Как правильно настроить индикатор?

Какой вопрос задаёт себе практически каждый новичок, который уже успел побывать на бесплатном семинаре, но ещё не торговал на реальные деньги? Опытные трейдеры в своей торговле используют различные индикаторы. И новичок, перед тем как начать торговать, задаётся вопросом: «Какой индикатор лучше?». При этом одни трейдеры советуют торговать в тренде и использовать скользящие средние, ADX, линии Боллинжера, параболик, трендовые каналы, аллигатор Билла Вильямса, фракталы. Другие же наоборот предпочитают торговать во флете и используют RSI, Стохастик, MACD, RVI. А некоторые трейдеры вообще против всяких индикаторов и предпочитают торговать, например, по волнам Эллиота. Но что самое загадочное – у каждого трейдера есть свой набор работающих и не работающих индикаторов. И как в таком случае выбрать хороший индикатор именно для себя?

Можно найти много графиков (особенно их любят показывать в ДЦ) на которых видно, как точно работает тот или иной индикатор. Но стоит только начать им пользоваться и сразу (или не совсем сразу) видно, что далеко не всегда получается взять прибыль. Появляется такое ощущение, что как только начинаешь торговать, индикатор перестаёт работать. И если с первого взгляда один был лучше другого, то после небольшого практического применения становится ясным, что наоборот, на самом деле один хуже другого.

А самое непонятное, что помимо использования разных индикаторов, трейдеры также используют различные параметры. При этом один и тот же индикатор может работать совершенно по-разному, в некоторых случаях давая прямо противоположные сигналы. Получается, помимо того, что нужно найти правильный индикатор, так ещё и надо правильно его настроить.

Задачи индикатора?

Многие новички просто не понимают, что должен показывать индикатор. На самом деле именно трейдер должен определять, что ему покажет индикатор. Рассмотрим пример:



В данном случае используются 2 скользящие средние. Итак, какие цели в данном случае стоят перед индикатором?

Цели:

1) Определить направление тренда. Тренд идёт вверх, если красная (быстрая) линия находится выше фиолетовой (медленной или «тяжёлой»).

2) При трендовом движении фиолетовая линия выступает линией поддержки, если цена находится выше неё (и линией сопротивления, если ниже). Стопы стараемся установить за эту линию. На рисунке видно 3 зелёных подчёркиваний, когда цена подходила близко к линии, но не пересекала её.

3) Если цена пробила фиолетовую линию, это ещё не значит, что начался тренд вниз. Нужно подождать, пока красная скользящая средняя сделает уверенное пересечение фиолетовой и укажет направление тренда.

4) Также видно, что красная линия часто пересекает цену. Но в конце графика виден резкий подъём и откаты цены не доходят до линии. Это говорит о сильном трендовом движении.

Сразу хочется сказать о недостатках индикаторов. Бывают такие моменты, что цена делает хороший ход, но это происходит настолько резко, что индикатор не успевает показать направление. Вот пример такого движения:



На этом графике видно, что значительная часть движения уже была пройдена, пока индикатор указал направление (красная пересекла фиолетовую). Поэтому входить пришлось бы либо на пробое минимума (красная отметка), либо выше, на откате. Но в любом случае, после синей вертикальной линии будем только продавать, так как тренд вниз.

Также надо учесть, что цена быстро движется вниз и не пересекает красную линию. А если также учесть, что быстрое движение цены направлено против тренда на старшем таймфрейме, то лучше брать прибыль раньше, а не давать расти.



А здесь мы видим, что цена идёт довольно быстро и красная линия выступает в качестве линии поддержки. В таких случаях имеет смысл ставить стоп-лос не ниже фиолетовой, а ниже красной. Сразу хочу сказать, что красная линия и раньше работала. Можно выделить моменты, когда цена довольно чётко пересекала красную линию и после этого образовывался либо откат до фиолетовой, либо разворот тренда.

Так как скользящая средняя – это трендовый индикатор, то нужно уметь определять начало флета и приостанавливать торговлю. Лучше не торговать, пока цена пересекает медленную скользящую среднюю довольно часто. Обычно при этом фиолетовая линия не имеет наклона, то есть рисуется горизонтально.

И вот ещё один момент, который тоже нужно учитывать:



Здесь мы видим пересечение линий (синяя вертикальная отметка). Тренд вроде направлен вниз, но минимум не пробивается, а последующий минимум находится ещё выше. Тоже самое происходит и с максимумом. Через некоторое время появляются каналы направленные вверх, то есть против тренда. Также стоит обратить внимание, что цена постоянно пересекает фиолетовую линию.

Как настроить индикатор?

Как правильно подобрать оптимальные значения для индикатора? Вопрос на самом деле сложный, поэтому сразу надо учитывать, что никакой индикатор не может быть настроен идеально. Для того, чтобы выбрать правильные параметры необходимо:

1) Определить цели индикатора (что он должен показывать – направление тренда, его силу и так далее).

2) Определить таймфрейм. (для разных таймфреймов используются разные параметры)

3) Опытным путём подобрать параметры. Для начала посмотреть, как они работают на небольшом участке графика.

4) Посмотреть, как они работают на истории. Для этого надо как минимум несколько десятков сигналов.

5) Оптимизировать первоначальные данные. То есть, просмотреть на истории, не запаздывает ли индикатор или наоборот, не даёт ли сигнал слишком рано. Но не стоит стремится к идеальной картине, используя только несколько сделок. Цель – подобрать параметры, которые бы работали как можно чаще, пусть даже и не лучшим образом.

6) Поторговать некоторое время на демо или микросчетах, используя результаты своих исследований. (форвард-тест)

При торговле на реальные деньги стоит учитывать, что система не будет работать вечно. Если рынок изменится, то и параметры индикаторов тоже надо будет изменить. Но тут есть одна небольшая, но существенная деталь.

Ни один индикатор не может всегда точно давать сигналы. Всегда есть какой-то процент ложных сигналов и к этому надо быть готовым (вовремя закрывать убыточные сделки, а не надеяться на то, что вход был правильным).

Другое дело – когда рынок изменился и индикатор перестал работать. Повышенное количество стоп-лосов должно насторожить трейдера.

И, конечно же, рекомендуется использовать несколько независимых индикаторов. А самое главное - смотрите сначала на цену, а уж потом на показания индикатора. Со временем Вы начнёте понимать (чувствовать) движения цены и без "украшений" на графике.



------------------------
Автор: Bestlive08
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Как Вы считаете, сколько по времени должен длится форвард-тест, чтобы с одной стороны было достаточно, чтобы сказать, что система работает, но с другой стороны, тесты не затягивались надолго? Конечно, в основном время форвард-теста зависит от таймфрейма и количества сделок, но всё же, кто как думает?

Сами ответили на свой вопрос

Думаю, что для интрадея не меньше месяца, а для более "медленных" стратегий и еще больше... хотя, конечно, может быть для "медленных" (а следовательно непипсовочных) стратегий можно больше доверия иметь и к бэквард-тестам с помощью визуальных средств торговли. Как вы считаете?

Думаю, для интрадея месяца хватит (если постоянно торговать, не прерываясь).

Bestlive08, И Вам вот это охота париться над такими выкладками? И сколько ж пар с такими скрупулёзными исследованиями можно охватить? И толку? Пока анализируете рынок то уходит. Да создайте несколько своих индикаторов чтобы только цифры оперативно подставлять. Усредните значения и работайте на тенденциях. А для этого задействуйте в комплексе побольше пар. Есть же пары которые идут друг за дружкой. Например Япония и Швейцария. А есть которые находятся в антагонистических отношениях. И этим надо пользоваться. Ну не одними графиками сыт трейдер. Ну не верю я что такие усилия на анализ приносят Вам адекватную прибыль. Если я не прав, то извинюсь.

Статья полезная, спасибо. А какие рекомендации у вас есть по поводу определения флэта?

добавлено через 1 минуту
Подскажите пожалуйста по поводу пар подробнее. Какие как работают? И как этим грамотно пользоваться?

Флет определяю визуально, по строению волн, если говорить о внутридневной торговле. На дневных графиках у меня живёт Аллигатор Вильямса. И конечно же каналы, как цена ведёт себя возле линий канала. Точно и однозначно, к сожалению, определить довольно сложно.

Индикаторы не работают - это факт. Не обманывайте себя.

Если они у Вас не работают, то это вовсе не означает, что они не работают у всех. Другое дело, что не надо думать, что скользящая средняя - это некоторый магический уроветь, от которого цена просто обязана оттолкнуться.

Надо просто уметь ими пользоваться и знать,что они зависят от цены ( а не наоборот).И не думать,что по одному - двум инд- рам можно идеально торговать.

нечего не понял что к чему

Индикаторы работают и могут вовремя подсказать, что рынок меняется, когда они начинают выдавать ложные сигналы. По вашему скептетизму на рынке ничего не работает, но люди зарабатывают.

Индикаторы меняют свои показания вслед за рынком, и никак иначе.

Этого вполне достаточно, чтобы видеть вероятность дальнейшего направления курса.

Согласна. потому как и свечи идут одна за другой) кому то проще на показания индикаторов обращать внимание, кто то хвосты свечам меряет)
в общем кому как удобно, но не мешают они точно если грамотно подобраны.

ишимоку опережает, дивергенции также можно отнести к опережающим сигналам.