Инвестирование с умеренными рисками - Торговля трейдеров форума | MMGP
Пользователей
2144
на сайте
Зарегистрированных
440,022
пользователей
Создано
511,225
тем
Написано
12,837,376
сообщений
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 440,022 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Торговля трейдеров форума. Примеры торговли. Обмен опытом.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:17
Старый 09.01.2018, 15:08
#1
ATT
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 2,476
Благодарностей: 666
УГ: 1
КП: 0.255
подарки
Инвестирование с умеренными рисками

Ну а что С успешным разгоном тема есть, теперь опробуем консервативный подход.

Без месяца как минуло полгода с начала эксперимента. Пришло время подвести промежуточные итоги и перейти ко второй части плана.
Всем привет, и с Наступившим!
Речь пойдет об инвестировании с умеренными рисками. Суммы небольшие, этим обусловлен выбор платформы и инструментов. Планирую каждый месяц выделять по 100$ для открытия 1-3 сделок с горизонтом в один год (предварительно) и небольшим кредитным плечом 1:1 – 1:10. Наверное, в эпоху криптовалют я буду выглядеть настоящим динозавром)) Но первостепенной целью стоит сохранение средств, а не получение сверхприбыли. Упор предполагается делать на макро- и микроэкономические показатели с соответствующей аналитикой.
Будем считать, что с преамбулой покончено. Новая сделка и второй этап начнутся с февраля этого года. Пока что расскажу о предшествующем эксперименте.



Счет Либертекса, к сожалению, никак не прикрутить к мухобойке, к которой я и сам привык. Поэтому буду компенсировать положение количеством скриншотов. Может появиться закономерный вопрос – на кой мне это надо? Для самодисциплины, в первую очередь, для дневника и места сбора той же аналитики, в последующих.
Итак, в августе и сентябре были сделаны два транша по 150$. Первый я полностью истратил на покупку немецкого индекса DAX (позже расскажу, почему именно он). Оставшиеся 150$ были разбиты на три части, к тому же перевел на счет и бонусные 65$ - таким образом, были открыты 4 сделки примерно по одной стоимости.
Одним из ключевых моментов была проверка суммы свопов и как движение по тренду будет ее перекрывать. Понятно, что предварительно все можно посчитать по спецификации, но теория без практики – деньги на ветер.



На текущий момент незафиксированная прибыль по DAX с учетом комиссий составляет 39,4$ или 26,25%. Как видно по графику, без теханализа тоже не обошлось, т.к. на одних новостях хороший вход сделать очень сложно. Комиссии суммарно тянут на 8$, что составляет 16,9% от прибыли (39,4+8) или 5,3% от суммы инвестиции за 5 месяцев при плече 1:3.
Остальные сделки были открыты в сентябре: пшеница, ДойчеБанк, Леново и Найк. Закрыты на текущий момент первые две. ДойчеБанк был куплен «на дне» с расчетом на быстрый выход при возобновлении коррекции. У Банка печальные статданные, но потопить самый крупный европейский банк никто не даст. Вышел с небольшой прибылью. По пшенице сделка полностью себя не оправдала (о причинах позднее). А текущее положение по актуальным сделкам следующее:



По DB вышел сегодня, так как там получила подтверждение старая, как мир, Голова и Плечи. Можно было поставить в б/у и подождать – все равно акции в долгосрочной перспективе выплывут. Но лучше эти деньги переправить в более перспективные инструменты. С другой стороны, 18% снять с «донной» бумаги за 5 месяцев тоже неплохо

ATT вне форума  
Старый 10.01.2018, 10:45
#2
ATT
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 2,476
Благодарностей: 666
УГ: 1
КП: 0.255
подарки
Единственной отрицательной сделкой стала покупка пшеницы. И здесь сыграло сразу несколько факторов. Во-первых, среднесрочные новости и показатели были за продолжение снижения котировок; во-вторых, напоролся на очень «удачный» ролловер; в-третьих, не воспользовался методами теханализа; в-четвертых, пожадничал с мультипликатором.
Что касается новостей и статданных, чтобы не утомлять цифрами, то в целом, за 2017 год собрали рекордный урожай в РФ. В результате, потеснили США на мировом рынке, а в Египте и ближайших регионах вовсе заняли их место. Какими «НО» я руководствовался: 1. Проблемы с отгрузкой, которые начались уже в августе; 2. Рекордная отгрузка пшеницы Венесуэле без раскрытия всех параметров сделки (поставки в разы превысили продажу пшеницы всей Латинской Америке в 2016г.); 3. Ураган в США; 4. Низкая стоимость зерновых относительно десятилетней истории.
Подробности сделки:



Сильно подкосил ролловер в ноябре: закрытие по 427,25 и открытие с гэпом на 444,50 (464,27 – это цена с учетом комиссий). Потерял почти половину от инвестиции и, как результат, не смог выдержать просадку в декабре.
Выводы я для себя сделал, постараюсь их учесть в будущем. Долгосрочно все равно вижу повышение цен на пшеницу, мне же надо было либо дождаться подтверждения смены тренда по Доу, либо ставить более низкое значение мультипликатора. Ну и ролловеры начать учитывать.
Кстати, путаницу в Libertex еще вносить появление новой цены открытия в старом контракте. Пришлось изрядно увлечься арифметикой, чтобы понять, откуда растут ноги у несуществующей цены открытия.

ATT вне форума  
Старый 11.01.2018, 13:32
#3
ATT
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 2,476
Благодарностей: 666
УГ: 1
КП: 0.255
подарки
Автор темы Re: Инвестирование с умеренными рисками

Оставшиеся и еще не рассмотренные инвестиции – это покупка Nike и Lenovo.
Найк в какой-то степени можно считать эталонной сделкой: покупка после сплита и коррекции, на хороших показателях операционной прибыли и других микроэкономических показателях. Как результат, по нему самый большой «выхлоп» - 55% на текущий момент.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 31.jpg
Просмотров: 8
Размер:	96.7 Кб
ID:	212026

У Леново с данными все похуже, но продукция все равно остается достаточно качественной для бюджетного сегмента. По-хорошему, надо бы уже обновить ту информацию, которую я собирал в начале осени, но я поступил немного проще и хитрее – выставил б/у по сделке. В планах собрать портфель; пытаться вытянуть из каждой сделки максимум – довольно трудоемкая задача.
Кстати, по Lenovo в Libertex есть своя отличительная и положительная особенность – самые большие дивиденды из тех инструментов, что я открывал.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 32.jpg
Просмотров: 6
Размер:	93.0 Кб
ID:	212027

Текущий плюс по Леново – 8,7$ или 15,8%.
Суммируем все описанное ранее:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 33.jpg
Просмотров: 4
Размер:	69.4 Кб
ID:	212028

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 34.jpg
Просмотров: 5
Размер:	65.9 Кб
ID:	212029

Пшеница: - 50$
Lenovo: 8,7$
DB: 11$
Nike: 27,5$
DAX: 34,6$
Итого: 31,8$ или 10% прибыли на текущий момент. Конечно, торгуй я валютами, я бы и сам сейчас поморщился)) В конце 14го года на отрезке в 2,5 недели был 1000% рост (в рублях ).

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 35.jpg
Просмотров: 5
Размер:	90.6 Кб
ID:	212030

Но там с рисками никакой «чикотни» не было, а здесь я тренирую другой подход. Посмотрим, что из этого получится.
ATT вне форума  
Старый 11.01.2018, 17:51
#4
ATT
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 2,476
Благодарностей: 666
УГ: 1
КП: 0.255
подарки
Автор темы Re: Инвестирование с умеренными рисками

Продал брент.
Давно руки чесались, сегодня еще и хороший уровень тестируем.
Ближайший драйвер выйдет завтра ночью - отчет по количеству вышек. Там хоть мэр Нью-Йорка и раздувает ноздри по поводу неудовлетворительной зимы (подал в суд на нефтедобывающие компании), однако непосредственно цен это коснется еще не скоро (да и коснется ли?). А чем выше цены, тем сильнее возбуждение у сланцевиков.
В общем, метатезисы будут завтра, а действовать решил уже сегодня.
Те 70$ на счете, что освободились от DB, решил устроить на работу.



Продавать от подтверждения смысла мало, так как, скорее всего, цена будет стремится к корридору 60-55$, т.е. идти недалеко.
Сейчас какое-то время еще можем потоптаться на 70-72$, а выше в ближайший квартал - это уже вряд ли.
ATT вне форума  
Старый 12.01.2018, 12:52
#5
ATT
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 2,476
Благодарностей: 666
УГ: 1
КП: 0.255
подарки
Автор темы Re: Инвестирование с умеренными рисками

Brent

Вчера мне стоило догадаться, что последний рывок нефть может сделать на первичных заявках по безработице в США - все же круглый уровень так близко маячил. Коснулись 70$ и тут же отпрянули. Со стороны ТА все красиво – хорошая перекличка с максимумом 2015 года. Но нефть любит резкие движения вниз, и рисковать не хотелось. Теперь рассмотрим макроэкономические предпосылки для открытой сделки, т.к. они представляют наибольший интерес и потенциал.

Начнем с того, что последние две недели нефть росла на вполне ожидаемых событиях: продление соглашения ОПЕК+, появление холодов, закрытие английского нефтепровода на ремонт, ну и еще по мелочи. Весь этот рост с 65$ до 70$ был, по сути, осуществлен по инерции, добавим сюда и новогодние праздники. Вкупе с сильным уровнем 70$ вероятность технического отката к 65$, по моим оценкам, очень высокая. А вот дальнейшее снижение хоть и вероятно, но уже под бОльшим вопросом, поэтому от уровня 65$ планирую постановку в б/у.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует спад спроса на нефтепродукты в 1кв. 2018 года против предыдущего квартала. При этом если брать весь 2018 год, то с точки зрения агентства, квоты будут компенсировать рост добычи странами, не входящими в картель. Но это маловероятно. ОПЕК на 1кв. дает прогноз небольшого превышения предложения над спросом, которое устранится во 2кв.

Объемы запасов сокращаются – это самый большой козырь быков. Казалось бы, эта новость должна толкать цену вверх. Но проблема в том, что чем меньше запасов, тем выше вероятность достижение плана ОПЕК+ по контрольному уровню и сворачиванию программы сдерживания и/или срыву отдельных участников. Осталось «откушать» всего лишь дополнительные 154 млн барр., чтобы достичь среднего запаса за последние пять лет.

Минэнерго США также прогнозирует превалирование добычи над потреблением, но только ко 2кв. При этом среднюю цену на 2018 год дает в 57$/барр.

Таким образом, при текущем положении вещей и небольшом перевесе предложения над спросом вероятность закрепления цены на уровне 70$, скажем так, скромная.

Если говорить о рисках, то они следующие:

1. Продолжение сокращения добычи нефти в Венесуэле
2. Новый виток конфликта в Ливии/Нигерии/Ираке/Сирии/Иране?
3. Рост экономик США и Китая выше прогнозных значений

Благоприятные факторы:

1. Рост числа добывающих вышек и V добычи
2. Разрешение Трампа на разработку Тихоокеанского шельфа
3. Открытие нового месторождения в Мексике (1,5 млрд барр)
4. Возобновление/открытие работ на сланцевых месторождениях
5. Разрыв NAFTA (практически решенный вопрос)

В целом, картина для сделки весьма положительная, но придется постоянно «держать руку на пульсе», так как нефть очень чувствительна к геополитическим изменениям.

Вчера не рассказал о параметрах сделки, впрочем, они были на скриншоте.
Вход: 69,19$
Объем: (70$*7)
SWAP: 0,01$
Ограничения: по 100% на каждую сторону или 79$ против 59,2$ в уровнях цены. С т.з. сухого ММ, это не есть гуд. Но я исхожу из вероятности ценового движения в ту и иную сторону.



ATT вне форума  
Старый 14.01.2018, 11:53
#6
ATT
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 2,476
Благодарностей: 666
УГ: 1
КП: 0.255
подарки
Автор темы Re: Инвестирование с умеренными рисками

Немного порисовал на нефтяных котировках - нашлась интересная закономерность.



Бычий тренд, который длится последние полгода, имеет 4 равных отрезка по силе подъема и коррекции (прямоугольники идентичны по высоте). Коррекция также во всех случаях заканчивалась на отметке 38,2% (Фи). Данный технический анализ подтверждает наличие близкого разворота в районе 70-72$. В случае коррекции от 70$ нам "гарантирован" спуск до 66,5$. Так что б/у буду ставить после достижения 67,0 - 66,5$.

Свежая новость из мира нефти: КНР стала страной №1 по импорту данного сырья. По данным главного таможенного управления, средняя по импорту сырой нефти находится на отметке 8,43 млн барр/сутки.
Ну и из календаря мы знаем, что число активных вышек в США выросло до 752 (742 прошлое значение).
ATT вне форума  
Старый 16.01.2018, 12:06
#7
ATT
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 2,476
Благодарностей: 666
УГ: 1
КП: 0.255
подарки
Автор темы Re: Инвестирование с умеренными рисками

Lenovo последнюю неделю снижался, а так как до цены открытия в принципе недалеко, то надо было поставить ордер в б/у, как и было задумано. И тут есть один недостаток – в Libertex б/у не ставится. Платформа не принимает значение 0 в графе убыток. Надо будет обозначить свои хотелки на оф. форуме. Какие есть варианты: поставить -1$ или выставить порог в котировке. Благо там сразу прописывается какой исход будет в $$ при таком значении.



Недостатков у этого метода два – нужно вручную подгонять значение и по мере вычета свопов этот б/у все равно уйдет в минус. Много лишних движений. Второй недостаток Libertex в том, что все действия в $$ производятся кратно 1$: сумма открытия, прибыль и убыток в ордерах. Это все без десятичных. Вроде как и удобно, но при должном уровне занудства это уже недостаток.
Поэтому смысла б/у ловить мало и я потери буду ограничивать не безубытком, а ставить 1$.
Поскольку Леново может в скором времени выйти из игры, нужно уже начинать рассматривать альтернативные активы. Пока что меня заинтересовала соя, которая находится на хороших уровнях и объемы потребления которой растут. А вот сбор, напротив, чуть-чуть просел.



И платина, но по ней мне пока и сказать нечего.



К фондовому рынку в этом году надо подходить с большой настороженностью, так как по нему глобальному мы взяли 10-летний цикл роста, и в любой момент может случиться «большой БАДА-БУМ». А может и не случиться. Никто ж не знает))
По сделкам текущая ситуация следующая:



Брент хоть и подросла чуть, но даже не вышла из цветного прямоугольника. Там верхняя граница 70,5 – 70,8$. Так что до 72$ я буду дышать спокойно, ну или до революции в Венесуэле, или... вариантов много

добавлено через 3 часа 17 минут
Молния!
Как я писал ранее, проблемы в Венесуэле могут быть настоящим камнем преткновения. Однако сегодня PDSVA выступила с прогнозом увеличения добычи до 2,47 млн барр/сутки. На конец года она показывала район 1,8 млн барр/сутки. Не знаю, насколько сильно слова у них разойдутся с делом, но сам по себе сигнал очень жирный.
Упускать такую возможность нельзя, поэтому я добавил на счет еще 50$ и открыл сделку на понижение. Мгновенные платежи - прекрасная черта современного финансового мира. Правда, суету наводить я начал с нефтью по 69,55$, а открылся только по 69,37$.



Одно только не понял, почему бонусов удалось перевести лишь на 1,8$. Видимо, из-за слившейся пшеницы. С ними разберусь позднее.
Параметры сделки:



В ценовом эквиваленте ордера: 75/63,5$. Пока так, позднее, наверное, ТП перенесу на 60$, в зависимости от новостного фона и пр.

Последний раз редактировалось ATT; 16.01.2018 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение
ATT вне форума  
Старый 18.01.2018, 15:47
#8
ATT
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 2,476
Благодарностей: 666
УГ: 1
КП: 0.255
подарки
Автор темы Re: Инвестирование с умеренными рисками

Конец недели для нефтяного рынка цен может выдасться жарким.
Сегодня в 16:00 по UTC выйдут данные о запасах в США. В выходные пройдет очередной стол ОПЕК+. И до кучи ролловер по фьючерсным контрактам приходится на понедельник.
Обидно будет, если по переоткрытию повторится ситуация, как было с пшеницей.
Ну и в целом может волатильности прибавиться в ближайшие дни. Долгосрочно я по-прежнему смотрю на юг, пока еще никаких контраргументов со стороны рынка не прозвучало. Если запасы немного сократятся, это тоже буду расценивать в качестве временного явления, все ж зима.
ATT вне форума  
Старый 19.01.2018, 10:16
#9
ATT
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 2,476
Благодарностей: 666
УГ: 1
КП: 0.255
подарки
Автор темы Re: Инвестирование с умеренными рисками

Вчера рынок выступил с сильным подтверждением о перекупленности нефти. Данные по запасам США вышли с их сокращением, что, по идее, должно было двинуть котировки вверх. Собственно, на два часа это сработало А потом игру продолжили факторы более старшего порядка. Как результат, мы видим сильное подтверждение варианта дальнейшего снижения цен.
Для ценителей ТА: ГИП и пробой шеи.



Что касается ФА, то вчера ОПЕК в очередной раз повысила прогноз по добыче вне картеля.

Производство нефти вне ОПЕК, как ожидается, увеличится на 1,15 млн баррелей в сутки (б/с) в этом году, отмечается в ежемесячном отчете ОПЕК. Прогноз повышен на 160 тыс. б/с.

Про дисбаланс производства над потреблением я уже писал. Дифференциал растет. И это еще Венесуэла не приступила к выполнению своих обещаний.

В выходные будет заседание ОПЕК, и на нем с вероятностью в 99% не будет подниматься вопрос об увеличении квот. Поэтому любая риторика, которая будет иметь место, скорее поспособствует дальнейшему снижению цен.
ATT вне форума  
Старый 22.01.2018, 11:34
#10
ATT
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 2,476
Благодарностей: 666
УГ: 1
КП: 0.255
подарки
Автор темы Re: Инвестирование с умеренными рисками

Цитата:
Сообщение от ATT Посмотреть сообщение
В выходные будет заседание ОПЕК, и на нем с вероятностью в 99% не будет подниматься вопрос об увеличении квот. Поэтому любая риторика, которая будет иметь место, скорее поспособствует дальнейшему снижению цен.
Собственно, иное было сложно представить. Договоренности остались без каких-либо изменений.
Дополнительное косвенное давление на нефтяные котировки начинает оказывать "shutdown Трампа" (Чак Шумер). По оценкам Barclays, shutdown садит годовой ВВП на 0,1% в неделю.
Сегодня позиции по Brent переехали на апрельский контракт. В результате гэпа было потеряно по 40 пунктов на каждой сделке или ~7-8$ в денежном эквиваленте, или по 5% на инвестицию. В следующем месяце хочу попробовать переоткрытие в ручном режиме, но у такого варианта есть свои риски - можно закрыться выше по рынку.



Как видно из скрина, при переходе на следующий контракт в Libertex слетели ограничители по сделке. Для долгосрочной торговли это не страшно, но все равно неприятно.
PS: оказался мой косяк, так как по второй сделке ограничения на месте.
По нефти продолжаю придерживаться агрессивного медвежьего настроя.

Эту неделю начинаю со следующими фин.показателями:



Lenovo пытается выкарабкаться, пожелаем им удачи)) И радует DAX с Nike. Найк уже обновил локальный максимум, а Дакс готовится обновить исторический максимум. Сегодня выходит ежемесячный отчет ЦБ ФРГ в 13:00 МСК, надеюсь, он поддержит оптимизм участников рынка.
ATT вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:17
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мои правила по управлению рисками Vasyaenergy Vasyaenergy 43 19.02.2017 18:14
В погоне за рисками moskva Новости в мире финансов и инвестиций 1 02.09.2016 23:59
Управление рисками при ДУ JenSh Доверительное управление 7 18.10.2015 11:14
Управление рисками в инвестициях capitalistas Инвестирование для начинающих 17 04.11.2013 17:11
Инвестомания (006): Инвестирование в ПАММ. Инструменты анализа и управление рисками INVEST01 Интервью 59 02.09.2013 14:58


Случайные темы
Аватар Varkan
Министр финансов Украины рассказал как блокчейн победит коррупцию
От Varkan в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tigr
Самый перспективный товар XXI века
От tigr в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Борьба с коррупцией в Китае ударила по прибыли Макао
От Dmitriy News в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Влад Цепеш
pammbet.com - pammbet
От Влад Цепеш в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Investgroupua
securestart.bokobok.com - Bokobok
От Investgroupua в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
440,022
Тем
511,225
Сообщений
12,837,376

mmgp.telegram