Индикаторы перекупленности-перепроданности - Индикаторы на Форексе | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,895 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение индикаторов.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:45
Старый 27.09.2010, 16:08
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Саут-Парк, штат Колорадо.
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 199
Благодарностей: 37
УГ: 0
КП: 0.000
Индикаторы перекупленности-перепроданности

Тема с индикаторами что то не активна совсем, пустует.
Предлагаю здесь обсуждать, выкладывать индикаторы перекупленности-перепроданности, а так же делиться личными наблюдениями по их работе и применении. Сам бы хотел увидеть новые идеи наработки на эту тему, или же наоборот... незаслуженно забытые вещи.

Ну для начала, классика. Только его и ББ использую из стандартных.
Цитата:
Технический Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее. Построение и интерпретация индикатора аналогична Relative Strenght Index, с той только разницей, что в MFI учитывается и объем.

При анализе Money Flow Index следует учитывать:

- расхождения между индикатором и движением цен. Если цены растут, а значение Money Flow Index падает (или наоборот), то велика вероятность разворота цен;

- значение Money Flow Index выше 80 и ниже 20 сигнализируют соответственно о потенциальной вершине и основании рынка.
Gruzchik-sklada вне форума  
Старый 28.09.2010, 16:15
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Саут-Парк, штат Колорадо.
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 199
Благодарностей: 37
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Индикаторы перекупленности-перепроданности

Глухо как в танке.
От всем известной классики, перейдем к чему то более новому. Очень интересный индикатор, замена стандартного масд. Тот же, только еще прекрасно показывает перекупленность-перепроданность, ну и конечно прекрасен для определения дивергенции.

Цитата:
От привычного вида MACD индикатор _MACD_Xtr отличатся адаптивными уровнями зон ПК/ПП (серый пунктир), а также окраской баров гистограммы в соответствующие цвета при заходе MACD в эти зоны. (Ха! Вот и я до «раскраски заборов» дошел! «Обычай - деспот меж людей. // К чему напрасно спорить с веком?» (А.С. Пушкин "Евгений Онегин").)))

Принципы работы.
Обычно для адаптации индикатора в качестве регулятора используется сам индикатор. Увеличился, скажем, размах MACD – соответственно возрос и уровень зон ПК/ПП. Беда такого подхода – в фазовой задержке. Т.е. сначала индикатор покажет эту ПК или ПП, а уж потом, с задержкой на сглаживание передвинет зоны на новый уровень. В результате экстремум будет показан в самом начале движения – смысл такой адаптации есть только для последующих экстремумов. А если это V-/-образные формации, а не W-M? Да и на последних терять выгоду от первого экстремума как-то не хочется. Каков выход? За неимением машины времени разумным представляется использовать источник волатильности с меньшим периодом, чем сам адаптируемый индикатор. В этом случае можно «упредить» движение самого индикатора, передвинув уровни ПК/ПП до того, как он начнет свое движение к ним. Но здесь возникает сложность из-за выполнения двух противоречащих друг другу условий для управляющего сигнала: с одной стороны его нельзя сглаживать, чтоб не внести фазовую задержку при росте волатильности, а с другой необходимо удерживать и фильтровать от шума достигнутый уровень той же волатильности. Для решения этой заморочки используется фильтрация с раздельными сглаживанием для фронта и затухания, принцип которой описан здесь. В данном случае нужна только фильтрация затухания, а фильтрация фронта управляющего сигнала не нужна вовсе. (Уж лучше сам период волатильности увеличить.)))
На картинке поясняется принцип определения зон ПК/ПП. Во втором подокне выведен TR (истинный диапазон), усредненный по 5-ти барам, т.е. – ATR(5), и сглаженный по затуханию EMA(66). Видно, что уровни ПК/ПП, построенные по индикатору из второго подокна, опережают драматические движения MACD.

Входные параметры.
FastMA – период быстрой EMA;
SlowMA – период медленной EMA;
Source – источник волатильности: 0 – объем, 1 – ATR; 2 – стандартная девиация;
BackPeriod – период сглаживания затухания;
xVolatility – масштаб волатильности;
Sens – порог чувствительности в пп.

Последний параметр (Sens) можно оставить равным нулю, т.к. сглаженная по затуханию волатильность, как правило, не доходит до своего шумового порога на ликвидных инструментах.
Что же касаемо источника волатильности (Source), то лучший вариант в этом, конкретном применении, на мой взгляд, - это ATR. Собственно, это вытекает из природы MACD и ATR и подтверждается на практике. Объем использовать можно, но поскольку он не нормирован в масштаб цен, то придется помучаться с масштабным коэффициентом (xVolatility). Так что лучше – не надо.))) Впрочем, как угодно. xVolatility имеет тип double, и подобрать значение можно. Но это выглядит как-то по-мичурински… короче, дело хозяйское.)))
Сглаживание затухания (BackPeriod) по умолчанию стоит 444. Для минуток, с их внутридневными недомоганиями по волатильности – нормально. Для старших тайм-фреймов значение можно уменьшить. Но, можно отметить, что индикатор достаточно устойчив к импровизациям со значением этого параметра (в разумных, ясен пень, пределах – минимум по логике адаптации видится как удвоенное значение периода медленной MA в MACD).

Вызов индикатора из пользовательских кодов:
iCustom(NULL,0,"_MACD_Xtr",FastMA,SlowMA,Source,So urcePeriod,FrontPeriod,xVolatility,Sens, N,i);

где N - выходные буферы:
0 – MACD;
1 – уровень ПК;
2 – уровень ПП;
3 – бар в зоне ПК;
4 – бар в зоне ПП;
Для использования в ТС интересны последние два.

Для работы индикатора необходим индикатор-поставщик сглаженной волатильности _Volatility_FBA_NR. Он уже бы представлен на картинке. Его поля параметров такие:
Source – источник волатильности: 0 – объем, 1 – ATR, 2 – стандартная девиация;
FrontPeriod – период сглаживания фронта;
BackPeriod – период сглаживания затухания.
Вложения
Тип файла: rar macd-Volatility_FBA_NR.mq4.rar (3.4 Кб, 285 просмотров)
Gruzchik-sklada вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:45
Опции темы

Быстрый переход


Случайные темы
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт Stevia:7624 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Reuters: Биткоин в следующем году будет сильно расти
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар hyipler
Продам Скрипт Hyip + Дизайн
От hyipler в разделе «Архив»
Аватар OPLOTT
Как на самом деле Усманов "развивает" Интернет. Я ПЛАКАЛЪ!
От OPLOTT в разделе «Политика и экономика»
Аватар tigr
Коломойский и Боголюбов отберут у Украины $ 4,67 млрд.
От tigr в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
434,895
Тем
504,724
Сообщений
12,670,772

mmgp.telegram