ПАММ-счет Marlboro:4449("ForexTECHNOcom" - Mechanical) (Alpari)

С юбилеем! ПАММу 1000 дней!!!

Народ, а кто-нибудь вкладывал много в данный счет, или в ему подобные? Ну не 200 баксов, а хотя бы 20-50к и больше. Если да, то как результат?

См. здесь "Средства и распределение средств"
https://www.alpari.ru/ru/pamm/info/id/4449/

Переключитесь на вкладку "Средства и распределение средств".
Внизу будет "Распределение средств" в виде долей.

Сейчас всего на счету 898 141,46$
Инвестор с управляемым счетом #177912 инвестировал 7,39% от всех средств на счете, т.е.
898 141$ * 7,39% = 66 372$

Результат инвестирования в относительных значениях (в %) мало зависит от суммы инвестированных средств

Результаты торговли за 2009г. :
Январь: 0% (всего: 0%)
Февраль: -6,29% (всего: -6,29%)
Март: -5,79% (всего: -11,72%)
Апрель: -6,22% (всего: -17,21%)
Май: +16,39% (всего: -3,64%)
Июнь: -7,84% (всего: -11,19%)
Июль: -6,24% (всего: -16,73%)
Август: -12,37% (всего: -27,03%)
Сентябрь: +5,52% (всего: -23%)
Октябрь: +12,23% (всего: -13,58%)
Ноябрь: +5,32% (всего: -8,98%)
Декабрь: +11,95% (всего: 1,9%)


Результаты торговли за 2010г. :
Январь: +8,25% (всего: 10,31%)
Февраль: +4,11% (всего: 14,84%)
Март: +1,11% (всего: 16,11%)
Апрель: +3,84% (всего: 20,57%)
Май: +27,25% (всего: 53,42%)
Июнь: +5,35% (всего: 61,63%)
Июль: +19,16% (всего: 92,6%)
Август: -1,97% (всего: 90,54%)
Сентябрь: +26,92% (всего: 141,84%)
Октябрь: +1,71% (всего: 145,98%)
Ноябрь: +10,28% (всего: 171,28%)
Декабрь: -2,7% (всего: 163,93%)
Итого прибыль за 2010г.+159,00%

Результаты торговли за 2011г. :
Январь: +10,95% (всего: +192,84%)
Февраль: +6,3% (всего: +211,29%)
Март: +2,19% (всего: +218,13%)
Апрель: +18,32% (всего: +276,42%)
Май: +12,92% (всего:+325,04%)
Июнь: +3,12% (всего:+338,3%)
Июль: +1,95% (всего:346,84%)
Август: -11,69% (всего:294,61%)
Сентябрь: -0,94% (всего:290,91%)
Октябрь: +1,35% (всего:296,17%)

В последнее время что-то очень плохо стало на этом памме

это ж хорошо,ищи момент для доливки.) я не думаю что это счетт сольется.а вот просадочка возможна.

Нечего хорошего, полгода счет в минусах, смысл ждать столько, надо что бы трейдер стабильно зарабатывал каждый месяц, если трейдер не стабильно зарабатывает, так доходность сильно падает.

Да, этот трейдер не очень. И на зулу он на месте топчется, уже полгода в минусах. Отключил его от греха подальше.

Комментарии от Андрея Михеева:
https://forum.alpari.ru/showpost.php?...&postcount=891

Уважаемые инвесторы,

Последний максимум доходности по моим ПАММ счетам в Альпари был зафиксирован в середине июня 2011. Поэтому в связи с затянувшейся просадкой считаю необходимым дать комментарии с объяснением некоторых моментов. Принципиальных моментов два.

1) Низкая ликвидность в Dukascopy (тип счета NDD) в конце лета стала причиной повышенных издержек (спрэд + комиссия + проскальзывание) при совершении торговых операций, что привело к снижению матожидания систем и соответственно к ухудшению показателей доходности.

В частности на других счетах, на которых работает аналогичный портфель, последний исторический максимум доходности был зафиксирован в октябре (а не в июне как на данных ПАММах). Данный факт свидетельствует о правильности изначально проведенных расчетов и необходимости некоторой адаптации торговых алгоритмов для работы в периоды низкой ликвидности.

Для снижения влияния ухудшенных торговых условий на итоговый результат были проведены модификации торгового портфеля с целью увеличения матожидания. При этом для наиболее точной теоретической оценки вероятного результата при ухудшенных торговых условиях на счетах типа NDD все тесты торговых систем в настоящий момент времени проводятся при эмуляции вероятных проскальзываний имеющих место быть при исполнении ордеров.

График доходности (по годам) модифицированного портфеля торговых систем с ежедневным реинвестированием и с учетом повышенных издержек на счете типа NDD в Альпари, %:



Теоретическая максимальная просадка по данному портфелю соответствует изначально заявленной и равняется 25%. Лучшая доходность по итогам календарного месяца составляет 52%, худшая (-16.4)%. (*В реальных условиях допускается ухудшение параметров в два раза.)

2) Упущенный вследствие случайных факторов положительный период привел к увеличению просадки.

В последние дни октября были почти идеальные условия для применяемых торговых систем. Однако вместо получения существенной доходности (более 25%) был получен убыток. Т.е. фактически при благоприятном стечении обстоятельств возможно даже был бы обновлен исторический максимум доходности, в то время как в реальности получили углубление просадки. В данном случае имели место быть именно не ложные сигналы торговых систем, а нереализованные вследствие случайных факторов положительные сигналы.

Последствия подобного эффекта поясню на примере:

Идеальную теоретическую последовательность чередования положительных и отрицательных периодов можно представить в следующем виде:
+ - + - +
Если по каким-либо случайным причинам один “плюс” не будет получен, то возможна следующая ситуация:
+ - 0 - +
или
+ - - - +

Т.е. таким образом, если хотя бы один раз что-то пойдет не так, как в теории (а это обязательно случится), то просадка может спокойно превысить типичную в 2-3 раза. И это всегда нужно иметь в виду, поскольку от этого никто не застрахован.

Данный эффект время от времени проявляется у всех. Именно поэтому выкручивать риски на максимум крайне опасно. В таком случае пока все идет идеально система работает показывая астрономические доходности, но когда что-то даже кратковременно меняется на рынке, система сливает. Т.е. фактически выбирая агрессивный стиль торговли, многие управляющие могут проиграть, даже имея действительно работоспособную систему. Именно поэтому при проектировании торговой системы должен быть заложен значительный “запас прочности”, чтобы в случае подобных инцидентов просадка была такой, чтобы оставался достаточный запас по депозиту для эффективного восстановления.


Выводы:

Во-первых, текущая просадка по счету почти укладывается в теоретически рассчитанные рамки даже без учета заложенного запаса и таким образом не является критической.

Во-вторых, работоспособность систем не вызывает сомнений поскольку они генерируют достаточно правильные и точные сигналы. А так же показывают хороший результат в тестах на истории в т.ч. при ухудшенных торговых условиях.

Таким образом, работа будет продолжаться в штатном режиме с использованием текущей актуальной версии торгового портфеля.

Я тоже пожалел что вложил в этого трейдера, жаль потраченого времени, почти 30% от вклада уже нету...в общем не совтую

Может щас самое время для захода на просадке?

Нет, полгода счет в минусах, в такие счета вкладывать нельзя, да ещё брокер косячный, там нету технологии ECN+STP, поэтому на больших особенно суммах, начинается проскальзывание жесткие и сделку по стопу бывает не закрываются, по текущей цене, особенно на резком движение, прибыльную сделку также не можешь закрыть сразу.
Все стабильные трейдеры, кто торгует внутри дня, не будут работать на этом брокере, это очень напрягает, когда такое ужасное исполнение.

Если трейдер торгует долго срочно, такой брокер пойдет, но минус таких трейдеров, маленькая доходность и не стабильная прибыль каждый месяц, там минимум квартал, а лучше год.

Тут какой косяк, например я поставил стоп 40 пунктов, а профит 30 пунктов, будет проскальзывания 10 пунктов, если будет прибыль, я получу 20 пунктов, место 30 пунктов прибыли, а если убыток, место 40 пунктов, получу убыток 50 пунктов.

К сожалению, поздно пить боржоми...... На Зулу ситуация еще веселее..... иногда складывается впечатление, что сигналы от воздуха посылаются, 1 день - продажа, второй день, покупка, далее опять продажа, потом начинают 2 продажи, 2 покупки Или это своеобразная тактика?

Думаю тактика, это же на тестах тестируют.

Может быть косяк изо проскальзывания, на демо счетах и на тестах прибыль, а в реальных условиях слив.
Если на демо считах все хорошо, просто надо сменить брокера с технологией ECN+STP, там не будет проскальзывания, как и на демо.

Подозреваю, что период времени, на котором система хорошо работала подошел к концу... Хотя может быть временный перекос, после которого опять все пойдет... но, судя по отписке трейдера, он плохо контроллирует ситуацию... Спасает себя аутотренингом:
В любом случае, паи купил и выше номинала в такие периоды хрен продашь
Сидим, ждем
(сорри, это я про youmax)

Зулутрейд, вопросы выбора брокера, Юмакс и все прочее не относящееся непосредственно к ПАММу обсуждаем в других ветках.

Что касается затянувшейся просадки, могу сказать только одно:
если посмотреть на его счета,
https://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=5113 открыт в 2006 г.
https://www.onix-trade.net/?act=monit...stat&xid=22432 открыт в 2007 г.
https://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=2184 открыт в 2008 г.
то заметны некоторое периоды флета. иногда продолжительные.

Тем не менее, это один из немногих управляющих, кто действительно имеет огромный подтвержденный опыт работы на форексе.

Что касается просадки - максимальная просадка на ПАММе была зафиксирована в 2009г. и составляла -34.52% .
В настоящий момент просадка составляет -23%.
Так что просадка в пределах нормы.

Результаты торговли за 2009г. :
Январь: 0% (всего: 0%)
Февраль: -6,29% (всего: -6,29%)
Март: -5,79% (всего: -11,72%)
Апрель: -6,22% (всего: -17,21%)
Май: +16,39% (всего: -3,64%)
Июнь: -7,84% (всего: -11,19%)
Июль: -6,24% (всего: -16,73%)
Август: -12,37% (всего: -27,03%)
Сентябрь: +5,52% (всего: -23%)
Октябрь: +12,23% (всего: -13,58%)
Ноябрь: +5,32% (всего: -8,98%)
Декабрь: +11,95% (всего: 1,9%)


Результаты торговли за 2010г. :
Январь: +8,25% (всего: 10,31%)
Февраль: +4,11% (всего: 14,84%)
Март: +1,11% (всего: 16,11%)
Апрель: +3,84% (всего: 20,57%)
Май: +27,25% (всего: 53,42%)
Июнь: +5,35% (всего: 61,63%)
Июль: +19,16% (всего: 92,6%)
Август: -1,97% (всего: 90,54%)
Сентябрь: +26,92% (всего: 141,84%)
Октябрь: +1,71% (всего: 145,98%)
Ноябрь: +10,28% (всего: 171,28%)
Декабрь: -2,7% (всего: 163,93%)
Итого прибыль за 2010г.+159,00%

Результаты торговли за 2011г. :
Январь: +10,95% (всего: +192,84%)
Февраль: +6,3% (всего: +211,29%)
Март: +2,19% (всего: +218,13%)
Апрель: +18,32% (всего: +276,42%)
Май: +12,92% (всего:+325,04%)
Июнь: +3,12% (всего:+338,3%)
Июль: +1,95% (всего:346,84%)
Август: -11,69% (всего:294,61%)
Сентябрь: -0,94% (всего:290,91%)
Октябрь: +1,35% (всего:296,17%)
Ноябрь: -4,33% (всего:279,02%)

Отличный управляющий на долгосрочную перспективу, но сейчас что то топчется на месте. В моём портфеле уже 1,5 года

Результаты торговли за 2009г. :
Январь: 0% (всего: 0%)
Февраль: -6,29% (всего: -6,29%)
Март: -5,79% (всего: -11,72%)
Апрель: -6,22% (всего: -17,21%)
Май: +16,39% (всего: -3,64%)
Июнь: -7,84% (всего: -11,19%)
Июль: -6,24% (всего: -16,73%)
Август: -12,37% (всего: -27,03%)
Сентябрь: +5,52% (всего: -23%)
Октябрь: +12,23% (всего: -13,58%)
Ноябрь: +5,32% (всего: -8,98%)
Декабрь: +11,95% (всего: 1,9%)


Результаты торговли за 2010г. :
Январь: +8,25% (всего: 10,31%)
Февраль: +4,11% (всего: 14,84%)
Март: +1,11% (всего: 16,11%)
Апрель: +3,84% (всего: 20,57%)
Май: +27,25% (всего: 53,42%)
Июнь: +5,35% (всего: 61,63%)
Июль: +19,16% (всего: 92,6%)
Август: -1,97% (всего: 90,54%)
Сентябрь: +26,92% (всего: 141,84%)
Октябрь: +1,71% (всего: 145,98%)
Ноябрь: +10,28% (всего: 171,28%)
Декабрь: -2,7% (всего: 163,93%)
Итого прибыль за 2010г.+159,00%

Результаты торговли за 2011г. :
Январь: +10,95% (всего: +192,84%)
Февраль: +6,3% (всего: +211,29%)
Март: +2,19% (всего: +218,13%)
Апрель: +18,32% (всего: +276,42%)
Май: +12,92% (всего:+325,04%)
Июнь: +3,12% (всего:+338,3%)
Июль: +1,95% (всего:346,84%)
Август: -11,69% (всего:294,61%)
Сентябрь: -0,94% (всего:290,91%)
Октябрь: +1,35% (всего:296,17%)
Ноябрь: -4,33% (всего:279,02%)
Декабрь: -2,82% (всего:268,34%)
Итого прибыль за 2011г.+39,55%