MMGP logo
"Трейдинг - это так интересно" - авторский блог по форекс-тематике пользователя ArinaF
Тема: Лаборатория алхимика – поиск Грааля Ответить в теме
Ваше имя пользователя: Для входа нажмите здесь
Human Verification
Заголовок:
  
Сообщение:

Дополнительные опции
Другое
Оценить тему
Если хотите, вы можете оценить эту тему

Просмотр темы (новые вначале)
15.10.2017 21:47
ArinaF
Цитата:
Сообщение от ArinaF Посмотреть сообщение
ПОГРАНИЧНЫЕ СТРАЙКИ

Анализируя отчеты СМИ я обратила внимание на особое влияние пограничных страйков на движение цены.
Продолжу тему...

Теперь рассмотрим пограничные страйки по ОИ (что это -читаем выше), а именно, уровни ПГ, которые формирует новый контракт на понедельник экспирационной недели текущего.

Для моей торговой тактики это серьезные долгосрочные (месяц контракта) ориентиры.

Значение имеет:

Как рынок провел экспирацию
Как начался новый контракт ( первая неделя)
Положение недельных зон относительно уровней
Недельные изменения ПГ ОИ
Положение профиля объемов фьючерсов.

Ниже выкладываю скриные на все пять инструментов, с которыми работаю.

На скринах собраны все уровни начиная с июньского контракта ( ранее нет смысла рассматривать т.к. произошли изменения в валютных опционах смотри здесь).

Т.к. срины мелковаты (увеличение -щелкните "мышкой"), для большей наглядности, я отметила уровни красными и зелеными квадратиками.










Если кто-то захочет ставить на свой график эти уровни, вам нет необходимости скачивать и возиться с отчетами.
Просто, в субботу или воскресенье перед экспирационной неделей вы заходите сюда

http://www.cmegroup.com/tools-inform...rofile-fx.html

Смотрите такой график по выбранному инструменту и контракту


находите пограничные страйки...

переходите на вкладку Prices, смотрите премию на этих страйках для put и cull,...


отнимаете\прибавляете к страйку, добавляете форвард поинт и получаете цену уровня.

В качестве экспериментального наблюдения не на истории, а в процессе выкладываю скрины уровней текущего контракта, который закончится 3 ноября.

ЕВРО,ЙЕНА,ФУНТ,АУССИ,CAD ( все пары относительно бакса)











02.07.2017 16:02
PIRANHAfx
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Цитата:
Сообщение от realnotstory Посмотреть сообщение
По Вашему понятие хеджа -это фиксация убытков? Напомню история - создатель теории хеджирования (далекий от финансовых рынков человек), придумал эту тактику как продажу акций с потенциалом падения и покупку им в пару ценных бумаг потенциально прибыльных предприятий. Где же тут фиксация убытка?
Я имел в виду "хедж" (в большинстве своем) на рынке форекс, а так же как элемент контроля рисков на фонде и сырьевых рынках.
02.07.2017 06:49
realnotstory
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Цитата:
Сообщение от PIRANHAfx Посмотреть сообщение
убытки не фиксируются в каждой сделке стопом, или фиксируются но локом или хеджем.
По Вашему понятие хеджа -это фиксация убытков? Напомню история - создатель теории хеджирования (далекий от финансовых рынков человек), придумал эту тактику как продажу акций с потенциалом падения и покупку им в пару ценных бумаг потенциально прибыльных предприятий. Где же тут фиксация убытка?
01.07.2017 19:35
PIRANHAfx
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Цитата:
Сообщение от realnotstory Посмотреть сообщение
Рассмотрите, кто Вам мешает? Фонд Quantum под руководством Сороса на протяжении десяти лет не фиксировал ни одного убытка.
Ну результат 100/0 или близкий к нему говорит что убытки не фиксируются в каждой сделке стопом, или фиксируются но локом или хеджем.

Чтобы говорить о фонде квантум, нужно знать частоту совершения сделок трейдерами фонда.
А так же рассматривать эквити этого фонда, потому что если убытки не фиксируются, то появляются просадки.
Ну я думаю вы и так это знаете.
01.07.2017 19:30
PIRANHAfx
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Цитата:
Сообщение от realnotstory Посмотреть сообщение
Рассмотрите, кто Вам мешает? Фонд Quantum под руководством Сороса на протяжении десяти лет не фиксировал ни одного убытка.
Ну результат 100/0 или близкий к нему говорит что убытки не фиксируются в каждой сделке стопом, или фиксируются но локом или хеджем.

Чтобы говорить о фонде квантум, нужно знать частоту совершения сделок трейдерами фонда.
А так же рассматривать эквити этого фонда, потому что если убытки не фиксируются, то появляются просадки.
Ну я думаю вы и так это знаете.
29.06.2017 12:30
realnotstory
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Цитата:
Сообщение от Ammer Посмотреть сообщение
Если бывает был бы рад посмотреть
Рассмотрите, кто Вам мешает? Фонд Quantum под руководством Сороса на протяжении десяти лет не фиксировал ни одного убытка.

Можно покопаться еще и привести с десяток хедж-фондов работающих без отрицательного результата. Как Вы наверное понимаете - отчеты у них публичные.
28.06.2017 20:52
Ammer так в том то и дело что многие под граалем понимают 100/0, но такого не бывает. Если бывает был бы рад посмотреть
25.06.2017 20:05
PIRANHAfx
Цитата:
Сообщение от realnotstory Посмотреть сообщение
Нет, не хочу, меня сейчас устроит 100 из 100 прибыльных сделок. Я понимаю, задача найти грааль, но пока что у меня получилось выйти на 70% прибыльных сделок, что уже неплохо
Не понимаю как сочетается "найти грааль" и соотношение 50/50?)
Особенно при условии что идет упоминание о 100/0 и 70/30.)
Но в принципе вас понял.)
25.06.2017 14:34
realnotstory
Цитата:
Сообщение от PIRANHAfx Посмотреть сообщение
Вы точно не хотите продолжить изыскания? Если что я могу помочь.)
Нет, не хочу, меня сейчас устроит 100 из 100 прибыльных сделок. Я понимаю, задача найти грааль, но пока что у меня получилось выйти на 70% прибыльных сделок, что уже неплохо
23.06.2017 18:30
PIRANHAfx
Цитата:
Сообщение от realnotstory Посмотреть сообщение
Чуть выше 60%, свечи дневные, дистанция два года, сделок по две тир в неделю
А какой риск ревард на сделку? Странно что при 60/40 распределении прибыльных и убыточных сделок вы отбраковали стратегию.
На первом скрине я покажу прогон с 60% прибыльных сделок риском 1% и риск ревард 1,55 и с частотой в 2 сделки в неделю.

На втором скрине то же самое но на дистанции в 5 лет или 1040 сделок.
Вы точно не хотите продолжить изыскания? Если что я могу помочь.)
21.06.2017 16:28
realnotstory
Цитата:
Сообщение от PIRANHAfx Посмотреть сообщение
А каково соотношение прибыльных и убыточных сделок у этого тестирования и какова дистанция тестирования и количество итераций ("сделок")?
Чуть выше 60%, свечи дневные, дистанция два года, сделок по две тир в неделю
20.06.2017 20:14
PIRANHAfx
Цитата:
Сообщение от realnotstory Посмотреть сообщение
Но тестирование такого прогноза дало результаты не выше обчного индикатора ((((
А каково соотношение прибыльных и убыточных сделок у этого тестирования и какова дистанция тестирования и количество итераций ("сделок")?
Так же интересен риск/ревард итераций.
08.02.2017 09:12
ArinaF
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Я долго "плясала с бубном" вокруг ОИ на пограничных страйках, кучу гипотез выкинула в помойку, пока наконец не пришла к выводу, что сам факт изменения ОИ на них малоинформативен, более важно изменение положения самих страйков.

Надеюсь, в выходные будет время, чтобы сделать пост посвященный этому аспекту.
08.02.2017 07:15
realnotstory
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Цитата:
Сообщение от ArinaF Посмотреть сообщение
могут натолкнуть на какую-то новую идею
Я немного пошел по другому пути, мысля в ключе формирования ОИ двумя сторонами сдлеки, при чем та сторона, что продает, рискует гораздо больше покупателя.

Исходя из этого - исчезновение ( падение) ОИ на пограничных страйках свиетельствует о том, что в ту сторону произойдет движение.

Но тестирование такого прогноза дало результаты не выше обчного индикатора ((((
07.02.2017 20:04
ArinaF
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Цитата:
Сообщение от realnotstory Посмотреть сообщение
(буду еще приставать с вопросами)
Приставайте Т.к. все что я здесь пишу это, результата, исключительно, моих поисков и выводов, и не является истиной в последней инстанции, поэтому вопросы, могут натолкнуть на какую-то новую идею или выявить ошибку.
07.02.2017 18:30
realnotstory
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Цитата:
Сообщение от ArinaF Посмотреть сообщение
Я еще не закончила с выкладкой информации
Будем ждать, мне очень интересна эта тема, спасибо за разъяснения (буду еще приставать с вопросами).
07.02.2017 15:20
ArinaF
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Цитата:
Сообщение от realnotstory Посмотреть сообщение
Квартальные или сроком в месяц, просто присутствуют еще и недельные опционы.
Опционы берем квартальные на данный момент американские. Но , может вы в курсе, у СМЕ идет смена в спецификациях. Теперь констрактные не с месячной экспирацией, а квратальной, т.е. будет в марте и июне, а потом вроде американские вообще отменят, останутся только европейские. Как это отразится, пока не знаю...влияния перехода на квартал пока не заметила.
Цитата:
Сообщение от realnotstory Посмотреть сообщение
Получается что "сдвижка" пограничных страйков, предсказывает дневное движение?
Скорее, не дневное, а среднесрочное. И не просто сдвижка, а совокупные сигналы по нескольким параметрам.

Я еще не закончила с выкладкой информации... Просто, у меня уже все автоматизировано и, чтобы кто-то что-то понял нужно время, чтобы подготовить каждый пост, отобрать визуальный материал для скринов.
07.02.2017 15:04
realnotstory
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Цитата:
Сообщение от ArinaF Посмотреть сообщение
данные собирались и отслеживались три года по 5-ти парам и золоту.
Получается что "сдвижка" пограничных страйков, предсказывает дневное движение? Вопрос - опционы какие берем? Квартальные или сроком в месяц, просто присутствуют еще и недельные опционы.
07.02.2017 14:26
ArinaF
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Цитата:
Сообщение от realnotstory Посмотреть сообщение
1. Эта тема пробита Вами (приводяться скрины с 2016 года, 2014)
Не поняла, что значит пробита? Если имеется ввиду, каков временной отрезок набранной статистики, то конкретно по этой идеи, данные собирались и отслеживались три года по 5-ти парам и золоту.

Цитата:
Сообщение от realnotstory Посмотреть сообщение
2. Отчеты СМЕ "запаздывают, этот временной лаг как то влияет на результативность торгов или уже учтен в выкладываемых скринах?
Отчеты СМЕ выходят по результату торгового дня, в таблицах в колонки с датами заносится результат отчета за предыдущий день.
07.02.2017 13:19
realnotstory
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Концепиция интересная, такой точки зрения я ни у кого не встречал, хотя опицонами занимаюсь давно. У меня возникают два вопроса.
1. Эта тема пробита Вами (приводяться скрины с 2016 года, 2014)
2. Отчеты СМЕ "запаздывают, этот временной лаг как то влияет на результативность торгов или уже учтен в выкладываемых скринах?
В этой теме более 20 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права в разделе