MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,424 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждаем торговлю срочными биржевыми контрактами с отложенным правом реализации (опционы) и отложенным обязательством реализации (фьючерсы), а также торговлю долговыми ценными бумагами (векселя, облигации и т.п.)
Старый 13.05.2011, 15:16
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 17.03.2010
Сообщений: 107
Благодарностей: 16
Одна из систем торговли опционами

Система включает только длинные позиции по опционам на американские акции но также при доработке может быть применима и к их продаже (выписке)

Для торговли используется платформа TOS (thinkorswim.com)
Основная база системы - поиск информации, ее анализ и применение к текущим рыночным условиям.

а. Определяется сектор в котором наблюдается локальное увеличение объема денег в течение текущей недели.
б. Определяются причины этого увеличения. Сезонность, выход отчетностей компаний, итд.
2. Составляется список компаний - двигателей данного сектора.

Установки фильтра finviz.com
Выбираем соответствующий сектор
Средний объем торгов - от 200000
Относительный объем - от 1.5 и выше,
Бета - от 1.5 и выше
Отбираются акции по которым торгуются опционы.
Также смотрим блок трейды, если видим хорошие объемы - ставим на заметку
Из полученного списка отбираем бумаги в которых наблюдается повышение объема...то есть при нисходящем движении объем покупки выше объема продаж и наоборот. Если видим резкий скачок объемов который в то же время не отразился сильно на цене бумаги то это еще один потенциальный претендент на дальнейшее рассмотрение.

Смотрим чарт и индикаторы.
Тип свечей чарта - heikin ashi.
Я использую несколько модифицированные индикаторы
1. MACD наложенный на Bbands
2. Стандартный RSI с периодом 2
3. Стандартный ССI с периодом, который подбирается опытным путем для текущих рыночных условий
Индикаторы rsi и ссi наложены один на другой, модификация заключается в их объединении с помощью дополнительных множителей.
Определяются текущие минимумы и максимумы по CCI
RSI подстраивается для работы в этом же диапазоне путем добавления нулевой отметки и дополнительного множителя.

Смотрим на полученный индикатор и путем изменения периода CCI добиваемся максимального соответствия точек пересечения двух кривых с минимумами и максимумами на чарте heiken ashi

Для входов в лонг рассматриваются моменты когда RSI2 оттолкнувшись от минимума пересекает CCI снизу вверх. Подтверждение смотрю по дивергенции и последующему движению macd.

Пользуясь калькулятором опционов определям текущие настроения на рынке, при подтверждении нашего видения ситуации ищем недооцененные позиции.
Эти же индикаторы + t-price + LRC + open interest на чарте цены опциона.
Вход описан выше, выход по трейлинг стопам.

Это самая простая для повторения система с короткими входами использующая для первоначального анализа бесплатные ресурсы. , есть конечно же и другие, более емкие с расширенным сбором информации, как правило это случаи когда предполагается очень мощное движение, естественно это должно быть дополнительно подтверждено из максимального количества источников.
Профит в таких случаях также максимальный.

Спасибо.
Savva вне форума
Старый 04.09.2013, 13:31
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 18.04.2010
Сообщений: 37
Благодарностей: 3
Re: Одна из систем торговли опционами

опционы достаточно хороший инструмент позволяющий купить достаточно дешево а продать дорого или наоборот

плюс отсутствие стопов и ограниченный риск для покупок очень заманчив..... да и вообще много интересных возможностей
AndrewAp вне форума
Старый 12.09.2013, 22:15
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.08.2013
Сообщений: 1,393
Благодарностей: 345
Re: Одна из систем торговли опционами

что-то мутно зачем столько индикаторов.. ведь тут опционы?
abba вне форума
Старый 13.09.2013, 18:51
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Возраст: 36
Адрес: маленький Париж, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.07.2008
Сообщений: 1,434
Благодарностей: 371
Re: Одна из систем торговли опционами

Интересная стратегия, наверно стоит потестить. Я вот думаю - может стоит сделать ветку с опционами на форуме. У меня стратегий море)
__________________
Лучший магазин лицензионного софта. Скидки до 90% https://bitcoinshop.tk
Лучший брокер бинарных опционов
Sain вне форума
Старый 14.09.2013, 09:45
#5
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 59
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 6,542
Благодарностей: 3,246

награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Re: Одна из систем торговли опционами

Цитата:
Я вот думаю - может стоит сделать ветку с опционами на форуме. У меня стратегий море)
Поиском не пользовались? Есть темы и по опционам и по бинарникам.
Перенесена.

Последний раз редактировалось tanrad; 14.09.2013 в 09:48.
tanrad вне форума
Старый 15.09.2013, 00:58
#6
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.08.2013
Сообщений: 1,393
Благодарностей: 345
Re: Одна из систем торговли опционами

Скажике ктокакую стратегию по опционам практикует? Я знаю только классику
лонг на акции + покупка колл
__________________
Продам место в подписи. Писать в личку
abba вне форума
Старый 27.09.2013, 11:20
#7
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 07.08.2009
Сообщений: 3,263
Благодарностей: 1,588
Re: Одна из систем торговли опционами

abba, Вы хотели сказать, покупка акций+покупка пут?
Но это не опционная стратегия в чистом виде. Это скорее хедж сделки по акциям.. Но чистая покупка пута выйдет Вам дороговато. Попробуйте продать дополнительно какой-нибудь опцион (какой - говорить не буду, чтобы не палить схему) чтобы уменьшить дебет по сделке.

Цитата:
Сообщение от Savva Посмотреть сообщение
Пользуясь калькулятором опционов определям текущие настроения на рынке
Savva, не подбросите ссылку на этот калькулятор? Буду весьма благодарен

Последний раз редактировалось silv33; 27.09.2013 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
silv33 вне форума
Старый 10.10.2013, 11:30
#8
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 29.09.2013
Сообщений: 544
Благодарностей: 307
Re: Одна из систем торговли опционами

Позволю себе вмешаться, для рынка РТС есть интересный калькулятор опционов https://www.option.ru/analysis/option#calculator Да и в целом сайт интересен для тех, кто изучает опционы и стратегии торговли ими.
Inv63 вне форума
Сказали спасибо:
silv33 (18.10.2013)
Старый 18.10.2013, 15:12
#9
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 07.08.2009
Сообщений: 3,263
Благодарностей: 1,588
Re: Одна из систем торговли опционами

Inv63, этот видел, но все равно спасибо
silv33 вне форума
Старый 06.04.2014, 21:05
#10
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
Re: Одна из систем торговли опционами

торговля опционами лучше всего осуществляется по мартингейлу в 5 шагов! Меньше шанс слить и больше шанс забрать, но даже в этом случае нужно быть очень осторожными!

добавлено через 1 минуту
я могу вам предложить проект поинтереснее! Если интересно, пишите в личку!

добавлено через 3 минуты
Наталья Бабушкина, прошу прощения, я ещё не доноца освоился на форуме)) ну вообщем пишите там и поговорим)

Последний раз редактировалось GUDZON74; 06.04.2014 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
GUDZON74 вне форума
Старый 15.04.2014, 18:18
#11
Любитель
 
Пол: Женский
Адрес: Симферополь
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 223
Благодарностей: 15
Re: Одна из систем торговли опционами

а по моему все очень запутано. Нельзя как то попроще.
__________________
cashflow20 вне форума
Старый 26.04.2014, 22:53
#12
Интересующийся
 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
Re: Одна из систем торговли опционами

на опционах много не заработаешь
Евгений Степанцов вне форума
Старый 27.04.2014, 22:43
#13
Любитель
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Возраст: 36
Адрес: OOON
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.01.2013
Сообщений: 539
Благодарностей: 56
Re: Одна из систем торговли опционами

Цитата:
Сообщение от Евгений Степанцов Посмотреть сообщение
на опционах много не заработаешь
почему,разьясните
Social Person вне форума
Старый 18.06.2014, 00:25
#14
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 16.06.2014
Сообщений: 7
Благодарностей: 2
Re: Одна из систем торговли опционами

Цитата:
Сообщение от Евгений Степанцов Посмотреть сообщение
на опционах много не заработаешь
Не верное утверждение. Можно как и заработать так и потерять. Так как опцион это:



Что такое опционы

Опцион представляет собой производный финансовый инструмент - договор, дающий покупателю опциона право, однако, в отличие от фьючерсных контрактов, не налагающий обязанности купить либо продать определенный биржевой товар по заранее установленной цене в указанный в опционе момент в будущем. Таким образом, опционы могут служить некой страховкой на случай падения цены на товар, который имеется у вас в наличии в виде, например, фьючерсного контракта либо акций.

Опционные контракты, дающие право купить товар, называются «колл-опционами», продать – «пут-опционами».

Как и фьючерсные контракты, торговля опционами служит двум целям: страхованию рисков изменения цен и извлечению спекулятивной прибыли. Однако, в отличие от других производных инструментов, опционы интересны возможностями их комбинирования в опционные стратегии.

Опционная торговля получила наибольшее распространение в США, основные объемы торговли опционами проходят именно на американских биржах:

Чикагская товарная биржа (CME)
Американская фондовая биржа (AMEX)
Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)


Основная площадка для торговли опционами в Европе - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов опционами (LIFFE).
В России возможность торговать опционами предоставляет секция FORTS биржи РТС.

Опцион, будучи стандартным контрактом, имеет неотъемлемые характеристики:

базовый товар (т.е. тот товар, право купить или продать который дает опцион)
дату истечения (день, до наступления опцион должен быть реализован - превращен во фьючерсный контракт)
цену исполнения либо страйк (цена, по которой держатель опциона имеет право приобрести базовый товар до даты истечения опциона)
тип опциона (колл- или пут-опцион).


Механизм взимания маржевых сборов биржей применяется только к продавцам опционов, в то время как покупатели ограничивают свои риски величиной премии, уплаченной за право продать либо купить товар по определенной опционом цене.

На данный момент активами, лежащими в основе опционных контрактов, могут быть:

обыкновенные и привилегированные акции
биржевые индексы
валюты
фьючерсы на биржевые товары (энергоносители, металлы, зерновые и т.д.)
процентные ставки и облигации
Independent Broker вне форума
Старый 24.06.2014, 19:13
#15
Любитель
 
Пол: Женский
Адрес: Симферополь
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 223
Благодарностей: 15
Re: Одна из систем торговли опционами

Цитата:
Сообщение от Евгений Степанцов Посмотреть сообщение
на опционах много не заработаешь
Не согласна.
Каково ваше обоснование?
__________________
cashflow20 вне форума
Старый 26.08.2014, 15:41
#16
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,105
Благодарностей: 749
Re: Одна из систем торговли опционами

Цитата:
Сообщение от Евгений Степанцов Посмотреть сообщение
на опционах много не заработаешь
На американском рынке опционы - самый удобный финансовый инструмент.
__________________
С начала декабря все мои темы только на club-speculant.ru
Speculant вне форума
Сказали спасибо:
leshikvtumane (16.11.2014)
Старый 11.12.2014, 17:01
#17
 
Регистрация: 07.12.2014
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Re: Одна из систем торговли опционами

Я только на них и играю. Ну я как начинающий тупнячок, конечно, но там хоть какой-то интерес такой спортивный
tradion вне форума
Старый 12.12.2014, 22:19
#18
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 2,981
Благодарностей: 855

награды Волшебный горшочек 
Re: Одна из систем торговли опционами

"Улыбка волатильности. Мифы и реальность". Лекция Владимира Твардовского

Работа с улыбкой волатильности: причины возникновения, свойства, моделирование улыбки, реставрация функции распределения будущих цен.

dmitrytkachev вне форума
Старый 05.02.2015, 15:47
#19
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 51
Благодарностей: 14
Re: Одна из систем торговли опционами

Цитата:
Сообщение от silv33 Посмотреть сообщение

Savva, не подбросите ссылку на этот калькулятор? Буду весьма благодарен
Я пользуюсь этим опционным калькулятором.

добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Евгений Степанцов Посмотреть сообщение
на опционах много не заработаешь
Это утверждение сродни "на фондовом рынке много не заработаешь".
Утверждение становится ложным или верным в зависимости от умственных способностей и опыта говорящего.

добавлено через 6 минут
Цитата:
Сообщение от Speculant Посмотреть сообщение
На американском рынке опционы - самый удобный финансовый инструмент.
Согласен. Еще бы научиться им правильно пользоваться

Последний раз редактировалось dvrk78; 05.02.2015 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
dvrk78 вне форума
Старый 03.03.2015, 11:44
#20
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 03.03.2015
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
Re: Одна из систем торговли опционами

Цитата:
Сообщение от Евгений Степанцов Посмотреть сообщение
на опционах много не заработаешь
80% С опциона при статистике 8 из 10 плюс ставки по мартингейлу у меня выходит 2-5 сотен (в зависимости от времени торговли) в день,может это для вас и не много,а для меня так все отлично!Стратегию и брокера в личку.
diniska03 вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор брокера. Где наилучшие условия для торговли USDRUR? для микро-торговли (<10тр) mrddt Общие вопросы работы Брокеров 2 16.06.2023 18:35
Торговля опционами на Форекс - заготовка для торговой систем evreg Торговые стратегии 0 22.01.2011 16:21
Торговля опционами на Форекс - заготовка для торговой системы evreg Торговые стратегии 4 25.12.2010 18:16
StimulProfit.com - ещё одна замена 123 Lyapish Список проблемных/неактивных/закрытых программ 1 22.11.2010 19:06