20,000 квот в секунду, битвы роботов и АЛГО трейдинг - Forex: общий форум | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 435,205 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение вопросов торговли на международном рынке Forex. Обмен опытом и знаниями. Анонсы конкурсов трейдеров
При поддержке
Новым клиентам бонусы до 1000 $
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:26
Старый 26.09.2010, 15:50
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Рынок
Регистрация: 11.11.2007
Сообщений: 1,323
Благодарностей: 659
УГ: 0
КП: 0.000
награды Ветеран MMGP.RU Старый писака 
20,000 квот в секунду, битвы роботов и АЛГО трейдинг

Набрел на очень интересную статью о компании NANEX которая занимается, помимо других тем, сбором, анализом и визуализацией алго трейдинга, один из ее программистов Джефф Донован стал выкладыватъ самые необычные паттерны в свободный доступ.

Ему кажется что роботы создают "шум" нарочно так как это помогает им работать против других роботов, так как они то могут фильтровать свой шум а другие роботы нет.

Статья:

http://www.theatlantic.com/science/archive...-traders/60829/
сайт фирмы Nanex с множеством визуализаций и пояснений

http://www.nanex.net/FlashCrash/CCircleDay.html

Например этот алго повышает аск с 80.88 до 81.63 потом резко убирает ее и так на протяжении всего дня..



И таких роботов по его словам тысячи..

или вот:
This chart shows a different kind of strategy. It represents 56,000 quotes in one second all at the same price (the top chart) but with the size of the order increasing by one (i.e. 100 shares) all the way up to 40,000.

56,000 квотирований в секунду по одинаковой цене (верх графика) но с размером ордера повышающимся на 1 лот и так до 40,000

наверно хотели обмануть другого робота ..
Другое мнение что эти алгоритмы измеряют величину "Z" или импенданс цефрошой сети, эта величина сама по себе является продуктом который можно продавать.



Или вот.. в часто торгуемой акции AHL
"Судороги" или раздвижка спреда в 50 центов по биду и аску


в комментах отписался программист HFТ , сказал что почти все серьезные алго проп трейдеры используют "естественное распознавание языка" то есть все основные ленты новостей рынка подключены к роботам, а также роботы "смотрят", с функцией распознавания лиц" новостные телеканалы и торгуют по новостям таким образом.

Самое интересное в его комментах то что, как и трейдеры-люди, роботы на порой начинают отходить от системы и из за этого программерам приходится "строить огороженный сад" вокруг них и порой сами создатели не понимают почему робот послал тот или иной ордер. Им приходится мониторить роботов каждую минуту.

сайт квантов с объявлениями на работу
http://wilmott.com/index.cfm?NoCookies=Yes&forumid=1

gameDevNYC [Moderator] 3 weeks ago
I am a software programmer with several friends at HFT firms, and the explanation we've put together accounts for all of the flash crash behavior as well as these signals - note that word, because that's what Donovan is pointing out, signals sent by software.

All of the serious HFT firms these days use "natural language processing", which means using artificial intelligence to extract profitable information from news streams. People think of this as just headlines but really it's anything that might contain useful information - these computers have all of the cable news channels supplied to them digitally and use everything they can scrape. Some of the firms even use facial recognition software to determine whether the speakers believe what they're saying. My friends joke about how Cramer is a goldmine for their algorithms but that the profitable trades rarely match up with his advice.

One of the facts about 'hard' AI, as is required for profitable NLP, is that the coders who developed it don't even understand completely how it works. If they did, it would just be a regular program. What's even stranger is that they can't use regular tools, like a debugger, to observe the algorithms' behavior, because it interferes with the processing and causes different trades to be emitted. In a very real sense, they can't explain why their robots send the orders they do. They can tell you what data they "trained" it with, and what sorts of data they "feed" it, but they're inherently unpredictable.

As a result, a lot of programmers at HFT firms spend most of their time trying to keep the software from running away. They create elaborate safeguard systems to form a walled garden around the traders but, exactly like a human trader, the programs know that they make money by being novel, doing things that other traders haven't thought of. These gatekeeper programs are therefore under constant, hectic development as new algorithms are rolled out. The development pace necessitates that they implement only the most important safeguards, which means that certain types of algorithmic behavior can easily pass through. As has been pointed out by others, these were "quotes" not "trades", and they were far away from the inside price - therefore not something the risk management software would be necessarily be looking for.

The commenters above who called for identification of the company running the responsible algorithms have it wrong. There isn't just one firm putting these sorts of orders in the market. The fact is that many of these HFT shops are glued to their screens every minute the market is open because they have to be alert to strange behavior by their own algorithms.

TLDR: this definitely is emergent behavior - it is information passing between black-box algorithms with motivations that even the original programmers cannot make definitive statements about.
Flag
Kreol вне форума  
Старый 26.09.2010, 22:06
#2
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 432
Благодарностей: 99
УГ: 0
КП: 0.000
Re: 20,000 квот в секунду, битвы роботов и АЛГО трейдинг

Фантастика!!!
Это за пределами моего объективного понимания о том, кто же является носителем, субъектом трейдерского сознания. Кто способен принимать решения, иметь определенную эмоциональную жизнь?
В определенном смысле можно говорить о субъективных свойствах не только каждого отдельного трейдера, но и более общих групп всех торгующих. Хотя трейдер силой мышления способен модифицировать собственное сознание, но известные в мировой истории попытки построить свою торговую систему как совершенно независимую от общества всегда демонстрировали свою несостоятельность.
Баннер: {{ slide.title }}
Obama вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:26
Опции темы

Быстрый переход


Случайные темы
Аватар moskva
Украине придется отказаться от экспорта леса
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар all-hyips
Trend-Fx - trend-fx.biz
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Анна Чернобай
Социальные сети на блокчейне: что случилось за год
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
flowbis-flowbis.ru - игра с выводом денег
От investHYIPmonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Проект № 6: Инвестирование в СДЛ "Желтая пресса" (покупка)
От Savez в разделе «Проблемные проекты»
Аватар Drum13
Трамп возглавил борьбу против "зелёной энергетики"
От Drum13 в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
435,205
Тем
505,095
Сообщений
12,681,254

mmgp.telegram