Почему большинство советников сливает ? - Программное обеспечение | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,742 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Программы для торговли на Форекс и Фондовом рынке: MetaTrader, Metastock и др. Торговые стратегии на базе этих программ (MetaQuotes Language 4 (MQL4). Советники, индикаторы, скрипты и прочие программы для торговли.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Результаты опроса: А Ваш советник сливает ?
Да 10 14.08%
Нет 21 29.58%
Пока нет 12 16.90%
У меня нет советника 28 39.44%
Голосовавшие: 71. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:00
Старый 08.01.2011, 20:04
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Рынок
Регистрация: 11.11.2007
Сообщений: 1,323
Благодарностей: 659
УГ: 0
КП: 0.000
награды Ветеран MMGP.RU Старый писака 
Почему большинство советников сливает ?

1. Что такое советник на Форекс

Приветствую читателей. В данной статье рассмотрю причины, из-за которых большинство советников на форекс сливают. При этом, под советниками в данном случае примем автоматизированные торговые системы. Замечу, что такое название торгового алгоритма было придумано создателями программы Metatrader и, хотя оно и не является полностью адекватным, однако в силу популярности данного приложения для игры на форекс также разошлось среди трейдеров достаточно широко. Непосредственно сам торговый алгоритм представляет собой набор определенных условий, при которых совершаются сделки. Например, пересечение каких-либо индикаторов дает сигнал, который затем генерирует приказ на сделку с дилером о покупке или продаже контракта на финансовый инструмент.

2. Как создаются торговые алгоритмы (советники)



Для того, чтобы создать торговый алгоритм в программе Metatrader, необходимо очень хорошо изучить язык, который в нее встроен, а именно MQL. Для программистов, знакомых с объектно-ориентированным программированием, это не составит труда. Однако для новичков будет достаточно проблематично изучить с нуля все особенности создания советников. И это может быть самой первой причиной, почему далеко не все могут писать работающие алгоритмы. То есть несовершенство и неудобство программного обеспечения не позволяет воспроизвести свои торговые идеи. И если проверить и протестировать торговые системы можно при помощи других программ, например, посредством Wealth Lab, то создать полноценного робота для не знающих внутренний язык Метатрейдера будет задачей невозможной. Впрочем, это далеко не самая главная проблема, хотя и значимая, так как даже профессиональные трейдеры до сих пор не смогли создать робота, который бы торговал всегда. В подтверждение этого факта можно отметить то, что ни в одном конкурсе форекс роботов никогда один и тот же советник не побеждал два раза подряд.

3. Трендовые и контртрендовые советники

Теперь перейдем к самым главным причинам того, почему большая часть роботов сливает деньги. Как известно, на рынке имеется три состояния. А именно, тренд, флет и случайное блуждание цен, подобное броуновскому движению частиц. Как правило, большинство торговых роботов являются либо трендовыми, то есть ловят значительные движения изменений котировок; либо торгуют против тренда, то есть в их основе лежит надежда на то, что рынок скорее развернется, чем продолжит свое движение. Очевидно, что случае с хаотическим движением временных рядов построить робота будет практически невозможно, так как статистические ряды распределения имеют толстые хвосты и не позволяют прогнозировать дальнейшее изменение. Определением состояний, в котором находятся финансовые временные ряды в настоящее время занимается такая наука, как эконофизика, при помощи инструментов которой можно сделать соответствующие расчеты. Среди таких инструментов может быть показатель Херста, индекс вариации, индекс фрактальности, либо размерность Хаусдорфа, которую можно достать из кода индикатора FRAMA например. Так вот, один и тот же алгоритм не может быть одновременно трендовым и контртрендовым, а согласно расчетам из инструментария эконофизики и теории случайных блужданий валютные котировки очень часто меняют свои состояния, в отличие например от рынка акций, где более продолжительные периоды того или иного состояния временных рядов. То есть необходимо постоянно менять торговые системы, чтобы не сливать деньги. Выход из данного положения только один. Это переход на более значительные периоды, например, на дневной масштаб, где не так часто меняются состояния рынка. Следующим важным пунктом является то, что на временных рядах валютных котировок очень значительна доля случайных блужданий, которые не подчинены никаким закономерностям. В такие моменты единственное, что можно сделать, это не торговать. И опять же, как вариант, может переход на большие периоды времени. Вот с такими примерно проблемами сталкиваются начинающие трейдеры и программисты на рынке форекс, впрочем, и на других рынках тоже. Однако, это не означает, что заниматься созданием торговых систем не нужно вовсе. На самом деле, невозможно зарабатывать не имея устойчивого торгового алгоритма. Кроме того, во время разработки алгоритмов можно узнать и об особенностях поведения тех или иных финансовых инструментов, какие индикаторы работают, какие нет, какие лучше всего системы использовать на том или ином инструменте. Если же совершенно не обоснованно использовать те инструменты, которые имеются в программе технического анализа, без их предварительного тестирования, то очевидно, что не известно принесут они прибыль или нет.

4. Игнорирование кредитного плеча в системах



В заключение можно рассмотреть то, что чаще всего при создании торговых систем не учитывается кредитное плечо и размер капитала, который выводится в сделку. Однако, при помощи испытаний различных систем специалистам удалось выявить следующую закономерность поведения большинства торговых алгоритмов. Вначале они, при увеличении плеча, начинают приносить несколько большую доходность, однако затем наступает момент перелома и система при дальнейшем увеличении плеча начинает приносить меньший доход. Такого тестирования практически никто из большей части трейдеров не проводит. И совершенно напрасно, так как очень мало стратегий, которые могут работать с плечом, которое предлагают дилинговые центры. Если создать стратегию, например, для CFD на акции Сбербанка с плечом 1:1 не составит труда, то при плече 1:20 такая система будет показывать не плавную кривую доходности, а несколько сумасшедших всплесков с последующим обнулением счета. Применительно к валютным котировкам, где создать работающую систему чрезвычайно сложно, этот вопрос является особенно актуальным. Все это можно самостоятельно проверить, если взять более-менее нормальный тестер торговых систем, например, в программах Wealth Lab, Omega Tradestation или Amibroker. Наиболее мощной является Wealth Lab, так как там имеется генератор Монте-Карло для оптимизации алгоритмов.

------------------------
Автор: Kreol
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
Kreol вне форума  
Старый 08.01.2011, 20:31
#2
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Армения
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 222
Благодарностей: 46
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Почему большинство советников сливает ?

Вопрос не в советнике, и не в стратегии, в мире их миллиони, вопрос в самом трейдере, в его психологии и личных качеств, можно взять простую систему и постепенно совершеннствовать, превращая его в доходную. Я сам, за последние 6 лет только искал и искал, пробовал и пробовал, (хотя в это же время торговал успешно по одной простой системе и сейчас его продолжаю совершеннствовать, иследовав и анализировав весь торговый 2010-ый год мне удалось еще больше снизить риск в одной отдельно взятой сделке из 1.5% в 1.1-1.3%, и это считаю хорошим результатом моих старании).
__________________

Я получил статус "Должник". Подробности здесь.

Последний раз редактировалось Gagik; 08.01.2011 в 20:41.
Gagik вне форума  
Сказали спасибо:
GuitarFan (27.01.2011)
Старый 09.01.2011, 14:51
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Рынок
Регистрация: 11.11.2007
Сообщений: 1,323
Благодарностей: 659
УГ: 0
КП: 0.000
награды Ветеран MMGP.RU Старый писака 
Автор темы Re: Почему большинство советников сливает ?

Цитата:
Сообщение от Gagik Посмотреть сообщение
Вопрос не в советнике, и не в стратегии, в мире их миллиони, вопрос в самом трейдере, в его психологии и личных качеств, можно взять простую систему и постепенно совершеннствовать, превращая его в доходную. Я сам, за последние 6 лет только искал и искал, пробовал и пробовал, (хотя в это же время торговал успешно по одной простой системе и сейчас его продолжаю совершеннствовать, иследовав и анализировав весь торговый 2010-ый год мне удалось еще больше снизить риск в одной отдельно взятой сделке из 1.5% в 1.1-1.3%, и это считаю хорошим результатом моих старании).
Каким образом психологию трейдера можно связать с советником ? Разве что при программировании оного
Kreol вне форума  
Старый 09.01.2011, 16:05
#4
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Армения
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 222
Благодарностей: 46
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Почему большинство советников сливает ?

Цитата:
Сообщение от Kreol Посмотреть сообщение
Каким образом психологию трейдера можно связать с советником ? Разве что при программировании оного
Советник может и будет работать нормально, а вот ты?, скорее всего будешь его спешить, увеличить риск, оптимизировать, менять параметры, и наконец можешь после нескольких неудачних сделок перестать следовать его, потеряв веру в него, вот и тебе психология.
__________________

Я получил статус "Должник". Подробности здесь.
Gagik вне форума  
Сказали спасибо:
GuitarFan (27.01.2011)
Старый 09.01.2011, 17:13
#5
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Рынок
Регистрация: 11.11.2007
Сообщений: 1,323
Благодарностей: 659
УГ: 0
КП: 0.000
награды Ветеран MMGP.RU Старый писака 
Автор темы Re: Почему большинство советников сливает ?

Цитата:
Сообщение от Gagik Посмотреть сообщение
Советник может и будет работать нормально, а вот ты?, скорее всего будешь его спешить, увеличить риск, оптимизировать, менять параметры, и наконец можешь после нескольких неудачних сделок перестать следовать его, потеряв веру в него, вот и тебе психология.
Зачем тогда вообще идти на рынок, если ты не способен просто запустить машину, которая делает за тебя деньги и не трогать её ?
Лично я считаю, что таким людям на рынке делать нечего.
Kreol вне форума  
Старый 09.01.2011, 17:46
#6
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Армения
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 222
Благодарностей: 46
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Почему большинство советников сливает ?

Психологию, люди некуда не могут спрятат, он в них, с ней мы создани, как и было с Адамой и Евой, нечего им не мешало, но получилось совсем по другому, нам свойственно ошибатся, даже если все вокруг совершенно, поэтому и мало людей в мире богатые, их удалось немного победит эту *психологию*.
__________________

Я получил статус "Должник". Подробности здесь.

Последний раз редактировалось Gagik; 09.01.2011 в 17:52.
Gagik вне форума  
Сказали спасибо:
GuitarFan (27.01.2011)
Старый 09.01.2011, 18:59
#7
 
Пол: Мужской
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Почему большинство советников сливает ?

Вот именно все заключается в выбранной стратегии

добавлено через 1 минуту
Стратегия и только стратегия ну и плюс немного везения

добавлено через 3 минуты
У кого есть опыт с советником, отпишитесь плиз

добавлено через 4 минуты
Да и конечно от мозгов трейдера многое что зависит
Баннер: {{ slide.title }}

Последний раз редактировалось Александр2012; 09.01.2011 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
Александр2012 вне форума  
Старый 09.01.2011, 20:46
#8
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Регистрация: 09.04.2007
Сообщений: 3,321
Благодарностей: 996
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Почему большинство советников сливает ?

Цитата:
Сообщение от Александр2012 Посмотреть сообщение
Почему большинство советников сливает ?
ну, Kreol, ну сколько можно, об одном и том же ?...а ?...
alex72 вне форума  
Старый 09.01.2011, 23:26
#9
Специалист
 
Пол: Мужской
Возраст: 41
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.03.2010
Сообщений: 690
Благодарностей: 276
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Почему большинство советников сливает ?

Kreol, если я правильно понял название темы со знаком вопроса.Тоесть сам ты особо не знаешь причину Хотя что то написал по теме.
Dvir вне форума  
Сказали спасибо:
bvn (13.01.2011)
Старый 10.01.2011, 12:16
#10
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Рынок
Регистрация: 11.11.2007
Сообщений: 1,323
Благодарностей: 659
УГ: 0
КП: 0.000
награды Ветеран MMGP.RU Старый писака 
Автор темы Re: Почему большинство советников сливает ?

Цитата:
Сообщение от Dvir Посмотреть сообщение
Kreol, если я правильно понял название темы со знаком вопроса.Тоесть сам ты особо не знаешь причину Хотя что то написал по теме.
Это изюминка ... Интрига своего рода
alex72, предлагайте темы ...
Kreol вне форума  
Старый 10.01.2011, 15:38
#11
BDP
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 251
Благодарностей: 72
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Почему большинство советников сливает ?

Считаю, что большинство советников даже при правильной идеи убивает стоп-лоссы или отсутствие их.

Про отсутствие думаю понятно, это как русская рулетка вероятность маленькая, но при её наступлении сразу смерть.

А вот про наличие жестких стопов в системе. Например сегодня стоп-лосс 100пп будет нормальный, а через допустим год это будет мало или много. Меняется рынок, а вместе с ним и волатильность. При тестировании я видел, как при правильно работающей идеи система сливала из за жестких стопов.

Поэтому некоторый совет, если Вы видите, что идея системы работает на протяжении долгого времени, но сливает из за наличия жестких стопов. То обязательно пробуйте стопы по условию, например выход в конце дня, через 3 бара или по показаниям индикатора. Суть в том, что при работающей идеи система сама будет адаптироваться к рынку, сохранив тем самым свою прибыльность.
BDP вне форума  
Сказали спасибо:
Stuart (10.01.2011)
Старый 10.01.2011, 21:33
#12
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Регистрация: 29.09.2010
Сообщений: 105
Благодарностей: 10
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Почему большинство советников сливает ?

торговля без стопа это точно слив, проверено давно на демке
Баннер: {{ slide.title }}
koleSO- вне форума  
Старый 13.01.2011, 15:02
#13
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 903
Благодарностей: 106
Записей в блоге: 8
УГ: 0
КП: 0.147
Re: Почему большинство советников сливает ?

Одной из причин почему многие сливаю, это несоблюдение мани менеджмента. Делают большие лоты, которые при небольших окатах против их прогнозов, сливают депозит. Сюда можно приплюсовать желание по легкому срубить денег, а в итоге их теряют.
Maxim83 вне форума  
Старый 07.12.2011, 19:58
#14
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.09.2011
Сообщений: 173
Благодарностей: 16
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Почему большинство советников сливает ?

это все таки программа, она же не предсказуема
Светлана Канивец вне форума  
Старый 08.12.2011, 11:50
#15
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 14,684
Благодарностей: 6,696
Записей в блоге: 21
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Почему большинство советников сливает ?

Цитата:
Сообщение от Светлана Канивец Посмотреть сообщение
это все таки программа, она же не предсказуема
Почему программа не предсказуема? она как раз работает предсказуемо, по алгоритму. Это рынок меняется, и советник нуждается в определенной оптимизации под условия изменившегося рынка. В этом собственно и есть причина периодического слива некоторых советников.
Aisller вне форума  
Сказали спасибо 3 раз(а):
bvn (08.12.2011), pilot10 (08.12.2011), tanrad (08.12.2011)
Старый 08.12.2011, 12:44
#16
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.09.2011
Сообщений: 173
Благодарностей: 16
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Почему большинство советников сливает ?

это я и имела в виду! что советников можно использовать на небольшой период и в полной уверенности своих дальнейших выводов по поводу движения рынка
Светлана Канивец вне форума  
Старый 08.12.2011, 12:46
#17
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 20.09.2011
Сообщений: 91
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Почему большинство советников сливает ?

Цитата:
Сообщение от Kreol Посмотреть сообщение
почему большая часть роботов сливает деньги
Потому, что
  1. Большая часть роботов не адекватны рынку. Использования оптимизации без понимания предмета приводит только к иллюзии "эффективности" робота.
  2. Несовершенный риск-менеджмент. В принципе адекватный робот может привести к сливу, если не выполняется контроль рисков, слишком большая часть капитала вкладывается в рынок, используется мартингейл и т.п.
__________________

Профессиональные торговые сигналы и индикаторы для широкого круга финансовых рынков.
Faunus Asset Management вне форума  
Старый 08.12.2011, 13:44
#18
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 17.06.2008
Сообщений: 7,352
Благодарностей: 3,603
УГ: 0
КП: 0.000
награды Волшебный горшочек 
Re: Почему большинство советников сливает ?

Цитата:
Сообщение от Светлана Канивец Посмотреть сообщение
это все таки программа, она же не предсказуема
Опять скажете, что придираюсь... но ваше высказывание, насколько короткое, настолько же и... ну как бы по-мягче сказать...
Трудно предположить что-либо более предсказуемое, чем компьютерная программа, поскольку она выполняется по четко заданному алгоритму.
Баннер: {{ slide.title }}
bvn вне форума  
Старый 09.12.2011, 08:40
#19
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 473
Благодарностей: 38
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Почему большинство советников сливает ?

Цитата:
Почему большинство советников сливает ?
Я так думаю что либо советник написан по плохой системе, либо он должен быть достаточно сложным чтобы уметь обращаться с большинством ситуаций в процессе торговли. Простые команды на купить-продать успеха иметь не будут, мое мнение.

Последний раз редактировалось bvn; 09.12.2011 в 11:34. Причина: стер ошибочную ссылку на меня в цитате
neett вне форума  
Старый 09.12.2011, 11:14
#20
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 20.09.2011
Сообщений: 91
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Почему большинство советников сливает ?

Цитата:
Сообщение от neett Посмотреть сообщение
либо он должен быть достаточно сложным чтобы уметь обращаться с большинством ситуаций в процессе торговли
Ошибка коллега! Робот должен уметь распознавать ситуации в которых он в состоянии правильно работать, и только в этих ситуациях и открывать позиции. Не пытаться обработать все ситуации, и искать только наиболее легко предсказуемые. В этом случае робот может быть простым.

Да, при данном подходе на одной валютной паре вы возможно за год сделаете не более 10-30 трейдов. Поэтому надо охватывать по возможности больше торговых инструментов. Тогда будет и прибыль, и статистика для анализа.
__________________

Профессиональные торговые сигналы и индикаторы для широкого круга финансовых рынков.
Faunus Asset Management вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:00
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему большинство новичков в партнерском маркетинге терпит неудачу? mysilver Партнерские программы 105 06.12.2017 15:28
Почему большинство новичков никогда не будут зарабатывать в интернете Chev Дайджест блогосферы 6 11.01.2010 15:34


Случайные темы
Аватар MegoBet
simesecurities - simesecurities.net
От MegoBet в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Песни из советских кинофильмов
От luckyea в разделе «Кино/Музыка»
Аватара нет
Обнуление ставок против 3% по $ДУ
От banca в разделе «Доверительное управление»
Аватара нет
Частные инвестиции (f_rostt) - нет сайта
От f_rostt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар HighVoltageLP
Нужна помощь с названием.
От HighVoltageLP в разделе «Сайт & Серверное администрирование»
Аватар ХЫШНИК
FXDirectDealer - fxdd.com
От ХЫШНИК в разделе «Каталог Брокеров на Форекс»
.     
Пользователей
434,742
Тем
504,458
Сообщений
12,664,937

mmgp.telegram