Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 394,464 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение вопросов торговли на международном рынке Forex. Обмен опытом и знаниями. Анонсы конкурсов трейдеров
При поддержке
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Результаты опроса: Какие методы математического прогнозирования вы используете ?
Нейронные сети 2 28.57%
Анализ временных рядов 0 0%
Теория фракталов (стратегия Б.Вильямса) 0 0%
Методы нечеткой логики (fuzzy logic) 0 0%
Применение технических индикаторов 1 14.29%
Другое (пишем в теме) 4 57.14%
Не использую 0 0%
Голосовавшие: 7. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:07
Старый 24.11.2010, 15:59
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Рынок
Регистрация: 11.11.2007
Сообщений: 1,324
Благодарностей: 644
КП: 0.000

награды Ветеран MMGP.RU Старый писака 
Использование статистических методов анализа рынка.

Здравствуйте, уважаемые читатели! Торгую на внебиржевом валютном рынке FOREX уже несколько лет. Прошёл массу сложных этапов в освоении профессии валютного трейдера. Привлекался в крупные компании в качестве аналитика, пользуюсь всеми доступными способами анализа рынка, однако предпочтение отдаю техническим и графическим средствам. Данную публикацию хотел бы посвятить вопросам математического анализа.

Исследование валютного рынка как сложной системы невозможно без предварительной формализации. По сути, это первый и очень важный этап процесса анализа. Системный анализ и комплексный подход к исследованию рыночных ситуаций позволяет соединить результаты формализуемых и неформализуемых методов. В ряде случаев математическими методами моделируется принятие решения о выборе торговой стратегии. Такие методы как системное программирование, анализ временных рядов, регрессионный и нейросетевой анализ, методы нечеткой логики и афинной геометрии, теория фракталов и применение технических индикаторов предоставляют широкие возможности для комплексного, системного анализа рынка.



1. Нейронные сети.

Взрыв интереса к нейросетям обуславливается широкими возможностями применения и простотой использования. Нелинейность нейросетей, возможность работать с огромной выборкой данных, способность сети к самообучению и встроенные алгоритмы обучения делают нейросети доступным средством прогнозирования даже для начинающего трейдера.
При построении нейросети самое главное - выбрать и подготовить данные для анализа. В качестве "входов" и "выходов" не стоит выбирать сами котировки, целесообразней использовать именно изменения котировок, т.к. разброс таких значений меньше и они имеют меньшую взаимозависимость, чем котировки валют или акций. Это влияет на качество обучения нейросети. Основными недостатками использования этого метода являются сама суть нейросети, ведь она представляет собой "черный ящик" и процесс принятия решения скрыт от пользователя.
Существует множество специализированных программ для экстраполяции тренда на основе нейросетей. Matlab, Statistica, NeuroShell Day Trader - традиционные и простые программы для реализации нейросетей начинающим трейдерам. Но существуют также программное обеспечение для профессиональных игроков рынка, которые хорошо могут интерпретировать не только рыночную ситуацию, но и специальные термины нейросетевого анализа (вес параметра, функции принадлежности, алгоритм обучения и т.д.). К таким программным решениям с русскоязычным интерфейсом относятся NeuroScalp, FuzzyTECH 5.54d.

2. Анализ временных рядов.

Такой анализ предполагает исследование ряда рыночных котировок статистическими методами, методами экстраполяции, регрессионного и Фурье-анализа. Но наиболее интересен и функционален сингулярный спектральный анализ, при котором изменение котировки валюты является следствием трендовой, временной, шумовой и некоторых волновых составляющих ряда. Основные преимущества анализа: работа с зашумленным рядом котировок, его эффективное сглаживание и достаточно точный прогноз дальнейшей динамики. Цена котировки является фиксированным состоянием системы. Все цены - это профиль изменений системы. Процесс изменения цены является совокупностью паттернов поведения системы, а каждый паттерн дает информацию о направленном движении и присутствующем шуме. Целью такого анализа для меня является получение достоверной информации о тренде и уровне помех временного ряда.



3. Теория фракталов (стратегия Б.Вильямса).

Данный метод хорошо применим к спекулятивной биржевой торговле, где главным влияющим фактором является субъективное поведение людей, формирующих рынок. Изначально теория фрактаклов разрабатывалась для рынка акций. По сути, фрактал - это локальный экстремум в комбинации из 5 баров. Теорию используют для торговле на прорыв уровня сопротивления или поддержки, т.е. немного выше фрактала на покупку ставится отложенный ордер на "buy", ниже фрактала на продажу - ордер на "sell". Стоп-лосс следует ставить на уровне предпоследнего противоположного фрактала. На практике метод используют в сочетании с индикатором Аллигатор, они являются взаимоподтверждающими индикаторами.
На программном уровне теория реализована в продукте Fractan Российской Академии Наук. С ее помощью я проверяю наличие хаотической составляющей в ряде котировок, провожу оценку размерности ряда для прогноза доходности в будущем, исследования трендовости ряда и других важных показателей множества котировок.

4. Методы нечеткой логики (fuzzy logic).

Суть этой системы состоит в том, что трейдером задаются определенные правила для вычисления истинности конъюнкции и дизъюнкции. Мера истинности варьируется от "0" до "1". На основе полученной оценки принимается решение о покупке либо продаже актива. Этот метод построен на принципах нечеткой математики, теории нечетких множеств и применяется для формализации неопределенности. Наиболее популярное программное решение задачи исследования рынка на основе нечеткой логики реализовано в программе CubiCalc, которая требует определенных усилий по освоению и настройке. Более эргономичный и понятный интерфейс имеет программа FuziCalc, которая пользуется неизменным спросом как у банковских трейдеров и крупных бизнесменов, так и у новичков в мире интернет-трейдинга. Рекомендую лично...
Кстати, именно на Токийской бирже впервые был применен этот метод в далеком 1990 году.

5. Применение технических индикаторов.

Математические модели, всевозможные советники и торговые стратегии, которые основаны только лишь на технических индикаторах обоснованно применимы, но только в совокупности с графическими методами и фундаментальным анализом.

Следует понимать, что даже если найдут единственный универсальный и эффективный метод получения прибыли на Форексе, то далеко не все смогут им воспользоваться, как не все могут писать книги или сочинять музыкальные произведения. Главный враг, из-за которого успех приходит к единицам, внутри. И он приведет к потерям даже держателя Грааля.

------------------------
Автор: Kreol
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________


Последний раз редактировалось Kreol; 24.11.2010 в 16:04.
Kreol вне форума  
Старый 27.11.2010, 03:04
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 1,711
Благодарностей: 214
КП: 0.027
Re: Использование статистических методов анализа рынка.

Цитата:
Сообщение от Kreol Посмотреть сообщение
даже если найдут единственный универсальный и эффективный метод получения прибыли на Форексе
Так значит ещё не нашли? Тогда все ваши изыскания годятся только для кандидатской, или даже докторской. Пока на форексе все теории только констатируют факт, но слабо пригодны для прогнозов. И то каждую теорию нужно подгонять под свой график работы и методику.
__________________

phela вне форума  
Старый 27.11.2010, 11:03
#3
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 11,953
Благодарностей: 5,847
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Использование статистических методов анализа рынка.

Цитата:
По сути, фрактал - это локальный экстремум в комбинации из 5 баров.
И все-таки, чтобы не вводить людей в заблуждение - это фрактал Билла Вильямса, а вернее это то. что он почему то назвал фракталом. К геометрическому понятию фрактала - это определение не имеет никакого отношения. Его модель никак не обладает свойствами фракталов (самоподобие, симметрия и т.п.).

Вообще я сам познакомился с фрактальной теорией, с правильной фрактальной теории после изучения книг Билла Вильямса. Его система совсем не плохо, и взять за основу его наработки тоже можно.

Цитата:
Суть этой системы состоит в том, что трейдером задаются определенные правила для вычисления истинности конъюнкции и дизъюнкции. Мера истинности варьируется от "0" до "1". На основе полученной оценки принимается решение о покупке либо продаже актива. Этот метод построен на принципах нечеткой математики, теории нечетких множеств и применяется для формализации неопределенности. Наиболее популярное программное решение задачи исследования рынка на основе нечеткой логики реализовано в программе CubiCalc, которая требует определенных усилий по освоению и настройке.
Это все отлично, это поймут люди, которые занимались алгеброй логики, или имеют то или иное математическое образование. Но для остальных это набор слов. Все-таки мне лично было бы интересно увидеть это на конкретном примере.

Проголосовал за "Другое", так как использую методы фрактального анализа, но не Билла Вильямса.
__________________
Подпись сдается. Предложения в личку
На правах рекламы:
Бездепозитный бонус для новичков
Aisller на форуме  
Старый 27.11.2010, 11:19
#4
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 5,571
Благодарностей: 3,410
Записей в FX-блоге: 387
Подписок: 37

награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Re: Использование статистических методов анализа рынка.

Цитата:
Существует множество специализированных программ для экстраполяции тренда на основе нейросетей.
Действительно интересная тема. Может есть какие-нибудь мониторинги или ПАММы с историей торговли хотя бы по одной из этих программ?
__________________

tanrad на форуме  
Старый 27.11.2010, 17:46
#5
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Рынок
Регистрация: 11.11.2007
Сообщений: 1,324
Благодарностей: 644
КП: 0.000

награды Ветеран MMGP.RU Старый писака 
Автор темы Re: Использование статистических методов анализа рынка.

phela, меня честно говоря удивляет, что вы до сих пор не поняли, что не существует универсального метода и что пахать на рынке вам придётся почище любой лошади ...
Aisller, ок, учту ...
tanrad, мне, к сожалению, пришлось прямо таки запхать общее представление о нейронках в небольшой кусочек ... тут на самом деле нужна целая статья, может как нибудь соберусь и напишу ...
Саму результативность нейронки можно проверить либо самому, скачав ту же СТАТИСТИКУ например ... либо глянуть тут (www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=492), только учтите, что данная нейронка создана не совсем верно ...
Также загляните сюда (forum.goodservice.su/forum/86)
__________________


Последний раз редактировалось Kreol; 27.11.2010 в 17:50.
Kreol вне форума  
Старый 28.11.2010, 04:33
#6
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 1,711
Благодарностей: 214
КП: 0.027
Re: Использование статистических методов анализа рынка.

Цитата:
Сообщение от Kreol Посмотреть сообщение
не существует универсального метода и что пахать на рынке вам придётся почище любой лошади ...
Вот тут то мы и определились. Универсального метода не существует. И надо пахать. А посему каждый трейдер по своему видит рынок и пашет в своём направлении. И тут даже радиально противоположные теории могут давать положительный результат. А всё почему? Да потому что изначально валютный рынок был создан вовсе не для заработка, а для взаимодействия валют разных стран между собой. Ну а уже более мелкие игроки увидели в этом способ заработать, применяя методы торговли на товарных биржах. Возмём те же японские свечи. А отсюда и плачевный процент успешных трейдеров. А выиграть здесь можно только с уникальным, своим подходом к рынку. И то что не существует универсальных методов это доказывает.
__________________

phela вне форума  
Старый 28.11.2010, 16:23
#7
BDP
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 251
Благодарностей: 72
КП: 0.049
Re: Использование статистических методов анализа рынка.

Я проголосовал за другие.
Есть определенная торговая идея, загоняем в тестер, ищем наиболее приемлемые параметры входа выхода на длительной истории. Натягиваем ММ исходя из максимальной исторической просадки. Торгуем.

Цитата:
Сообщение от phela Посмотреть сообщение
Да потому что изначально валютный рынок был создан вовсе не для заработка, а для взаимодействия валют разных стран между собой.
Фраза очень спорная. Деньги можно зарабатывать не только спекуляциями, причем краткосрочными. Например, банки им вообще тренды и прочее по барабану, они обычные посредники берущие определенную комиссию при обмене валюты. Также это инвесторы, например берем кредит в одной валюте, меняем на другую, покупаем гособлигации или в банк на депозит. Через один год, например, проделываем вывод денег.

Всё что убрали, так это постоянный обменный курс и сделали их динамическими. А как капиталы перетекали по странам раньше до форекса, так и стали перетекать после, просто более быстрее это стало.
BDP вне форума  
Старый 30.11.2010, 16:31
#8
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 1,711
Благодарностей: 214
КП: 0.027
Re: Использование статистических методов анализа рынка.

Цитата:
Сообщение от BDP Посмотреть сообщение
Фраза очень спорная. Деньги можно зарабатывать не только спекуляциями, причем краткосрочными. Например, банки им вообще тренды и прочее по барабану, они обычные посредники берущие определенную комиссию при обмене валюты. Также это инвесторы, например берем кредит в одной валюте, меняем на другую, покупаем гособлигации или в банк на депозит. Через один год, например, проделываем вывод денег.

Всё что убрали, так это постоянный обменный курс и сделали их динамическими. А как капиталы перетекали по странам раньше до форекса, так и стали перетекать после, просто более быстрее это стало.
__________________
Как зарабатывать на форексе не торгуя!
Да всё правильно. Но основные игроки на рынке не зарабатывают на спекуляции валютой, а их задача укреплять каждый свою национальную валюту. Задача банков, сохранить свои сбережения. Вот они и набирают корзину из наиболее твёрдых валют. А зарабатывают только на посреднических услугах. А пытаемся зарабатывать на спекуляции только мы, мелкие трейдеры. И капиталы трейдеров несоизмеримо меньше, чем капиталы нац банков крупных стран. И повлиять трейдеры не могут на валютный рынок. Нам остаётся только плыть по течению.
__________________

phela вне форума  
Старый 30.11.2010, 20:40
#9
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.10.2010
Сообщений: 227
Благодарностей: 11
КП: 0.000
Re: Использование статистических методов анализа рынка.

Цитата:
Сообщение от phela Посмотреть сообщение
Нам остаётся только плыть по течению.
Ох какое удачное высказывание, именно по течению, а не против, а многие, особенно новички, именно против течения, против рынка плыть пытаются, потому и сливают свои депозиты частенько.
__________________

neverlanding вне форума  
Старый 30.11.2010, 21:00
#10
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 897
Благодарностей: 105
Записей в блоге: 8
КП: 0.147
Re: Использование статистических методов анализа рынка.

Цитата:
Сообщение от Kreol Посмотреть сообщение
пользуюсь всеми доступными способами анализа рынка, однако предпочтение отдаю техническим и графическим средствам.
Наверное многие согласяться, что именно техника в большей степени играет роль нежели фундамент. Частенько дилинговые центры, убеждают, что фундаментальный анализ поможет трейдеру новичку в принятии решений.Если выйдет плохая новость, то ставь в продажу или наоборот. И только современем трейдер новичек начинает понимать всю суть и преимущества теханализа над фундаментальным.
Maxim83 вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 01.12.2010, 12:12
#11
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 11,953
Благодарностей: 5,847
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Использование статистических методов анализа рынка.

Цитата:
Наверное многие согласяться, что именно техника в большей степени играет роль нежели фундамент.
Если добавить после этой фразы "для краткосрочной торговли", то я полностью согласен с Вашим высказыванием.
__________________
Подпись сдается. Предложения в личку
На правах рекламы:
Бездепозитный бонус для новичков
Aisller на форуме  
Старый 01.12.2010, 15:26
#12
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.10.2010
Сообщений: 227
Благодарностей: 11
КП: 0.000
Re: Использование статистических методов анализа рынка.

Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
Если добавить после этой фразы "для краткосрочной торговли", то я полностью согласен с Вашим высказыванием.
Тоже с краткосрочной торговлей согласен, а без фундамента на форексе не на краткосрочке тяжело будет.
__________________

neverlanding вне форума  
Старый 02.12.2010, 01:03
#13
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 18
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: Использование статистических методов анализа рынка.

фундамен не имеет ничего общего с реальностью
__________________

boysia вне форума  
Старый 02.12.2010, 01:57
#14
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 1,711
Благодарностей: 214
КП: 0.027
Re: Использование статистических методов анализа рынка.

Цитата:
Сообщение от neverlanding Посмотреть сообщение
Тоже с краткосрочной торговлей согласен, а без фундамента на форексе не на краткосрочке тяжело будет.
Совершенно не согласен. Та же техника, только на большем периоде. Просто на краткосрочке желательно применять автоматику. А то пока определишся с позициями рынок уходит. А на длинных дистанциях время на анализ почти не заметно.
__________________

phela вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:07
Опции темы

Быстрый переход


Случайные темы
Аватар mysilver
Тонкости создания веб-проектов
От mysilver в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватар bizneser
Магазин Galaxy Apps обзавёлся специальным разделом с приложениями для смарт-часов
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
Создам HYIP, полностью под ваши требования
От vesper 958163038 в разделе «Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP)»
Аватара нет
Evibux.com - evibux
От danides в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Чего ждать инвесторам от нефти?
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
394,464
Тем
441,313
Сообщений
10,695,378