Схождение связанных валютных пар - Торговые стратегии | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,854 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Торговые стратегии, сигналы и системы. Методы анализа.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:21
Старый 27.10.2010, 02:14
#1
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 02.05.2010
Сообщений: 350
Благодарностей: 52
УГ: 0
КП: 0.173
Схождение связанных валютных пар

Нашел интересный индикатор - codebase.mql4.com/ru/6423. Он позволяет разместить график валютной пары на графике другой пары.
Торговая система на его основе очень простая - когда графики расходятся, совершаем 2 сделки (покупку по нижнему графику и продажу по верхнему), когда сходятся - закрываем позиции. Я опробовал это на парах EURUSD и GBPUSD и получил мизерную прибыль из-за недостатка индикатора: он не рассчитывает разницу в волатильности и стоимости пункта (по идее ее нужно отображать на графике), в моем случае по GBPUSD нужно было совершать сделку в 2 раза большим лотом, чем по EURUSD, тогда была бы хорошая прибыль.
Интересно мнение людей об этой торговой системе, я совершенно не понимаю, почему графики должны сходиться, но они действительно периодически сходятся, можно посмотреть на истории.
Я смотрел исходный текст индикатора, там все довольно просто и красиво. Но получается, что это Грааль, поэтому возникают сомнения.

Последний раз редактировалось amac; 27.10.2010 в 02:22.
amac вне форума  
Старый 27.10.2010, 02:38
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Поволжье
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.03.2009
Сообщений: 11,844
Благодарностей: 9,312
УГ: 6
КП: 0.616
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Схождение связанных валютных пар

Цитата:
Сообщение от amac Посмотреть сообщение
GBPUSD нужно было совершать сделку в 2 раза большим лотом, чем по EURUSD
индикатор абсолютно не нужен, поскольку совмещая график EUR/USD и GBP/USD вы просто получаете график EUR/GBP, он и без индикатора существует. И стоимость пункта по EUR/USD и GBP/USD одинаковая.
И наконец графики не сходятся, просто у них масштаб разный, поэтому они видятся на одном уровне, на самом деле курс фунта почти на 2000пп выше евро и чтобы им пересечься курсу EUR/GBP нужно достичь паритета
__________________

Управление счетом на российском фондовом рынке, 40-160% годовых

Последний раз редактировалось Nickma; 27.10.2010 в 02:44.
Nickma вне форума  
Старый 27.10.2010, 02:42
#3
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 02.05.2010
Сообщений: 350
Благодарностей: 52
УГ: 0
КП: 0.173
Автор темы Re: Схождение связанных валютных пар

Я так понял, что существуют расхождения по этим 3 валютным парам, поскольку по каждой из них идут независимые торги.
по EUR/USD и GBP/USD разная волатильность. Дело в том, что для отображения графика GBP/USD на EUR/USD он масштабируется исходя из максимальных и минимальных значений графиков за весь период отображения, и на общем графике получается разная стоимость пункта.
Например, если разница при открытии позиций составляла 40 пунктов, евро может еще подняться на 40 пунктов, а фунт на 80. Графики тогда пересекутся, но 80 пунктов для отмасштабированного графика фунта может быть равно 40 пунктам на реальном графике, и повышение фунта едва только скомпенсирует убыток по евро, что в моем случае и произошло.
Если периодическое пересечение графиков - закономерность, то получается, что все сделки по такой стратегии будут прибыльными. Это как раз и непонятно.
Пересечение также может происходить за счет изменения масштабных коэффициентов. Но они считаются исходя из всего периода отображения графиков, а пересечение обычно происходит за 1-2 дня (для часовых графиков), т.е. коэффициенты за это время вряд ли сильно изменятся.

Последний раз редактировалось amac; 27.10.2010 в 04:03.
amac вне форума  
Старый 27.10.2010, 12:12
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 26.01.2010
Сообщений: 173
Благодарностей: 61
УГ: 0
КП: 0.109
Re: Схождение связанных валютных пар

В какой то степени Nickma прав...
Этот стиль трейдинга называется спред тредйдинг.
http://clip2net.com/s/AzQ3
Это фунт/бакс график 300минут.
Clawfinger вне форума  
Старый 27.10.2010, 14:02
#5
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Поволжье
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.03.2009
Сообщений: 11,844
Благодарностей: 9,312
УГ: 6
КП: 0.616
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Схождение связанных валютных пар

Цитата:
Сообщение от amac Посмотреть сообщение
Например, если разница при открытии позиций составляла 40 пунктов, евро может еще подняться на 40 пунктов, а фунт на 80. Графики тогда пересекутся, но 80 пунктов для отмасштабированного графика фунта может быть равно 40 пунктам на реальном графике, и повышение фунта едва только скомпенсирует убыток по евро, что в моем случае и произошло.
если упростить систему, то это все равно что открывать на откатах ордера по паре EUR/GBP, когда случается откат это равноценно пересечению графиков
Цитата:
Сообщение от amac Посмотреть сообщение
Если периодическое пересечение графиков - закономерность, то получается, что все сделки по такой стратегии будут прибыльными. Это как раз и непонятно.
любая из основных валют много раз возвращается на средний курс, но это же не значит что на этом можно заработать
__________________

Управление счетом на российском фондовом рынке, 40-160% годовых
Nickma вне форума  
Старый 27.10.2010, 16:38
#6
Специалист
 
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Омск
Инвестирую в: обмен валют
Регистрация: 03.08.2009
Сообщений: 558
Благодарностей: 140
УГ: 0
КП: 0.043
Re: Схождение связанных валютных пар

Цитата:
Сообщение от amac Посмотреть сообщение
получается, что это Грааль
как то легко у вас грааль получился
andrewomsk вне форума  
Старый 27.10.2010, 17:14
#7
Модератор
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 4,231
Благодарностей: 3,800
УГ: 1
подарки
награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Re: Схождение связанных валютных пар

забавно, но бесперспективно

я когда-то писал для себя подобный индикатор, правда использовал на парах не так аж от балды, а на более связанных, так вот там расхождение никогда не превышало спреда. нет, ну может иногда краткосрочно и превышало, нотам надо было бы уже МТС писать и надеяться, что ДЦ не будет тормозить с обработкой ордеров.
dkameleon вне форума  
Старый 27.10.2010, 17:20
#8
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 26.01.2010
Сообщений: 173
Благодарностей: 61
УГ: 0
КП: 0.109
Re: Схождение связанных валютных пар

Там граалем и не пахнет, там слишком высокая корреляция, через то работает ПОКА ЧТО, а когда ее разорвут, не известно, но это лишь вопрос времени.
Здесь описан пример построения спреда
Там есть несколько примеров, которые могут наочно продемонстрировать, эту систему. Проблема в том что стопы нужно ставить в ручную, что в случае если завстыкал, чревато последствиями, в виде МК.
Clawfinger вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:21
Опции темы

Быстрый переход


Случайные темы
Аватара нет
мои прогнозы
От Mazda333 в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар BigTime
primeliders.com - Рефбек 100%
От BigTime в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Украине нечем платить: Международные резервы страны упали до критического уровня
От Aliaksandre в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tanrad
МВФ спрогнозировал масштабный скачок мировой экономики
От tanrad в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bosyak
Сбалансированный - bosyak - (Fx-Trend)
От bosyak в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар chu
Физики начали сбор средств на двигатель на антиматерии
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
434,854
Тем
504,649
Сообщений
12,668,991

mmgp.telegram