Как правильно составить портфель торговых систем? - Торговые стратегии | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,960 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Торговые стратегии, сигналы и системы. Методы анализа.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Результаты опроса: Сколько уникальных торговых систем Вы используете?
Одну 9 50.00%
Две 5 27.78%
Три 3 16.67%
Четыре или пять 1 5.56%
Шесть и более 0 0%
Голосовавшие: 18. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:04
Старый 29.07.2010, 03:25
#1
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Возраст: 31
Адрес: Россия, Алт край, Барнаул
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.05.2010
Сообщений: 328
Благодарностей: 334
УГ: 0
КП: 0.000
награды Старый писака 
Как правильно составить портфель торговых систем?

Про портфельное инвестирования писал ранее в статье Портфельное инвестирование и диверсификация А сейчас несколько рекомендаций для трейдеров. Как правильно составить портфель торговых систем, чтобы минимизировать риски?

Любому трейдеру известно, что рынок может находится в двух состояниях – трендовое (направленное) движение и движение во флете (боковое). Конечно же есть переходные моменты, когда тренд уже слабый, а флет ещё не начался. Такие моменты пока пропустим.

Итак, первое, что мы должны учитывать при формировании портфеля торговых систем (ТС) – там должны быть как трендовые, так и флетовые стратегии (а если будут ещё и универсальные – то это только плюс). Кстати, сюда же можно добавить контртрендовую стратегию. В данном случае имеется ввиду вход в рынок после того, как сформировался коридор (флет) и произошёл резкий пробой канала. Причём такой бар должен быть в 2-4 раза больше предшествующих. После бара-гиганта, как правило, формируется один (два) маленьких, после чего начинается откат, на котором можно заработать. Стоп-лос получается довольно маленький. Кстати, именно эту технику виртуозно применял один (малознакомый) трейдер интуит. Большинство его сделок закрывалось в плюс, при этом стоп-лос почти всегда был меньше тейк-профита.

Второй важный момент, который необходимо учитывать – какие инструменты используются при создании Торговой системы. Конечно, можно построить и 5 ТС на основе скользящих средних, но так делать нежелательно. Гораздо лучше разнообразить свой портфель ТС и включить в него также стратегии, основанные на других методах анализа. Например, это могут быть те же трендовые каналы, фракталы, волны Эллиота, фигуры технического анализа – фигуры: треугольник, голова-плечи, двойное дно. И конечно же не стоит забывать о свечном анализе.

Во флете, кроме стохастика и RSI можно использовать, обычные ценовые каналы, фибо-уровни, свечной анализ и фракталы. Но тут главное понимать, что те инструменты, которые Вы используете, должны быть понятны именно Вам. Если не понятно как работает стохастик или не работает фибо-уровень – лучше их вообще не использовать. Тоже самое и для других инструментов.

Третий важный момент при создании портфеля Торговых Систем – стратегии должны быть предназначены для разных инструментов. Не стоит все стратегии создавать только для пары EUR/USD или для акций Газпрома. Лучше взять для работы несколько валютных пар или акций. И здесь же стоит отметить, что стратегии могут быть как универсальные (мультивалютные – работающих на многих валютных парах или акциях), так и адаптированные к конкретным условиям, то есть к конкретной паре или акции. В портфеле ТС лучше иметь и первые и вторые.

Итак, подведём итоги. Во-первых, стратегии бывают трендовые, флетовые и контртрендовые (а также есть ещё универсальные). В портфеле ТС нужно иметь как трендовые так и флетовые стратегии, чтобы снизить риск большой просадки (улучшить показатель максимальной просадки), как при трендовом рынке, так и во время флета.

Во-вторых, использование принципиально разных инструментов для анализа также значительно снижает риски, так как иногда один вид анализа может просто не работать. Лучше оценивать визуально, что работает лучше и временно отключить неэффективные стратегии.

В-третьих, разнообразие торговых инструментов снижает риск, особенно при долгосрочной торговле. Иногда бывают такие моменты, что не получается заработать на какой либо валютной паре или акции. Поэтому стоит воздержаться от торговли на некоторое время, а не продолжать упорно получать убытки. Как минимум, психологически легче перейти от торговли с одного инструмента на другой, чем вообще приостановить трейдинг.

А самое главное – правильное управление капиталом (манименеджмент). Именно правильное управление капиталом многих трейдеров делает успешными. Конкретные рекомендации в данном случае дать трудно, так как всё зависит от конкретной ситуации. В общем можно сказать так – во время тренда надо использовать трендовые системы, во время флета – флетовые. А вот во время переходного периода, когда точно не определить, что сейчас, лучше уменьшить торговый лот и подождать, пока наступит определённость.

Вот такие мои советы. А какие стратегии для уменьшения риска используете Вы?



------------------------
Автор: Bestlive08
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
Баннер: {{ slide.title }}
Bestlive08 вне форума  
Сказали спасибо 3 раз(а):
abba (12.09.2013), Gruzchik-sklada (24.09.2010), n1L (24.09.2010)
Старый 12.09.2010, 12:37
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 2,586
Благодарностей: 317
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Как правильно составить портфель торговых систем?

Благодарность автору статья и вправду в целом интересная. Хотя некоторые вещи, (например флетовые ТС) требуют конкретных примеров...имхо но флет - не время для торговли.
AlexCh вне форума  
Старый 24.09.2010, 00:27
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 78
Благодарностей: 23
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Как правильно составить портфель торговых систем?

AlexCh, ну почему. Флэт это время для торговли, если знаешь что это флэт конечно, а не коррекция например. Если знаешь состояние рынка то ты уже в профите )
__________________

"Да прибудет с Вами профит!" - сказал директор ДЦ, садясь в новенький Порше Кайен :)
Denko вне форума  
Сказали спасибо:
Gruzchik-sklada (24.09.2010)
Старый 24.09.2010, 00:49
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Саут-Парк, штат Колорадо.
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 199
Благодарностей: 37
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Как правильно составить портфель торговых систем?

Как по мне лучше универсальная ТС, например та что тестирую сейчас включает в себя 5 различных "точек входа", все довольно четко описано в системе, на каждую из них имеется так же опровержение, условия при которых они не действительные. При этом конечно система более трендовая, но мультиволютная. А во флете вообще стараюсь не торговать, в системе это учтено, просто пережидаю. Хотя и само понятие флет относительное.
Gruzchik-sklada вне форума  
Старый 24.09.2010, 10:46
#5
n1L
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: ip-телефония БИТ
Регистрация: 24.09.2010
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Как правильно составить портфель торговых систем?

Интересная статья! А вот меня интересует вопрос, может не a тему, но в какой валюте вы предпочитаете хранить сбережения или работать?
Баннер: {{ slide.title }}
n1L вне форума  
Старый 28.09.2010, 13:32
#6
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Возраст: 31
Адрес: Россия, Алт край, Барнаул
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.05.2010
Сообщений: 328
Благодарностей: 334
УГ: 0
КП: 0.000
награды Старый писака 
Автор темы Re: Как правильно составить портфель торговых систем?

Лично я работаю в долларах.
Баннер: {{ slide.title }}
Bestlive08 вне форума  
Старый 01.10.2010, 21:43
#7
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Шаданакар
Инвестирую в: свою торговлю Futures, Stocks & FX
Регистрация: 21.03.2009
Сообщений: 171
Благодарностей: 63
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Как правильно составить портфель торговых систем?

Самое забавное, что это голая теория, и практической пользы от нее - ноль.
Когда что-то начинается (тренд или флэт), никто (абсолютно никто) не знает, что это будет - тренд или флэт.
И выбрать конкретную торговую тактику заранее невозможно.
Иначе бы не было тех 90%, кто оставляет деньги на финансовых рынках. Увы.
Xinvest вне форума  
Старый 02.10.2010, 12:17
#8
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Возраст: 31
Адрес: Россия, Алт край, Барнаул
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.05.2010
Сообщений: 328
Благодарностей: 334
УГ: 0
КП: 0.000
награды Старый писака 
Автор темы Re: Как правильно составить портфель торговых систем?

Цитата:
Сообщение от Xinvest Посмотреть сообщение
Самое забавное, что это голая теория, и практической пользы от нее - ноль.
Когда что-то начинается (тренд или флэт), никто (абсолютно никто) не знает, что это будет - тренд или флэт.
И выбрать конкретную торговую тактику заранее невозможно.
Иначе бы не было тех 90%, кто оставляет деньги на финансовых рынках. Увы.
Согласен, что во многих случая сложно сказать, будет сейчас тренд или флет. Но есть такие моменты, когда по строению волн видно, что это либо тренд (направленное движение) или флет (цена движется в канале).
Если взять те же скользящие средние, то можно условно выделить тренд.
Баннер: {{ slide.title }}
Bestlive08 вне форума  
Старый 02.09.2013, 02:14
#9
Интересующийся
 
Регистрация: 02.09.2013
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Как правильно составить портфель торговых систем?

Лично я работаю в долларах.
Internet Bizne вне форума  
Старый 09.09.2013, 11:21
#10
Любитель
 
Регистрация: 21.04.2013
Сообщений: 327
Благодарностей: 122
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Как правильно составить портфель торговых систем?

Цитата:
Сообщение от Xinvest Посмотреть сообщение
Самое забавное, что это голая теория, и практической пользы от нее - ноль.
Когда что-то начинается (тренд или флэт), никто (абсолютно никто) не знает, что это будет - тренд или флэт.
И выбрать конкретную торговую тактику заранее невозможно.
Иначе бы не было тех 90%, кто оставляет деньги на финансовых рынках. Увы.
Полностью согласен! Я пришел к тому, что использую только трендовые ТС, а убытки, которые они приносят в бестрендовые периоды, считаю неизбежным злом. Снижение рисков за счет диверсификации по нескольким инструментам на форексе считаю малоэффективным, так как наиболее ликвидные валюты сильно скоррелированы между собой через доллар США, а использование для целей диверсификации инструментов с тесной корреляционной зависимостью лишено смысла "по определению".
Владислав Перцев вне форума  
Старый 28.07.2014, 02:41
#11
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.07.2014
Сообщений: 78
Благодарностей: 14
УГ: 0
КП: 0.235
Re: Как правильно составить портфель торговых систем?

Цитата:
Сообщение от Xinvest Посмотреть сообщение
Самое забавное, что это голая теория, и практической пользы от нее - ноль.
Когда что-то начинается (тренд или флэт), никто (абсолютно никто) не знает, что это будет - тренд или флэт.
И выбрать конкретную торговую тактику заранее невозможно.
Иначе бы не было тех 90%, кто оставляет деньги на финансовых рынках. Увы.
Частично с вами согласен. Особенно на счет флетов - как торговать во флетах отлично выглядит в теории. На практике одни просадки капитала - либо из-за сбивания стопов, либо из-за резкого вылета из флета, если стопов не было. С трендами все тоже непросто, хотя трендовой торговле я доверяю больше.
MaxBoncha вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:04
Опции темы

Быстрый переход


Случайные темы
Аватар Monitorer
4everyonetoday.com - необычный рефбек
От Monitorer в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар UNTRUSTED
СДУ-счет Humay:771 (PrimeBroker)
От UNTRUSTED в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Rain1
ПАММ-счет evilball (Weltrade)
От Rain1 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Альфа-Клик для iPhone
От tsarik в разделе «Кредитные и дебетовые карты»
Аватара нет
ПРИВЕТСТСВИЕ
От зюма в разделе «Знакомства и встречи»
.     
Пользователей
434,960
Тем
504,796
Сообщений
12,672,930

mmgp.telegram