прибавляете к страйку, добавляете форвард поинт и получаете цену уровня. В качестве экспериментального наблюдения не на истории, а в процессе выкладываю скрины уровней текущего контракта, который закончится 3 ноября. ЕВРО,ЙЕНА,ФУНТ,АУССИ,CAD ( все пары относительно бакса) |
||
02.07.2017 16:02 | |||
PIRANHAfx |
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля Цитата:
|
||
02.07.2017 06:49 | |||
realnotstory |
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля По Вашему понятие хеджа -это фиксация убытков? Напомню история - создатель теории хеджирования (далекий от финансовых рынков человек), придумал эту тактику как продажу акций с потенциалом падения и покупку им в пару ценных бумаг потенциально прибыльных предприятий. Где же тут фиксация убытка? |
||
01.07.2017 19:35 | |||
PIRANHAfx |
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля Цитата:
Чтобы говорить о фонде квантум, нужно знать частоту совершения сделок трейдерами фонда. А так же рассматривать эквити этого фонда, потому что если убытки не фиксируются, то появляются просадки. Ну я думаю вы и так это знаете. |
||
01.07.2017 19:30 | |||
PIRANHAfx |
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля Цитата:
Чтобы говорить о фонде квантум, нужно знать частоту совершения сделок трейдерами фонда. А так же рассматривать эквити этого фонда, потому что если убытки не фиксируются, то появляются просадки. Ну я думаю вы и так это знаете. |
||
29.06.2017 12:30 | |||
realnotstory |
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля Рассмотрите, кто Вам мешает? Фонд Quantum под руководством Сороса на протяжении десяти лет не фиксировал ни одного убытка. Можно покопаться еще и привести с десяток хедж-фондов работающих без отрицательного результата. Как Вы наверное понимаете - отчеты у них публичные. |
||
28.06.2017 20:52 | |||
Ammer | так в том то и дело что многие под граалем понимают 100/0, но такого не бывает. Если бывает был бы рад посмотреть | ||
25.06.2017 20:05 | |||
PIRANHAfx |
Цитата:
Особенно при условии что идет упоминание о 100/0 и 70/30.) Но в принципе вас понял.) |
||
25.06.2017 14:34 | |||
realnotstory | Нет, не хочу, меня сейчас устроит 100 из 100 прибыльных сделок. Я понимаю, задача найти грааль, но пока что у меня получилось выйти на 70% прибыльных сделок, что уже неплохо | ||
23.06.2017 18:30 | |||
PIRANHAfx |
Цитата:
На первом скрине я покажу прогон с 60% прибыльных сделок риском 1% и риск ревард 1,55 и с частотой в 2 сделки в неделю. На втором скрине то же самое но на дистанции в 5 лет или 1040 сделок. Вы точно не хотите продолжить изыскания? Если что я могу помочь.) |
||
21.06.2017 16:28 | |||
realnotstory | Чуть выше 60%, свечи дневные, дистанция два года, сделок по две тир в неделю | ||
20.06.2017 20:14 | |||
PIRANHAfx |
Цитата:
Так же интересен риск/ревард итераций. |
||
08.02.2017 09:12 | |||
ArinaF |
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля Я долго "плясала с бубном" вокруг ОИ на пограничных страйках, кучу гипотез выкинула в помойку, пока наконец не пришла к выводу, что сам факт изменения ОИ на них малоинформативен, более важно изменение положения самих страйков. Надеюсь, в выходные будет время, чтобы сделать пост посвященный этому аспекту. |
||
08.02.2017 07:15 | |||
realnotstory |
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля Я немного пошел по другому пути, мысля в ключе формирования ОИ двумя сторонами сдлеки, при чем та сторона, что продает, рискует гораздо больше покупателя. Исходя из этого - исчезновение ( падение) ОИ на пограничных страйках свиетельствует о том, что в ту сторону произойдет движение. Но тестирование такого прогноза дало результаты не выше обчного индикатора (((( |
||
07.02.2017 20:04 | |||
ArinaF |
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля Приставайте Т.к. все что я здесь пишу это, результата, исключительно, моих поисков и выводов, и не является истиной в последней инстанции, поэтому вопросы, могут натолкнуть на какую-то новую идею или выявить ошибку. |
||
07.02.2017 18:30 | |||
realnotstory |
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля Будем ждать, мне очень интересна эта тема, спасибо за разъяснения (буду еще приставать с вопросами). |
||
07.02.2017 15:20 | |||
ArinaF |
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля Цитата:
Цитата:
Я еще не закончила с выкладкой информации... Просто, у меня уже все автоматизировано и, чтобы кто-то что-то понял нужно время, чтобы подготовить каждый пост, отобрать визуальный материал для скринов. |
||
07.02.2017 15:04 | |||
realnotstory |
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля Получается что "сдвижка" пограничных страйков, предсказывает дневное движение? Вопрос - опционы какие берем? Квартальные или сроком в месяц, просто присутствуют еще и недельные опционы. |
||
07.02.2017 14:26 | |||
ArinaF |
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля Не поняла, что значит пробита? Если имеется ввиду, каков временной отрезок набранной статистики, то конкретно по этой идеи, данные собирались и отслеживались три года по 5-ти парам и золоту. Отчеты СМЕ выходят по результату торгового дня, в таблицах в колонки с датами заносится результат отчета за предыдущий день. |
||
07.02.2017 13:19 | |||
realnotstory |
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля Концепиция интересная, такой точки зрения я ни у кого не встречал, хотя опицонами занимаюсь давно. У меня возникают два вопроса. 1. Эта тема пробита Вами (приводяться скрины с 2016 года, 2014) 2. Отчеты СМЕ "запаздывают, этот временной лаг как то влияет на результативность торгов или уже учтен в выкладываемых скринах? |
||
В этой теме более 20 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему. |
Ваши права в разделе |