Как определить, что ТС действительно доходна? - Forex: общий форум | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,620 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение вопросов торговли на международном рынке Forex. Обмен опытом и знаниями. Анонсы конкурсов трейдеров
При поддержке
Новым клиентам бонусы до 1000 $
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Результаты опроса: Применяете ли Вы статистические методы анализа для оценки доходности своей ТС ?
Да 7 46.67%
Нет 5 33.33%
Пока нет, но теперь собираюсь. 3 20.00%
Голосовавшие: 15. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:52
Старый 10.06.2011, 00:15
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Рынок
Регистрация: 11.11.2007
Сообщений: 1,323
Благодарностей: 659
УГ: 0
КП: 0.000
награды Ветеран MMGP.RU Старый писака 
Как определить, что ТС действительно доходна?

Введение: В основе денег лежат цифры.

Начиная свое дело любой трейдер должен понимать не только его специфику, но и возможность успешного развития, должен видеть наперёд все пути и преграды, с которыми он может столкнуться. Если вы математик, то это, конечно же, поможет Вам, благодаря своим умениям вы сделаете первый шаг, но для достижения более высоких результатов, необходимо пополнять свой "багаж знаний" в книгах и соответствующих тематике форумах.

Быть или не быть?

У многих из Вас сейчас возникает вопрос: сможете ли Вы, ведь в мире столько математических умов, а успешных результатов намного меньше? Я говорю Вам: "ДА". "Да"- потому что Вы сделали первый шаг, многие имеют знания, но не пользуются ими, но не Вы. Вы наметили цель и уже сейчас в данный момент повышаете свой уровень.

Кто не рискует...

Часто говорим мы, но теперь этот вариант не для нас, умение анализировать вот наш "конёк". Основной подход, который Вам следует понять и впоследствии использовать, понятие нормального распределения. Главной мыслью этой теории является то, что количество данных, которые мы анализируем, имеет огромное значение. При их увеличении, возрастает точность и достоверность результатов. А имея точные результаты, мы надежность нашей торговой системы гарантирована.

В ожидании чуда.

Математическое ожидание и дисперсия - вот чем руководствуемся мы, когда необходимо соотнести риск и прибыль. Для оценки работы необходимо произвести расчеты и построить графики, что будет способствовать наглядной оценке прибыльности произведенных сделок.

Случайности не случайны.



Предполагать, что прибыль, полученная в результате тяжелого умственного труда, ряда вычислений и анализа фактов, случайна, было бы не логично. И даже смешно, в особенности для тех трейдеров, которые заключили большое количество сделок, используя свой подход и проверив качество данного подхода, в виде полученной прибыли. Таким образом, мы убедились в том, что необходимо объективно оценивать результаты нашей деятельности. Эта оценка происходит также с помощь нормального распределения. С его помощью определяется количество прибыльных и убыточных сделок, в зависимости от соотношения предполагаемых прибыли и убытка. Так же хотелось бы сказать здесь о таком понятии как серия. Она представляет собой последовательность идущих друг за другом прибыльных или убыточных сделок. Для оценки частоты смены прибыльных сделок убыточными, используется z – счет, который вычисляется по формуле Z=(N*(R-0.5)-P)/((P*(P-N))/(N-1))^(1/2). Знак z показывает, какой вероятнее всего будет следующая сделка. А обладая данной информацией, вы будете с легкостью избегать убыточных сделок.

Время – Деньги.

Существует такое понятие как прибыль за время удержание сделки(HPR), оно представлено формулой: HPR = 1 +(-)%прибыли (убытка), с помощью него можно характеризовать прибыль не только в денежном выражении. Плюсом его использования является возможность сравнения систем не зависимо от того сколько заключено контрактов. Показатель, который используется для сравнения – это среднее арифметическое(AHPR), определяющееся суммой всех HPR деленной на количество заключенных контрактов. Но отнюдь не всегда с помощью АHPR можно оценить систему правильно. Поэтому используют среднее геометрическое, с помощью которого можно проанализировать возможность получения прибыли или убытка на основе реинвестирования.
(GHPR), GHPR=(BalanceClose/BalanceOpen)^(1/N).
где:
N - количество сделок;
BalanceOpen - начальное состояние счета;
BalanceClose - конечное состояние счета.

Показатель выгоды.



Для правильной оценки эффективности инвестиций, необходимо воспользоваться коэффициентом Шарпа, который показывает, отношение среднего арифметическое AHPR, уменьшенного на без рисковую ставку, и стандартное отклонение (SD) от ряда HPR. С его помощью оцениваем меру риска нашего торгового капитала (хорошим показателем для величины Sharpe Ratio является значение более трех)
Sharpe Ratio=(AHPR-(1+RFR))/SD.
где:
AHPR - средняя арифметическая прибыль за время удержания позиции;
RFR - безрисковая ставка;
SD - стандартное отклонение.

Золотая середина.

Необходимо понять, что оценивать сделку лишь по начальному и конечному этапам бессмысленно, так как для полной информации о характере торговой системы, нужно иметь сведения о плавающей прибыли в течение каждого шага совершения сделки. В момент открытия сделки проявляются колебания прибыли, которые описываются двумя показателями - MFE (незафиксированная максимальная прибыль) и MAE (максимальный плавающий убыток за время жизни позиции). Данные показатели рассказывают о том, на сколько долговечна торговая система, хорошо ли налажена система защиты прибыли, так же характеризуют торговлю в целом.

Сравнить можно всё!

Различные торговые системы настроены на различный размах действий, в зависимости от бюджета которым они располагают. С увеличением бюджета рост открываемой позиции не обязательно идет пропорционально. Размеры позиций могут изменяться, исходя из особенностей рынка на данном этапе, анализа результатов предыдущих сделок и т.д.. Из-за различных нюансов возникает сложность при сравнении результатов торговли, охватывающих несколько счетов с равными условиями на начальном этапе. Для решения этой проблемы используют нормализацию результатов сделок. NP=TradeProfit/TradeLots*MinimumLots
где:
TradeProfit - прибыль со сделки в денежном выражении;
TradeLots - размер позиции (лоты);
MinimumLots - минимально допустимый размер позиции.
Нормализация заключается в том, что прибыль или убыток, полученные в результате, будут делиться на объем позиции и затем умножаться на допустимый минимальный размер для открытия позиции. На практике случается, что такая система управления размерами позиций может ухудшить прибыльную систему, но проигрышную систему превратить в выигрышную не может.

Убираем преграды на пути к цели

Чтобы измерить степень влияния примененного нами метода управления капиталом необходимо найти:

1)Ковариацию cov(Profits, NormalizedProfits)

2)Дисперсию нормализованных сделок(NP). Для этого находим мат.ожидание нормализованных сделок M(NP). Находим сумму квадратов отклонений нормализованных сделок от M(NP), таким образом, суммируем величины (NP-M(NP))^2 и результат суммирования делим на количество сделок- D(NP).

3) Значение параметра, которое позволит нам оценить усиление колебания торгового капитала от результатов оригинальных сделок по сравнению с нормализованными сделками. Для этого разделим ковариацию между измеряемой системой Profits и эталонным индексом NormalizedProfits cov(Profits, NormalizedProfits) на D(NP)-дисперсию индекса.
MoneyCompounding=cov(Profits, NP)/D(NP)=
M((Profits-M(Profits))*(NP-M(NP)))/M((NP-M(NP))^2)

где:
Profits - результаты сделок;
NP - нормализованные результаты сделок.
M(NP) - среднее от нормализованных сделок.

Заключение:

Хотелось бы сказать, что идеальных ТС нет, но использование данных критериев оценки поможет Вам найти правильное направление для совершенствования Вашей ТС.

------------------------
Автор: Kreol
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
Kreol вне форума  
Старый 10.06.2011, 00:28
#2
Заблокированный
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 293
Благодарностей: 45
Записей в блоге: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Как определить, что ТС действительно доходна ?

Неплохо было бы дополнить статью калькуляторами под приведённые формулы. В сети они есть.
Баннер: {{ slide.title }}
inform-servis вне форума  
Старый 10.06.2011, 00:39
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Рынок
Регистрация: 11.11.2007
Сообщений: 1,323
Благодарностей: 659
УГ: 0
КП: 0.000
награды Ветеран MMGP.RU Старый писака 
Автор темы Re: Как определить, что ТС действительно доходна ?

Цитата:
Сообщение от inform-servis Посмотреть сообщение
Неплохо было бы дополнить статью калькуляторами под приведённые формулы. В сети они есть.
Не встречал, честно говоря. Сам всегда пользовался excel и впринципе доволен, но если кинете ссылку на калькулятор, буду благодарен. Впрочем не только я
Kreol вне форума  
Старый 10.06.2011, 03:13
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 1,723
Благодарностей: 218
УГ: 0
КП: 0.028
Re: Как определить, что ТС действительно доходна ?

Ну что ж, статья правильная, теоретическая. А на практике чтобы сделать все эти расчёты, нужно поработать с системой достаточно продолжительное время. А там и так уже будет понятна эффективность системы по величине депозита.
В принципе запуская систему нужно отслеживать колебания депозита, выделять максимальные и минимальные значения на локальных периодах времени. Так и вычислять максимальные просадки, а соответственно и величину депозита для поддержания торговли. И правильно было сказано, что нужно следить за колебаниями внутри периода и учитывать их при определении просадок, да и при выставлении стопов. И не спешить хоронить систему, если она на первых порах показывает отрицательный результат. Проанализируйте, подкорректируйте. Проверьте на истории.
phela вне форума  
Старый 10.06.2011, 12:27
#5
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Рынок
Регистрация: 11.11.2007
Сообщений: 1,323
Благодарностей: 659
УГ: 0
КП: 0.000
награды Ветеран MMGP.RU Старый писака 
Автор темы Re: Как определить, что ТС действительно доходна ?

Цитата:
Сообщение от phela Посмотреть сообщение
Ну что ж, статья правильная, теоретическая. А на практике чтобы сделать все эти расчёты, нужно поработать с системой достаточно продолжительное время. А там и так уже будет понятна эффективность системы по величине депозита.
В принципе запуская систему нужно отслеживать колебания депозита, выделять максимальные и минимальные значения на локальных периодах времени. Так и вычислять максимальные просадки, а соответственно и величину депозита для поддержания торговли. И правильно было сказано, что нужно следить за колебаниями внутри периода и учитывать их при определении просадок, да и при выставлении стопов. И не спешить хоронить систему, если она на первых порах показывает отрицательный результат. Проанализируйте, подкорректируйте. Проверьте на истории.
Бытует мнение, что впринципе 30 сделок по ТС уже достаточно для сбора статистики.
Kreol вне форума  
Старый 11.06.2011, 03:08
#6
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 1,723
Благодарностей: 218
УГ: 0
КП: 0.028
Re: Как определить, что ТС действительно доходна ?

Цитата:
Сообщение от Kreol Посмотреть сообщение
Бытует мнение, что впринципе 30 сделок по ТС уже достаточно для сбора статистики.
В корне не согласен. Да я этот показатель превышаю в десятки раз. И только после этого система выходит на какой то стабильный плюс. И то величина депозита идёт постоянно колебаниями. По моим наблюдениям на среднесрочке такие волны по депозиту идут от недели до месяца. Соответственно и я в просадке нахожусь до месяца.А я в день по нормальной, полноценной системе делаю несколько десятков операций, открытий и закрытий позиций. Так что, мне уже через неделю сказать что система не пригодна? Да у меня только на запуск системы с нуля уходит не меньше месяца, и это при условии ежедневной работы с позициями. Зато когда система уже запущена, то это уже локомотив.
phela вне форума  
Старый 14.06.2011, 11:47
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.06.2011
Сообщений: 49
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Как определить, что ТС действительно доходна ?

Цитата:
Сообщение от phela Посмотреть сообщение
В корне не согласен. Да я этот показатель превышаю в десятки раз.
то есть 300 сделок- это показатель?
Арима вне форума  
Старый 14.06.2011, 13:30
#8
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Рынок
Регистрация: 11.11.2007
Сообщений: 1,323
Благодарностей: 659
УГ: 0
КП: 0.000
награды Ветеран MMGP.RU Старый писака 
Автор темы Re: Как определить, что ТС действительно доходна ?

Цитата:
Сообщение от phela Посмотреть сообщение
В корне не согласен. Да я этот показатель превышаю в десятки раз. И только после этого система выходит на какой то стабильный плюс. И то величина депозита идёт постоянно колебаниями. По моим наблюдениям на среднесрочке такие волны по депозиту идут от недели до месяца. Соответственно и я в просадке нахожусь до месяца.А я в день по нормальной, полноценной системе делаю несколько десятков операций, открытий и закрытий позиций. Так что, мне уже через неделю сказать что система не пригодна? Да у меня только на запуск системы с нуля уходит не меньше месяца, и это при условии ежедневной работы с позициями. Зато когда система уже запущена, то это уже локомотив.
НАЧАЛО сбора не предполагает его окончание
Kreol вне форума  
Старый 15.06.2011, 01:36
#9
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Поволжье
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.03.2009
Сообщений: 11,843
Благодарностей: 9,311
УГ: 6
КП: 0.615
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

Цитата:
Сообщение от Kreol Посмотреть сообщение
Знак z показывает, какой вероятнее всего будет следующая сделка. А обладая данной информацией, вы будете с легкостью избегать убыточных сделок.
предыдущие варианты никак не влияют на вероятность последующего выпадения, иначе все мартингельщики уже были бы миллионерами
__________________

Управление счетом на российском фондовом рынке, 40-160% годовых
Nickma вне форума  
Сказали спасибо:
phela (15.06.2011)
Старый 15.06.2011, 10:30
#10
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 473
Благодарностей: 38
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Как определить, что ТС действительно доходна ?

Цитата:
Сообщение от Kreol Посмотреть сообщение
Как определить, что ТС действительно доходна ?
Я определяю так: прогоняю на тестере и смотрю результат. Понимаю что данные тестера приблизительны.
neett вне форума  
Старый 17.06.2011, 17:02
#11
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 17.06.2011
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

Для начала чтоб не было минусов после каждого месяца на протяжении хотя бы полугода. Если система все таки прибыльная ты ее понимаешь от А до Я, то далее работает опыт полученный за те пол года. Это так, поверхностное объяснение.
Bruse вне форума  
Старый 19.06.2011, 22:53
#12
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 1,723
Благодарностей: 218
УГ: 0
КП: 0.028
Re: Как определить, что ТС действительно доходна ?

Цитата:
Сообщение от Арима Посмотреть сообщение
то есть 300 сделок- это показатель?
Нет, не показатель. Систему нужно тестировать всегда. Тем более рынок со временем постепенно меняется.
И что значит количество сделок? На нескольких парах, или на нескольких десятках пар?

добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Bruse Посмотреть сообщение
Для начала чтоб не было минусов после каждого месяца на протяжении хотя бы полугода.
Ну пол года как то и долговато ждать. Можно протестировать на истории. Да, рутина. Зато не нужно пол года ждать и убедится что система не пригодна.

Последний раз редактировалось phela; 19.06.2011 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
phela вне форума  
Старый 21.06.2011, 10:57
#13
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 20.06.2011
Сообщений: 48
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Как определить, что ТС действительно доходна ?

Цитата:
Сообщение от phela Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Bruse Посмотреть сообщение
Для начала чтоб не было минусов после каждого месяца на протяжении хотя бы полугода.
долго это, и трех месяцев хватит
Розалио вне форума  
Старый 21.06.2011, 23:27
#14
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 6,878
Благодарностей: 470
УГ: 4
КП: 0.054
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

ну сначала как минимум на тестере погонять надо, а потом уже вручную, но у меня бывало так, что на тестере прибыль, а вручную - убыток, впрочем и наоборот тоже бывало
буйок вне форума  
Старый 23.06.2011, 11:53
#15
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 14,668
Благодарностей: 6,686
Записей в блоге: 21
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

Цитата:
Применяете ли Вы статистические методы анализа для оценки доходности своей ТС ?
Никаких дополнительных методов не применяю. Достаточно обычной оценки по завершению определенного периода. Но я ТС не создаю в данный момент, для новых возможно и нужны какие-то дополнительные инструменты.
Aisller вне форума  
Старый 28.06.2011, 23:11
#16
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 6,878
Благодарностей: 470
УГ: 4
КП: 0.054
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

и за какой период тс у вас считается такой, что прошла проверку?
буйок вне форума  
Старый 03.07.2011, 14:22
#17
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Регистрация: 09.04.2007
Сообщений: 3,321
Благодарностей: 996
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

Цитата:
Сообщение от буйок Посмотреть сообщение
и за какой период тс у вас считается такой, что прошла проверку?
не менее года.....если мы говорим о Forex.....ТС должна "выдержать" все перепетии за год ...от взлётов до падений....выдерживает - нормальная...нет - в топку....
alex72 вне форума  
Старый 07.07.2011, 14:13
#18
 
Регистрация: 07.07.2011
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

Что то ни чего не понял
Баннер: {{ slide.title }}
Билоус Дмитрий вне форума  
Старый 07.07.2011, 17:05
#19
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 6,878
Благодарностей: 470
УГ: 4
КП: 0.054
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

просто мне говорили, что если 2-3 месяца подряд убыточные, то тсуже можно скидывать в топку, не дожидаясь окончания года?
буйок вне форума  
Старый 09.07.2011, 20:21
#20
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 50
Благодарностей: 10
УГ: 0
КП: 0.311
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

Оценка прибыльности ТС - это не менее сложная задача, чем её разработка. Чуть больше года тестирования обычно применяю, это если вижу перспективу. Если положительных моментов нет, то бросаю ещё раньше, но может быть зря ...
pmmm2011 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:52
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
BusinesInvest-Действительно надежный проект. BusinesInvest Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 5 26.03.2008 10:59


Случайные темы
Аватара нет
Улюкаев назвал рубль недооцененным и пророчит его дальнейшее укрепление
От Aliaksandre в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар lannna
Uber выплатит $100 млн требовавшим официального трудоустройства водителям в США
От lannna в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
yacht-hyip - www.yacht-hyip.org
От Nickolay в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Honestt
Trend-Solutions - trend-solutions.biz
От Honestt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар AD Conseil
Инвестировать в алмазы больше невыгодно
От AD Conseil в разделе «Прочие виды инвестиций»
Аватар OPLOTT
Брейвик обходится Норвегии в 550 тыс. евро в год
От OPLOTT в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
434,620
Тем
504,279
Сообщений
12,660,560

mmgp.telegram