Хеджирование торговых рисков Инвестора - страница 2 - Доверительное управление | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,134 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:09
Старый 21.06.2017, 13:05
#21
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 14.04.2014
Сообщений: 17
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Хеджирование торговых рисков Инвестора

Хеджируем продажу финсектора XLF (Financial Select Sector SPDR Fund).

Отклонение от двухсотдневной средней составляет более 20%. Клиент полагает, что в данный момент это более чем перекупка и открывает короткую позицию по XLF.
Поскольку реверсный XLF отсутствует, а открывать маржевую короткую позицию клиент не желает, ему строится синтетический короткий XLF.
В этом случае клиент имеет дополнительную выгоду в том, что ему не приходится платить комиссию за удержание короткой маржевой позиции.

Итак короткая позиция открыта. Теперь хеджируем ее.
Мы предложили клиенту хеджирование на 3 месяца без ограничения движения актива вверх.
Это связано с тем, что данный актив имеет дно, но не имеет ограничения в росте. Поэтому было принято решение хеджировать XLF до бесконечности.

Начальный уровень хеджа это уровень 24.50
Конечный уровень отсутствует.
Срок хеджа три месяца.
Максимальный риск клиента в диапазоне от 24.5 до бесконечности составляет 4%
Потенциальная прибыль 20%

Дополнительно, в течение этих трех месяцев, мы будем стараться снизить стоимость хеджа (максимальный риск) до нуля.
Стоимость услуги для клиента составляет 1% годовых от стоимости позиции, т.е. за три месяца это 0.25%.

Итого:
в самом худшем случае убыток клиента составляет 4.25%
в самом идеальном случае убыток клиента составляет 0.25%
В случае наступления негативного сценария для клиента, он получает убыток по короткой позиции у своего брокера и полную компенсацию полученного убытка от нас.
OptionBase вне форума  
Старый 17.07.2017, 17:00
#22
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 14.04.2014
Сообщений: 17
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Хеджирование торговых рисков Инвестора

пример хеджа по австралийцу

Хеджируем длинную позицию по AUD/USD
На пробитии уровня 0.7660 клиент открыл длинную позицию по AUD/USD с первой целью 0.8150 и второй целью 0.8650.
Мы хеджируем данную позицию на три месяца от уровня 0.7650 с фиксацией прибыли на уровне 0.8150 и последующим переоткрытием позиции с целью 0.8650.
Стоимость хеджа составляет 1.3%.
Дополнительно, в течение этих трех месяцев, мы будем стараться снизить стоимость хеджа (максимальный риск) до нуля.
Стоимость услуги для клиента составляет 1% годовых от стоимости позиции, т.е. за три месяца это 0.25%.

Итого:
в самом худшем случае убыток клиента составляет 1.3%
в самом идеальном случая убыток клиента составляет 0.25%
В случае наступления негативного сценария для клиента, он получает убыток по длинной позиции у своего брокера и полную компенсацию полученного убытка от нас.

в случае, когда будет достигнута первая цель, клиент получает прибыль в размере 6.5%
в случае, когда будет достигнута вторая цель, клиент дополнительно получает еще 6.5%
В случае наступления позитивного сценария для клиента, он получает прибыль по длинной позиции у своего брокера и убыток 0.25-1.3% на нашем счету.
OptionBase вне форума  
Старый 10.08.2017, 19:25
#23
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 14.04.2014
Сообщений: 17
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Хеджирование торговых рисков Инвестора

Хеджируем короткую позицию по EUR/USD
На пробитии уровня 1.1720 клиент открыл короткую позицию по EUR/USD с первой целью 1.1300 и второй целью 1.0700.
Мы хеджируем данную позицию на три месяца от уровня 1.1700 с фиксацией прибыли на уровне 1.1300 и последующим переоткрытием позиции с целью 1.0700.
Стоимость хеджа составляет 1.5%.
Дополнительно, в течение этих трех месяцев, мы будем стараться снизить стоимость хеджа (максимальный риск) до нуля.
Стоимость услуги для клиента составляет 1% годовых от стоимости позиции, т.е. за три месяца это 0.25%.

Итого:
в самом худшем случае убыток клиента составляет 1.5%
в самом идеальном случая убыток клиента составляет 0.25%
В случае наступления негативного сценария для клиента, он получает убыток по короткой позиции у своего брокера и полную компенсацию полученного убытка от нас.

в случае, когда будет достигнута первая цель, клиент получает прибыль в размере 5.5%
в случае, когда будет достигнута вторая цель, клиент дополнительно получает еще 3.5%
В случае наступления позитивного сценария для клиента, он получает прибыль по длинной позиции у своего брокера и убыток от 0.25% до 1.5% на нашем счету.
OptionBase вне форума  
Старый 22.08.2017, 19:07
#24
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.10.2016
Сообщений: 100
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.021
нормальная тема
Dobroman вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:09
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что такое хеджирование и зачем его использовать Vovan Инвестирование для начинающих 26 25.05.2017 17:01
Беру в ДУ без рисков для инвестора. (доверительное управление) matros Инвестирование в фондовый рынок 31 22.01.2015 13:05
Хеджирование наличного ЕВРО через форекс. Sekretny Forex: форум для начинающих 11 08.01.2015 12:04
Хеджирование валютного риска через опционы dmitrytkachev Инвестирование в фондовый рынок 0 09.12.2014 16:46


Случайные темы
Аватар Максим Ламбин
Серии.
От Максим Ламбин в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватара нет
Grownfund - grownfund.com
От Santy в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alexandr Alchevsky
Продам игру для Вконтакте: Гонки тотализатор
От Alexandr Alchevsky в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватар MaximBa
Простая индикаторная Cтратегия форекс
От MaximBa в разделе «Торговые стратегии»
Аватара нет
Основной потенциал роста рубля исчерпан
От Imenfam в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kingcasha
18-летний поляк создаст мессенджер Five для глухих благодаря инвестициям в $150 тыс.
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
432,134
Тем
501,128
Сообщений
12,561,902

mmgp.telegram